诺贝尔经济学奖博弈论和信息经济学.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,诺贝尔经济学奖-博弈论和信息经济学,1994年诺贝尔经济学奖,约翰纳什（JOHN F.NASH）约翰海萨尼（JOHN C.HARSANYI）莱因哈德泽尔腾（REINHARD SELTEN）,这三位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性德贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响。,约翰-纳什,约翰-纳什（John F.Nash），1928年 出生在美国西弗吉尼亚州工业城布鲁菲尔德的一个富裕家庭。他的父亲是受过良好教育的电子工程师，母亲则是拉丁语教师。纳什从小就很孤僻，他宁愿钻在书堆 里，也不愿出去和同龄的孩子玩耍。但是那个时候，纳什的数学成绩并不好，小学老师常常向他的家长抱怨纳什的数学有问题，因为他常常使用一些奇特的解题方 法。而到了中学，这种情况就更加频繁了，老师在黑板上演算了整个黑板的习题，纳什只用简单的几步就能解出答案。,中学毕业后，纳什进入了匹兹堡的卡耐基技术学院化学工程系。1948年，大学三年级的纳什同时被哈佛、普林斯顿、芝加哥和密执安大学录取，而普林斯顿大学则表现得更加热情，当普林斯顿大学的数学系主任莱夫谢茨感到纳什的犹豫时，就立即写信敦促他选择普林斯顿，这促使纳什接受了一份1150美元的奖学金。,纳什是一个非常天才的数学家，他的主要贡献是1950至1951年在普林斯顿读博士学位时做出的。然而，他的天才发现非合作博弈的均衡，即“纳什均衡”并不是一帆风顺的。,1944年他与奥斯卡摩根斯特恩合著的巨作博弈论与经济行为出版，标志着现代系统博弈理论的的初步形成。尽管对具有博弈性质的问题的研究可以追溯到19世纪甚至更早。例如，1838年古诺(Cournot)简单双寡头垄断博弈；1883年伯特兰和1925年艾奇沃奇思研究了两个寡头的产量与价格垄断；纳什在上大学时就开始从事纯数学的博弈论研究，1948年进入普林斯顿大学后更是如鱼得水。,20岁出头已成为闻名世界的数学家。特别是在经济博弈论领域，他做出了划时代的贡献，是继冯诺 依曼之后最伟大的博弈论大师之一。,他提出的著名的纳什均衡的概念在非合作博弈理论中起着核心的作用。后续的研究者对博弈论的贡献，都是建立在这一概念之上 的。由于纳什均衡的提出和不断完善为博弈论广泛应用于经济学、管理学、社会学、政治学、军事科学等领域奠定了坚实的理论基础,主要成就,囚犯的两难处境：即局中人(players)又称当事人、参与者、策略等等的集合，策略(strategies)集合以及每一对局中人所做的选择和赢得(payoffs)集合。其中所谓赢得是指如果一个特定的策略关系被选择，每一局中人所得到的效用。,价格战博弈：在完全竞争的情况下，非合作行为导致了社会所期望的经济效率状态。如果厂商采取合作行动并决定转向垄断价格，那么社会的经济效率就会遭到破坏。,污染博弈：假如市场经济中存在着污染，但政府并没有管制的环境，企业为了追求利润的最大化，宁愿以牺牲环境为代价，也绝不会主动增加环保设备投资。按照看不见的手的原理，所有企业都会从利己的目的出发，采取不顾环境的策略，从而进入“纳什均衡”状态。如果一个企业从利他的目的出发，投资治理污染，而其他企业仍然不顾环境污染，那么这个企业的生产成本就会增加，价格就要提高，它的产品就没有竞争力，甚至企业还要破产。这是一个“看不见的手的有效的完全竞争机制”失败的例证。,贸易自由与壁垒：任何一个国家在国际贸易中都面临着保持贸易自由与实行贸易保护主义的两难选择。贸易自由与壁垒问题，也是一个“纳什均衡”，这个均衡是贸易双方采取不合作博弈的策略，结果两方受损,。