《巴塞尔协议Ⅲ》的目的及影响-论文.doc

天津外国语大学

《巴塞尔协议Ⅲ》的目的及影响
The purpose and influence of Basel Ⅲ

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【摘要】《巴塞尔协议Ⅲ》是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于2009年年底提出。而《巴塞尔协议Ⅲ》的具体执行时间则是在2013年1月到2019年1月，这意味着全球银行业还有几年的时间来完全落实这一协议的要求。《巴塞尔协议Ⅲ》金融监管法案是对传统监管方式的进一步严格化，随着新的金融产品的不断推出，相信金融监管法案也会不断的提出的新的准则来适应快速发展的金融市场。《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。国际金融危机暴露出了银行体系和金融监管的缺陷，所以，《巴塞尔协议Ⅲ》是全球银行业监管改革的最新成果。因此，实施《巴塞尔协议Ⅲ》对于我国全面提高银行业风险控制水平，确保整个金融体系的稳定与安全具有重要意义。
【关键词】《巴塞尔协议Ⅲ》；目的；影响

【Abstract】Basel Ⅲ is a product of the financial crisis, proposed by the Basel Committee at the end of 2009. The Basel Ⅲspecific execution time is in January 2013 to January 2019, which means that there are a few years the global banking industry to fully implement the agreements. Basel Ⅲ is more restrictive regulatory approach than traditional financial regulation bill. With new financial products have introduced, I believe that financial regulation bill will keep the proposed new guidelines to adapt to the rapid development of financial markets. Basel Ⅲ is established, the European banks hardest hit.To the banks, the new agreement requires banks to reduce balance sheet size and scope of business. The international financial crisis exposed the banking system and financial regulation defects, therefore, Basel Ⅲ is the world's latest achievements in regulatory reform in the banking industry. Therefore, the implementation of Basel Ⅲ comprehensively improve China's banking sector for the level of risk control to ensure that the whole financial system stability and security is of great significance.
【Key words】Basel Ⅲ purpose influence

