基于VAR模型的肉鸡产业链间价格传导研究.pdf

基于 模型的肉鸡产业链间价格传导研究徐程锦 陆克斌基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目(编号)的成果之一.收稿日期:第一作者简介:徐程锦()安徽安庆人 在读硕士研究生 研究方向:供应链管理.:.(安徽建筑大学经济与管理学院 安徽新华学院商学院 安徽合肥)摘要:为探究肉鸡产业链间的价格传导关系 文章首先收集肉鸡产业链上下游各环节产品价格的月度数据 对数据进行平稳性检验 构建滞后三阶的 模型 用脉冲响应函数与方差分解的结果分析了在外部冲击下肉鸡产业链上下游各环节间的价格变动 得出相应结果 最后从肉鸡产业链视角提出深化农产品供给侧改革 促进肉鸡生产各环节数字信息化 完善流通机制提高价格传导效率 加强肉鸡规模化养殖 促进肉鸡产业链发展这三个方面提出政策建议 关键词:肉鸡产业链 价格传导 向量自回归模型 价格冲击 中图分类号:文献标识码:文章编号:()():/年中央“一号文件”提出“巩固拓展脱贫攻坚成果 拓宽农民增收致富渠道”.我国的肉鸡产业 为 左右 以小农户养殖为主.近几年 受原粮价格变动、疾病及政府调控等多种外部冲击的影响 鸡肉价格出现了异常波动对养殖户生产计划造成影响.从已有研究可知肉鸡产业链涉及的主体较多 就目前实际情况而言 对鸡肉价格的调控仍以调控产业链中单个环节为主.从产业链长期健康发展角度而言 此种调控易造成产业链的失调 对养殖户的生产积极性造成负面影响.厘清肉鸡价格波动传导因素能够在农户养殖端规避风险 对增加农民收入具有重要意义 同时肉鸡产业链发展中涉及的相关产业能迅速发展 解决农村剩余劳动力 从而推动乡村振兴.在肉鸡产业链中:受养殖周期限制 当鸡肉价格上涨时 养殖户在短期内难以增产 从价格上涨到肉鸡出栏周期在 个月以上 难以缓解短期内的供应荒.收购商在肉鸡产业链中具有重要作用 由于信息不对称及对于销售渠道的掌握导致收购商在与养殖户进行谈判时处于优势地位在进行收购时从养殖户手中压低活鸡收购价格导致国家的肉鸡价格调控政策不能很好传递到养殖端.为应对此种情况 应从肉鸡产业链的视角整体把握肉鸡价格的波动 了解鸡肉价格波动的特性.文章基于肉鸡产业链视角试图梳理:肉鸡产业链中单一环节的价格波动是否具有传导性?价格波动传递到上下游需要滞后多久?鸡肉价格的波动是否有幅度和特征可循?相关研究文献评述对于肉鸡价格的研究目前国内外学者普遍着眼于研究价格波动特征、影响因素以及肉鸡产业链中相关产品价格的研究.张利庠等()基于月度价格数据分析了外部因素变化对肉鸡产业链 价 格 体 系 传 递 的 影 响.韩 纪 琴、徐 璐()运用 指数测算各省份肉鸡价格变动存在空间依赖性特征 相邻地区肉鸡、饲料、雏鸡及猪肉价格上涨是推动当地肉鸡价格上涨的重要因素 同时禽流感等疫情的冲击也呈现出不显著的相关关系.(总第 期)(.)年第 期 九江学院学报(自然科学版)()关于肉鸡价格的传导机制 董晓霞、许世卫、李哲敏()基于 模型得出肉鸡价格在上下游之间会较快传递 价格波动会以较快的速度在产业链上下游之间传递 传递会存在一定时滞 一般不会超过 和月的时间 这是由于肉鸡产业 链 上 下 游 间 整 合 程 度 较 高.郑 燕、马 骥()将肉鸡市场划分为两种状态分别为正常状态与低迷状态 其中低迷状态维持约 个月 正常状态维持时间约 个月.