量化投资实战策略研发流程研修班议程(第五届中国量化投资国际峰会).doc

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第五届(2014春季)中国量化投资国际峰会
The 5th (2014 Spring) China Quantitative Investment International Summit
量化投资实操高级研修班《量化投资实战策略研发流程》
【邀请函】
Ø 国际名校专家师资团队
Ø 博士教授海归领衔授课
Ø 六大量化核心课程体系
Ø 华尔街金融实战案例教学

量化投资，全球投资界热点
2008年金融危机，大部分的基金亏损严重，但采用量化投资策略的基金却获得非常好的收益。量化投资交易策略，以其高业绩、稳定性、低成本等优点，成为全球投资界追捧的热点，其市场规模和份额不断扩大。
l 詹姆斯.西蒙斯管理的大奖章基金，在2008年以80%的骄人收益率，再一次让量化投资的理念闪耀整个投资界的星空。
l 量化投资已经成为欧美、日本等成熟市场的主流投资策略之一。
在中国，量化投资大潮渐起
l 嘉实量化阿尔法、中海量化、长盛量化等一系列量化投资基金相继面世，正式拉开了中国量化投资大潮的帷幕。
l 卓越的市场表现和公认的突出业绩，量化投资令国内投资者趋之若鹜
l 量化投资与对冲基金在中国发展的基本条件渐渐完备，显示出旺盛的生命力和光明广阔的前景
l 中国广阔的市场潜力，让国外量化投资人将关注目光投向中国
业界亟需量化投资人才
l 国内基金公司想在量化投资上发力，力图紧跟海外发展潮流，抢先推出量化产品。
l 各机构均在国内外广揽量化投资人才，建立专业量化投资团队
但是，中国量化投资人才匮乏
l 量化这个概念对大多数国内的投资者来说却较为陌生
l 中国本土极度匮乏备国际视野的量化投资人才
l 更缺乏具有国际金融机构实操经验的量化投资人才

各院校
缺乏量化投资教学经验和课程体系
缺乏量化投资教学专业师资人才

行业内
缺乏高质量的量化投资培训机会

从业者
缺乏与国内外权威量化投资专家交流、学习平台

时间：2014年4月25-26日 地点：上海交通大学安泰学院南楼
进入2014，冰封已久的IPO再度重启，股指期权、个股期权推出趋势越来越明显，越来越复杂的资本市场对量化投资的需求也日益急迫，中国量化投资市场呈现出一片大好的局势，参与机构和新发基金数量的增加预示着未来量化投资将在中国市场大放异彩。
然而，在量化投资实战过程中，市场多方面的限制局限了不少量化投资策略的实施应用，如何在当前的市场环境下构建高阿尔法的量化投资策略？如何从同质化越来越严重的量化策略中另辟蹊径，找到另一条稳定盈利之路？如何构建风控体系，规避各种量化投资风险？这些问题成为了中国量化投资参与者关注的焦点。
针对上述话题，为推动我国量化投资的发展，为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务，中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构特在第五届（2014春季）中国量化投资国际峰会期间举办“量化投资实操高级培训班--量化投资实战策略研发流程”。希望通过此次培训，能够帮助和推动中国量化投资的发展，也希望通过培训班的学习，能够开阔参与人员的视野、提升量化投资人员策略研发能力。

诚 邀 您 参 加
【我们的课程】
六大精选课程模块，直击量化核心知识体系
■ 系统性：从量化投资的常用策略，到研发流程，到研发工具，提供最具系统性的课程内容，系统掌握量化投资核心知识体系；
■ 国际性：引进国际先进量化投资理论体系，从量化投资的国际最新发展动态着手，全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍，以及对量化投资发展趋势的分析。
■ 实战性：采用案例教学模式，以实战量化投资经验分享，直击课程难题，案例点评与实训教学相结合，与国际著名投资专家零距离交流，用真实案例剖析量化投资常见问题与难点。
■ 课程大纲一览
《量化投资策略实战研发流程》课程安排
2014年4月25日 星期五（上午）
09:00~10:30
第一讲 量化投资的常用策略
Ø 海外最新量化投资策略及应用
Ø 高阿尔法量化投资策略模型的构建
Ø 波动性及相对强度对量化投资策略的影响

