贵金属结算管理办法.pdf

1 天津贵金属交易所天津贵金属交易所结算管理办法结算管理办法(暂行暂行)第一章第一章 总总 则则 第二章第二章 结算原则结算原则 第三章第三章 结算机构结算机构 第四章第四章 托管银行托管银行 第五章第五章 结算业务结算业务 第六章第六章 违规处罚违规处罚 第七章第七章 附附 则则 2 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范天津贵金属交易所（以下简称交易所）贵金属交易 的结算行为，保护当事人的合法权益，防范和化解市场风险，根据天津贵金属交易所交易规则制定本办法。第二条第二条 结算是指根据交易所的有关规定对会员和客户交易涉及的保证金、交易盈亏、交易手续费、延期费等款项进行核算的行为。第三条第三条 贵金属现货延期交收交易采用保证金方式进行。会员和客户须将足额的保证金预先存入交易所专用保证金账户，以保证交易的正常进行。会员在交易所专用保证金账户中存入的，用以控制会员的结算风险的资金为风险保证金；客户在交易所专用保证金账户中存入的，用以确保交易履约的资金为交易保证金。第四条第四条 本办法适用于交易所内的一切结算活动，交易所、会员、客户必须遵守本办法。第二章第二章 结算原则结算原则 第五条第五条 交易所实行统一、即时的结算原则。“统一”是指交易所统一对会员和客户进行结算；“即时”是指交易所对会员和客户每笔交易所产生的实 3 际盈亏、手续费及资金使用情况实时进行核算。第六条第六条 交易所采用实时结算与日终结算并行的方式。日终结算在每日的凌晨 4：00am6：00am 休市时间进行。交易所在日终结算后将交易系统的结算数据发送给托管银行。第七条第七条 交易所负责向会员和客户提供交易结算明细数据。第三章第三章 结算机构结算机构 第八条第八条 交易所的结算部作为具体的结算承办部门，负责交易资金的统一结算、管理并防范结算风险。第九条第九条 结算机构的主要职责：（一）负责管理客户的保证金和会员的风险保证金；（二）办理结算业务；（三）控制结算风险；（四）为会员和客户提供数据查询和数据核实的服 务；（五）跟踪问题数据的处理过程，直至处理完毕；（六）汇总、统计、分析、报告结算数据；（七）保管结算资料及相关凭证、表单，保证其真实与完整，保管期限不少于 20 年。第十条第十条 会员必须有专职部门（或专人）负责结算工作，专职部门（或 4 专人）应妥善保管结算资料及相关凭证、表单，以备查询和核实。会员必须保证其真实与完整，保管期限不少于 20 年。第十一条第十一条 结算机构及其工作人员应当保守交易所、会员和客户的商业秘密。第四章第四章 托管银行托管银行 第十第十二条二条 交易所指定若干符合条件的银行作为交易所的保证金托管银行。第十三条第十三条 托管银行负责管理会员和客户在贵金属现货延期交收交易中的资金。第十四条第十四条 托管银行是结算结果的实际执行者，负责清算工作。清算是指当期结算完成后针对交易成员之间应收应付的实际资金划拨。第十五条第十五条 贵金属现货延期交收交易实行 T+1 清算原则。所谓 T+1是指交易所对客户和会员每笔交易所产生的盈亏及费用在第二个工作日内进行资金清算。第十第十六六条条 交易所在各托管银行开设专用的保证金账户，会员和投资 者须在托管银行开设专用清算帐户，用于资金的清算。第十第十七七条条 交易所与会员、客户之间资金的划转通过交易所专用保证金账户和会员、客户的专用清算帐户办理。托管银行负责会员和客户交易资金的存管，提供银现转账、交易结算资金存取及查询等功能。5 第十第十八八条条 托管银行对会员和客户存入交易所专用保证金账户的资金实行分账户管理，为每一位会员和客户设立明细账户。实时登记核算每一账户资金转入和转出；每日一次对前一交易日盈亏、手续费、延期费等进行划转。第十九条第十九条 会员、客户在银行工作时间外及清算时间内不能出入金。第五章第五章 结算业务结算业务 第第二十二十条条 交易过程中的实时结算，由交易系统自动完成。其结算内容包括计算浮动盈亏、平仓盈亏、手续费等。第二十第二十一一条条 每日的日终结算，由交易系统自动完成。其结算内容包括计算浮动盈亏、延期费等。第二十第二十二二条条 每个交易日日终就未平仓的买入和卖出头寸隔夜产生的延期费进行结算。收取与支付的费率根据延期费管理办法，由价格委员会确定。交易所保留根据市场情况对以上费率进行调整的权力第二十第二十三三条条 各种费用具体计算公式如下:盈亏=（平仓价格持仓价格）买入量 或（持仓价格平仓价格）卖出量 手续费=建/平仓价格成交数量0.8 延期费=建仓价格成交数量延期费率 第二十第二十四四条条 日终结算完成后，会员和客户可通过交易系统随时查 看前一交易日的结算数据。6 第二十第二十五五条条 会员与客户可以及时取得并保存相关结算数据。对有关交易有争议的，应当保存至该争议消除时为止。第二十第二十六六条条 会员或客户如对结算数据有异议，应在数据生成 24 小时内以书面形式提出。如在规定时间内会员和客户没有对结算数据提出异议，则视作其已认可结算数据的正确性。第六章第六章 违规处罚违规处罚 第二十第二十七七条条 对于违规会员和客户的处罚按天津贵金属交易所违 规违约处理办法执行。第七章第七章 附附 则则 第二十第二十八八条条 本办法解释权及修订权属于天津贵金属交易所。第二十第二十九九条条 本办法自发布之日起实施