综上所述 现有关于肉鸡价格波动与价格传导机制的研究较多 探究肉鸡不同区域间的价格传导机制及纵向产业链角度的研究较少.对肉鸡价格波动影响因素的研究较多 对于肉鸡价格不同区域间的传导以及上下游产业链间的研究较少.文章从肉鸡产业链的角度出发 采集 年 月 年 月月度数据构建 模型 对肉鸡产业链上中下游价格间的传导关系进行实证分析为肉鸡行业发展和产业调控提供相关参考.肉鸡产业链价格波动特征肉鸡生产易受养殖户盲目性以及市场滞后性影响 在肉鸡产业链发展过程中盲目生产、资源浪费、价格波动性大等问题严重.肉鸡产业链主要涉及生产、供应和销售等环节 涉及到饲料厂、养殖户、收购商和零售点等多个部门.在肉鸡产销过程中 产品的信息流、资金流、物流在肉鸡产业链上下游之间进行流动 体现为资金在上游鸡雏及饲料供应、到中游活鸡养殖到最终出栏到达消费者终端市场.在产业链中 鸡雏供应与饲料供应处于上游环节 中游环节是肉鸡的养殖达到养殖天数后出栏 进入到下游的消费者终端市场.基于月度数据 将饲料及鸡雏的综合价格作为上游价格 活鸡的价格作为中游价格 下游选择鸡肉的价格来表示.从图 中可知 肉鸡及鸡肉的价格波动较大 鸡肉价格的涨跌明显高于活鸡价格及公斤鸡肉饲料成本 公斤鸡肉饲料成本相对稳定.由图 可知 年 月 年 月 我国鸡肉价格波动上涨 由 元/涨至 元/增长 与此同时活鸡价格由 元/涨至 元/增长 较鸡肉上涨幅度 活鸡价格涨幅较缓.公斤鸡肉饲料成本由 元/涨至 元/增长.价格涨幅最大为鸡肉价格 上涨幅度是活鸡价格和公斤鸡肉饲料成本涨幅的 倍及 倍.公斤鸡肉饲料成本的价格上涨时 活鸡价格和鸡肉价格的涨幅会逐渐上涨 价格从产业链下游向上游传递过程中上涨趋势逐渐减缓.年 月 年 月 我国鸡肉价格呈现逐渐下降的趋势 年 月我国鸡肉价格达到历史高位为 元/后开始回落 至 年 月价格至阶段性低点 元/较历史高位下降 .此时鸡肉价格率先回落 活鸡及公斤鸡肉饲料成本处于缓慢上涨或停滞状态 活鸡价格逐渐由最高点 元/下降至 元/下降 .公斤鸡肉饲料成本由最高点 元/下降至 元/下降 .随着时间推移活鸡价格与肉鸡饲料会随鸡肉价格变动.由此推论:随着时间的推移 肉鸡产业链价格存在波动 上下游产业链价格具有传导性且伴有时滞.图 公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格和鸡肉价格趋势图 研究方法及数据来源 研究方法在向量自回归模型(模型)中首先要对变量建立相关关系并对变量性质进行分析.模型反映在一个标准差的情形下的冲击力度 模拟外部冲击对其它变量波动的传导.模型并不严格以经济理论为基础 是对现象之间的动态变化规律进行分析.模型的表达形式为:()数据和变量的选取肉鸡产业链上中下游可分为:鸡雏养殖业肉鸡饲料业肉鸡养殖业鸡肉批发零售业 对应分别是鸡苗、饲料、活鸡和鸡肉的价格.考虑到实际饲养情况以及数据的实际可获得情况 文章中以 为出栏标准 将鸡雏价格平均分至每 在活鸡养殖中料肉比是需要考虑的变量(:肉鸡在饲养过程中每增加 所需要的饲料重量)肉鸡的料肉比一般在 间波动文章中按照 计算.文章中加成后的公斤鸡第 期 徐程锦 等:基于 模型的肉鸡产业链间价格传导研究肉饲料成本/鸡雏价格/原始饲料价格 下文中表述为公斤鸡肉饲料成本 活鸡价格选取的为活鸡出栏价 鸡肉价格选取的为白条鸡价格下文中分别表述为活鸡价格及鸡肉价格.文章中所有数据均选择为当期全国平均价格 为 年 月 年 月的肉鸡产业月度数据 其中鸡雏、活鸡和鸡肉价格数据来自中国畜牧总站行业统计分析处 饲料价格来自农业部畜牧业司监测分析处.