2026年备考初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试题（备用卷）含答案.docx

2026年备考初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试题（备用卷）含答案

单选题（共150题）
1、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（　　）原则。
A.统一性
B.及时性
C.重要性
D.谨慎性

【答案】 C
2、（2020年真题）下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（ ）。
A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 C
3、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。
A.监管手段
B.监管目标
C.监管审查
D.监管结果

【答案】 B
4、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（ ）。
A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
5、目前我国的土地用途变更登记主要有（　　）。
A.①②③
B.①②
C.①③
D.②③

【答案】 A
6、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。
A.银行不同客户的行业集中度
B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C.银行贷款在不同行业中的分布
D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

【答案】 B
7、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.呈水平状态
B.呈垂直状态
C.变得平坦
D.变得陡峭

【答案】 D
8、（2018年真题）（ ）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
A.资产负债风险管理
B.全面风险管理
C.资产风险管理
D.负债风险管理

【答案】 B
9、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括( )。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
10、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（ ）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本

【答案】 D
11、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（ ）。
A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
12、操作风险损失事件报告的要素不包括（ ）。
A.事件发生时间
B.涉及业务领域
C.损失金额
D.事件发生地点

【答案】 D
13、( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划

【答案】 B
14、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（ ）内容。
A.模拟训练和演习
B.管理危机过程中的信息交流
C.提高日常解决问题的能力
D.危机现场处理

【答案】 B
15、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度

【答案】 D
16、下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.非灾难性损失

【答案】 D
17、（2018年真题）《巴塞尔新资本协议》认为（ ）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.声誉风险
B.国别风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 C
18、施工技术交底的内容主要包括（ ）两个主要方面。
A.技术和安全
B.技术和经济
C.经济和安全
D.技术和重要

【答案】 A
19、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.欧式期权定价
B.套利定价
C.资本资产定价
D.投资组合管理

【答案】 A
20、下列风管材质中，不属于金属风管的是（ ）。
A.普通钢板
B.铝板
C.不锈钢板
D.玻璃钢

【答案】 D
21、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（　　）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】 C
22、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（??）
A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头500
B.累计总敞口头寸500,净总敞口头寸多头100
C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头10
D.累计总数口头寸100,净总敞口头寸空头300

【答案】 B
23、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
24、 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。
A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

【答案】 B
25、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（ ）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
A.100
B.150
C.200
D.250

【答案】 C
26、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。
A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型

【答案】 D
27、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Ahman的Z记分模型
B.Risk Calc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型

【答案】 C
28、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。
A.风险对冲不能用于管理信用风险
B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

【答案】 A
29、 对于超限额的处置，应由（　　）负责组织落实。
A.合规管理部门
B.风险管理部门
C.内部控制部门
D.监管部门

【答案】 B
30、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有( )。
A.普遍性和营利性
B.普遍性和非营利性
C.易变性和营利性
D.流动性和营利性

答案】 B
31、 以下不是信息披露的主要形式的是()。
A.招股说明书
B.持股人名单
C.上市公告书
D.定期报告

【答案】 B
32、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。
A.强化全面风险管理意识
B.改善公司的治理
C.预先做好应对声誉危机的准备
D.确保全部风险被正确识别、优先排序

【答案】 D
33、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 C
34、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
A.由下至上
B.由上至下
C.由内到外
D.由外到内

【答案】 B
35、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高层管理者

【答案】 B
36、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（　　）的阶段。
A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍
B.产权地籍——税收地籍——现代地籍
C.法律地籍——产权地籍——现代地籍
D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍

【答案】 D
37、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（　　）。
A.有效
B.无效
C.有可能无效
D.由甲乙两方自行商议解决

【答案】 B
38、 内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。
A.监督、管理
B.交流、评价
C.管理、评价
D.监督、评价

【答案】 D
39、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。
A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D风险救助

【答案】 B
40、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（） 。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据

【答案】 C
41、当工程质量缺陷按修补方式处理不能达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（ ）的决定。
A.不作处理
B.停工处理
C.限制使用
D.拆除处理

【答案】 C
42、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。
A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.重新定价风险
D.期权性风险

【答案】 C
43、某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年速动比率为（　　）。
A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74

