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1、银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷2 一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分。共45分)以下各小题所给出的四个选项中， 只有一项符合题目要求。请选择相应选项。不选、错选均不得分。 1.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于( )。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段 2.下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。 A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权.商业
2、银行就可能面临较大的流动性危机 C.流动性风险形成的原因单一.涉及范围较小.通常被视为孤立的风险 D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平 3.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMEL分析系统 D.4Cs系统 4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A.企业的资产规模 B.企业的目标 C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级 5.以下选项中。属
3、于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是( )。 A.标准法 B.内部模型法 C.基本指标法 D.高级计量法 6.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。 A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.操作风险具有普遍性和非盈利性.不能给商业银行带来盈利 C.操作风险是商业银行所不可避免的 D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险 7.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 A.风险识别/分析 B.
4、风险控制/缓释 C.风险计量/评估 D.风险监测/报告 8.下列关于风险的说法中错误的是( )。 A.信用风险具有明显的非系统性风险特征 B.操作风险不能给商业银行带来盈利 C.流动性风险是一种多维风险 D.国家风险不会使个人遭受损失 9.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。A.标准法 B.基本指标法 C.内部模型法 D.高级计量法 10.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。 A.公开储备 B。重估储备 C.普通贷款储备 D.混合性债务工具 11.以下关于收益
5、的说法中，错误的是( )。 A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式 B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式 C.百分比收益率是很多报表中记录的数据 D.绝对收益是投资成果的直接反映 12.内部审计的主要内容不包括( )。 A.经营管理的合规性及合规部门工作情况 B.内部控制的健全性和有效性 C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 13.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A.低级风险量化 B.中
6、级风险量化 C.高级风险量化 D.以上均不正确 14.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下。为妥善解决( )关系而 提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 A.利益——风险 B.权利——责任 C.权利——义务 D.委托——代理 15.( )是RAROC基础的重要组成部分。 A.风险管理信息系统 B.对现场经理传递信息的合适的激励 C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统 16.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标
7、准，确保系统能够长期、不间断地运行。 A.商业银行风险管理流程 B.商业银行公司治理 C.商业银行内部控制 D.商业银行信息系统安全管理 17.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。 A.最高风险管理委员会 B.监事会 C.财务控制部门 D.风险管理部门 18.( )是深人理解各种风险的成因及变化规律。 A.识别风险 B.分析风险 C.感知风险 D.制作风险清单 19.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( ) A.风险管理理念 B.风险管理人员 C.风险管理知识
8、 D.风险管理制度 20.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理委员会 D.风险管理部门 21.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。 A.财务控制部门 B.内部审计部门 C.法律/合规部门 D.外部监督部门 22.风险管理的第二道防线是( )。 A.风险管理制度 B.风险管理职能部门 C.前台业务人员 D.内部审计 23.综合评级是在汇总 CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的
9、评级结果以1-5级表示。数字越大表明( )。 A.级别越高 B.级别越低 C.监管关注程度越低 D.受信任程度越高 24.A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为( )。 A.5 B.6 C.7 D.8 25.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A.查询法院的个人客户信用记录 B.查询税务机关的个人客户信用记录 C.中国人民银行个人征信系统 D.从个人客户单位购买客户的信息 26.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸
10、第一种方案是选取置信 水平95%.持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期l0天，则( )。 A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足。无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大 27.A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了l50亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为( )。 A.12.5% B.25% C.50% D.10
11、0% 28.客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标 29.A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元.应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为( )。 A.1.25 B.1.15 C.1 D.0.9 30.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走.给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类
12、别。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件 31。某1年期零息债券的年收益率为l2%，假设债务人违约后回收率为40%.若1年期的无风险年收益率为6%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A.5.9% B.7.9% C.8.9% D.9.9% 32.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可分为( )。 A.单位客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.企业类客户和机构类客户 D.单一法人客户和集团法人客户 33.假定A企业2010年支付的利息费用