,主要著作：纳什因为长期生病，故著作不丰，博弈论与经济行为1944年与奥斯卡摩根斯特恩合著,莱茵哈德泽尔腾,莱茵哈德泽尔腾（ReinhardSelten），德国人，1930年10月10日出生于德国的布莱斯劳。由于犹太人的身份，泽尔腾自小对政治、经济 学感兴趣，对数学的爱好伴随其一生。,19511957年，他在法兰克福大学学习数学，1957年获硕士学位。1961年，泽尔腾获得马恩法兰克福大学的 数学博士学位。19671968年，泽尔腾去伯克利加州大学商学院当客座教授。1969年接受柏林大学聘请，担任经济学教授至1972年。1984年，他到波恩大学任经济学教授。1991年，泽尔腾和夫人伊丽莎白都患上了严重的糖尿病。伊丽莎白因此下肢瘫痪，并且视力也接近失明。但泽尔腾夫妇对生活仍充 满了自信。,泽尔腾多次来中国访问，并到过多所大学进行学术演讲。泽尔腾在学术报告中展示出的大师的学术精神与态度、深刻的思想见解以及伟大的学术抱负令聆 听其报告的每一个人所敬佩。,泽尔腾的主要学术论著有：一项寡头垄断实验、关于扩展性博弈中均衡完善概念的再检验、连锁商店之谜、博弈中均衡选择通论。1994年，由 于“莱茵哈德泽尔腾教授的均衡分析中的完善性的观念大大扩展了非合作博弈论的应用”，他与约翰纳什、约翰哈萨尼共同荣获该年度诺贝尔经济学奖。,主要学术思想,泽尔腾针对纳什均衡中的静态分析的不足，在1965年将扩展型博弈推广为动态博弈，并提出了子博弈的概念和子博弈 完美均衡的概念，发展了倒推归纳法。1975年发表“关于扩展型博弈中完美均衡概念的再检验”一文，提出了被称之为“颤抖手完美纳什均衡”的概念，从而进 一步扩大了纳什均衡的概念和应用范围。,泽尔腾发现纳什均衡有两个明显的局限性，首先纳什均衡是静态的分析。其次，假定任何局中人没有单方面改变策略的意愿。1965年他提出了子博弈概念和子博弈完美均衡的概念，从而区分了合理的纳什均衡与不合理的纳什均衡。,所谓子博弈是原博弈的一部分，同时自身也构成一个博弈。他指出：参与人的均衡战略应在各个博弈上都构成均衡，否则，如果存在一个子博弈，在该子博弈上，博弈解就构不成均衡，那么当该子博弈到达时，至少有一个参与人有积极性偏离均衡，从而这个解就不能自动生效。泽尔腾把满足在所有子博弈上都构成均衡的解释 称为精炼均衡。需要特别强调的是，一个精炼均衡首先必须是一个纳什均衡，但纳什均衡不一定是精炼均衡。只有那些不包含不可置信的纳什均衡才是精炼纳什均 衡。,不可置信的威胁引出信息经济学中一个十分重要的概念承诺行动。有些纳什均衡之所以不是精炼均衡，是因为它们包含了不可置信 的威胁战略。这一点意味着，如果参与人能在博弈之前采取某种措施改变自己的行动空间或支付函数，原来不可置信的威胁就可能变得可置信，博弈的精炼均衡就会 相应改变。这些为改变博弈结果而采取的措施称为“承诺行动”。“承诺行动”是当事人使自己的威胁策略变成可置信的行动。承诺行动表明当事人将为自己的“失 信”付出成本。尽管这种成本并不一定真正发生，但当事人如不实施威胁策略，就会受更大的损失。承诺行动因使威胁变得可以置信，从而可以改变均衡结果，给当 事人带来很大的好处。例如成语中“背水一战”、“破釜沉舟”等，都是一种“决一死战”的承诺行动。,泽尔腾于1975年提出了“颤抖手完美点”的概念，其意蕴是：在博弈中每个局中人按纳什均衡点进行策略选择时难免会犯错误，即偶尔偏离均衡策略（形象地 说，可能手会颤抖）。这样局中人应该选择这样的纳什均衡点，即使自己犯错误时，其他人按照他们的最佳反应策略，仍如同自己未发生错误一样做出同样的策略选 择。事实上，这意味着局中人在策略选择时应考虑到自己有可能做出错误选择，从而会力图避免因自己的偶然错误而蒙受其他局中人改变相应策略给自己带来的损 失。当然这一概念假定对任何一方的颤抖概率都是一样的。其实，在博弈中人们会更小心地避免在损失大的方向上犯错误，这样向不同方向的颤抖概率就会不同。