第十一章综合评价分析方法.ppt

第九章第九章 综合评价分析方法综合评价分析方法n第一节第一节 综合评价概述综合评价概述n第二节第二节 特征指标的选取与数据的处理特征指标的选取与数据的处理n第三节第三节 权数的确定和几个常用综合评价方法权数的确定和几个常用综合评价方法2024/5/21 周二1版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组本章重点与难点本章重点与难点n重点是了解和掌握综合评价的基本含义；重点是了解和掌握综合评价的基本含义；指标的选取和指标体系的建立；数据的指标的选取和指标体系的建立；数据的处理；权重和综合评价模型的确定方法处理；权重和综合评价模型的确定方法等。难点是指标的选取和权重的确定方等。难点是指标的选取和权重的确定方法。法。2024/5/21 周二2版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组学习目标学习目标n通过本章的学习，正确理解综合评价的通过本章的学习，正确理解综合评价的概念的、意义与作用，明确其种类和区概念的、意义与作用，明确其种类和区别；掌握指标选取和指标体系建构方法；别；掌握指标选取和指标体系建构方法；能够较为熟练地处理实际数据；掌握基能够较为熟练地处理实际数据；掌握基本的权重确定方法，并能够利用综合评本的权重确定方法，并能够利用综合评价模型进行综合评价。价模型进行综合评价。2024/5/21 周二3版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组第一节第一节 综合评价概述综合评价概述n一、综合评价问题的引入一、综合评价问题的引入n二、综合评价含义和类型二、综合评价含义和类型n三、综合评价产生与发展三、综合评价产生与发展n四、综合评价的要素和基本步骤四、综合评价的要素和基本步骤2024/5/21 周二4版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组一、综合评价问题的引入一、综合评价问题的引入n无论在现实生活中，还是在经济管理和经济决策中，无论在现实生活中，还是在经济管理和经济决策中，综合评价问题似乎无处不存在。以前，人们忽略了综合评价问题似乎无处不存在。以前，人们忽略了这一问题。事实上，无论你作出什么决策，在你的这一问题。事实上，无论你作出什么决策，在你的头脑里都有一个综合评价问题。头脑里都有一个综合评价问题。n假如你买一台电脑，你必须将不同品牌的电脑的假如你买一台电脑，你必须将不同品牌的电脑的性能、容量、外观、适用程度以及价格做一个综合性能、容量、外观、适用程度以及价格做一个综合比较才能决定购买何种电脑。比较才能决定购买何种电脑。n你要进行一项投资，如果你既可以买股票，也可你要进行一项投资，如果你既可以买股票，也可以存银行，还可以买企业债券，还可以实体投资办以存银行，还可以买企业债券，还可以实体投资办工厂，你到底会选择哪一种投资方式呢？你一定会工厂，你到底会选择哪一种投资方式呢？你一定会将这些投资方式在安全性、收益性和回收期限等方将这些投资方式在安全性、收益性和回收期限等方面作出较为全面的比较才能作出决定。面作出较为全面的比较才能作出决定。2024/5/21 周二5版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组二、综合评价含义和类型二、综合评价含义和类型n1.综合评价含义综合评价含义n所谓综合评价，就是对评价客体的不同侧面的所谓综合评价，就是对评价客体的不同侧面的数量特征给出系统的的量化描述，并以此为基数量特征给出系统的的量化描述，并以此为基础，运用一系列数学、统计学和其他定量方法础，运用一系列数学、统计学和其他定量方法进行适当综合，得出反映各评价客体较为真实进行适当综合，得出反映各评价客体较为真实的综合数量水平的数量分析方法。其根本目的的综合数量水平的数量分析方法。其根本目的是要灵敏、全面区分不同客体之间综合数量差是要灵敏、全面区分不同客体之间综合数量差异，以便决策。异，以便决策。2024/5/21 周二6版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组综合评价含义和类型综合评价含义和类型n2.2.综合评价的分类综合评价的分类 n1)1)按照目的划分，可分为三类：分类问题、排序问题和整体按照目的划分，可分为三类：分类问题、排序问题和整体水平评价问题。水平评价问题。n2)2)按照反映的时间状况划分，可分为两类：纵向评价问题和按照反映的时间状况划分，可分为两类：纵向评价问题和横向评价问题。横向评价问题。n3)3)按照方法划分可分为两类：传统的简易评价方法和现代按照方法划分，可分为两类：传统的简易评价方法和现代评价方法。