计量经济学名词解释(全).docx

广义计量经济学:利用经济理论、统计学与数学定量研究经济现象得经济计量方法得统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学:以揭示经济现象中得因果关系为目得,在数学上主要应用回归分析方法、
计量经济学: 就是经济学得一个分支学科,就是以揭示经济活动中得客观存在得数量关系为内容得分支学科。　
计量经济学模型:揭示经济活动中各种因素之间得定量关系,用随机性得数学方程加以描述。
截面数据:截面数据就是许多不同得观察对象在同一时间点上得取值得统计数据集合,可理解为对一个随机变量重复抽样获得得数据。
时间序列数据:把反映某一总体特征得同一指标得数据,按照一定得时间顺序与时间间隔排列起来,这样得统计数据称为时间序列数据
面板数据:指时间序列数据与截面数据相结合得数据。
总体回归函数:指在给定Ｘi下Y分布得总体均值与Xｉ所形成得函数关系(或者说总体被解释变量得条件期望表示为解释变量得某种函数)。
样本回归函数:指从总体中抽出得关于Ｙ,X得若干组值形成得样本所建立得回归函数。
随机得总体回归函数:含有随机干扰项得总体回归函数(就是相对于条件期望形式而言得)。
线性回归模型:既指对变量就是线性得,也指对参数β为线性得,即解释变量与参数β只以她们得1次方出现。
最小二乘法:又称最小平方法,指根据使估计得剩余平方与最小得原则确定样本回归函数得方法。
最大似然法:又称最大或然法,指用生产该样本概率最大得原则去确定样本回归函数得方法。
总离差平方与:用TSＳ表示,用以度量被解释变量得总变动。
回归平方与:用ESS表示:度量由解释变量变化引起得被解释变量得变化部分。
残差平方与:用RＳＳ表示:度量实际值与拟合值之间得差异,就是由除解释变量以外得其她因素引起得被解释变量变化得部分、
协方差:用Ｃov(Ｘ,Y)表示,度量X,Ｙ两个变量关联程度得统计量。
拟合优度检验:检验模型对样本观测值得拟合程度,用 表示,该值越接近1,模型对样本观测值拟合得越好、
多元线性回归模型:在现实经济活动中往往存在一个变量受到其她多个变量得影响得现象,表现为在线性回归模型中有多个解释变量,这样得模型成为多元线性回归模型,多元指多个变量、
偏回归系数:在多元回归模型中,每一个解释变量前得参数即为偏回归系数,它测度了当其她解释变量保持不变时,该变量增加１个单位对解释变量带来得平均影响程度、
方程显著性检验:就是针对所有解释变量对被解释变量得联合影响就是否显著所作得检验,旨在对
模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立作出判断。
回归分析:回归分析就是研究一个变量关于另一个(些)变量得依赖关系得计算方法与理论、目得就是通过后者得已知或设定值,去估计与预测前者得(总体)均值。
相关分析:主要研究随机变量间得相关形式及相关程度得计算方法与理论。
结构分析: 经济学中所说得结构分析就是指对经济现象中变量之间关系得研究、
拟合优度:所估计得样本回归线对样本观测数据拟合得优劣程度。
方差膨胀因子VIF:多个解释变量辅助回归确定多重可决系数得基础上计算得方差扩大因子。
相关系数:可以度量两个变量之间线性相关程度得简单线性相关系数。
可决系数:可作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度得指标、
极大似然准则:用产生该样本概率最大得原则去确定样本回归函数、
最小二乘准则:用使估计得剩余平方与最小得原则确定样本回归函数。
滞后变量模型:把过去时期得,具有滞后作用得变量叫做滞后变量,含有滞后变量得模型称为滞后变量模型、
调整得多元可决系数:又称多元判定系数,就是一个用于描述伴随模型中解释变量得增加与多个解释变量对被解释变量得联合影响程度得量。
联合假设检验:就是相对于单个假设检验来说得,指假设检验中得假设有多个,不止一个、如多元回归中得方程得显著性检验就就是一个联合假设检验,而每个参数得t检验就就是单个假设检验。
受约束回归:在实际经济活动中,常常需要根据经济理论对模型中变量得参数施加一定得约束条件,对模型参数施加约束条件后进行回归。
无约束回归:无需对模型中变量得参数施加约束条件进行得回归。
多重共线性:在经典回归模型中总就是假设解释变量之间就是相互独立得、如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性
完全共线性: 对于多元线性回归模型,某一个解释变量可以用其她解释变量得线
性组合表示、
不完全多重共线性:在实际经济活动中,多个解释变量之间存在多重共线性问题,但解释变量
之间得线性关系就是近似得,而不就是完全得。
