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1、期货市场理论与实务 第一章 期货市场基础知识 第一节 期货市场的产生和发展 一、 期货市场的产生 二、 期货市场的发展 （一） 期货品种的发展 （二） 期货市场发展趋势与格局 三、 中国期货市场的建立与发展 （一） 期货市场的理论探索与试点阶段（1987~1990年） （二） 期货市场盲目发展阶段（1991~1993年10月） （三） 清理整顿阶段（1993年11月~2000年） （四） 规范发展阶段（2001年至今） 第二节 期货交易的基本概念 一、 期货交易的含义 二、 期货交易与现货交易的区别 第三节 期货交易的基本特征 第四节 期货市场的功
2、能与作用 一、 期货市场的功能 （一） 规避风险 （二） 价格发现 二、 期货市场的作用 （一） 期货市场在宏观经济中的作用 （二） 期货市场在微观经济中的作用 第五节 期货市场的组织结构 一、 期货交易所 （一） 性质 （二） 职能 （三） 组织结构 二、 期货结算机构 （一） 性质 （二） 职能 三、 组织方式 四、 结算体系 （一） 国际结算体系 （二） 国内结算体系 五、 期货中介机构 六、 美国期货市场中介机构 （一） 期货佣金商 （二） 介绍经纪商 （三） 场内经纪人 （四） 助理中介人 （五） 期货交易顾问 七、 国内期货市
3、场中介机构 （一） 期货公司 （二） 介绍经纪商 八、 期货投资者 （一） 套期保值者 （二） 期货投机者 （三） 期货套利者 九、 国际市场机构投资者 复习思考题 案例 “87美国股灾” 第二章 期货市场交易对象 第一节 期货合约 一． 期货合约的概念与特点 （一） 期货合约的概念 （二） 期货合约的特点 二． 期货合约的主要内容 （一） 合约名称 （二） 交易单位与合约价值 （三） 报价单价 （四） 最小变动价位 （五） 每日价格最大波动限制 （六） 合约交割月份 （七） 交易时间 （八） 最后交易日 （九） 交割日期 （十） 交
4、割等级 （十一） 交割地点 （十二） 交易手续费 （十三） 交割方式 （十四） 交易代码 第二节 国际期货市场主要期货品种 一． 商品期货 （一） 农产品期货 （二） 金属期货 （三） 能源期货 二． 金融期货 （一） 外汇期货 （二） 利率期货 （三） 股票指数期货 （四） 股票期货 三． 其他期货品种 （一） 经济指数期货 （二） 信用指数期货 （三） 天气期货 （四） 保险期货 第三节 中国主要期货品种与合约 一． 农产品 （一） 小麦期货合约 （二） 棉花期货合约 （三） 白糖期货合约 （四） 菜籽油期合约 （五） 早籼稻期货
5、合约 （六） 大豆期货合约 （七） 豆粕期货合约 （八） 豆油期货合约 （九） 玉米期货合约 （十） 棕榈油期货合约 （十一） 天然橡胶期货合约 二． 工业品 （一） 铜期货合约 （二） 铝期货合约 （三） 锌期货合约 （四） 黄金期货合约 （五） 线材期货合约 （六） 白银期货合约 三． 能源化工 （一） 燃料油期货合约 （二） 线型低密度聚乙烯期货合约 （三） 聚氯乙烯期货合约 （四） 精对苯二甲酸期货合约 四． 中国金融期货交易所与沪深300股指期货 （一） 中国金融期货交易所 （二） 沪深300股指期货合约 （三） 股指期货投资者适当性制度
6、 （四） 交易规则 复习思考题 案例 巴林银行倒闭 第三章 期货市场基本交易制度与交易流程 第一节 中国期货市场基本交易制度 一、保证金制度 二、当日无负债结算制度 三、涨跌停板制度 四、熔断制度 五、持仓限额制度 六、大户报告制度 七、强行平仓制度 （一）进行强行平仓的情形 （二）强行平仓的执行原则 （三）强行平仓的价格通过市场交易形成 （四）强行平仓的执行过程 （五）强行平仓的盈亏处理 八、强制减仓制度 九、套期保值审批制度 十、交割制度 十一、结算担保金制度 十二、风险准备金制度 十三、风险警示制度 十四、信息披露制度 第二节
