操作风险管理：寻求制衡点.doc

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操作风险管理：寻求制衡点
我们如何才能最好地应对不可避免的金融危机和风险挑战？亚洲金融危机十年后的今天，亚洲各国乃至全球银行界在对此进行反思。过去十年，我们看到全球金融体系发生了巨大变化。在这些变化当中，在大量的金融新产品提供给消费者的同时，银行系统所面临的操作风险也越来越大，金融监管机构对银行风险管理能力的要求也在不断提高。

　　就在本月初，根据巴塞尔有效银行监管核心原则要求，中国银监会下发了《关于做好网上银行风险管理和服务的通知》，进一步对银行业机构的操作风险提出了更加全面的监管指引。为此，本报特别策划了系列财经热点对话，邀请中资主要商业银行风险管理高级管理人士，就商业银行推进风险监管为本的理念，建立银行操作风险管理的长效机制，以提升银行的整体国际竞争力等问题进行了对话。

　　对话嘉宾：

　　中国工商银行首席风险官 魏国雄

　　主持人：

　　本报记者 周萃

　　随着国际金融市场全球一体化的发展，银行风险来源也日趋多元化。对商业银行而言，面临的最大风险之一，是伴随着不断衍生的金融产品而增多的操作风险，这其中一个关键问题是银行是否具有应对必然变化的工具和风险管理流程。如何评估商业银行风险管理体系的稳健性便成为有效银行监管的核心。对中国工商银行而言，操作风险管理能力的关键点在哪里呢？下面我们听听魏国雄如是说。

　　记者：日前，银监会下发了《商业银行操作风险管理指引》，这是银监会首个关于商业银行操作风险管理的指引。对比市场风险、信用风险管理，操作风险管理有何特点？

　　魏国雄：从银行来讲，操作风险市场风险、信用风险，都属于整个风险管理的一部分。然而对比市场风险和信用风险，操作风险涉及的面更大、范围更广，跟方方面面都有关联。因此管理的难度更大，管理的成本更高，需要动用的人力也更多。此外，操作风险更容易引发声誉风险。尽管操作风险引发的案件实际损失的金额可能很小，但比市场风险、信用风险引发的损失更受关注，一经媒体报道，可能引起巨大社会反响。因此，操作风险管理在很大程度上影响着人们对一家金融机构市场形象与社会信誉的判断，影响着投资者的信心。

　　从体系上来讲，毫无疑问，操作风险管理是一门科学，它有一整套的理论、方法、模型和工具，也可以量化。但从实践来看，更应该说它是一门艺术。为什么这么讲？每一个具体案例，因为时空条件不同，都有其特殊性。比如票据业务，近两年金融机构的票据案件较多，而且数额巨大。据银监会统计，票据案件占整个发案数量的40％左右，涉案金额占比更高达60％左右。对于贴现、再贴现和转贴现，我国有关法规都有明确规定，为什么还会出现这么多案件？这说明仅仅靠制度的规定还不够，需要更多的管理艺术，需要创新。

　　虽然工行的票据业务量高居各家银行之首，但近3年没有发生过一起票据案件。如何做到这一点？因为我们在票据业务的风险管理上采取了不少措施，搞了一些创新，如建立了票据营业部、对分行实行了票据移存等。各分行的票据必须在一定时限内移存到票据营业部，而且移存还要按照票据的时间序列，先进的票据先移，不允许替代。这种做法避免了很多操作风险。

　　再比如信贷业务，每笔具体贷款都有差异，需要分析关键的风险点在什么地方，把每笔贷款业务中的风险点找出来，把关键的风险点控制住，就能击中其要害，风险就可以得到规避。

　　记者：无论是发案率、差错率抑或是损失率，工行的几项操作风险管理指标都居于行业内优秀水平。进行操作风险管理，工行有何独到之处？

　　魏国雄：根据银监会的统计，工商银行2006年每千亿资产案件数、每千个网点案件数和每亿元资产案件损失金额三项指标不仅在国内大型商业银行中是最低的，在国际上也是先进的，这是操作风险管理水平不断提高的结果。除了这种制度建设外，工行还一直特别注重在风险管理中借助IT技术。这几年工行致力于实现业务流程的“标准化”，并将这种标准化管理的制度“软件化”，利用计算机系统对每一个业务操作环节实行硬控制，减少“落地”，减少人工干预。事实证明，充分利用信息技术和现代管理理念、方法进行流程再造，是避免操作风险最有效的手段。

　　1999年以后工行新增的信贷资产到目前已达36000多亿元，信贷资产质量一直保持在比较高的水平上，不良率还不到2％，很大程度上得益于这种标准化的流程控制，使我们的信贷业务操作风险控制力得到了增强。

　　记者：人在风险管理过程中，究竟占有什么样的位置？进行银行风险管理，需要一批什么样的人才？

　　魏国雄：在风险管理中，人是最核心、最基本的，员工的职业道德、业务素养起决定作用。不论是操作风险管理，还是市场风险、信用风险管理，关键是要有一批专业人员，一批有经验的风险管理专家。

　　所谓风险管理专家，只是看学历、从业时间还不够，更重要的是看他对业务的了解程度必须相当精深。存款、贷款这类平常业务，一般人可能熟视无睹，或只看到表面的东西。作为风险管理专家，则必须能够发现和掌控其中的风险点，并能采取切实可行的措施来规避和防范。

　　所以，没有一批优秀的风险专家、没有先进的风险文化，那些风险管理的制度、规定可能很难真正有效，真正执行到位。

　　记者：既然人的因素如此重要，那在银行操作风险管理中，应当如何实现人的作用？

　　魏国雄：人在操作风险管理中是核心。但随着金融业务的复杂化和技术发展，我们需要在业务流程中尽可能减少人的干预，减少人手的传递环节。实践证明，每个传递环节正是操作风险的潜在触发点。人工处理的节点越多，潜在风险越大。借助现代信息技术和管理科学，减少业务流程环节，这是防范操作风险十分重要的一个方面。

　　比如会计结算，以前有省辖、市辖、县辖，联行往来业务多，大量的内部凭证、报单导致案件、事故频发。工行的做法是把账务全部上收，柜面尽量简化，利用计算机功能，实现业务的“同城化”，取消以往的联行模式，使得此类案件、事故就不再发生，而且业务效率也得到了提高。目前，联行案件在工行基本已经杜绝，主要就是把这个人工处理环节取消了。

　　记者：作为中国最大的商业银行，工行的风险管理，不仅事关银行自身的发展，也在某种程度上影响着整个经济、金融运行的稳定。工行是如何看待这种社会责任的？

　　魏国雄：确实，工行的资产规模非常巨大，在行业内的占比也很高。工行的风险管理好了，对国家的金融稳定、社会和谐都有积极影响。

　　工行的贷款投向和分布结构，不仅要考虑经营性风险，也要符合国家宏观调控和可持续发展的要求。既要控制住银行自身的“小风险”，也要对国家经济金融稳定的“大风险”负责任。下一步，我们将按照绿色信贷的要求，加大对环保型产业的支持力度，严禁对高污染行业的贷款，以促进国家产业结构的升级优化，尽到“大银行”的社会责任。

　　魏国雄，自2006年7月任中国工商银行股份有限公司首席风险官。1987年加入中国工商银行，2001起任中国工商银行信贷管理部总经理，曾任中国工商银行浙江省温州市分行代行长、浙江省分行副行长、总行工商信贷部总经理。毕业于天津财经学院，获经济学硕士学位。
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