异方差性:对于不同得解释向量,被解释变量得随机误差项得方差不再就是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性。
自相关(序列相关):线性回归模型违背了误差项不线性相关得假定及不同样本点得误差项之间存在线性相关、
虚假自相关:由于设定偏误而产生得自相关叫做虚假自相关,可以通过改变模型设定予以消除。
最小样本容量:即从最小二乘原理与最大似然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如何,所要求得样本容量得下限、
随机干扰项:即随机误差项,就是一个随机变量,就是针对总体回归函数而言得。
无偏性:所谓无偏性就是指参数估计量得均值(期望)等于模型得参数值。
有效性:所谓有效性就是指估计量不仅具有无偏性而且具有最小方差性。
一阶序列相关:如果模型得随机误差项存在,则称为一阶序列相关。虚假序列相关:由于忽略了重要解释变量而导致模型出现得序列相关性、
虚拟变量:人工构造得作为属性因素代表得变量、
工具变量:就是在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关得随机解释变量得变量。
先决变量:外生变量与内生变量得滞后变量、
内生变量:就是具有某种概率分布得随机变量,它得参数就是联立方程系统估计得元素,内生变量一般都就是经济变量。　ﻫ外生变量:一般就是确定性变量,或就是具有临界概率分布得随机变量,其参数不就是模型系统研究得元素。外生变量影响系统,但本身不受系统得影响、外生便量一般就是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
虚拟变量陷阱:每个定性变量有一组虚拟变量,若变量存在完全得多重共线性,无法利用ols估计其参数,就陷入了虚拟变量陷阱。
滞后变量模型:把过去时期得,具有滞后作用得变量叫做滞后变量,含有滞后变量得模型称为滞后变量模型。
动态模型:含有滞后解释变量得模型,又称动态模型
分布滞后模型:如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量Ｘ得当期值及其若干期得滞后值,则成为分布滞后模型。
自回归模型:解释变量仅包含X得当期值与被解释变量Ｙ得一个或多个滞后值得模型、
回归系数:回归模型中βｏ,β1等未知但却就是固定得参数、
虚假回归:如果两列时间序列数据表现出一致得变化趋势(非平稳),即她们之间没有任何经济关系,但进行回归也会表现出较高得可决系数
伪回归:变量间本来不存在有意义得关系,但回归结果却得出有意义关系得错误结论。
残差:样本得实际观测值与模型估计值之间得差值ｅi。
残差项:残差项就是指对每个样本点,样本观测值与模型估计值之间得差值、
随机误差项:被解释变量得个别值与条件数学期望之差,就是方程表达式以外得随机变量因素对被解释变量Yi得影响总与,就是一个不可观测得随机变量。
K阶单整:如果一个时间序列经过Ｋ次差分后变为平稳序列,则称原序列就是K阶单整得
协整:非平稳得经济变量X与Ｙ,如果它们得线性组合就是平稳得,则意味着它们间得长期均衡关系成立,则X与Y就是协整得。
差分平稳过程:一个具有随机性趋势得序列,通过差分可以消除,使之变为平稳得时间序列过程。
平稳时间序列:统计规律不会随着时间得推移而发生变化得时间序列。
格兰杰因果关系:对于时间序列变量X与Ｙ,如果X就是Y变化得原因,则X得变化应该发生在Y变化之前,而且X得过去值应该有助于预测Y得未来值,但Y得过去值不应该能预测X得未来值。
加权最小二乘法:就是对原模型进行加权,使之成为一个新得不存在异方差性得模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数得方法、
方差分析模型:就是一种特殊得线性模型,其设计矩阵X得元素全为0或1,模型参数为因素水平得效应值,且满足一定得线性约束条件、
单位根过程:又称随机游走过程,就是指自回归模型中r=１得序列生成得非平稳得过程就叫单位根过程。

虚拟变量:根据定性因素得属性类别,构造得只取“０”或“1”得人工变量,通常称为虚拟变量。人工构造得作为属性因素代表得变量、
无偏性:所谓无偏性就是指参数估计量得均值(期望)等于模型得参数值、
有效性:所谓有效性就是指估计量不仅具有无偏性而且具有最小方差性。
虚假序列相关:模型得序列相关性就是由于省略了显著得解释变量而导致得
政策评价:就是利用计量经济模型对各种可供选择得政策方案得实施后果进行模型测算,从而对各种政策方案作出评价。
弱平稳:即协方差平稳,一阶矩与二阶矩不随时间变化。就是指随机过程｛Yt｝得期望、方差与协方差不随时间推移而变化。