评价方法。n4)4)按照定量化程度划分，可为三类：定性评价方法、半定性按照定量化程度划分，可为三类：定性评价方法、半定性评价法和定量评价方法。评价法和定量评价方法。n5)5)按照赋权方式划分，可划分为三类：主观、客观和主、客按照赋权方式划分，可划分为三类：主观、客观和主、客结合的赋权法。结合的赋权法。2024/5/21 周二7版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组三、综合评价产生与发展三、综合评价产生与发展n1.要说综合评价问题，应该可以追溯到有文字记载的要说综合评价问题，应该可以追溯到有文字记载的远古时期。远古时期。“论功行赏论功行赏”之说足以佐证综合评价之之说足以佐证综合评价之存在。存在。n2.1888年，英国统计学家艾奇沃斯（年，英国统计学家艾奇沃斯（Edgeworth）发）发表了一篇论文表了一篇论文“考试中的统计学考试中的统计学”提出了对考试中提出了对考试中不同课程如何加权比较的问题。不同课程如何加权比较的问题。n3.在随后的在随后的1913年，斯皮尔曼（年，斯皮尔曼（Spearman）发表了）发表了“和与差的相关性和与差的相关性”的论文讨论了不同加权方法的的论文讨论了不同加权方法的基本作用，实际上已将多元分析的有关内容应用于基本作用，实际上已将多元分析的有关内容应用于综合评价问题。综合评价问题。2024/5/21 周二8版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组综合评价产生与发展综合评价产生与发展n4.20世纪世纪30年代，瑟斯通（年代，瑟斯通（thurstone）和利克）和利克特（特（Likert）又对定性记分法进行了深入研究。）又对定性记分法进行了深入研究。n5.上世纪上世纪60年代开始出现的模糊数学研究为综年代开始出现的模糊数学研究为综合评价的发展起到了极大的推动作用。合评价的发展起到了极大的推动作用。n6.近年来，产生上世纪近年来，产生上世纪30年代的多元统计方法，年代的多元统计方法，以及产生于上世纪以及产生于上世纪7080年代的包络分析综合年代的包络分析综合评价方法等的逐步引入，综合评价方法作为一评价方法等的逐步引入，综合评价方法作为一门新兴的学科已经趋于成熟。门新兴的学科已经趋于成熟。2024/5/21 周二9版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组四、综合评价的要素和基本步骤四、综合评价的要素和基本步骤n1.综合评价问题的基本要素综合评价问题的基本要素n一个综合评价问题总是有以下要素构成：一个综合评价问题总是有以下要素构成：n1）目的性）目的性n2）主体）主体n3）客体）客体 n4）特征集）特征集n5）评价方法）评价方法 2024/5/21 周二10版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组综合评价的要素和基本步骤综合评价的要素和基本步骤n2.进行综合评价的基本步骤进行综合评价的基本步骤 n确定评价的目的确定评价的目的。确定评价对象和特征集。确定评价对象和特征集。对属性集中的指标数据进行搜集和处理。对属性集中的指标数据进行搜集和处理。确定权重系数和价值函数。确定权重系数和价值函数。运用价值函数，运用价值函数，给出评价结果给出评价结果排序、水平和分类比较，并排序、水平和分类比较，并给出结果检验。最后就是给出综合评价的基本给出结果检验。最后就是给出综合评价的基本结果。结果。2024/5/21 周二11版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组综合评价的要素和基本步骤综合评价的要素和基本步骤n2.进行综合评价的基本步骤进行综合评价的基本步骤 n确定评价的目的确定评价的目的。确定评价对象和特征集。确定评价对象和特征集。对属性集中的指标数据进行搜集和处理。对属性集中的指标数据进行搜集和处理。确定权重系数和价值函数。确定权重系数和价值函数。运用价值函数，运用价值函数，给出评价结果给出评价结果排序、水平和分类比较，并排序、水平和分类比较，并给出结果检验。最后就是给出综合评价的基本给出结果检验。最后就是给出综合评价的基本结果。结果。2024/5/21 周二12版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组第二节第二节 特征指标的选取与数据处理特征指标的选取与数据处理n一、特征指标的选取一、特征指标的选取n二、数据的处理二、数据的处理2024/5/21 周二13版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组一、特征指标的选取一、特征指标的选取n1.