2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试题高频卷附答案.docx

2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试题高频卷附答案

单选题（共150题）
1、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。
A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.交易员超限额交易
C.不当言论造成银行声誉受损
D.黑客攻击造成系统中断

【答案】 C
2、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款

【答案】 C
3、证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.敞口
C.现值
D.终值

【答案】 A
4、情景分析的原则不包括（　　）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性

【答案】 B
5、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。
A.每年一次
B.每季度一次
C.每年两次
D.每年三次

【答案】 A
6、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（　　）。
A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B.国别风险不可以转移
C.国别风险是和国家主权密切相关的风险
D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】 B
7、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】 A
8、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（　　）以上。
A.15％
B.20％
C.25％
D30％

【答案】 A
9、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
10、远期汇率的决定因素不包括（　　）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
11、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
12、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间

【答案】 D
13、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D.直接面向风险管理；可操作性相对较强

【答案】 B
14、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（　　）个营业日内完成。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
15、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
16、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
17、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试

【答案】 A
18、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（　　）。
A.操作风险情况
B.银行账户利率风险测量的频度
C.逾期的定义
D.不良贷款的定义

【答案】 A
19、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。
A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日

【答案】 B
20、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】 B
21、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款

【答案】 D
22、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息
B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率
D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息

【答案】 B
23、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

【答案】 C
24、市场风险计量管理报告不存在（ ）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报

【答案】 A
25、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
26、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.保护债权人利益
C.维护市场的正常秩序
D.维护公众对银行业的信心

答案】 A
27、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.操作风险
B.国家风险
C.声誉风险
D.法律风险

【答案】 C
28、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】 C
29、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元。
A.200
B.300
C.600
D.800

【答案】 A
30、 在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
31、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.内部事件

【答案】 D
32、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼

【答案】 B
33、绝对信用价差是指（　　）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
34、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.权益流动性

【答案】 D
35、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理

【答案】 C
36、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
37、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】 D
38、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B.违约风险暴露应扣除应收未收利息
C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】 A
39、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元

【答案】 B
40、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型

【答案】 A
41、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
42、常用的风险事后控制的方法不包括（）。
A.风险隐藏
B.风险缓释或风险转移
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平

【答案】 A
43、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）
A.5000元
B.500元
C.5元
D.50元

【答案】 D
44、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
45、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门

【答案】 B
46、市场风险计量管理报告不存在（ ）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报

【答案】 A
47、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。
A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法

【答案】 C
48、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】 D
49、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
50、市场准入应遵循的原则不包括（　　）。
A.效益
B.公开
C.便民
D.效率

【答案】 A
51、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
52、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（　　）。
A.2亿元
B.4亿元
C.-2亿元
D.-4亿元

【答案】 B
53、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高

【答案】 D
54、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法

【答案】 B
55、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】 A
56、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级

【答案】 B
57、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

【答案】 C
58、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
59、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
60、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
61、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
62、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】 C
63、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。
A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】 B
64、以下不属于商业银行资本的作用的是（　　）。
A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心

【答案】 C
65、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
A.专项准备
B.一般准备
C.特种准备
D.资产减值准备?

【答案】 A
66、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过系统化方法来管理
B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
67、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】 B
68、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案 D
69、下列关于信用风险的作用说法正确的是（　　）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

【答案】 D
70、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核

【答案】 D
71、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
72、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。
A.最短；最高；最高
B.最长；最低；最低
C.最短；最高；最低
D.最长；最低；最高

【答案】 C
73、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
74、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
75、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A.董事会和监事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和风险管理委员会
D.高级管理层和监事会

【答案】 B
76、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
77、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 D
78、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈

【答案】 A
79、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
80、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。
A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】 B
81、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
82、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
83、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
A.法律风险
B.声誉风险
C.汇率风险
D.转移风险

【答案】 D
84、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　　）。
A.进行有效的事后检验
B.研究过去已经发生的市场突变
C.分析资产组合历史的损益分布
D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】 D
85、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】 C
86、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
87、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
88、商业银行采用内部模型计量市场风险时应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】 D
89、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（　　）。
A.10万元
B.1万元
C.5千元
D.5千万

【答案】 B
90、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A.20％～25％
B.15％～25％
C25％～35％
D.20％～30％

【答案】 B
91、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险

【答案】 B
92、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。
A.75％
B.60％
C.50％
D.45％

【答案】 A
93、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
94、风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
95、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.内部事件

【答案】 D
96、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。
A.内部报告和外部报告
B.综合报告和专题报告
C.一般报告和特殊报告
D.管理报告和监督报告

【答案】 A
97、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 C
98、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
99、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（　　）报送大额交易和可疑交易报告，接受（　　）的监管、检查。
A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】 D
100、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
101、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源

【答案】 C
102、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行

【答案】 D
103、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
104、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

【答案】 B
105、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。
A.《巴塞尔新资本协议》
B.《资本协议市场风险补充规定》
C.《国际会计准则第39号》
D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】 A
106、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。
A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

【答案】 D
107、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额

【答案】 B
108、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

【答案】 C
109、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季

【答案】 B
110、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
111、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。
A.及时
B.完整
C.真实
D.全面

【答案】 B
112、客户信用评级的发展过程是（　　）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
113、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 B
114、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
115、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（　　）。
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸?

【答案】 D
116、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
117、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。
A.5.0％
B.8.0％
C.7.0％
D.6.5％

【答案】 D
118、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.风险管理部门

【答案】 C
119、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（　　）。
A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量

【答案】 D
120、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。
A.公平公正，廉洁自律
B.诚实信用，遵纪守法
C.公平公正，客户至上
D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】 D
121、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化

【答案】 B
122、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】 A
123、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。
A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期负债减去即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】 B
124、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
125、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

【答案】 C
126、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
127、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强

【答案】 D
128、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法
B.蒙特卡罗模拟法