所有资金产品的后台功能说明书样本.doc

Section 3

全部资金产品后台功效说明书

序号
功效
类别
注释
1
产品

外汇

即期外汇
§ 大约天天200笔交易

直接远期外汇交易
§ 大约天天150笔交易
§ 包含15种币种
§ 通常包含8－10套币种
§ 全天性交易

外汇掉期交易
§ 大约天天15笔交易

投资换汇
§ 大约天天120笔交易

资金市场

资金市场证券 (包含政府证券, 短期国库券, 存款单, 商业票据, 再贴现票据{卢比和外汇票据} 和银行同业参与证书)
§ 全部产品日交易量大约是72笔

贷款和存款(包含电话贷款/借款, 企业间存款, 定时存款, 外币定时贷入款)
§ 日交易量大约是39笔

债券

债券包含购回协议，自由兑换债券，欧元债券， 扬基债券, 浮动汇率票据, 公共债券, 债券和企业债券
§ 日交易量大约是55笔

2
交易确定

依据状态和权限，系统能够提供可配置交易确定

系统能够提供异常交易确定

全部实施过交易应该依据类型和状态进行排队校验，比如产品完全队列，不完全队列，固定队列

系统提供在交易校验时增加或固定附加指令或数据功效

系统提供在交易校验阶段修改或取消交易功效

系统应该按以下类型保留长久指令:
§ 币种
§ 产品
§ 清单
§ 交易对手

系统应该能够以前台将SSI附加到交易

3
清算消息

系统能够格式化清算消息，付款，确定和协议

系统能够自动处理和清算指令相关全部交易

系统生成/处理以下消息:
§ 电子媒体，比如SWIFT
§ 电报
§ 传真
§ 文本格式邮件

能够为任何系统内银行账号/受益人公布清算指令

能够在领款人和银行账号之间分割清算

能够统计清算过收据和未清算收据

在必需时，假如结算日/到期日落入周末或公假期间，系统可依据授权调整它们并公布通知

系统能够自动生成协议

净额交易

当净额交易协议存在时，系统应该支持在线付款净额交易系统

系统应该能够在终端方便地查看净交易量. 包含按币种，按计息日净交易量汇总,并确定个人净交易

当净额交易或和交易对手其它交易发生时，信用系统应该自动更新

在发送最终清算指令前，系统应该给交易对手送出一份确定书，标明净交易量和币种

确定

确定书格式和措词能够由用户来配置，用户经过产品特征/交易币种/付款类型/交易对手等来设置确定书。

自动在协议日为全部交易生成确定信

系统支持以下方法发送确定消息:
§ 传真
§ 文本格式
§ 电报
§ 电子媒体，比如SWIFT

确定能按以下方法被打印：
§ 按范围
§ 按交易号
§ 有条款重印- “这是一份复制确实定书”

尽管交易支持净额交易指令，系统应该在总额基础上确定个人交易

系统应该能够停止内部交易确实定书和付款

系统能够随时为交易对手生成审计用确实定书

4
匹配和对帐

系统应该自动匹配引入和导出确实定，这些确定是自动导入或手工输入

系统应该为未确定交易自动打印出提醒信或催询单（以预定义格式和预定间隔）

系统应该调整引入和导出往来帐付款，这些付款统计自动导入或手工输入。

系统应该自动下载从往来帐银行收到清算指令

对帐交易匹配是自动或强制匹配。自动对帐是基于用户定义准则，比如参考号

系统能够和交易统计人调整证券持有量

系统能够对帐交易商/前台和后台交易清单

5
现金管理

系统能够支持全部产品往来帐/银行结余现金流计划（比如历史，目前结余和未来估计），包含：
§ 全部外汇交易/货币市场付款/收据
§ 债券和到期
§ 其它指令性息票和到期
§ 远期往来帐户转帐

