矩阵分析-第四章北京理工大学.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,1,矩阵的满秩分解,定理,：设 ，那么存在,第四章,矩阵的分解,这章我们主要讨论矩阵的五种分解：矩阵的满秩分解，正交三角分解，奇异值分解，极分解，谱分解。,R(A)=r,列满秩,使得,证明,：假设矩阵 的前 个列向量是线性,无关的，对矩阵 只实施,行初等变换,可以将其化成,其中 为,列,满秩矩阵，为,行,满秩矩阵。我们成此分解为,矩阵的满秩分解,。,即存在 使得,于是有,其中,如果 的前 列线性相关，那么只需对,作列变换使得前 个列是线性无关的。然后重复上面的过程即可。这样存在,且满足,从而,其中,所以,B,是,A,中,r,个线性无关的列,例,：分别求下面三个矩阵的满秩分解,解,：（,1,）,对此矩阵只实施,行变换,可以得到,第一列，第四列是线性无关的,。,我们也可以选取,该矩阵,第一列，第三列,是线性无关的。选取,所以 ，且此矩阵的第三，第四，第五列任意一列都是线性无关的，所以选取哪一列构成列满秩矩阵均可以。,解,：（,2,）,对此矩阵只实施行变换可以得到,也可以选取,选取,解,：（,3,）,对此矩阵只实施行变换可以得到,所以 ，且容易看出此矩阵的,第二列和第四列是线性无关的,，选取,定理,：如果 均为矩阵 的满秩分解，那么,（,1,）存在矩阵 满足,由上述例子可以看出,矩阵的满秩分解形式并不唯一,。,一般地我们选取行最简形矩阵主元所在的列对应的列向量构成列满秩矩阵，将阶梯型矩阵全为零的行去掉后即可构成行满秩矩阵,。但是不同的分解形式之间有如下联系：,（,2,）,证明：,同理,2,矩阵的正交三角分解,例：,设 ，那么 可唯一地分解为,或,其中 ，是正线上三角矩阵，是正线下三角矩阵。,证明,：先证明分解的存在性。将矩阵 按列分块得到,由于,，所以,是线性无关的。利用,Schmidt,正交化与单位化方法，先得到一组正交向量组,第一步 正交化,容易验证 是一个正交向量组,第二步 单位化,显然 是一个标准的正交向量组。,其中 ，于是有,其中 ，,显然矩阵 是一个正线上三角矩阵。,矩阵 是一个正线上三角矩阵,A,是列满秩也有,注意到 是酉矩阵，而 是一个正线上三角矩阵，由前面的结论可知,因此有,下面考虑分解的唯一性。设有两种分解式,那么有,其中 是正线下三角矩阵，而,其中 是正线上三角矩阵。于是,因为有 ，所以 ，,按照分解的存在性可知,此结论也可以被推广为,定理,：设 ，则 可以唯一地分解为,其中 是 阶正线上三角矩阵，,，即 是一个,次酉矩阵,。,分解的唯一性证明。设,证明,：,分解的存在性证明，同上面的例题完全一样。（,见前面的注,）,列为两两正交的单位向量,则,因为 是正定的,Hermite,矩阵（为什么？），由正定二次型的等价定理可知，其三角分解是唯一的，故 ，进一步有 。,例,1,：,求下列矩阵的正交三角分解,解：（,1,）容易判断出 ，即 是一个列满秩矩阵。按照定理的证明过程，将 的三个列向量正交化与单位化。先得到一个正交向量组,再将其单位化，得到一组标准正交向量组,也可这样，,原来的向量组用标准正交向量去表示,将上面的式子矩阵化，即为,（,2,）首先判断出 ，由定理可知必存在 ，以及三阶正线上三角矩阵 使得,再将其单位化，得到一组标准正交向量组,另：,推论,：设 ，则 可分解为,其中 ，是 阶正线上三角矩阵，是 阶正线下三角矩阵。,矩阵,的奇异值分解,引理,1,：,对于任何一个矩阵 都有,设 ，是 的特征值，,引理,2,：,对于任何一个矩阵 都有 与,都是半正定的,Hermite-,矩阵。,是 的特征值，它们都是实数。如果记,特征值 与 之间有如下关系。,例 ：,求下列矩阵的奇异值,为矩阵 的,正奇异值,，简称,奇异值,。,同时，我们称,定理,：设 ，那么,例 ：,求下列矩阵的奇异值,显然 的特征值为,5,，,0,，,0,，所以 的奇异值为,解：（,1,）由于,（,2,）由于,显然 的特征值为,2,，,4,，所以 的奇异值为 。,例,2,证明：正规矩阵的奇异值为其非零,特征值的模长。,证明：,例,2,证明：正规矩阵的奇异值为其非零,特征值的模长。,奇异值,定理：,设 ，,是 的 个奇异值，那么存在 阶酉矩阵 和 阶酉矩阵 使得,证明,由于 ，所以 的特征值为,其中，,且满足 。