指标体系建构的原则指标体系建构的原则 n目的性原则、目的性原则、层次性原则、层次性原则、整体性原则、整体性原则、操作性原则、操作性原则、导向性原则、导向性原则、简要性原则简要性原则（不重复）、（不重复）、实际需要性原则。实际需要性原则。n2.指标筛选的基本方法指标筛选的基本方法n1）Delphi法。其基本思想就是向专家请教，法。其基本思想就是向专家请教，征求专家意见，经过多次征询，待专家意见比征求专家意见，经过多次征询，待专家意见比较一致以后，评价者再根据专家意见结合评价较一致以后，评价者再根据专家意见结合评价项目和评价对象的特征确定指标体系。项目和评价对象的特征确定指标体系。2024/5/21 周二14版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组特征指标的选取特征指标的选取n2）最小均方差法）最小均方差法。最小均方差法的基本思想是在评价对象。最小均方差法的基本思想是在评价对象中某项指标数值相差不大，即方差很小，则尽管该指标在理中某项指标数值相差不大，即方差很小，则尽管该指标在理论分析上即使是重要的，但对于对象集中的若干单位而言，论分析上即使是重要的，但对于对象集中的若干单位而言，该指标对各单位的排序并不起作用。该指标对各单位的排序并不起作用。n3）极小极大离差法）极小极大离差法。这一方法与最小均方差法比较，思想。这一方法与最小均方差法比较，思想基本一致，判断的准则也是属性指标之间的差异的大小，只基本一致，判断的准则也是属性指标之间的差异的大小，只是判断的角度略有不同。是判断的角度略有不同。n4）极大不相关法。极大不相关法的基本思想是若第）极大不相关法。极大不相关法的基本思想是若第i项指标项指标 与其余的与其余的m-1项指标项指标 不相关的。这就是说不相关的。这就是说 所提供的信息几乎不能有其他指标来代替，则该指标应该被所提供的信息几乎不能有其他指标来代替，则该指标应该被保留下来。保留下来。2024/5/21 周二15版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组二、数据的处理二、数据的处理n1.数据的无量纲化处理数据的无量纲化处理n在此只介绍几种常用的无量纲化方法。在此只介绍几种常用的无量纲化方法。n1）阀值法。阀值也称临界值，阀值就是经济现象中）阀值法。阀值也称临界值，阀值就是经济现象中衡量经济变量发展变化的一些重要的特征指标值，衡量经济变量发展变化的一些重要的特征指标值，如极大值、极小值、满意值和不允许值等。因此阀如极大值、极小值、满意值和不允许值等。因此阀值法也就是临界值法。值法也就是临界值法。n2）标准化法。这种方法显然主要适用无量纲化值允）标准化法。这种方法显然主要适用无量纲化值允许为负值或者为零的情形。许为负值或者为零的情形。其方法就是统计学中的其方法就是统计学中的数据标准化。数据标准化。2024/5/21 周二16版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组数据的处理数据的处理n2.指标的一致性处理方法指标的一致性处理方法 n指标从变化方向来看，有极大型指标、极小型指标从变化方向来看，有极大型指标、极小型指标、居中型指标和区间型指标指标、居中型指标和区间型指标，我们总是称我们总是称极大型指标为极大型指标为“标准型指标标准型指标”，一致性处理就，一致性处理就是将其他类型的指标转化为标准型指标的过程。是将其他类型的指标转化为标准型指标的过程。n1）极小型指标的一致性处理设）极小型指标的一致性处理。设xi为极小型指为极小型指标值标值，作如下变换，作如下变换n (不存在一允许上限时不存在一允许上限时 x0)2024/5/21 周二17版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组数据的处理数据的处理n2)居中型指标的一致性处理居中型指标的一致性处理。设。设x为居中型指为居中型指标，标，a为最适合值。若为最适合值。若xi存在一个允许上限存在一个允许上限M和和一个允许下限一个允许下限m时，时，a为区间中点，则为区间中点，则n在在M和和m不存在时，不存在时，a为任意给定值，则为任意给定值，则n 2024/5/21 周二18版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组数据的处理数据的处理n3）区间型指标的一致性处理）区间型指标的一致性处理。设。