2023-2024初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记.pdf

2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记1、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】B2、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D3、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口【答案】D4、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。A.定性分析法B.定量分析法2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法【答案】B5、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D6、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连续型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D7、若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记8、()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理【答案】B9、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【答案】B10、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。A.业务连续性管理计划B.技术外包C.业务营销外包D.程序外包【答案】A11、A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下：A 企业固定利率融资成本是 l0%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%;B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。如果 A 企业需要固定利率融资，B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资？()A.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资B.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资C.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资D.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资【答案】C12、法人客户根据其机构性质可以分为()。A.企业类客户和团体类客户B.企业类客户和机构类客户C.单位类客户和团体类客户D.单位类客户和机构类客户【答案】B13、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D14、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 15 亿元，回收总成本为 065 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该债项的违约损失率为（）。A.36.67B.86.67C.71.672023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.42.31【答案】C15、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收入【答案】D16、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A17、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率【答案】C18、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】A19、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外汇敞口分析【答案】C20、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C21、2013 年 1 月 1 日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5B.11.5C.12.52023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.13.5【答案】A22、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A23、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D24、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（）。A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理【答案】C25、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（）。A.行政方法2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】B26、资本充足程度监管指标包括()。A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】B27、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【答案】A28、（2020 年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记29、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】C30、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.资本充足率B.经济资本C.存款保险D.存款准备金【答案】B31、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A32、根据计量的结果通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记C.监测D.控制【答案】D33、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A34、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D35、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记36、()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A37、（2018 年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）。A.风险管理知识B.业绩考核方法C.风险管理制度D.风险管理理念【答案】D38、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】A39、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。A.资产组合模型B.传统的组合监测方法C.线性回归模型2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.资产负债模型【答案】B40、在持有期为 2 天，置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合()。A.在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元B.在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元C.在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元D.在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元【答案】C41、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款【答案】C42、以下不属于信息科技系统事件的因素的是（）。A.软件产品B.服务提供商C.硬件设备D.服务接受方【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记43、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C44、风机压出端的测定面要选在（）。A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.尽可能靠近入口处C.尽可能靠近通风机出口D.干管的弯管上【答案】A45、（2018 年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（）引起的操作风险。A.未授权交易B.信贷人员技能匮乏C.内部欺诈D.贷款流程执行不严【答案】D46、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D47、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。A.整体经济指标B.利率变化预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C48、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B49、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.期望模型【答案】A50、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】D51、开展土地登记代理过程中获得的收益应当由（）获得。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.国家【答案】A52、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A53、某公司年初速动资产为 1395 万元，流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为（）。A.1.52023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D54、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C55、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C56、（2022 年 7 月真题）为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。A.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比B.完善公司治理机制，提升内部管理水平C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记57、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（）。A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率【答案】D58、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。A.1 年持有期内风险水平恒定B.持有期为 10 个营业日C.至少每 2 个月更新一次数据D.置信水平采用 97的单尾置信区间【答案】A59、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题，对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给予纠正时，可以做出（）的决定。A.修补处理B.返工处理C.限制使用D.不做处理【答案】B60、市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.市场价格?【答案】D61、（）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。A.外部数据B.内部数据C.直接数据D.间接数据【答案】A62、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于()。A.25B.32C.40D.80【答案】A63、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记64、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B65、（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。A.风险状况分析B.投资状况分析C.经营状况分析D.财务状况分析【答案】D66、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。A.水平B.正向C.反向D.波动【答案】C67、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记C.置信水平D.持有金额【答案】C68、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B69、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率【答案】C70、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（）。