信贷业务风险预警专业知识讲座.ppt

Text(Arial 22),2nd level text(Arial 20),3rd level text(Arial 18),4th level text(Arial 16),Headline(Arial black 22pt.),本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。,风险预警业务理解和行业实践,目录,1,影响风险预警系统的环境要素,内部环境要素,行内对于风险预警的政策性要求，以及岗位、流程以及技术的不断完善,监管环境要素,各项关于银行授信风险的监管法规始终强调贷后风险预警的重要性,监管要求,在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和,风险预警体系,。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。,引自,项目融资业务指引,贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和,贷款风险预警体系,。,引自,固定资产贷款管理暂行办法,监管要求,银行定义,贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等,重大预警信号,，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。,引自,流动资金贷款管理暂行办法,监管要求,商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方，能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的,集团客户贷款风险预警,。,商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置,授信风险预警线,。,引自,商业银行集团客户授信业务风险管理指引,监管要求,银行定义,有效的预警管理框架,有效的风险预警机制，必须明确,“,谁在做、怎么做、做什么,”,等关键问题；因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准化。,明确的,组织职责合理的,信号体系,清晰的,预警流程,预警管理框架,高效的,信息系统,预警管理模式,管理模式,内容及优缺点分析,分散处理模式,由客户经理为主对管户客户进行预警处理。,适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量大，效率低。,集中专岗处理模式,由专门的预警管理岗集中处理预警客户。,预警认定和跟踪由专职预警专员进行,适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比较高。,集中,分散处理模式,首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选；再分配给客户经理,/,风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。,待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客户名单。,预警的专业岗位,部门,/,岗位,职责,总行风险预警岗,组织、推动、监督全行信用风险预警工作；,制定风险预警管理制度；,负责建设风险预警系统和预警信息管理；,管理总行预警客户名单，并实施持续管理；,负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长批准后执行。,分支行风险预警岗,/,预警专员,牵头组织、安排辖内信用风险预警工作；,启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，并负责分行预警客户名单管理；,组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。,总分支行预警核定岗,在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。审批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批,预警管理趋势,全对象,纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户；不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。,全过程,风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、审批、执行、保全等授信全过程,预警管理趋势,电子化,风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程以积累预警数据信息。,定量化,随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示，原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统电子化想结合实现全自动信号识别过程。,差异化,预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零售业务、集团客户等。,预警管理的动态特征,重复信号,无效信号,信号池,预警排查,预警跟踪,预警解除,有效信号,预警后续处理,我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前发现风险，并采取及时合适的措施防范风险,冻结客户授信额度,提前收回贷款,冻结借款人在我行处开立的存款帐户,对客户建立特殊户状态,根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用,处置贷款抵质押品,要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等,提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类,变更授信条件,资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施）,加强监控力度,基于规则集的零售预警处理模式,原始客户数据,业务数据,个体反欺诈