为消除时间序列中所存在的异方差 该研究中 公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格、鸡肉价格等多项数据皆进行自然对数处理 采用 软件作为实证分析的计量工具.表 变量描述性统计 元/变量最小值最大值平均值标准差公斤鸡肉饲料成本 活鸡价格 鸡肉价格 肉鸡产业链价格传递实证分析首先对月度数据进行 检验 确认 检验结果平稳.在构建 模型之前需要对滞后阶数进行确认 并对 检验结果及残差进行的相关性分析 用脉冲响应函数与方差分解的结果分析在外部冲击下肉鸡产业链上下游各环节间的价格变动.滞后期内肉鸡产业链中在外部冲击下公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格和鸡肉价格的之间的变动关系.序列平稳性检验在回归分析中经常有伪回归的存在 为避免其对时间序列数据产生影响 需要先进行 检验.对公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格和鸡肉价格的原始数据进行对数化处理后进行 检验水平序列的 检验结果(表)可知三个变量在 的置信区间内都是非平稳的.因此对公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格和鸡肉价格进行一阶差分 序列的一阶差分 检验结果(表)显示三个变量在 的置信区间内都是平稳的.根据结果显示(表)三者之间存在 个协整关系即在 的显著性水平下公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格和鸡肉价格的关系可以认为是长期稳定的.表 水平序列的 单位根检验结果变量 统计值检验类型显著性水平临界值检验结论公斤鸡肉饲料成本 ()不平稳活鸡价格 ()不平稳鸡肉价格 ()不平稳 注:变量中 是价格取对数 单位根原假设中是存在的.是截距项 是时间趋势.表 序列的一阶差分 单位根检验结果变量 统计值检验类型显著性水平临界值检验结论一阶差分的公斤鸡肉饲料成本 ()平稳一阶差分的活鸡价格 ()平稳一阶差分的鸡肉价格 ()平稳 注:表示一阶差分数列表 协整检验结果协整向量个数特征根际检验统计值显著性水平临界值 个协整向量 至少 个协整向量 至少 个协整向量 至少 个协整向量 模型构建文章选择在查验五阶滞后阶数的基础上选择最佳滞后模型.如表 所示 除 准则支持一阶滞后模型外 其余准则都支持三阶滞后模型故综合考虑后选择滞后三阶的 模型.格兰杰因果关系检验根据检验准则 的滞后模型的阶数为三阶 在确定滞后阶数后进行格兰杰因果关系检九江学院学报(自然科学版)年第 期验.由表 可知 活鸡价格与鸡肉价格的波动是公斤鸡肉饲料成本波动的格兰杰原因 鸡肉价格波动是活鸡价格波动的格兰杰原因 公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格以及鸡肉价格三者的共同作用是活鸡价格的格兰杰原因(表).表 模型阶数确认滞后阶数 值 值 值 值 值 注:表示选择此作为滞后阶数.