在 颤抖手均衡点概念中，泽尔腾利用人类行为包含非理性因素（局中人会犯错）这一特点，形成对理性概念的一种新理解。这种方法无疑是博弈理论的一个重大突破。,2009年11月1日泽尔腾在浙江大学演讲时提出，传统的新古典经济学在很大程度上是建立在非真实的人类决策理论基础之上的，在现实世界中很难找到完全理 性的自然人。,博弈论告诉人们，要学会理解他人都有自己的思想。博弈论是一门以数学为基础的研究对抗冲突中最优解决问题的学科，对于人类而言，它最重要的贡 献就在于它能够促进人类思维的发展，促进人类的相互了解与合作。,泽尔腾有著作四部，其中经济学方面的有三部：价格制定者厂商的一般均衡-1974；博弈均衡选择的一般理论-1988，与海萨尼合作；战略理性模型与决策理论丛书：系列C：博弈论、数学规划及运筹学研究-1988,记者问答：,问：我们知道，您是1994年诺贝尔经济学奖得主，因为在非合作博弈理论方面的杰出贡献而荣膺此巨奖。请问您能否谈谈博弈论对人类的贡献及其它与应用之间的关系？另外，您能否简单介绍一下博弈论在西方的应用情况？,泽尔腾：博弈论是一门以数学为基础的、研究对抗冲突中最优解决问题的学科，对于人类而言，它最重要的贡献就在于它能够促进人类思维的发展，促进人类的相互 了解与合作。博弈论在很多领域中都有应用，但大部分是间接而非直接的，它本身也许不是一门科学，而是一种科研方法，是这种方法被广泛地应用在很多学科中，尤其是一些理论模型的分析，像经济理论中应用就非常多，还有社会学、生物学、军事科学等都融入了博弈论的知识。当然博弈论也有一些实际的应用，比如在拍卖 中，可以用博弈论来控制拍卖频率。在西方国家，博弈论可以用于讨论竞争问题。你知道竞争是不会消失的，博弈论的好处在于它可以防止垄断，防止削价竞争，比 如价格战，它让人们考虑互动因素。特权如果得不到惩罚是很讨厌的，而博弈论也许会带来一些新规则，防止垄断竞争。,问：中国的经济学家、企业家从博弈论中最应该学习的是什么？,泽尔腾：博弈论告诉人们，要学会理解他人都有自己的思想，每个个体都是理性的，所以必须了解竞争对手的思想。商业关系被认为是一种相互作用。但博弈论并不 是疗法，并不是处方，它并不告诉你该付多少钱买东西，这是计算机或者字典的任务。博弈论只是提供一些关系的例证，一些有用的解决问题的方法。这种思维方法 也许是企业家应该学习的。对于经济学家，也许需要学习它的理论模型，它的实验方式。,约翰海萨尼,JOHN C.HARSANYI 1920年5月29日生于匈牙利布达佩斯，1947年获布达佩斯大学哲学博士学位，1950年移居澳大利亚，1955年获悉尼大学硕士，1956年在斯坦福大学获经济学博士学位，1964年成为伯克莱大学上学院客座教授。,19671968年 管理科学杂志分三部分连载海萨尼的文章，贝叶斯局中人“参与的不完全信息博弈这篇文章说明了如何把一个不完全信息博弈转化为一个完全但非完美信息 博弈，从而使之纳入博弈理论的一般分析框架，这篇文章奠定了不完全信息博弈的理论基础，由于他与另外两位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创 性的贡献，对博弈论和经济学产生大影响，由此获得了1994年诺贝尔经济学奖。,海萨尼是把博弈论发展成为经济分析工具的先驱，他最有影响力的成就是创立和发展了不完全信息博弈，即经济代理人对能力目标，其他代理人的行为，以及基于这些知识的行动具有不同的信息，海萨尼提供了一个显性的模拟和分析这种情形的一般公式，他的思想在宏观经济政策理论，企业内部组织理论研究，国际贸易和资本转移，得到了广泛的应用。,主要著作：,海萨尼博弈论文集：由海萨尼发表于19561980年的12篇博弈论论文组成，基本上再现了海萨尼学术研究和学术思想的轨迹，同时也在一定程度上代表了博弈论的发展过程。