检查,集团诈骗检查,黑名单检查,欺诈数据库,债项风险检查,资金用途检查,合作方检查,合作项目检查,过滤后客户数据,触发预警信号,直接通过规则触发预警后续处理,.,规则集,规则集,决策树,决策树,风险预警管理系统的应用架构,目录,2,预警认定,风险管理对象,押品,.,单一客户,大中型客户,小企业客户,.,群组客户,集团客户,同一行业客户,预警应用架构,业务拓展,授信调查和,授信方案制定,授信审批,授信执行,贷后管理,预警信号体系,信号,1,信号,2,信号,n,信号识别,信号排查,后续跟踪,.,预警处理,.,预警系统框架,预警认定,预警跟踪,预警认定,预警排查,预警信号,排查,预警信号,认定,预警信号,跟踪,预警信号,认定,预警客户,认定,预警信号管理,预警客户管理,信号搜集,信号分类,信号排查,信号认定,信号失效,预警发布,预警跟踪,后续措施,预警调整,预警解除,预警客户,认定,预警指标,体系维护,核心功能,预警对象,预警监测,预警信号,预警流程,预警接口,风险预警管理,核心功能-预警对象,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,对象类型,对象分类,对象示例,单一客户,授信客户,大中型客户、小企业客户、个人客户,非授信客户,纯担保客户、关联客户,群组客户,集团客户,集团本身（实体或虚拟）、核心企业,/,成员企业,供应链客户,核心企业,链属企业,资产组合,行业、区域、产品、,其他风险管理对象,合作项目,楼盘、,押品,预警对象,信号都是依附于某个风险预警对象而存在的,预警对象,信号,该预警对象可以是：,某个客户,某个行业,某个项目,预警对象管理,对象与信号的关系,信号与客户的关系：一对一、一对多、多对一、多对多。,信号与客户的复杂度要求我们不能简单地从一个角度进行对象管理；我们必须分辨是客户的信号还是信号的客户。,信号,1,信号,2,信号,3,信号,4,客户,1,客户,3,客户,2,客户,4,预警对象管理,对象与信号的关系,所以我们看对象的视角：,以客户归集：以客户为基点，了解该客户的预警信号；该视图主要用于单一层面预警信号,以信号归集：以信号为基点，了解该包含该信号的客户；该视图主要用于组合层面预警信号,在信号管理模块，最终的操作结果都归集到信号状态的变化,核心功能-预警信号,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,信号体系是预警管理的基础,定义明确：,每个预警信号都有明确的定义，其对象要明确、标准要明确、含义要明确。,可量化：,理想化的预警体系是尽可能多地可量化，量化程度越高，其含义越清晰，且能根据定量指标通过系统自动实现预警识别。,标准化：,标准化是指信号体系都有统一的结构，如将信号分拆为信号主体、信号指标、信号触发值等要素构成，方便进行信号体系的维护的扩展。,差异化：,一方面针对不同的风险管理对象要有差异化的预警指标体系；另一方面对于同一类风险管理对象，预警信号应体现出等级差异。,预警信号体系,信号标准化,信号标准化,信号标准化是建立基于规则集信号处理机制的基础,预警信号体系,建立步骤,信号体系建立,信号体系建立原则,客观性原则,宏观指标和微观指标相结合原则,内部指标与外部指标相结合、以内部指标为主的原则,定量和定性相结合、以定量指标为主原则,确定信用风险因素,反应银行风险偏好,确定预警指标体系,设置预警阀值,1,2,3,确定风险驱动因素,确定预警触发值,24,预警信号体系信号来源,1,、业务端,2,、反欺诈,3,、授信审批,4,、授信服务,/,资产评估,5,、资产组合（情景分析）,6,、早期预警,外部信息渠道,反欺诈,业务端,授信服务部,/,资产评估,资产组这,/,情景分析,1,、来自外部机构,（人民银行,/,最高人民法院等）,（,1,）客户的信用信息；,（,2,）客户的负债信息；,（,3,）客户诉讼的信息；,（,4,）客户抵押品2,、客户使用其他银行,（银行对账单）,3,、互联网查询；,（负面信息）,4,、政府有关的机构、各类行业协会；,5,、其他非正式渠道；,外部机构,政府机关,内部信息渠道,预警信号体系,风险因素,风险因素反映预警针对的风险点，是预警信号归类的基础，明确风险因素可以从全面的角度体现银行的风险偏好：,1,、企业及所有者品格风险,2,、企业营运风险,3,、财务风险,4,、企业银行交易行为风险,5,、担保品和风险缓释风险,6,、宏观经济、行业以及其它风险,客户接触,资料分析,/,系统提取,情景分析,预警信号体系,指标,指标：是预警对象在某一风险因素下的具体体现，指标体系的建设是将风险因素具体化的过程，因此，指标是在风险因素分类确定的前提下进行设计的，通常情况下指标分为,定性指标,和,定量指标,：,定性指标：该指标只能用文字进行描述，不能量化，如：,经营管理能力,企业市场竞争力,定量指标：该指标不仅能用文字进行描述，还可以用具体的公式或者数字进行量化，如：,年销售收入增长率（今年销售收入去年销售收入）去年销售收入,存贷比存款余额贷款余额,预警信号体系,指标,定性指标定量化：,定性指标在某些情况下是可以转化为定量指标的，而且从预警信号体系建设的原则考虑我们是希望指标能尽可能地定量化，因此，在设立指标过程中应考虑将定性指标向定量指标转化。,风险因素,定性指标,定量指标转化,经营风险,销售量明显下降,（今年销售量去年销售量）,/,去年销售量,20,企业出现亏损,销售收入各成本之和,0,管理风险,关联人财务出现问题,关联人在我行专用账户余额,10,万,信用风险,企业信用评级水平明细下降,当前信用评级等级,-,上期信用评级等级,2,级,财务风险,无形资产激增,无形资产总额,/,非流动资产总额,20%,资产负债率持续上涨,企业资产负债率,-,行业平均值,20%,担保风险,押品缓释能力不足明显下降,（押品市场价押品评估价）,/,押品评估价,10,预警信号体系,触发值,触发值：,是指标的属性，一般是针对定量指标而言，指标如果没有触发值的定义就不能反应风险管理的要求，对于指标的触发值在各个时点有不同要求，在同一时点不同触发值的定义也反应了风险控制程度的不同。