表 变量的格兰杰因果检验原假设卡方检验自由度 值 不是 的格兰杰原因 不是 的格兰杰原因 、不是 的格兰杰原因 不是 的格兰杰原因 不是 的格兰杰原因 、不是 的格兰杰原因 不是 的格兰杰原因 不是 的格兰杰原因 、不是 的格兰杰原因 脉冲响应分析脉冲响应函数主要看在一个标准冲击的影响下 干扰项对变量会产生什么样的影响 其中内生变量在当期和未来分别会产生什么样的影响这个转换的过程如下:()()()()()()()()令 ()()通过脉冲响应函数分析公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格和鸡肉价格各自的变动会对其他两个产生怎样的影响.具体来看(图)公斤鸡肉饲料成本对活鸡价格及鸡肉价格短期来看有明显负向的冲击 长期来看并没有显著的影响.活鸡价格对自身价格、公斤鸡肉饲料成本以及鸡肉价格短期来看有显著的正向冲击 在第 期后冲击逐渐减弱 最后趋于.鸡肉价格从短期来看对自身价格、公斤鸡肉饲料成本以及活鸡价格有显著的正向影响 在 期之后逐渐产生负向冲击 从长期来看并没有显著影响.图 脉冲效应函数图第 期 徐程锦 等:基于 模型的肉鸡产业链间价格传导研究 残差自相关性检验若要确定 模型的估计结果的准确性 需要检验估计结果的残差是否具有自相关性 文中使用 检验对残差进行自相关检验(表)结果显示此时残差不存在自相关 所有的根都落在了单位圆内(图)说明模型的拟合度高且稳定性好.表 残差自相关检验图 :图 单位根检验图 方差分解方差分解法主要判断在产业链中某个单一环节的价格出现了变动是否会对其它环节的价格产生一定的影响 研究外部冲击对内生变量的贡献判断公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格、鸡肉价格三者中的价格波动哪一项对肉鸡产业链价格传导影响最大.其中外部冲击对公斤鸡肉饲料成本影响(表)、外部冲击对活鸡价格影响(表)及外部冲击对鸡肉价格影响(表)的方差分解具体数据如表中所示.外部冲击对公斤鸡肉饲料成本影响的方差分解(表)公斤鸡肉饲料成本价格的变动是自身价格波动的重要原因 随着时间的增长解释力度逐渐变弱 与第 期的 相比 到第 期时下降了 为 .活鸡价格对公斤鸡肉饲料成本的冲击较低 在第 期时 鸡肉价格对公斤鸡肉饲料成本的影响程度为 随后其影响程度开始影响程度上升 从第 期开始稳定在 之间.鸡肉价格对公斤鸡肉饲料成本的冲击比活鸡价格对饲料的冲击大 从表中可知第 期时 鸡肉价格变化率对公斤鸡肉饲料成本变化率的影响程度为 解释力度逐渐增强 最终稳定在 .外部冲击对活鸡价格影响的方差分解(表)活鸡价格本身价格的变动会对其后期价格产生显著影响 第 期时解释力度为 但是解释力度随着滞后期的增加而减弱 第 期为.公斤鸡肉饲料成本对活鸡价格的解释力度较为稳定 第 期时影响程度为 第 期是略有上升达到 在第 期到第 期时在 间波动.最后鸡肉价格对活鸡价格的解释力度在第 期到第 期逐渐上升从 上升至 .外部冲击对鸡肉价格影响的方差分解(表)活鸡价格对鸡肉价格的解释力度位于首位解释力度在第 期到第 期始终在 间波动.鸡肉价格本身的冲击对鸡肉价格波动的解释力度位于第二位 在第 期时会达到最小值随后开始逐渐上升 最终停留在 .公斤鸡肉饲料成本对鸡肉价格的解释力度呈现出先增 加 后 下 降 的 趋 势 在 第 期 的 时 候 为.从三个表中所反映的数据来看 活鸡价格位于肉鸡产业链价格传导体系的核心位置 其价格波动能在肉鸡产业链上下游中迅速传递.