13、为4万元，其税后利润为l7万元.2010年年初资产总额为230，年末资产总额为l70，则其资产回报率为( )。(所得税税率为25%) A.5% B.10% C.l0.5% D.95% 34.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告 35.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。 A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分散 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.无法及
14、时反映企业信用状况的变化 36.A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贫款金额之和为300亿元。期初次级类贷款期间因回收减少了l00亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为( )。 A.33% B.66% C.75% D.100% 37.我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类。 A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款 B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款 C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款 D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支 38.以下关于债项评级的说法，
15、错误的是( )。 A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度 B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价.反映客户违约后的债项损失大小 C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级39.以下不属于基本面指标的是( )。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.盈利能力指标 D.环境类指标 40.某企业2008年净利润为O.5亿元人民币.2008年年初总资产为10亿元人民币.2008年年末总资产为15亿元人民币.则该企业2008年的总资产收益率
16、为( )。 A.3.00% B.3.63% C.4.00% D.4.75% 41.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。 A.610 B.1000 C.90 D.1130 42.假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益 总额为300000万元。则资产收益率为( )。 A.0.02 B.0.25 C.0.03 D.0.3543.下列关于计算VaR的“方差一协方差
17、法的说法，不正确的是( )。 A.可以预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.无法准确计量非线性金融工具的风险 44.下列关于银行资产的说法，不正确的是( )。 A.交易账户中的项目只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出：交易头寸的价值 C.存货款业务归入银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价 45.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。 A.衡量商业银行风险变化的范围 B.属于静
18、态指标 C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D.包括流动性风险指标 46.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。 A.流动性风险 B.可获得性 C.不可获性 D.最终收益 47.利率互换是两个交易对手就( )进行相互变换。 A.本金和利息支付 B.本金但不涉及利息支付 C.利息支付但不涉及本金 D.以上均不正确 48.假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久
19、期公式计算，该债券的价格变化为( )元。 A.上涨4.29 B.下跌4.29 C.上涨0.77 D.下跌0.77 49.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。 A.事后检验是市场风险计量方法的一种 B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定 50.( )越高，表示商
20、业银行的流动性风险越高。 A.流动性比率 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率 51.市场风险不包括( )。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票价格风险 D.贷款违约风险 52.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指( )。 A.久期分析 B.情景分析 C.压力测试 D.事后检验 53.银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在
21、损失。 A.缺口分析 B.情景分析 C.压力测试 D.敏感性分析 54.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。 A.价格 B.市场 C.信用 D.操作 55.某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为l2%，2009年年初所有者双益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为( )。 A.3.33% B.3.86% C.4.72% D.5.05% 56.资产的( )是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为
22、计量依据的资产价值表现形式。 A.公允价值 B.名义价值 C.市场价值 D.市值重估 57.投资组合的整体VaR( )其所包含的每个单体VaR之和。 A.大于 B.等于 C.小于 D.无法判断 58.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。 A.公司治理 B.内部控制 C.合规文化 D.外部监管 59.操作风险自我评估流程是( )。 (1)控制措施评估 (2)全员风险识别与报告 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析、风险识别与评估
23、 A.(3)(1)(5)(4)(2) B.(4)(1)(5)(2)(4) C.(1)(5)(2)(3)(4) D.(2)(5)(1)(3)(4) 60.操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括( )。 A.检查 B.整改 C.考核 D.清算 61.损失数据收集的原则不包括( )。 A.重要性原则 B.准确性原则 C.统一性原则 D.客观性原则 62.战略风险属于一种( )。 A.短期的显性风险 B.短期的潜在风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险 63.下列各项中不是风
24、险处置纠正的内容的是( )。 A.风险纠正 B.风险防范 C.市场退出 D.风险救助 64.使用高级计量法计算风险资本配置时。商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中.必须对( )设定严格的程序。 A.模型开发和模型控制 B.模型开发和模型预测 C.模型开发和模型操作 D.模型开发和模型验证 65.在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。 A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性 B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性 C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性 D.相关性
25、可识别性、风险敏感性、可控性66.商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。 A.资产 B.系统 C.负债 D.全面 67.以下不需要进行压力测试的是( )。 A.市场收益率提高60% B.CPI上升幅度达到50% C.正常经营状况 D.持有主要外币相对于本币升值25% 68.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A.10% B.15% C.25% D.30% 69.某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币.折IH为0.2亿元人民币