【答案】 C
44、（　　）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A.感知风险
B.识别风险
C.分析风险
D.评估风险

【答案】 A
45不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（　　）。
A.风险规避
B.风险分散
C.风险对冲
D.风险转移

【答案】 A
46、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。
A.商业银行内部控制
B.商业银行公司治理
C.商业银行战略管理
D.商业银行风险管理

【答案】 B
47、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是（　　）。
A.盈利目标
B.中期财务报表
C.业绩公告
D.简要财务报表

【答案】 A
48、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。
A.凸性
B.久期
C.敞口
D.缺口

【答案】 B
49、 风险监管的主要内容不包括()。
A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C.准备风险为本的现场调查
D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】 C
50、 操作风险关键风险指标不包括（　　）。
A.员工技能
B.客户满意度
C.地区数量
D.产品市场份额

【答案】 D
51、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。
A.提高风险回报

B.降低风险回报
C.在交易价格上附加较低的风险溢价
D.在交易价格上扣除风险溢价

【答案】 A
52、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
53、 实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。
A.表内方法
B.表外方法
C.政府管控
D.风险资本限额

【答案】 C
54、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.450
B.440
C.150
D.140

【答案】 B
55、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（ ）。
A.买者尽责，卖者自负
B.尽职尽责，风险补偿
C.银行尽责，卖者自负
D.卖者尽责，买者自负

【答案】 D
56、（2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（ ）。
A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
B.在利润分配中计提的一般风险准备
C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

【答案】 D
57、下列不属于良好的银行监管的标准的是（ ）。
A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制
D.高效、节约的使用一切监管资源

【答案】 C
58、 设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（　　）。
A.风险规避
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险分散

【答案】 D

59、关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。
A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动

【答案】 A
60、（　　）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0
A.董事会和股东会
B.董事会和风险管理委员会
C.董事会和高级管理层
D.股东会和风险管理委员会

【答案】 C
61、（ ）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。
A.利率风险控制
B.利率预测
C.利率计量
D.利息预测

【答案】 B
62、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。
A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门

【答案】 C
63、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。
A.平均债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.一般债务承受能力
D.最高债务承受能力

【答案】 D
64、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（ ）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】 C
65、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。
A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

【答案】 A
66、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
67、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析

【答案】 A
68、实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险

【答案】 C
69、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（　　）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 C
70、 自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（ ）原则。
A.全面性
B.及时性
C.重要性
D.客观性

【答案】 A
71、某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
A.3. 00%
B.3. 63%
C.4. 00%
D.4. 75%

【答案】 C
72、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。
A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%
C.该行AA级客户的违约概率为0.5%
D.该行AA级客户的违约频率为0.5%

【答案】 D
73、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。
A.银行内部制衡关系
B.管理信息系统
C.监督考核机制
D.外部经营环境

【答案】 D
74、 ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 A
75、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）m。
A.2
B.1.5
C.1
D.0.5

【答案】 D
76、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
77、下列说法不正确的是()。
A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】 B
78、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论

【答案】 B
79、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。
A.职责分工
B.员工培训
C.外部监管
D.内部控制

【答案】 D
80、下列（）不属于杠杆率指标的优点。
A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展
B.避免了资本套利和监管套利
C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
D.风险中性的，相对简单易懂

【答案】 C
81、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。
A.员工的必要知识不足
B.业务流程无效
C.一般配套设备不完善
D.外部欺诈

【答案】 C
82、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（ ）。
A.转动部分不平衡，产生离心力所致
B.轴心转动不一致
C.连轴器不同心
D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合

【答案】 A
83、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A.9.5％
B.10％
C.8.3％
D.9.8％

【答案】 A
84、( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制

【答案】 B
85、贷款组合的信用风险识别不包括()。
A.宏观经济因素
B.行业风险
C.区域风险
D.法律风险

【答案】 D
86、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。
A.正值
B.负值
C.零
D.无法判断

【答案】 B
87、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%

【答案】 C
88、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。
A.15％
B.25％
C.50％
D.100％

【答案】 B
89、 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（　　），存款的利息支出会随着利率的上升而（　　），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
A.减少的，减少
B.增加的，减少
C.固定的，增加
D.增加的，增加