设xi为区间型为区间型指标，指标，q1，q2分别为区间型指标值的上、下限，分别为区间型指标值的上、下限，M和和m分别是最大和最小允许值，则分别是最大和最小允许值，则2024/5/21 周二19版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组第三节第三节 权数的确定和常用评价方法权数的确定和常用评价方法n一、权数的确定方法一、权数的确定方法n二、几种常用的（简易）方法二、几种常用的（简易）方法2024/5/21 周二20版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组一、权数的确定方法一、权数的确定方法n许多常用的综合评价方法在进行综合评价时，必须许多常用的综合评价方法在进行综合评价时，必须确定各指标综合模型中的权重。权重的大小实际上确定各指标综合模型中的权重。权重的大小实际上反映了某一指标在整个综合评价中的作用。反映了某一指标在整个综合评价中的作用。n然而，权重的确定实际上是综合评价中的难点，直然而，权重的确定实际上是综合评价中的难点，直到目前为止，并没有一个统一的和让公众普遍接受到目前为止，并没有一个统一的和让公众普遍接受的方法。但在综合评价的实践中，人们常用的权重的方法。但在综合评价的实践中，人们常用的权重确定的方法有等权法、德尔菲法、差异赋权法、最确定的方法有等权法、德尔菲法、差异赋权法、最优赋权法、熵值赋权法和优赋权法、熵值赋权法和AHP等。在此择取几种方等。在此择取几种方法加以介绍。法加以介绍。2024/5/21 周二21版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组权数的确定方法权数的确定方法n1.等权法等权法 n这种赋权方法十分简单，在某种程度上讲实际上就是这种赋权方法十分简单，在某种程度上讲实际上就是不赋权（或无权）法。其本质就是在对指标进行综合不赋权（或无权）法。其本质就是在对指标进行综合时，对每一指标赋予相等的权重。时，对每一指标赋予相等的权重。n2.离差权法离差权法 n基本思想是若某一指标在每一个样品中的取值差异不基本思想是若某一指标在每一个样品中的取值差异不大时则我们只能认为该指标提供的信息量较少，因大时，则我们只能认为该指标提供的信息量较少，因此，在进行属性指标综合时，赋予的权重相应应该较此，在进行属性指标综合时，赋予的权重相应应该较小。反过来，则应该相应赋予较大权重。小。反过来，则应该相应赋予较大权重。2024/5/21 周二22版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组二、几种常用的（简易）方法二、几种常用的（简易）方法n1.综合指数法综合指数法n它是最简单和最常用的综合评价方法之一。它它是最简单和最常用的综合评价方法之一。它的基本思想就是将各被评价单位的实际数据计的基本思想就是将各被评价单位的实际数据计算单项指数（个体指数）再利用线性加权综合算单项指数（个体指数）再利用线性加权综合型综合评价模型进行综合排序。若型综合评价模型进行综合排序。若x0j为第项指为第项指标的基准值。标的基准值。x0j的选取可视的取值是否均大的选取可视的取值是否均大于零。于零。n此时，可利用线性模型进行综合评价此时，可利用线性模型进行综合评价 2024/5/21 周二23版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组例：设有甲、乙两地区的有关资料如下表所示。例：设有甲、乙两地区的有关资料如下表所示。当当 时，利用综合指数法，比较两地时，利用综合指数法，比较两地经济效益水平。经济效益水平。指指指指标标标标单单单单位位位位权权权权重重重重（%）基准值基准值基准值基准值指指指指标值标值标值标值甲地甲地甲地甲地乙地乙地乙地乙地实际实际实际实际单项单项单项单项指数指数指数指数实际实际实际实际单项单项单项单项指指指指数数数数社会成本社会成本社会成本社会成本净值净值净值净值率率率率元元元元/百元百元百元百元2525252548484848484848481.001.001.001.00555555551.151.151.151.15社会成本利税率社会成本利税率社会成本利税率社会成本利税率元元元元/百元百元百元百元2525252528282828282828281.001.001.001.00303030301.071.071.071.07社会社会社会社会劳动劳动劳动劳动生生生生产产产产率率率率元元元元/人人人人1010101020000200002000020000200002000020000200001.001.001.001.00220002200022000220001.101.101.101.10投投投投资资资资效果系数效果系数效果系数效果系数元元元元/百元百元百元百元202020200.520.520.520.520.560.560.560.561.081.081.081.080.520.520.520.521.001.001.001.00技技技技术进术进术进术进步效益系数步效益系数步效益系数步效益系数元元元元/百元百元百元百元2020202062626262626262621.001.001.001.00686868681.101.101.101.102024/5/21 周二24版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组解：根据以上数据，利用公式解：根据以上数据，利用公式 得得可见，乙地经济效益好于甲地。