10:45~12:00
第二讲 高频交易与策略研究
Ø 高频数据处理、建模与回验分析
Ø 股指期货、国债期货高频交易策略研究
Ø 云计算、低延迟传输等技术在高频交易中的运用

2014年4月25日 星期五（下午）
14:00~15:30
第三讲 算法交易策略与模型
Ø 算法交易在我国证券市场的发展趋势
Ø 国外算法交易策略的本土化
Ø 冲击成本与交易成本模型分析

15:45~17：00
第四讲 期权交易与风险控制
Ø 我国期权市场发展最新动态与趋势
Ø 期权价格与定价模型
Ø 常见期权套利策略
Ø 期权策略构建与风险控制

2014年4月26日 星期六（上午）
09:00~10:30
第五讲 量化投资的收益和风险分析
Ø 解析热门量化投资风险控制模型
Ø 如何避免小概率事件对投资收益的影响
Ø 多因子模型的风险控制作用

10:45~12:00
第六讲 量化投资策略研发工具
Ø 量化投资数据挖掘与处理的新兴技术与应用
Ø 量化投资工具与交易技术最新发展
Ø 人工智能在量化投资中的应用趋势

注：授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。
【我们的师资】
国际化背景经验，带来国际视野与收获
■ 华尔街、东京、香港国际金融中心就职经验
授课老师曾就职于纽约华尔街、东京、香港等国际金融中心大型机构，拥有迈格尼塔投资公司、美国摩根史坦利、高盛、贝尔斯登、法国巴黎银行、雷曼兄弟投资银行、野村证券、德意志投资银行、瑞士银行投资银行、花旗集团投资银行等国际金融机构工作背景，为学员带来国际知名金融机构一线实战案例和经验。
■ 国际名校教授资历，国际教学视野
授课老师担任美国密歇根大学、上海交通大学、香港大学、清华大学、北京大学等国际名校教授，深厚的学术背景和国际化的教学视野，让授课更具国际性与前瞻性。
■ 国际名校教育背景，博士、教授团队
授课老师大部分拥有博士学位和教授职称，毕业于美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学、清华大学等国际名校，良好的教育背景，欧美留学经验，是保证课程质量的前提。
■ 部分国际师资团队一览
林健武
博士
中国量化投资研究院常务副院长，清华大学深圳研究生院兼职教授，美国宾夕法尼亚大学系统工程博士，在华尔街从事量化投资交易十多年，曾就职迈格尼塔投资公司、美国摩根史坦利、高盛等国际一流投资机构。
陈兴中
博士
陈兴中博士现任联博投资公司(AllianceBernstein Invest.)任公司算法交易策略全球研发总管，执掌其全球算法交易策略研究，算法实施及交易系统开发。对高频交易策略模式识别，反博奕及高频阿尔法，风险优化及微观冲击模型有深入研究。对北美、欧洲及亚太地区各主要证券市场金融标的的微观结构、交易模式识别及相应的算法策略有系统研究，并开发出联博全球通用算法交易系统。
沈有训

June Blackbox 量化投资研究员，原美国城堡基金副总裁、量化投资策略师，毕业于加洲大学Berkeley分校。他在Berkeley获得PhD in Operations Research。他拥有十年的金融交易经验。他曾在Edison International 从事Energy Trading。他曾在 Lehman Brothers 从事 Equity Analytics and Algorithmic Trading。他曾在Goldman Sachs 从事 Algorithmic Trading。 他曾在 Citadel 从事高频和量化交易。他现在在 June Blackbox 从事量化交易。
陶华

美国June Blackbox量化投资研究副总裁，原美国城堡基金副总裁、量化投资策略师，拥有多年量化投资交易和策略研究经验，现就职于硅谷一家量化投资创业公司。从公司成立到现在近两年的时间里，工作责任覆盖从数据采购，平台搭建，策略研究到投资交易。创业之前，作为股票策略研究副总裁 (Vice President of Equity Strategist) 陶华在纽约高盛银行有近6年的工作经历。先后从事程序交易(Program Trading)和算法交易(Algorithmic Trading)的研究和开发工作。负责高盛以交易量为基础的股票算法交易系列策略(Dynamic Volume Participation)，平均日交易量达数亿美元。陶华毕业于伊利诺伊大学香槟分校，先后获得数学博士，金融硕士和计算工程科学硕士学位。
明可炜

