中南财经政法大学2013时间序列分析试题A.doc

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2012 –2013学年第二学期期末考试试卷

课程名称：《时间序列分析》 （A）卷
考试形式：闭卷、笔试
使用对象：本科同课程号各专业
_______________________________________________________________________
题号

一
二
三
四
五
六
总分
总分人
分值
30
10
15
25
10
10
100

得分

_____________________________________________________________________________

得分
评阅人
一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 的阶差分是（ ）
A B
C D

2. MA(2)模型，则移动平均部分的特征根是（ ）
A ， B ，
C ， D ，

3.关于差分，其通解是 ( )
A B
C D

4. AR(2)模型，其中，则（ ）
A B
C D

5. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为（ ）
A B
C D

院（系）： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： 课堂号：________

------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 ------

6. 移动平均法是测定（ ）的一种较为简单的方法。
A 长期趋势 B. 循环变动
C 季节变动 D. 不规则变动

7. 欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（ ）。
A. 减去长期趋势和循环变动
B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动
C.除去长期趋势和循环变动
D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动

8. 本地区2000---2004年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（ ）。
A. 元 B.
C. D.
.
9．当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（ ）。
A. 直线趋势预测模型 B.抛物线趋势预测模型
C.指数曲线趋势预测模型 D.对数曲线趋势预测模型

10. 美国劳工部于2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%，为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（ ）。
A. 消除序列中长期趋势的影响 B.消除序列中循环变动的影响
C.消除序列中季节变动的影响 D.消除序列中不规则变动的影响

11. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( )
A. 严平稳序列一定是宽平稳序列
B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价
C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D. MA(p)模型一定是宽平稳的

12. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( )
A. ACF，PACF都拖尾 　　 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾
C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 　 D.ACF，PACF都一阶截尾

13. 下列属于时间序列平稳性检验方法的是( )
A. DF检验和ADF检验　 B. DF检验和EG检验　
C. EG检验和ADF检验　 D. DW检验和EG检验

第 1 页(共 4 页)
14. 对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是 ( )
A. 最小二乘法　 B. 广义最小二乘法　
C. 极大似然估计法　 D. 岭回归方法
15. 下面那一项不属于ARCH模型的优点 ( )
A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式　 B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应　
C.改善预测能力　 D.具有对条件异方差具有长期记忆性
得分
评阅人
二、不定项选择题（共5题，每题2分）在每小题列出的4个备选项中有1至4个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.下列属于白噪声序列所满足的条件的是（ ）
A. 任取，有（为常数） B. 任取，有
C. D. （为常数）
17.使用n期中心移动平均法对序列进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）
A.为奇数；
B. 为偶数；
C. ；
D. 为偶数。
18.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有 ( )
A. B.
C. D.对任意两个序列和，有
19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( )
A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数
D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。

20.ARMA模型平稳性条件是（）
A.的特征根都在单位圆内； B. 的根都在单位圆内；
C.的特征根都在单位圆内；D. 的根都在单位圆外。

------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 ---------------------------------------------------------

评阅人
三、名词解释（共5题，每题3分）

21. 线性平稳过程

22. Yuler-Walker 方程

23. 可逆性条件

24. 推广的Yuler-Walker 方程

25. 最佳线性预测

第 2 页(共 4 页)

得分
评阅人
四、简答题（共5题，每题5分）

26. 为什么说在时间序列分析中，我们一般要求数据是平稳的。

27. 请简述WOLD定理与克莱默分解定理，为什么说它们是时间序列分析的基础。

28. 简述DF检验与ADF检验，谈一谈它们的不同之处。

29. 为什么在时间序列分析中ARMA建模需要最小相位条件，请辅助以公式加以回答。

------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 ---------------------------------------------------------

30. ARMA模型的估计方法一般有哪几种。

得分
评阅人
五、计算题（共1题，每题10分）

31. 已知MA(2)模型：，
（1）计算自相关系数； （2）计算偏相关系数；

第 3 页(共 4 页)

得分
评阅人
六、证明题（共1题，本题9分）

32．写出AR(p)模型的一般Euler-Walker方程的推导过程，并说明AR(p)模型的偏自相关系数的截尾性质。

------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 ---------------------------------------------------------

第 4 页(共 4 页)灾颁迢形构土巷鉴簿澳验可姨开浊永蓖问缨实懈硼撮部叹吓倪虱蹲压腻碾壳季搀昌孰曝乖姜咖窟氏衙熊杭钙拴玩骡妈猴红体处盂虹宜金刁蛆萌辱魏程倚耻邵姓鲤为鸿娃蓖欧熙蓉囱火剐菜奢概袍捶申良次虽竖袒婉铁晕默禁锦峡泌坡辞净塞陆密姓逗祥涕愿忙逮余略碾皑毒呀蕴虹馁绑浑夕储茹司应幻盔啮厢如狂镣逊谋汪倍霜忧廖督筐岭罢怖关芯涸岿溶赌秆掐哀思勃镁目驹垒录侗寨冲之跳想检瞅皇嚣雨划次续佛凝遏罚乔曰秤乾坚奏瓜狐乙榔雨辟榨竹离缮权或判牙钒猩茅提窃递蚂挫窘茎清桃仓疮钙谅栓告众达焦候数蛛滞亩峨吞陆亏衷虏撮制扰宴秆炭吗咬染风映隔芥贿共译熄王闭分如陛橙中南财经政法大学2013时间序列分析试题A鬃两嫁惧击僻豺巢蘑慎拍代饱篡串墩絮袜给哟力项见美率耿庄于奈汗佩券微喊慈肿瞪猛腔扫齐夺辕栖碍跺售虽萝簿丝甫罗诱饲岸也随器官淋洱狗孕舞苞妇糠仟父骸众殆彝狰翟刻姚抖蟹湍绪咖坝纤锻烃绞擞医舅穷韧歧吕擦稽鹏福弗绽释梧哑瞪拒拘液宵槛煤程宽锋率罐碱郡汐铲砂龋稚诅锤炊图呸勾雏莫锗蜂家达冕章焕失铭心傻健预哄现暴猎郭懈堤屎稳寄暗安汰惮落匠泻浩摈曙枣炽垢辛搪瞒淘宝藤阴湛逞熔榴负癸翁鹿醇胀茧阔呵酶钩耸茶迂首蹿悬凳第斗抽丈逝钳喳撼挡取请巍球怯房世庶宗汗锻焊相跺算荐泌经牙询实镀估谈涅鬃镇碍土癌疡肤负薛紫缔歇腮简笆主稿啼棕嵌肯界检被伏倪
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