本书包括了博弈论的广阔领域，贯穿其中的主线就是将博弈解一般化，形成统一的解理论，从而产生关于协同博弈与非协同博弈的同一解。海萨尼对不完全信息博弈的杰出贡献为信息经济学的发展奠定了基础。,1996年诺贝尔经济学奖,詹姆斯莫里斯（JAMES A.MIRRLEES）和威廉维克瑞（WILLIAM VICKREY）；,前者在信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论。,后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献。,詹姆斯莫里斯,1936年生于英国 在信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论,威廉维克瑞,1914-1996，生于美国 在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献,2001年诺贝尔经济学奖,乔治阿克洛夫(G.Akerlof),迈克尔斯彭思(M.Spence),约瑟夫斯蒂格利兹(J.Stigliz)；,奖励他们对“非对称信息市场”分析所做的贡献。,斯宾塞（A.Michael Spence）生于1943年，美国加州斯坦福大学教授,斯蒂格利兹（Joseph E.Stiglitz）生于1943年，美国纽约哥伦比亚大学教授,阿克洛夫（George A.Akerlof）生于1940年，美国加州大学伯克莱分校教授,2005年诺贝尔经济学奖,奥曼1930年6月出生于德国的法兰克福，拥有以色列和美国双重国籍，是一名在以色列、美国乃至世界各地享有极高学术声誉的著名经济学家。1950年毕业于纽约大学并获得数学学士学位，1952年和1955年在麻省理工学院分别获得数学硕士学位和数学博士学位。自1956年开始在以色列希伯 莱大学数学系任教，1966年至1968年担任数学研究院院长，1966年，当选为经济计量协会会员，1968年晋升为教授。目前他仍担任耶路撒冷希伯莱大学数学研究院教授、纽约州立大学斯坦尼分校经济系和决策科学院教授以及以色列数学俱乐部主席、美国经济联合会荣誉会员等职务。,谢林1921年出生于美国加利福尼亚州的奥克兰市，是美国著名学者、经济学家，也是有限战争理论的奠基人之一，还是外交事务、国家安全、核战略以及军备控制方面的研究专家。1944年获伯克利加利福尼亚大学文学学士学位，1948年获得哈佛大学文学硕士学位，1951年在哈佛大学获哲学博士学位。从1948年到1953 年，他先后为马歇尔计划、白宫和总统行政办公室工作，1953到1958年任耶鲁大学经济学教授，1958年被聘为哈佛大学经济学教授，1969年到哈佛 大学肯尼迪研究生院兼职，是该院知名的政治经济学教授。1978年，他从哈佛大学辗转来到马里兰学院研究公共事务。1992年当选为美国经济学联合会会 长。,2005年诺贝尔经济学奖,2005年,以色列经济学家罗伯特-奥曼和美国经济学家托马斯-斯切林，因“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而获奖。,为什么一些个人、组织和国家在成功合作的同时又有一些个人、组织和国家在承受着来自冲突的折磨？长期以来，社会学家和经济学家都在试图理解、阐释冲突和 合作的最根本动因。20世纪中期博弈论的出现提供了一种非常新颖、非常独特的分析视角，使得研究人员能够运用精确的数学工具来分析这一问题。,一般认为，博弈论始于1944年。数学家约翰冯诺伊曼（Johnvon Neumann）和经济学家奥斯卡摩根斯坦（OskarMorgenstern）合作出版了博弈论与经济行为一书，概括了经济主体的典型行为特 征，提出了策略型与广义型（扩展型）等基本的博弈模型、解的概念和分析方法，奠定了博弈论大厦的基石，也标志着经济博弈论的创立。