表 外部冲击对公斤鸡肉饲料成本的影响的方差分解预测期公斤鸡肉饲料成本活鸡价格鸡肉价格 九江学院学报(自然科学版)年第 期表 外部冲击对活鸡价格的影响的方差分解预测期公斤鸡肉饲料成本活鸡价格鸡肉价格 主要结论及政策启示 主要结论()在产业链中 活鸡价格与鸡肉价格波动是公斤鸡肉饲料成本波动的格兰杰原因 鸡肉价格波动是活鸡价格波动的格兰杰原因 公斤鸡肉饲料成本、活鸡价格以及鸡肉价格是活鸡价格的格兰杰原因.()从脉冲响应图看 公斤鸡肉饲料成本对活鸡价格及鸡肉价格从短期看有负向的冲击 从长期来看并没有显著的影响.活鸡价格对自身价格、公斤鸡肉饲料成本以及鸡肉价格从短期看有显著的正向冲击 在第 期后冲击逐渐减弱 最后趋于.鸡肉价格从短期来看对自身价格、公斤鸡肉饲料成本以及活鸡价格都有显著的正向影响在 期之后逐渐产生负向冲击 从长期来看并没有显著影响.()活鸡价格在肉鸡产业链的中下游价格传导中居于核心地位 其价格波动能在肉鸡产业链上下游中迅速传递.基于研究结论提出以下建议 为稳定鸡肉价格和促进肉鸡产业链的发展提供参考.表 外部冲击对鸡肉价格的影响的方差分解预测期公斤鸡肉饲料成本活鸡价格鸡肉价格 政策启示()深化农产品供给侧改革.近年来受玉米、小麦等粮食价格波动以及肉鸡疾病的突发性等因素影响 我国需要完善禽类储备和投放机制以发挥稳定物价的作用.相关部门应加强对以肉鸡为主的相关禽类产品的价格监控 加强价格动态检测 对价格的异常波动及时反馈 并且发布与价格、疾病等相关的预警信息.由于活鸡价格在肉鸡价格传导链中占据主要地位 为了避免供求不平衡带来的价格波动给养殖户及消费者带来伤害要将鸡肉市场价格始终维持在合理区间.此外 可以将鸡肉储备与农业农村部出台的养殖补贴政策相结合 优化肉鸡养殖产能 深化肉鸡产业供给侧改革 为国内大循环提供稳定保障.()促进肉鸡生产各环节数字信息化 完善流通机制提高价格传导效率.做好肉鸡育种、工厂养殖、加工屠宰、运输以及销售等环节的通畅同时发挥互联网、大数据等平台的技术优势 使肉鸡从“养殖加工运输”实现全流程数字化.依托数字化平台完善肉鸡全产业链各环节的质量安全监管标准 生产者可以对供应链进行有效的追踪溯源 实现快速发现、精准控制及高效处理.考虑到肉鸡产业链价格传递的滞后性 应及时将价格波动传导到产业链其它环节 及时做好应对方案.()适度推进肉鸡规模化养殖 促进肉鸡产业链纵向联合.目前我国肉鸡产业 仅为 左右 远低于国际水平 肉鸡生产仍然以农户散养为主 养殖规模较小 集约化程度低 肉鸡养殖数量预估不准确 增加鸡肉价格的波动性.适当的规模化养殖能够从产业链的角度控制肉鸡供给 减少因供求变动造成的价格波动.因此政府应对规模化的肉鸡养殖加以扶持 鼓励龙头企业将小养殖户联合起来 实现从育种、养殖、屠宰、加工、运输到销售的纵向联合经营.随着国家加大了对环保的审查力度 养殖业受冲击较大 政府部门应出台相关政策对养殖业的环保要第 期 徐程锦 等:基于 模型的肉鸡产业链间价格传导研究求做出规范 指导养殖企业朝着标准化方向发展.参考文献:姜长云.准确把握乡村振兴战略的内涵要义和规划精髓.东岳论丛 ():.张利庠 张喜才.外部冲击对我国农产品价格波动的影响研究 基于农业产业链视角.管理世界 ():.韩纪琴 徐璐.我国肉鸡价格波动的空间计量模型研究.价格理论与实践 ():.董晓霞 许世卫 李哲敏 等.中国肉鸡养殖业的价格传导机制研究 基于 模型的实证分析.农业技术经济 ():.郑燕 马骥.我国肉鸡产业市场状态转换及产业链价格非对称传导研究 基于 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