7、 中国期货市场交易流程——开户与下单 一、开户 （一）风险揭示 （二）签署合同 （三）缴纳保证金 二、下单 （一）常用交易指令 （二）下单方式 第三节 中国期货市场交易流程——竞价 一、竞价方式 （一）公开喊价方式 （二）计算机撮合成交方式 二、成交回报与确认 第四节 第四节中国期货市场交易流程——结算 一、结算的概念与结算程序 （一）交易所对会员的结算 （二）期货公司对客户的结算 二、结算公式与应用 （一）结算相关概念 （二）结算公式 （三）应用 第五节 中国期货市场交易流程——交割 一、期货交易的实物交割 （一）实物交割的概念与作用
8、 （二）实物交割方式与交割结算价 （三）标准仓单的生成、流通与注销 （四）实物交割的流程 （五）交割违约的处理 （六）期转现交易 二、期转现交易举例 第六节 国外重要的交易制度 一、投资者头寸报告制度 二、美国商品期货交易委员会的大户报告制度 （一）结算会员信息 （二）大户信息 （三）现货头寸信息 三、保证金与风险控制系统——SPAN系统 复习思考题 案例 香港金融保卫战 第四章 期货市场投资基本分析 第一节 供需理论分析 一、需求理论 （一）需求曲线 （二）需求的价格弹性 （三）需求的变动 二、供给理论 （一）供给曲线 （二）供
9、给的价格弹性 （三）供给的变动 三、供求关系的综合分析 （一）供给与需求的均衡 （二）供需单方面变动对均衡的影响 （三）供需同时变动对均衡的影响 四、蛛网理论 （一）收敛性蛛网 （二）发散性蛛网 （三）封闭性蛛网 第二节 影响因素分析 一、影响因素的结构分析 二、影响因素的内容分析 （一）库存的影响 （二）替代品的影响 （三）季节性因素和自然因素的影响 （四）宏观经济形势及经济政策的影响 （五）政治因素及突发事件的影响 （六）投机对价格的影响 三、影响因素的量化分析 （一）量化分析的必要性 （二）量化分析的方法及应注意的问题 第三节 基本
10、分析常用方法 一、平衡表法 二、经济计量模型法 （一）简单线性回归分析法 （二）联立方程计量模型分析法 三、季节性分析法 （一）季节性分析法的类型 （二）季节性分析在交易中的作用 四、分类排序法 复习思考题 案例 中航油巨亏之谜 第五章 期货市场投资技术分析 第一节 技术分析概论 一、 技术分析的概念与假设 （一） 技术分析的概念 （二） 技术分析的三大假设 （三） 对三大假设的辩证认识 二、 技术分析的优点和缺点 （一） 技术分析的优点 （二） 技术分析的缺点 三、技术分析与期货市场 （一）技术分析在期货市场上的应用特点 （二）期货长期图
11、表的制作和研读 四、实际运用中应注意的问题 第二节 技术分析的主要理论 一、 主要理论概述 （一） 道氏理论 （二） K线理论 （三） 波浪理论 （四） 量价关系理论 二、 江恩理论 （一） 江恩时间法则 （二） 江恩价格法则 （三） 江恩循环周期理论 （四） 江恩共振 三、 切线理论 （一） 趋势的确认 （二） 趋势线的突破 四、 形态理论 （一） 反转突破形态 （二） 持续整理形态 五、 相反理论与市场心理分析 （一） 相反理论 （二） 市场心理分析法 第三节 主要技术分析指标及其应用 一、 趋势型指标 （一） 移动平均线 （二）
12、MACD （三） 布林通道 （四） DMI指标 二、 摆动型指标 （一） 威廉指标 （二） KDJ指标 （三） 相对强弱指标 （四） 乖离率 第四节 期货市场持仓分析 一、 国内交易所持仓分析 （一） 交易所持仓信息披露 （二） 持仓分析方法 （三） 持仓分析中需注意的问题 二、 美国CFTC持仓报告分析 （一） CFTC持仓报告披露 （二） CFTC持仓报告分析 复习思考题 案例 “327”国债期货事件 第六章 期货市场交易策略分析 第一节 套期保值交易策略分析 一、 套期保值的风险分析 （一） 企业在套期保值中常见的问题 （二） 套期