26、无形资产摊销为0.1亿元人民币。所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 70.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。 A.10% B.15% C.20% D.25% 71.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。 A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去 B.通过业务外包.商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此
27、不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包。但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任 D.进行外包时.商业锻行必须对外包业务的风险进行管理 72.战略风险的类型包括( )。 A.品牌风险 B.竞争对手风险 C.客户风险 D.以上全对 73.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标( )。A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.操作风险指标 74.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。 A.隶属 B.独立
28、C.支持 D.不能混淆 75.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴.并接受仔细的、独立的监控。 A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正 76.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。 A.15% B.30% C.60% D.70%77.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。 A.现金流分析法 B.缺口分析法 C.流动性比率/指标法 D.久期分析法 78.商业银行根据不同的假设情
29、况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来 应付可能出现的各种极端状况是指( )。 A.压力测试 B.情景分析 C.内部评级法 D.流动性风险预警 79.证券业存款属于( )。 A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款 80.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。 A.出售流动资产 B.同业拆人 C.收回贷款 D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 81.某公司2008年销售收入为l亿元.销售成本为8000万元.2008年期初存货为450万元，200
30、8年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为( )。 A.19.8 B.18.0 C.16.O D.22.5 82.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济 行为.其主要目的不包括( )。 A.分散风险 B.实现利益共享 C.实现资产多元化 D.增加收益 83.企业某年的税前净利润为4000万元人民币.利息费用为2000万元人民币.则其利息保障倍数为( )。 A.2 B.1 C.3 D.484.风险水平类指标包括( )。 A.核心资本充足率 B.资本金
31、收益率 C.信用风险指标 D.不良贷款迁徙率 85.下列不属于CAMELs评级六大要素的是( )。 A.资本充足率 B.资产负债率 C.资产质量 D.管理 86.银监会提出的银行监管理念不包括( )。 A.管风险 B.管法人 C.管内控 D.提高竞争力 87.客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是( )。 A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出 B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入 C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人
32、 D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出 88.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时.也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是( )。 A.行业风险 B.客户风险 C.竞争对手风险 D.技术风险 89.以下不属于我国银行业监督管理目标的是( )。 A.保护广大存款人和金融消费者的利益 B.增进市场信心 C.维护金融稳定 D.增强国际竞争力 90.计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的( )。 A.20% B.50%
33、 C.70% D.100% 二、多项选择题(共40小题，每小题l分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。 1.下列各项所述情形.债务人可被视为违约的有( )。 A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 B.某借款企业已破产.由此将不归还欠款 C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还 D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现 E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少2.客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险
34、例如( )。 A.有无随意变更会计处理方法 B.报表编制基础是否一致 C.是否按规定建立并实施内部会计监督 D.是否拒绝依法实施监督 E.是否如实提供会计信息 3.下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有( ) A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于二降低商业银行资产的总体风险 C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 D.相对于单笔贷款业务.贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 E.贷款组合的单
35、笔贷款之间通常存在一定程度的相关性 4.以下说法中.正确的有( )。 A.违约概率即通常所称的违约损失的概率 B.违约概率和违约频率不是同一个概念 C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的 D.违约频率是分析模型作出的事前预测 E.违约频率可作为内部评级的直接依据5.一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。 A.利率水平提高 B.扩张的货币政策 C.借款人财务杠杆提高 D.经济转入萧条 E.借款人收益波动性变大 6.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。 A.不良贷款迁徙率
36、 B.资本充足程度 C.超额备付金比率 D.盈利能力 E.准备金充足程度 7.商业银行的经营原则包括( )。 A.盈利性 B.安全性 C.流动性 D.扩张性 E.竞争性 8.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。 A.业务管理框架 B.数据信息质量 C.风险管理要求 D.权利义务结构 E.内部系统安全 9.下列属于可以质押的权利有( )。 A.依法可以转让的商标专用权 B.著作权中的财产权 C.汇票 D.债券
37、 E.上市公司的股票 10.盈利能力比率主要有( )。 A.销售毛利率 B.销售净利率 C.资产负债率 D.总资产周转率 E.净资产收益率 11.不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括( )。 A.一般准备 B.重估准备 C.专项准备 D.特别准备 E.特种准备 12.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。 A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸 B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸 C.外币贷款的借款人出现违约行为 D.外汇衍生产品的交易对手未能如期