一、引言
《巴塞尔协议》是国际清算银行的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
1975年9月，第一个《巴塞尔协议》出台。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：任何银行的国外机构都不能逃避监管；母国和东道国应共同承担的职责。
1997年开始的东南亚金融危机引发了对于国际金融体系安全与稳定的广泛讨论，于是在1998年，巴塞尔协会开始准备彻底修改协议。1999年6月，巴塞尔委员会提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架草案，该草案历经数年讨论和修改，在2003年最终通过并实施，并被称之为《新巴塞尔协议》。
而《巴塞尔协议Ⅲ》是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于2009年年底提出。与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。这主要是因为原始版本受到来自银行的广泛压力。巴塞尔银行监管委员会会在一份声明中说：“在11月30日和12月1日的会议上，巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》规则的细节达成了一致意见，其中包括对资本充足率和流动性进行监管的全球性标准。”而《巴塞尔协议Ⅲ》的具体执行时间则是在2013年1月到2019年1月，这意味着全球银行业还有几年的时间来完全落实这一协议的要求。
二、《巴塞尔协议Ⅲ》的目的
为避免全球信贷危机的重演，世界各地的银行业监管者周日就有关全球大型银行的新规则达成了一项协议——《巴塞尔协议Ⅲ》。此协议将迫使各国银行提高资本储备。以创建一个更具稳定的金融体系。
《巴塞尔协议Ⅲ》要求银行核心一级资本占承担风险的资产之比率从2%上升到7%。该协议为银行制定了新的资本标准，此举目的在于避免银行过多地积累被许多人视作不久前那场金融危机前兆的风险和债务；协议将迫使银行为更大规模的放贷和投资留出更多资本拨备，它可能会减少全球大型银行的利润，许多大银行都警告说此举将提高借款者的借贷成本，并限制放贷，可能将迫使银行在未来十年内增资数千亿美元，监管机构希望这些新协议将促使银行转向风险较低的业务，并确保银行自身有足够的储备来应对各种金融冲击，而不需求助于纳税人。
三、《巴塞尔协议Ⅲ》的管理措施
为了应对危机中暴露出来的流动性风险，2009年12月，BCBS会就《增强银行业抗风险能力》和《流动性风险计量、标准与监测的国际框架》向社会公开征求意见。
《巴塞尔协议Ⅲ》的推出对于全球金融业监管而言又迈到了一个新的高度，它主张“自由资本基础存量的充足性和可操作的流动性的适量性”的原则和标准，事实上与美国金融监管改革法案具有相同的逻辑，它们都代表着本论金融监管改革的主流，其目的在于防止金融危机的再次爆发。
1、目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议Ⅲ》的要求。2010年中报数据显示，中国的大中型银行资本充足率均超过10％，核心资本充足率也在8％以上，平均拨备覆盖率则是超过150％，都已大大超过了《巴塞尔协议Ⅲ》的要求。
2、如果《巴塞尔协议Ⅲ》得到严格执行，那么对大多数全球大银行来说都是增加了资本，而降低了利润，也就是降低了利润率，降低了他们的国际竞争能力，这就为中国的大型商业银行提供了国际竞争机会。
《巴塞尔协议Ⅲ》金融监管法案是对传统监管方式的进一步严格化，随着新的金融产品的不断推出，相信金融监管法案也会不断的提出的新的准则来适应快速发展的金融市场。
四《巴塞尔协议Ⅲ》的影响
（一）对资本充足率的影响
今年以来，多家银行发布再融资计划补充资本金，矛头均指向监管压力。但多数券商认为，系统重要性银行和非系统重要性银行11．5%和10．5%的资本充足率在可接受的范围内，对银行影响不大。
从16家上市银行的2010年年报和最近公布的一季报来看，银行在最低资本充足率和核心资本充足率指标上均已达标。有数据显示，2010年年末，上市银行资本充足率和核心资本充足率的行业均值分别为12．07%和9．44%。国泰君安最新的研报认为，在考虑留存超额资本要求和系统重要性银行附加资本要求的情况下，大部分银行也已达标。
尽管部分银行，如交通银行、招商银行、民生银行、光大银行等仍面临再融资压力，但中银国际研报称，短期内不会触发全行业性的大规模再融资需求。
真正让市场在意的是，若出现系统性信贷过快增长，商业银行需计提0—2．5%的逆周期超额资本。招商证券银行业分析师罗毅表示，逆周期超额资本制度的建立使得贷款增长更加平稳。预计未来几年贷款增速将保持在12%—15%的水平，信贷投放的紧平衡将使银行贷款议价能力保持较好状态。
（二）《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响
由于巴塞尔协议Ⅲ采纳了长达数年的过渡期，所以就当下而言，对银行拨备和资本可能带来的最大侵蚀来自系统性信用风险；对银行而言，这些新规将要求它们缩减资产负债表规模，舍弃那些被认为具有过高风险的业务种类。由于拨备直接来源于当期利润，商业银行需要将收益更多地储备起来，以应对潜在风险，可供向投资者和员工派发的钱将减少。对消费者来说，新规有利也有弊——在存款利息可能提高的同时，贷款成本也可能增加，并且贷款难度加大。
光大证券认为，银行面临的最大风险仍是宏观经济的系统性风险，经济增长环比回落预期以及2011年以后经济增长预期的不明朗。银行体系面临的信用风险，主要集中在地产、融资平台及一些调整产业——高耗能高排放、过剩产能、落后产能。
（三）《巴塞尔协议Ⅲ》对欧洲银行的影响
《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。受冲击最大的应该是某些欧洲大型银行。摩根士丹利分析师指出，德意志银行、爱尔兰联合银行、爱尔兰银行和奥地利第一储蓄银行都将陷入资本充足率不能满足新规定的麻烦。
新协议规定核心一级资本充足率下限为7%，最长过渡期达到8年，明显考虑了欧洲银行业的接受能力。即便如此，新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大，特别是对一些经济困难国家和中小银行。除爱尔兰和希腊外，葡萄牙、西班牙等国家的情况同样不容乐观。当前欧洲债务危机的阴云并未完全消散，股票市场尚未回暖。因此，欧洲银行业通过资本市场融资扩充资本金的难度可想而知。
五、总结
国际金融危机暴露出了银行体系和金融监管的缺陷，《巴塞尔协议Ⅲ》是全球银行业监管改革的最新成果。由于中国银行体系是在与资本和风险概念相排斥的计划经济体系下建立起来的，在相当长的时间里存在资本概念缺失、计量技术落后、资本充足率低等问题，二十多年的银行发展和改革尽管朝着重视资本的市场经济方向取得了很大的进步，但银行的现实问题仍然表明中国现阶段银行资本的作用仍然不能得到有效发挥，尤其是在银行治理和风险管理方面的功能还受到很大抑制。因此，实施《巴塞尔协议Ⅲ》对于我国全面提高银行业风险控制水平，确保整个金融体系的稳定与安全具有重要意义。但是，从《巴塞尔协议Ⅲ》本身来看，如何将先进理念落到实处仍然是一个挑战：比如，能否就经济发展阶段达成共识，如何准确计量逆周期监管资本要求，如何界定系统重要性银行等。

参考文献
[1]《巴塞尔协议Ⅲ》细节敲定[J].华尔街日报，2010（12）
[2]林郑宏 《巴塞尔协议Ⅲ》最终方案出炉[J].上海商报
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[5]任晓 《巴塞尔协议Ⅲ》实施将给银行业带来严峻挑战[J]，中国证券报
[6]陈忠阳 我国实施《巴塞尔协议Ⅲ》的目标定位[J]，中国金融，2011（1）