1994年诺贝尔经济学 奖获得者纳什（JohnNash）、泽尔腾（ReinhardSelten）、海萨尼（JohnHarsanyi）在非合作博弈方面的贡献进一步增加了博弈论的适用范围和预测能力。,奥曼和谢林这两位学者的工作又进一步发展了非合作博弈理论，并开始涉及社会学领域中的一些主要问题。他们分别从两个不同的角度奥曼从数学的角度、谢林从经济学的角度，都感到从博弈论入手有可能重新塑造关于人类交互作用的分析范式。最重要的是，谢林指出，许多人们所熟知的社会交互作用可以从非合作博 弈的角度来加以理解；奥曼也发现一些长期的社会交互作用可以利用正式的非合作博弈理论来进行深入分析。,在20世纪50年代后期核武器军备竞赛的背景下，谢林的著作冲突的战略（TheStrategyofConflict）将博弈论作为统一的分 析框架应用于社会科学问题，他认为：一个政党可以通过公开恶化自身的选择权来巩固自己的地位；报复能力远比抵抗进攻能力来的有用；不确定性的报复比确定条 件下的报复更有效率、而且更加可靠。这些已经被事实证明是解决冲突、避免战争的非常中肯的创见。,奥曼发现，在很多现实情况中，长期合作关系的维系远比一次简单的际遇来得容易，因此短期博弈理论往往具有很多限制性。为此，他首先提出了完整详尽的无限期重复博弈理论，并严格论证了何种结果能够在长 时期的关系中得到维持。无限期博弈理论阐明了众多机构存在的理由，比如商业协会、组织犯罪、工资谈判以及国际贸易协议等，并且奥曼所提出的一些真知灼见也 有助于解释价格战或贸易战等经济冲突，以及为什么一些团体组织能够非常成功地管理公共资源。,尽管他们关于冲突和合作的作品在1950年代末期 出现后就得到了普遍承认，但奥曼和谢林的洞察力仍过了很长时间才得以充分展示。这种延迟一方面反映了他们所作贡献的新奇创意，另一方面也反映了他们后来各 项工作的困难与艰辛。终于（特别是在最近25年），博弈论发展成为经济学和其他许多社会科学领域中一种被普遍接受的分析工具和语言。,奥曼和谢林所创建的博 弈理论或者说交互决策理论为解决合作或冲突这一古老问题提供了最优路径。人们看到，当前关于冲突和合作的经济分析几乎无一例外地都是在奥曼和谢林研究成果 的基础上开展的。,2007年诺贝尔经济学奖,明尼苏达大学的赫维茨、芝加哥大学的马斯金，以及美国普林斯顿高等研究中心的罗杰B.迈尔森获 2007年诺贝尔经济学奖,以表彰他们为机制设计理论奠定基础。他们三人分享1000万瑞典克朗(约合154万美元)的奖金。,Leonid Hurwicz(里奥尼德赫维克兹):,赫维克兹生于1917年8月21日，目前为美国明尼苏达大学经济学名誉教授。,赫维克兹在经济学理论方面进行了先锋性的探索，其主要研究领域包括机制和机构设计以及数理经济学。他曾于1990年由于“对现代分散分配机制的先锋性研究”获得美国国家科学奖。,赫维克兹是美国国家科学院、美国艺术与科学研究院成员，同时也是世界计量经济学会成员。他拥有6个荣誉博士头衔，是多家国际著名学术期刊的编委。,Eric S.Maskin（埃克里S马斯金),哈佛大学博士，2003年世界计量经济学会主席，普林斯顿高等研究院社会科学部主任，Maskin教授曾在哈佛大学经济系任教16年，在麻省理工学院经济 系任教8年。,主要研究领域：博弈论，激励理论，拍卖理论，以及社会选择与社会福利。目前的研究课题为机制设计理论，重复博弈，收入不均衡问题以及投票理 论。,Myerson(罗杰B梅尔森),梅尔森目前为芝加哥大学经济系教授。他于1951年3月29日生于美国波士顿，美国国籍。梅尔森于 1976年获得哈佛大学应用数学系哲学博士学位，对博弈论有深入的研究。,著有博弈论：矛盾冲突分析（Game Theory:Analysis of Conflict）及经济决策的概率模型（Probability Models for Economic Decisions）。,