38、履行合约 E.银行资产与负债之间的币种不匹配 13.商业银行的重大风险事项包括( )。 A.重大信贷风险事项 B.重大市场风险事项 C.重大利率风险事项 D.重大突发性事件 E.重大法律风险事件 14.授信权限管理通常遵循的原则有( )。 A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准 C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准 D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策.每一政策都应建立
39、在风险一收益分析基础之上 E.根据审批人的资历、经验和岗位培训。将信用授权分配给审批人并定期进行考核 15.信用衍生产品的特点有( )。 A.保密性 B.交易性 C.灵活性 D.未来性 E.债务的不变性 16.下列关于董事会的说法，正确的有( )。 A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构.承担商业银行风险管理的最终责 B.董事会负责审批风险管理的整体战略和政策 C.董事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评 D.董事会设置最高风险管理委员会.负责
40、拟定全行的风险管理政策和指导原则 E.董事会负责执行风险管理政策 17.新发生不良贷款的外部原因包括( )。 A.企业违法违规 B.地方政府行政干预 C.企业逃废银行债务 D.违反贷款授权授信规定 E.企业经营管理不善或破产倒闭 18.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。 A.考虑到“肥尾”现象 B.能计量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布.不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度 E.存在模型风险 19.流动性风险预警信号中的融资指标/信号包括( )。
41、 A.被迫从市场上购回已发行的债券 B.外部评级下降 C.所发行股票价格下跌 D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E.存款大量流失 20.核心雇员流失的风险体现为( )。 A.缺乏足够后备人员 B.缺乏岗位轮换机制 C.核心员工的欺诈行为 D.核心员工的知识/技能缺乏 E.关键信息缺乏共享和文档记录 21.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。 A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么
42、情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素 22.商业银行常用的风险识别方法有( )。 A.标准法 B.内部评
43、价法 C.制作风险清单 D.分解分析法E.压力测试 23.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有( )。 A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的。由监事会负责 B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险 C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内、因特殊原因不能按时披露的.应至少提前10个工作日向银监会申请延迟 D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会
44、E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况.并解释特殊项目无法披露的原因 24.目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。 A.方差一协方差法 B.正态分布法 C.历史模拟法 D.情景模拟法 E.蒙特卡洛模拟法 25.常用的市场风险限额包括( )。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.控制限额 E.调整限额 26.商业银行业务外包种类有( )。 A.处理程序外包 B.业务营销外包 C.专业性服务外包 D.核心业务外包 E.后勤性事务外包 27
45、法人信贷业务操作风险的起因包括( )。 A.片面追求贷款规模和市场份额 B.信贷制度不完善.缺乏监督制约机制 C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强 D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度 E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境 28.以下属于流动性最差的资产有( )。 A.股票 B.银行可出售的贷款组合 C.无法出售的贷款 D.银行的房产 E.银行在公司的投资 29.在操作风险管理中.商业银行信息系统的主要作用包括( )。 A.支持风险评估 B.建立损失数据库 C.风险指标监测与报告 D.风险管理辅
46、助决策 E.建立资本模型 30.资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括( )。 A.交易定价模型或定价机制错误 B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化 C.因系统中断而不能及时将资金精算到位 D.因录入错误而错误清算资金 E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务 31.影响违约损失率的主要因素包括( ) A.清偿优先性 B.抵押品 C.借款企业的资本结构 D.公司所在行业 E.经济周期 32.单一法人客户的信用分析中.下列关于现金流分析的说法错误的有( )。 A.现金流量分析过
47、程：投资活动的现金流_融资活动的现金流_经营活动现金流 B.对于短期贷款.应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 C.对于中长期贷款.应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 D.贷款初期.应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量：以偿还贷款利息 E.在开发期和成长期.借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值 33.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注( )。 A.宏观经济因素 B.行业风险 C.区域风险 D.系统性风险 E.非系统性风险
48、34.商业银行内部控制的主要目标包括( )。 A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.确保商业银行盈利目标的实现 C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D.确保风险管理体系的有效性 E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 35.在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有( )。 A.市场环境 B.资本金的规模 C.竞争对手的实力 D.商业银行的风险管理水平 E.商业银行的管理理念 36.市场准人是银行监管的首要环节，包括( )。 A.机构准人 B.
49、资金准人 . C.业务准人 D.信息准人 E.高级管理人员准入 37.市场准入应当遵循的原则有( )。 A.公开 B.公平 C.公正 D.效率 E.便民 38.以下属于高质量的金融工具有( )。 A.中央政府发行的债券 B.政策性银行发行的票据 C.AA一级以上国家政府发行的债券 D.黄金 E.银行存单 39.完整的资本充足率评估程序包括( )方面。 A.董事会和高级管理层的监督 B.健全的资本评估 C.风险的全面评估 D.完善的监测和报告系统 E.健全的内部控制检查
50、 40.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在( )。 A.发现和识别风险 B.保护和促进作用 C.反馈和建议作用 D.评价和指导作用 E.控制和规范作用 三、判断题(共15小题。每小题l分，共15分)请对以下各题的描述做出判断。正确选 A。错误选B。 1.在商业银行中。起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( ) A.对 B.错 2.商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标.这一指标的数值越低则说明行业风险越小。 ( ) A.对 B.错 3.损失反
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