美国骑士资本董事总经理、高频交易总监，于2008年8月至2013年7月于奈特资本集团担任董事总经理（Managing Director）一职，为奈特资本集团建立了模型自动交易部门。领导部门开发交易股票以及期货的高频自营交易策略。在最近五年里，一共盈利8300万美元，总Sharpe比率为4.6。2006年4月至2008年8月于美林证券任总经理（Director），作为高频限价单做市部门总管。领导部门员工设计，开发，并优化基于统计模型的高频自营交易策略。为公司实现总收入超过3000万美元。作为市场微观结构研究部全球主管。明可炜先生主持建立了一个全球的部门，主要任务为优化各种算法交易系统。研发的课题包括：最优化交易时间，日内流动性以及风险预测，对各种交易策略的交易费用评估，顺序化优化，以及电子交易中的最优市场选择，等等。2000年至2006年分别担任过投资科技集团公司副总裁、德意志银行副总裁、“深邃价值”公司创建人等重要职位。
Paul Simon
原法国巴黎银行衍生品交易部主管，先后任职雷曼兄弟投资银行交易员、德意志投资银行交易员。1986年开始从事金融投资交易工作，专注环球金融衍生工具，先后管理交易约10亿美金的资产。
【您的收获】
■ 培养专业量化投资师资队伍
针对大多数院校专业量化投资教学师资不足问题，帮助培养量化投资师资队伍，建立量化投资课程和教材体系，提升金融教学前沿高度。
■ 打造特色办学模式，树立院校创新品牌
先人一步，创办量化投资课程，在国内金融教育界率先打造特色化办学模式；
把握金融行业人才需求热点，将最具前沿性的量化投资人才作为人才培养重要内容；
树立院校领先、创新的教学品牌，吸引学生、家长、用人企业及教育主管部门，助力高校金融教学创新改革。
■ 中国量化投资界深度交流
届时，国内知名量化投资专家与100多名业界学员齐聚，共同探讨我国量化投资特点与趋势，分析当前中国量化投资人才培养路径与方法，打造中国量化投资业界沟通平台，促进业界深度交流。
■ 精英荟萃，广聚天下量投人脉
作为知名量化投资专家教授、行业精英之间面对面交流的渠道，也是大家拓展交流、深层合作的平台，对于拓展人脉、获取资讯、整合资源具有重要作用。
学员权益
■ 参加研修，并获颁中国量化投资研究院结业证书；
■ 获赠《量化投资实战策略研发流程》培训讲义；
■ 享有与全球顶级量化投资专家面对面交流沟通，从宏观视点和微观技术学习分享有关量化投资的交易策略、交易技术，量化投资基金的组建与募集等；
往届回顾

嘉宾报名表
敬请您填好以下信息后E-mail至组委会chengyong@我们衷心期待您的光临！

报名人信息：
单 位： 姓 名： 部门及职务：
电 话： 手 机： 电 邮：
学 校： 姓 名： 部门及职务：
电 话： 手 机： 电 邮：
费用说明：
1、量化投资实战策略研发流程研修班： 5800元/人， 含研修费、讲义以及其他会议资料和25、26、27日午宴和受邀参加26日的高端欢迎晚宴，并赠送1个一般参会名额（价值3800元/人，1.5天）；
2、除此之外的交通、住宿、其他餐饮费用嘉宾自理，若有需要，组委会可协助办理预定酒店，费用自理。
是否需发票： □ 是，发票抬头 □ 否；
可开发票内容：□ 会务费 □ 服务费 □ 咨询费
寄送地址（现场提供）
付款金额及方式：
费用合计：￥_________（大写人民币：_______________________________-）
开户名称：深圳市中宽信息咨询有限公司
开户银行：建设银行深圳景田支行
付款账户：4420 1600 6000 5252 6539
温馨提示：
1、参会费请在报名成功日起5个工作日内汇款至组委会帐户：
2、汇款后，请务必通过电话或邮件等方式与组委会确认付款是否成功。
3、组委会咨询电话：[phone] 程小姐或E-mail：chengyong@
4、此表所填信息仅用于报名工作，绝不外泄，请您完整、详细填写，谢谢！
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