系统应该对全部交易分币种监控和追踪现金流

系统应该能够提供任何组合级现金流情况

系统应该提供不一样银行帐户现金流排名

系统应该提供任意天（包含调整或不包含调整条目）估计总现金流细节

往来帐管理

往来帐被系统自动捕捉用于:
§ 现金流报表
§ 付款

支持分币种多个往来帐管理

应该有一个自动往来帐接口以维护在线取消和修改付款指令能力

系统有一个全部分币种往来帐户/同业帐户数据库

系统应该维护往来行细节及商业历史（比如分产品交易量），最新商业交易及和本行关系

系统应该提供往来帐和未对帐交易现金流排位。

系统应该依据对应往来帐银行去打印付款/收据指令清单

系统应该生成往来帐户流动估计和调和往来帐户中实际现金流

6
交易管理

系统能够随时为交易对手生成未付交易汇报：
§ 交易对手名称
§ 协议细节/确保金

系统必需提供为每个产品提供直到其到期/清算结束查账索引，并许可审计者在迟签日期基础上追踪过去交易

系统应该能够监控和汇报每个产品/交易生命周期直到到期/清算结束。以下内容应该被跟踪：
§ 交易作业
§ 盈亏帐目
此功效对管理回购协议很关键

系统应该追踪和监控冻结在交易或取消交易中证券

假如某一特定产品需要，系统能够计算和处理清算和机构费用

标识交易汇录单和突出缺乏交易汇录单

系统能够促进在组/商业单元/组合/组合间内部交易

系统能够突出异常情况，比如在内部或交换协议内单边交易

能够依据输入交易到期日/计息日或交易号查询交易细节

系统将提供目前产品在线信息，包含:
§ 产品代码
§ 产品名称
§ 产品描述
§ 价格公式代码
§ 产品界定代码

应该能够查询以下交易对手/用户信息：
§ 限制条件(假如有)
§ 去年完成交易
§ 未结交易
§ 用户损益

能够提供那些用户在经销商用户清单之中信息

能够提供用户工业门类分组，和该工业门类限制和排名

系统能够提供给定费率敏感性产品经销商和实际交易最大和目前交易信息

以日志方法促进影响交易全部作业跟踪：
§ 什么被更新了
§ 谁做更新
§ 什么时间做更新

7
付款

系统依据起息日用支票付款。付款行为按以下方法进行:
§ 按天
§ 随机
§ 按特定交易

系统支持以下付款方法:
§ 传真
§ 电报
§ 支票
§ 电子媒介 (SWIFT)

自动打印结算/计息日支票

系统应该有利于生产性通知和手工付款

系统应该提供收据/付款到期报表

8
报表

基于用户需求定制报表功效

支持将报表下载为Excel表格功效

友好用户报表工具应该支持随时报表请求

提供以下报表产品：
§ 屏幕
§ 纸张
§ 文件
§ 光盘

能够生成监控和控制用标准异常报表：
§ 调和不匹配
§ 静态数据更改
§ 交易到期
§ 未使用交易号

能够依据用户定义生成非标准异常报表

报表格式应该能够由用户自己配置

用户能够生成和清算相关以下报表：
§ 今天到期交易
§ 以后7天内到期交易
§ 今天重新定价交易

系统应该定时生成未证实交易报表，并提供和未证实交易历史信息

日交易报表
§ 全部交易对手和管理人交易量，未付排名和交易限制
§ 到期远期外汇交易，交易对手远期排名
§ 天天实现损益，每个月实现损益和未实现损益

外汇
§ 包含币种，金额，汇率，计息日和交易日，买入价/卖出价，天天平均买入价/卖出价，损益，目前排名和市场价值
§ 对于期货买入/卖出，每个协议日或累计到期差距净金额，累计金额还可能包含经销商ID，头寸限制，跌停限制和交易对手限制
§ 假如一笔期货是交换交易一部分，报表应该显示它全部必需细节

货币市场
货币发行方名称，息票，收益，到期日，面值，币种，发行日，息票付款日期，转换日期，利息金额和计提利息，本金，买入/卖出率和平均成本，交易类型比如蓄存，转换或转滚，成熟期，托管，交易对手经纪人等等