可见，乙地经济效益好于甲地。2024/5/21 周二25版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组几种常用的（简易）方法几种常用的（简易）方法n2.功效系数法功效系数法 n功效系数法其实质也就是先采用一种线性无量功效系数法其实质也就是先采用一种线性无量纲化处理数据以后，然后是用线性模型（价值纲化处理数据以后，然后是用线性模型（价值函数）将其综合在一起的一种综合评价方法。函数）将其综合在一起的一种综合评价方法。一般地，相对应的功效系数为一般地，相对应的功效系数为kij，即，即 n其中其中q和和p为任意常数，一般有为任意常数，一般有q=60、q=40。模。模型为型为2024/5/21 周二26版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组例：利用上例表中有关数据，假定在全国范例：利用上例表中有关数据，假定在全国范围围内，各内，各项项指指标标的最大的最大值值和最小和最小值值是已知的（是已知的（见见下表所示），采用功效系数法下表所示），采用功效系数法评评价甲乙两地价甲乙两地经经济济效益水平。一般效益水平。一般设设有有 ，。指指标标单单位位权权重重极大极大值值极小极小值值指指标值标值甲地甲地乙地乙地（%）实际实际单单效系效系数数实际实际单单效系效系数数社会成本社会成本净净值值率率元元/百元百元252560604545484868.0068.00555586.6786.67社会成本利社会成本利税率税率元元/百元百元252535352424282875.5575.55303081.8281.82社会社会劳动劳动生生产产率率元元/人人101022000220001500015000200002000088.5788.572200022000100.00100.00投投资资效果系效果系数数元元/百元百元20200.60.60.50.50.560.5684.0084.000.520.5268.0068.00技技术进术进步效步效益系数益系数元元/百元百元202068685656626280.0080.006868100.00100.002024/5/21 周二27版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组所以，由所以，由 可知可知同理，乙地经济效益好于甲地。同理，乙地经济效益好于甲地。2024/5/21 周二28版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组本章小结本章小结n1综合评价问题从本质上来说是一个信息处理问题。综合评价过综合评价问题从本质上来说是一个信息处理问题。综合评价过程一般需要我们选取适当的数量特征、规范处理数量信息、确定程一般需要我们选取适当的数量特征、规范处理数量信息、确定不同数量特征的重要程度、给出综合数量模型，最终将无序的信不同数量特征的重要程度、给出综合数量模型，最终将无序的信息有序化。息有序化。n2综合评价问题萌芽于综合评价问题萌芽于19世纪世纪80年代，发展于年代，发展于20世纪初至世纪初至30年代，年代，成熟于成熟于20世纪世纪60年代，现代科学评价蓬勃发展于年代，现代科学评价蓬勃发展于20世纪世纪7080年年代，进入代，进入80年代以后，现代科学评价进入纵深发展的年代。年代以后，现代科学评价进入纵深发展的年代。n3综合评价的核心问题有两个，一是评价指标的选择；二是评价综合评价的核心问题有两个，一是评价指标的选择；二是评价指标权重的确定。指标权重的确定。n4综合评价时，评价指标在综合之前应注意评价数据的无量纲化综合评价时，评价指标在综合之前应注意评价数据的无量纲化和同向调整，以便评价数据具有可比性。和同向调整，以便评价数据具有可比性。n5常用的简易综合评价方法主要有综合指数法、标杆法、功效系常用的简易综合评价方法主要有综合指数法、标杆法、功效系数法、最优权法和其他方法等。数法、最优权法和其他方法等。2024/5/21 周二29版权所有版权所有 BY 统计学课程组统计学课程组