,指标名称,触发值,风险控制内容,销售收入增长率,-20%,紧急预警，指企业经营状况发生了严重问题，风险很大,0,一般预警，指企业经营状况有待考察，可能会出现潜在的风险,10%,无预警，指企业经营状况良好，暂时没有大的风险,敏感指标,1,5%,当触发值为,5%,时，有,20%,的正常客户在该指标下发生预警,8%,当触发值调整为,8%,时，仅,5%,的正常客户在该指标下发生预警，因此触发值的微小变动带来了正常客户分布的巨大变动即为敏感指标,预警信号体系,信号配置,基于规则集的信号配置,一条业务规则由以下几部分构成：,参数：规则进行内部运算所需的一些数值（例如运算中所需的系数、权重等），可以是赋予的常数值，也可以是变量，用来控制随其变化而变化的其他的量,对象：规则配置过程中使用的变量，针对对象变量,规则本身：处理逻辑的描述,一个预警信号即为,一条业务处理规则,，标准化后的预警信号体系能通过规则集来实现,可配置化、自动化,的预警处理,预警信号体系,信号配置,规则对象,规则参数,规则逻辑,预警规则,示例：,客户主营销售收入比上年降幅超过,25%-,红色预警,规则对象：主营销售收入增长率,规则参数：,25%,规则逻辑：当主营销售收入增长率,25%,时，触发预警信号,预警信号体系,完善,信号库完善,信号库,信号分析,新信号的加入,原有信号的完善,原信号的退出,新的信号体系,实际产生的信号,风险预警岗应对实际产生的信号定期进行分析，分析的内容不限于：,信号使用频率,信号有效性、准确性分析,其他人工反应的信号情况,仅指标,1,预警客户群,双指标预警客户群,正常客户群,仅指标,2,预警客户群,指标,2,预警线,指标,1,预警线,触发值,1,触发值,2,预警客户分布图,预警信号体系完善,调整后的,预警线,指标,2,指标,1,信号触发值调整,预警信号体系,信号生命周期,信号识别,信号处理,处理结束,排查,跟踪,排查中,跟踪中,有效,无效,新增,待排查,核心功能-预警评估,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,预警流程,预警认定流程是一次对,预警对象,的,预警信号,的,风险评估,过程，包括,评估对象、评估时间、,评估方法,、评估过程、评估结论,等关键要素。,评估对象,评估结论,评,估,工,具,评,估,方,法,.,预警评估框架,评估对象：,客户、信号,评估方法,专业预警岗评估、风险预警例会评估等,现场考察、电话沟通、其他途径等,评估工具,预警排查认定表,预警跟踪认定表,评估流程,分支机构预警流程、总行预警流程,预警排查流程、预警跟踪流程,评估结论,评估时间、评估人、评估机构,预警等级、等级有效期,评估后措施建议等,名单发布,预警流程管理框架,流程入口 流程运行 流程出口 流程输出,转为不良、退出预警,分行核定,排查报告,重点排查要求,信号落实情况,建议行动方案,预警委员会评定,确定排查结论,总行核定,预警等级,预警认定理由,预警后续处理方案,认定人,认定机构,.,总分支行预警排查,总分支行预警跟踪,排查详情表,跟踪详情表,预警流程管理,流程框架,预警排查方案,制定,预警审查,预警例会审定,预警名单发布,信号搜集,预警排查环节,相关信号状态,预警跟踪方案,制定,预警审查,预警例会审定,确定是否,退出预警,信号更新,预警跟踪环节,待排查,待跟踪,审查认定中,已认定,有效,无效,预警流程与一般流程不同的是：,流程运行过程中，流程所要处理的对象分客户和信号两类,另外，客户的状态可能时刻在变化；预警信号的数量和有效性也在变化,预警流程管理,流程分类,根据预警阶段的不同，分为预警排查与预警跟踪两大类,预警排查,指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程,流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么,预警跟踪,指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程,流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级,根据预警审批权限的不同，分为分行内部预警与总行范围预警两大类,分行范围,针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多,重要判定指标：预警信号等级、授信余额,总行范围,针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大,预警流程管理流程分类,根据预警阶段的不同，分为,预警排查,与,预警跟踪,预警排查,指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程,流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么,预警跟踪,指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程,流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级,根据预警审批权限的不同，分为,分行内部预警,与,总行范围预警,两大类,分行范围,针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多,重要判定指标：预警信号等级、授信余额,总行范围,针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大,核心功能-预警接口：预警识别,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,风险预警系统,相关系统,预警数据库,账务交易系统,授信管理系统,外部数据源,-,从账户表现获取交易行为，预警事件信息,-,获取预警后账户处理行动任务,-,在授信的业务流程中触发预警事件,-,获取预警名单和预警后授信行动任务,-,从外部信息渠道、监管机构获得预警事件信息,-,向监管报送预警信息,核心功能-预警接口：预警识别,结合点,结合模块,结合内容,预警识别,客户管理,客户基本情况、财务情况、履约情况等发生变动时可能引发预警,评级管理,客户评级等级大幅变动时可能引发预警,押品管理,押品价值发生巨大贬值时可能引发预警,限额管理,客户授信超限额时可能引发预警,授信执行,授信执行过程中没有落实授信条件可能引发预警,贷后管理,贷后监测过程中发现资金流向、偿还拖欠等情况可能引发预警,核心功能-预警接口：预警行动,结合点,结合模块,结合内容,预警行动,评级管理,发生预警时可能需下调客户评级等级,授信管理,发生预警时可能需追加担保条件，调整授信方案、压缩授信额度,额度管理,发生预警时可能需冻结授信额度，预警解除时需要解冻授信额度；且当授信调整后额度应做相应调整,授信执行,发生预警时可能需中止贷款发放，待预警排查后做进一步处理,授信后管理,发生预警时可能触发对客户的高频度监控、风险分类调整,资产保全,发生严重预警时可能直接将客户移交至资产保全部进行保全处理,