天天经销商损益显示:
§ 单个经销商损益
§ 当日损益
§ 至今天当月损益
§ 至今天当年损益

天天营业额报表显示:
§ 当日营业额
§ 至今天当月营业额
§ 至今天当年营业额

天天报表依据下列内容显示期货交易：
§ 经纪人
§ 按交易月分隔
§ 实现损益图
§ 未付交易

天天未付期货交易再评价报表应包含：
§ 经纪人
§ 按交易月分隔
§ 估计损益

往来行现金流报表细节应包含：
§ 天天生成或随机生成报表
§ 区分银行/非银行

天天报表应该强调缺失交易单

天天交换利息分期偿还报表

分币种天天汇率改变表

每个月经销商损益报表，比较预算和实际损益额并指出任何停跌限制缺口

依据每个经纪人对帐而得到每个月经纪人报表

系统能够在需要时，生成银行/交易对手历史交易活动

绩效报表：
§ 外汇和金融市场交易所实现和未实现损益。绩效报表分成天天绩效报表,每七天绩效报表,每个月绩效报表。

借款和短期基金放款报表，借款成本报表，借款返回报表

未完成交易细节。等候前台附加信息交易

结算日过后仍未处理/过期交易。对于每笔前述交易，应该指明交易对手名字，经纪人，管理人，交易日期，记息日，交易号，金额，证券名称，发行方名称，币种及往来帐户更正

更正和撤销条目：
§ 更正描述 (比如取消交易，和交易对手确定书矛盾等等), 经纪人名字, 交易对手和管理人名称, 经销商ID, 在更正和授权级前和在更正和授权级后交易收支差额

监督撤销交易报表

在静态数据更新前后，系统应该能够生成静态数据更新审计报表

为高级经理生成以下报表：
§ 统一排名和风险披露信息
§ 交易对手/发行方信贷限额和结算限额披露
§ 营业额报表，在指定时间内，指定交易对手交易数量和交易金额
§ 经纪人收入报表，具体付给经纪人费用
§ 交易收益率报表
Ø 按经销商
Ø 按利润中心
Ø 按交易工具
Ø 按币种
§ 基于指定时间内交易数量和交易额，交易工具，币种，平均利率利润中心统计分析报表

§ 分币种流动性报表，分析到期不匹配和利率不匹配
§ 对CRR/SLR资本充足率分析和计算

9
总帐过帐

总帐应该和后台系统完全整合

系统应该支持多币种分类帐

系统应该提供总帐过帐到总帐帐簿映射表：
§ 产品
§ 币种

系统能够对分产品实施交易生成总帐过帐

系统应该生成再评价过帐

系统能够将总帐过帐登记到总帐

系统为单条/批量统计或过帐能够提供结余计算功效：
§ 单条统计输入
§ 分帐户多条统计输入
§ 多条统计输入

系统能够对交易进行远期或倒计息计算

系统能够提供分币种天天试算表和和印度GAAP/国际GAAP一致财务报表

系统能够依据各个产品计算公式自动计算计提利息和净收入。价格最多能够有12个小数位并能够手工输入

系统能够自动计算和处理按日利息计提，按季利息计提，按六个月计利息计提和按年利息计提

在计算息票利息时，系统能够接收改变息票日期

系统能够为各个产品计算天天计提折扣

系统能够自动计算和摊派外汇交换利息

10
静态数据

系统应该有每个交易对手具体SSI。相关交易对手及其管理人必需数据，比如帐号，地址，常见交易指令等应该预先用程序编入系统并许可在线更新

系统基于以下标准定义SSI:
§ 交易工具
§ 币种
§ 交易对手

系统能够按交易工具组维护SSI:
§ 银行帐户
§ SWIFT
§ 其它电子清算系统

对任何交易对手定义SSI应该包含以下域：
§ 帐户(loro)
§ 我们帐户 (往来帐户)

系统应该统计以下具体银行帐户信息：
§ 代码
§ 账号
§ 总帐代码
§ 地址
§ 帐户经理
§ 电话 / 传真
§ 设备
§ 使用方法
§ SWIFT代码

系统能够方便地维护以下数据和信息：

§ 交易对手细节
§ 交易对手净额交易标志
§ 经纪人和经纪人表
§ 交易收费表
§ 国家
§ 币种
§ 日历
§ 费率
§ 收益曲线
§ 经销商档案
§ 总帐映射
§ 利息计算参数
§ 改变审计路径
§ 行业

系统从维护总帐到分类帐映射

11
系统

没有千年虫问题

能够处理新欧元

支持系统数据转换成Excel格式

能够:
§ 钻取查询工具
§ Windows剪切工具
§ 屏幕输入帮助
§ 屏幕搜索工具
§ 屏幕警告

接口

对于付款/收据，系统能够选择和telex/SWIFT/RBI 接口

在处理行际外汇交易确定时，系统应该经过SWIFT 网络发出确定消息

系统应该含有和前台办公系统/消息处理系统接口

和兑换系统接口

和中间办公系统官方费率/价格/收益接口

和总帐及Windows基础工具比如Excel接口

12
安全和访问

访问代码应该加密

系统应该提升运行安全，并能经过不一样等级口令限制数据访问:
§ 系统级
§ 应用级
§ 功效级
系统安全访问应该经过定义用户安全文件来实现。

系统应该在预定时间间隔后强制更改口令

系统应该保留授权用户进入系统及失败用户登陆日志