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记71、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B72、假设某商业银行的信货资产总额为 300 亿元,若所有借款人的违约概率都是 2%,违约回收率为 30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A73、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失【答案】A74、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。A.手扳葫芦B.千斤顶2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记C.卷扬机D.钢丝绳夹【答案】A75、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。A.交易B.风险C.头寸D.止损【答案】B76、()处在声誉风险管理的第一线。A.操作风险管理部门B.信用风险管理部门C.法律风险管理部门D.声誉风险管理部门【答案】D77、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记78、（2018 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸多头 500B.累计总敞口头寸 100，净总敞口头寸空头 300C.累计总敞口头寸 500，净总敞口头寸多头 100D.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸空头 100【答案】C79、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C80、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是【答案】C81、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B82、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途径。A.被动接受B.主动争取C.强制得到D.自我申请【答案】B83、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对【答案】B84、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记85、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B86、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D87、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】A88、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.市场风险B.战略风险C.声誉风险2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.流动性风险【答案】C89、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】C90、（2018 年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B91、（2019 年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记92、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。A.银行内部制衡关系B.管理信息系统C.监督考核机制D.外部经营环境【答案】D93、风险报告的职责不包括（）。A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责【答案】B94、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】C95、根据银行贷款损失准备计提指引，银行应当按照()原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。A.合理性B.公平性C.合规性2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.谨慎会计【答案】D96、（2018 年真题）监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C97、商业银行的核心“无形资产”是()。A.风险管理信息系统B.完善的公司治理机构C.健全的内部控制机制D.有效的风险管理策略【答案】A98、（2018 年真题）监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监测和现场检查B.风险评级和纠正处置C.外部审计和信息披露D.自我评级和压力测试【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记99、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】D100、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【答案】B101、商业银行实施有效风险管理的重要基础是()A.风险管理信息系统B.财务管理系统C.为风险管理进行的管理活动D.风险报告【答案】A102、假设商业银行信用评级为 A 的某类贷款企业的违约概率(PD)为 5%，贷款违约损失率(LGD)为 50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为 100 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.252023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记B.0.5C.3.5D.5【答案】A103、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】A104、战略风险的类型不包括（）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】D105、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记106、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D107、（2020 年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 3%，低 0.5D.高于 4%，低 0.5【答案】B108、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（）为主。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】B109、（2018 年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.风险价值【答案】D110、实施风险管理的首要步骤是()。A.风险识别B.风险评价C.风险检测D.风险控制【答案】A111、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】C112、()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记113、（）审核结束后，符合规定要求的，土地登记人员填写土地登记审批表。A.土地权批B.土地权属C.土地申请人D.土地永久归属【答案】B114、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。A.统计模型具有明显的经济意义B.统计模型的估计与使用相对比较简单C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化【答案】C115、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。A.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定【答案】B116、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A117、对由股份有限公司或有限责任公司等公路经营企业经营管理的高速公路及其他封闭式公路线路用地而言，公路线路用地登记的持证人是（）。A.公路经营企业B.公路行政主管部门C.国土资源行政主管部门D.人民政府代表全体人民所有【答案】A118、（2022 年 7 月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消C.股票风险的资本计提比率为 8%D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险【答案】A119、对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。A.合规管理部门B.风险管理部门C.内部控制部门D.监管部门【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记120、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线业务条线部门B.第二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】D121、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全【答案】C122、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A123、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。A.0B.2C.-22023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记D.-10【答案】D124、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C125、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B126、某银行分支机构一年的贷款总收入为 8 千万元，各项费用支出是 6 千万元，预期损失为 2 百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为 1 亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22B.18C.25D.20【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记127、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B128、在市场风险中尤为重要的风险是()。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】C129、在标准法的几大业务条线中，系数等于 18的业务条线是()。A.零售银行B.交易和销售C.商业银行D.资产管理【答案】B130、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。A.环境因素B.制度因素2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记C.人员因素D.技术因素【答案】C131、假设资本要求（K)为 2%，违约风险暴露（EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协 议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C132、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】A133、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记134、某南业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BB 级债券组成。一年内 A 级债券和BB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A 级债券回收率为 60%,BBB 级债券回收率为 40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C135、以下不属于风险限额作用的是（）。A.控制最高风险水平B.降低流动性风险C.提供风险参考基准D.满足监管要求【答案】B136、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（）。A.谁产生了风险B.升级程序C.明确的后果D.绩效考核【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记137、财务比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D138、下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C139、（2018 年真题）巴塞尔新资本协议认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】C140、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识汇总笔记C.大规模损失D.非预期损失【答案】D141、（2021 年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C142、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制