,因为 是一个,H-,阵，所以存在 阶酉矩阵 且满足,将酉矩阵 按列进行分块，记,从而有,于是有,，其中,记 ，这里,选取 使得 是酉矩阵，则,令 ，那么容易验证,由上述式子可得,我们称此定理为,奇异值分解定理,。称表达式,为,矩阵 的奇异值分解式,。,这里，要注意 。,如何求此分解表达式？特别要注意下面的,关系式,即,由此可知,的列向量就是 的标准正交特征向量；而 的列向量就是 的标准正交特征向量。,例 ：,求下列矩阵的奇异值分解表达式,解：（,1,）,容易计算 的特征值为,5,，,0,，,0,，所以 的奇异值为 。下面计算,的标准正交特征向量，解得分别与,5,，,0,，,0,对应的三个标准正交特征向量,由这三个标准正交特征向量组成矩阵 ，所以有,再计算 的标准正交特征向量，解得分别与,5,，,0,对应的两个标准正交特征向量,由这两个标准正交特征向量组成矩阵,那么有,于是可得奇异值分解式为,解 ：（,2,）,容易计算,，那么 的非零奇异值为 ，对应于特征值,5,，,2,的标准特征向量为,由这两个标准正交特征向量组成矩阵,那么有,再计算 的标准正交特征向量，解得分别与,5,，,2,，,0,，,0,对应的两个标准正交特征向量,由这四个标准正交特征向量组成矩阵 ，所以有,于是可得奇异值分解式为,练习,：求下面矩阵的奇异值分解式,推论：,设 是 的 个奇异值，那么存在次酉矩阵,使得,推论：,设 ，,是 的 个奇异值，那么存在次酉矩阵,使得,且这样的分解式是唯一的。同时有,定理：,设 ，那么必存在酉矩阵,与正定的,H-,矩阵,矩阵,的极分解,使得,为矩阵 的,极分解表达式,。,称分解式,A,满秩,证明：,满秩，所以 正定，故有,证明,：根据矩阵的奇异值分解定理可知，,存在酉矩阵 使得,与半正定,H-,矩阵 使得,且满足,定理,：设 ，则存在,A,不满秩,为 的 个奇异值。,其中,于是有,如果令,其中 是半正定的,H-,矩阵，是 酉矩阵。,从而有,分必要条件是,定理,：设 ，则 是正规矩阵的充,由上面的结论可以给出正规矩阵的另外一种刻划。,矩阵的谱,分解,我们主要讨论两种矩阵的谱分解：正规矩阵与可对角化矩阵。,设 为正规矩阵，那么存在,使得,其中 是半正定的,H-,矩阵，是酉矩阵，且,其中 是矩阵 的特征值 所对应的单位特征向量。我们称上式为正规矩阵 的,谱分解表达式,。,设正规矩阵 有 个互异的特征值,，特征值 的代数重为 ，,所对应的个两两正交的,单位特征向量,为,，则 的谱分解表达式又可以写成,其中 ，并且显然有,定理,：设 为一个 阶矩阵，其有 个互异的特征值 ，的代数重数为 ，那么 为正规矩阵的充分必要条件是存在 个 阶矩阵 且满足,有上面的谱分解表达式又可以给出正规矩阵,的一种刻划。,（,6,）满足上述性质的矩阵 是唯一的。我们称 为,正交投影矩阵,。,例,1,：,求正规矩阵,解,：首先求出矩阵 的特征值与特征向量。容易计算,例,1,：,求正规矩阵,的谱分解表达式。,当 时，求得三个线性无关的特征向量为,从而 的特征值为,当 时，求得一个线性无关的特征向量为,将 正交化与单位化可得,将 单位化可得：,于是有,这样可得其谱分解表达式为,解,：首先求出矩阵 的特征值与特征向量。容易计算,例,2,：,求正规矩阵,的谱分解表达式。,可以求出分别属于这三个特征值的三个线性无关的特征向量,从而 的特征值为,再将其单位化可得三个标准正交的特征向量,于是有,这样可得其谱分解表达式为,练习：,求正规矩阵,的谱分解表达式。,下面我们讨论可对角化矩阵的谱分解表达式。,设 是一个 阶可对角化的矩阵，特征值为 ，与其相应的特征向量分别为 ，如果记,那么,其中,由于 ，所以有,又由于 ，从而,现在观察矩阵 与列向量 之间的关系：,这说明矩阵 的列向量是矩阵 的特征向量。另外注意到,可对角化矩阵的谱分解步骤：,（,1,）首先求出矩阵 的全部互异特征值,及每个特征值 所决定的线性无关特征向量,（,2,）写出,（,3,）令,（,4,）最后写出,例 ：,已知矩阵,为一个可对角化矩阵，求其谱分解表达式。,解,:,首先求出矩阵 的特征值与特征向量。容易计算,从而 的特征值为,可以求出分别属于这三个特征值的三个线性无关的特征向量,于是,取,令,那么其谱分解表达式为,（,1,）取何值时，可以对角化,?,（,2,）当 可对角化时，求可逆矩阵 使得 为对角矩阵。,（,3,）当 可对角化时，求其谱分解表达式。,练习：,设矩阵,