1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第七章 序列相关和异方差的处理,一、序列相关,1,、无自,相关,：简言之，就是任一样本点的误差项都不受其他样本点的误差项影响。,2,、,出现的原因,：,（,1,）惯性：,（,2,）偏误：,（,3,）蛛网现象：就是供给对价格的反应要滞后一个时期。,4,、序列相关的形式：,（,1,）一阶自相关,:,其中,-1 1,（,2,）高阶自相关；,在回归模型中，多数讨论是限于,一阶自相关形式。,序列相关的检验方法,1,、,作散点图法,（图形法）,：,以时间为横轴，残差,e,为纵轴，画散点图，看有无系统性模式；,2,、,D
2、W,检验：,德宾,沃森统计量,(D-W,统计量,),是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为：,D-W=,续,D-W,检验,把上式计算的,D-w,值，与德宾,沃森给出的不同显著性水平,的,D-W,值之上限,d,U,和下限,d,L,(,它们与样本容量,n,和自变量个数,p,有关,),进行比较，,D-W,的取值域在,0-4,之间。,自相关判断,在,D-W,小于等于,2,时,，,D-W,检验法则规定：,如,D-W,d,L,，,认为,e,i,存在正自相关；,如,D-W,d,U,，,认为,e,i,无自相关；,如,d,L,D-W,d,U,，,不能确定,e,i,是否,有自相关。,在,D-W,
3、大于,2,时,，,D-W,检验法则规：,如,4-D-W,d,L,，,认为,e,i,存在负自相关；,如,4-D-w,d,U,认为,e,i,无自相关；,如,d,L,4-D-W,d,U,，,不能确定是否,有自相关,。,自相关检验步骤,Step1:,提出假设：,H,0,:,Steo2:,构造,D-W,统计量；,Step3:,确定,d,L,(,下限）和,d,U,(,上限）；,Step4:,判断：,D-W,检验例：,y,i,430,335,520,490,470,210,195,270,400,480,409,322,458,526,477,312,195,283,458,361,21,13,62,-36
4、7,-102,0,-13,-58,119,441,169,3844,1296,49,10404,0,169,3364,14161,64,2401,9604,841,9025,10404,169,2025,31329,三,、,消除序列相关的方法,1,、一阶差分法：,2,、广义差分法,。,四、异方差及其检验：,1,、异方差性：,2,、使用普通最小二乘法估计参数的后果,：,（,1,）回归系数的最小二乘法估计不具有有效性或不再是最小方差；,（,2,）很可能假设检验的结论不正确：可能高估 ，从而使得显著的系数变成统计上不显著。,3,、异方差性的检验方法,：,（,1,）图解法,P95,（,2,）,等级相关检验法：,五,.,多重共线性及检验方法,1.,无共线性,:,在多元回归模型中,各自变量之间是线性独立的,.,2.,后果,:,一个或多个回归系数的,t,检验在统计,上不显著,(),偏小,.,3.,检验方法,:,(1)R,2,值高而显著的,t,检验少,;,(2),散点图法,;,(3),计算自变量间的相关系数,显著性检验,1,、,t,检验,2,、,F,检验,3,、多重共线性,
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