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计量经济学总复习题库一、单项选择题1计量经济学成为一门独立学科的标志是（A）。A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来2在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量3下面属于横截面数据的是（ D ）。A19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4经济计量分析工作的基本步骤是（ B ）。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型5将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量6同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据7进行相关分析时的两个变量（ C ）。A都是随机变量 B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以8表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。A B C D9参数的估计量具备有效性是指（ B ）。A B C D10对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（ B ）。A BC D11产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ D ）。 A产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元12在总体回归直线中，表示（ B ）。A当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位13以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。A B C D14用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_D_。A B C D15用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)16判定系数R2的取值范围是（ C ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2117根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（ D ）。AF1 BF-1 CF0 DF18回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（ D ）。A服从 B服从 C服从 D服从19在二元线性回归模型中，表示（ A ）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。20按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关21下面说法正确的是（ D ）。 A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 22回归分析中定义的（ B ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 23.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ C ）A. B. C. D. 24在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度25.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)26. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( D ) A. B. C. D. 27在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ）A nk+1 B n2.1098，故拒绝原假设H0：，即认为参数是显著的。（2）由于，故。（3）回归模型R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。3已知估计回归模型得 且，求判定系数和相关系数。答：判定系数：=0.8688相关系数：4某计量经济学家曾用19211941年与19451950年（19421944年战争期间略去）美国国内消费和工资收入、非工资非农业收入、农业收入的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。解答：该消费模型的判定系数，统计量的值，均很高，表明模型的整体拟合程度很高。计算各回归系数估计量的t统计量值得：，。除外，其余T值均很小。工资收入的系数t检验值虽然显著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为1.059意味着工资收入每增加一美元，消费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。另外，尽管从理论上讲，非工资非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均表明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。5.设消费函数为，其中为消费支出，为个人可支配收入， 为随机误差项，并且（其中为常数）。试回答以下问题：（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。解：（一）原模型： （1）等号两边同除以， 新模型：（2） 令则：（2）变为 此时新模型不存在异方差性。（二）对进行普通最小二乘估计 其中 6.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由引起，数值小的一组残差平方和为，数值大的一组平方和为。解：（1）（2）（3）（4），接受原假设，认为随机误差项为同方差性。7.根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： ； ；其中：是居民人均可支配收入，是居民人均消费性支出 要求：（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；解答：（1）0.722是指，当城镇居民人均可支配收入每变动一个单位，人均消费性支出资料平均变动0.722个单位，也即指边际消费倾向；137.422指即使没有收入也会发生的消费支出，也就是自发性消费支出。(2) 在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性。(3) 存在异方差性，因为辅助回归方程，整体显著；并且回归系数显著性地不为0。戈里瑟检验就是这样的检验过程。8.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)其中,Y表示年薪水平(单位:万元), 表示年收入(单位:万元), 表示公司股票收益(单位:万元); 均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。（2）保持和不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？解答：（1）的经济含义为：当销售收入和公司股票收益保持不变时，金融业的CEO要比交通运输业的CEO多获15.8个百分点的薪水。其他两个可类似解释。（2）公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的参数，即为28.3%.由于参数的t统计值为-2.895,它大于1%的显著性水平下自由度为203的t分布 临界值1.96,因此这种差异统计上是显著的。）(3) 由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为15.8%与18.1%,因此他们之间的差异为18.1%-15.8%=2.3%。9已知结构式模型为式1： 式2：其中，和是内生变量，和是外生变量。（1）分析每一个结构方程的识别状况； （2）如果0，各方程的识别状况会有什么变化？解答：方程1：利用秩条件，得被斥变量的参数矩阵（-2），其秩为1，与方程个数减1相等，故可知方程1可识别；再利用阶条件，方程1排除的变量个数正好与剩下的方程个数相等，可知方程1恰好识别。方程2：利用秩条件，得被斥变量的参数矩阵（-2），其秩为1，与方程个数减1相等，故可知方程2可识别；再利用阶条