【答案】 C
90、 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（　　）。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

【答案】 D
91、—般认为，影响国家主权评级的因素不包括（ ）。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率

【答案】 D
92、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（ ）。
A.期权风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 B
93、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
B.一些关键流程和核心业务不应外包出去
C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

【答案】 D
94、风险监测是一个（　　）的过程。
A.动态、连续
B.静态、连续
C.动态、间断
D.静态、间断

【答案】 A
95、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充（ ）。
A.核心一级资本
B.二级资本
C.储备资本
D.其他一级资本

【答案】 A
96、土地初始登记的特点体现为（　　）。
A.初始登记属于总登记的范畴
B.初始登记具有经常性
C.初始登记具有集中性
D.初始登记具有全域性
E.初始登记具有分散性

【答案】 B
97、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。
A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源

【答案】 A
98、（2021年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）
A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

【答案】 B
99、巴塞尔委员会于（ ）公布了第三版《银行公司治理原则》。
A.2006年
B.2010年
C.2013年
D.2015年

【答案】 B
100、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。
A.中国银行
B.中国建设银行
C.中国农业银行
D.中国工商银行

【答案】 A
101、（ ）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。
A.业务机会
B.国别风险
C.业务类型
D.国家(地区)重要性

【答案】 A
102、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。
A.最终责任
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
103、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。
A.专家调查列举法
B.情景分析法
C.制作风险清单
D.资产财务状况分析法

【答案】 C
104、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。
A.信用风险
B.权责风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 B
105、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
A.违约概率
B.贷款不良率
C.违约损失率
D.违约频率

【答案】 D
106、( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.替代标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
107、 在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。
A.敏感负债
B.附属资本
C.脆弱资金
D.核心存款

【答案】 B
108、（2018年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（ ）。
A.违反内部流程
B.人员因素
C.外部事件
D.系统缺陷

【答案】 C
109、行业风险预警属于（　　）层面的预警。
A.微观
B.中观
C.宏观
D.整体

【答案】 B
110、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。
A.0. 04
B.0.05
C.0.95
D.0. 96

【答案】 A
111、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于（ ）
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

【答案】 D
112、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）
A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%
D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

【答案】 D
113、 房地产抵押权设立的必备要件为（　　）。
A.抵押双方身份证明
B.抵押权登记证书
C.土地使用权权属证明
D.订立抵押合同

【答案】 D
114、下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。
A.数据／信息错误
B.系统无法完成任务
C.系统的稳定性、兼容性、适宜性
D.系统的稳定性风险

【答案】 B
115、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的
A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

【答案】 A
116、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
117、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。
A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】 C
118、（2022年7月真题）资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。
A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产
B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍
C.自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项
D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

【答案】 D
119、下列可以作为抵押财产的是()。
A.医院设备
B.大学教学楼
C.土地所有权
D.正在建造的建筑物、船舶

【答案】 D
120、商业银行战略风险管理的最有效方法是（　　），并定期进行修正。
A.加强对风险的监测
B.制定长期固定的战略规划
C.制定战略风险的应急方案
D.制定以风险为导向的战略规划

【答案】 D
121、下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层的责任的是（　　）。
A.制定声誉风险管理原则和操作流程
B.独立设置声誉风险管理职能
C.负责识别、评估和监测声誉风险状况
D.征询最大多数员工的意见和建议

【答案】 D
122、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A.0.7%
B.7%
C.1.36%
D.2. 32%

【答案】 C
123、土地登记的基本单元是（　　）。
A.宗地
B.地块
C.权属地
D.租赁土地

【答案】 A
124、下列各项中可以免征契税的有（　　）。
A.医院用地
B.因地震造成住房灭失而重新购买住房
C.朋友赠与的房屋，也未发生价值增值的
D.城镇职工按规定第一次购买公有住房
E.军事单位承受土地，房屋用于军事设施

【答案】 A
125、( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 B
126、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

【答案】 C
127、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。
A.贷款金额为1000万元且无任何担保
B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

【答案】 B
128、 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　　）。
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

【答案】 B
129、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。
A.30
B.300
C.250
D.50

【答案】 B
130、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（ ）。
A.压力测试结果
B.资本实力
C.内部控制水