13、保值的风险 二、 套期保值的发展和应用 （一） 套期保值的发展 （二） 套期保值的应用 三、 套期保值的方案制定 （一） 明确套期保值的需求 （二） 制定保值策略 （三） 选定目标价位 四、 套期保值的管理机制 （一） 组织结构设计 （二） 风险控制机制 （三） 财务管理 第二节 投机交易策略分析 一、 投机交易的发展 （一） 投机交易技术手段的发展 （二） 投机者组织形态的发展 （三） 投机交易方式的发展 二、 机构投资者的交易策略 （一） 国际商品指数基金 （二） 期货投资基金 （三） 对冲基金 三、 基本面型交易策略 （一） 宏观型交易策略
14、 （二） 行业型交易策略 （三） 事件型交易策略 （四） 价差结构型交易策略 四、 技术型交易策略 （一） 跟随趋势型交易策略 （二） 反趋势型交易策略 五、 程序化交易 （一） 程序化交易概述 （二） 程序化交易系统类型 （三） 程序化交易系统设计 第三节 套利交易策略分析 一、 套利交易概述 （一） 套利交易的优点 （二） 套利交易的影响因素 二、 期现套利 （一） 正向期现套利 （二） 反向期现套利 （三） 期限套利的注意事项 三、 跨期套利 （一） 事件冲击型套利 （二） 结构型跨期套利 （三） 正向可交割跨期套利 四、 跨商品套利和跨
15、市套利 （一） 跨商品套利 （二） 跨市套利 复习思考题 案例 法国兴业银行事件 第七章 期权交易 第一节 期权交易概述 一、期权的概念 二、期权的基本要素 （一）权利金 （二）期权的标的物 （三）期权的执行价格 （四）期权的到期日 （五）期权的执行方式 （六）期权的执行方向 三、期权的分类 （一）按期权所赋予的权利不同划分 （二）按行使期权合约的期限不同划分 （三）按交易场所的不同划分 （四）按期货合约的标的物不同划分 四、期权的类、属、种 五、期货期权交易与期货交易的比较 （一）期货期权交易与期货交易的区别 （二）期货期权交易与期货交
16、易的联系 六、期货期权与现货期权的比较 七、期权合约 （一）期货期权合约 （二）现货期权合约 第二节 期权价格 一、期权价格的构成 （一）内含价值 （二）时间价值 二、影响期权价格的基本因素 （一）标的物市场价格与执行价格 （二）标的物市场价格波动幅度 （三）无风险利率 （四）距离到期日前剩余时间长短 （五）股票分红 第三节 期权买卖 一、交易指令 二、撮合与成交 三、期权部位的了结 （一）对冲平仓 （二）行权了结 （三）放弃权利了结 四、期权结算 （一）卖方持仓保证金结算 （二）卖方当日开仓当日平仓结算 （三）卖方历史持仓结算 （四
17、买方权利金的结算 （五）履约结算 （六）权利放弃时的结算 （七）实值期权自动结算 复习思考题 案例 天然橡胶R708事件的思考 第八章 期货市场风险管理 第一节 期货市场风险识别 一、期货市场风险的概念、特点与风险管理的必要性 （一）、期货市场风险的概念和特点 （二）、期货市场风险管理的必要性 二、期货市场风险的类型 （一）、按风险来源划分 （二）、按风险是否可控划分 （三）、按投资者的期货交易环节划分 （四）、按风险产生的主体划分 （五）、按期货市场风险的成因划分 第二节 期货市场风险监管制度与机构 一、期货市场相关法律法规与自律规则
18、 （一）、法律与行政法规 （二）、监管机构规章与规范性文件 （三）、自律规则 二、期货监管机构 （一）、中国证监会 （二）、地方派出机构 （三）、中国期货保证金监控中心 三、期货自律机构 （一）、期货交易所的自律监管 （二）、期货交易的行业自律管理 第三节 期货市场风险的评估与监管 一、交易所的风险管理 （一）、交易所的主要风险源 （二）、交易所的内部风险监控机制 二、期货公司的风险管理 三、投资者的风险管理 第四节 国外期货市场的监管模式 一、以美国为代表的集中监管模式 （一）、政府监管 （二）、全国期货业协会的自律管理 （三）、期货交易所的自律管理 二、以日本为代表的分散监管模式 （一）、政府监管 （二）、行业自律 （三）、交易所自律管理 三、以英国为代表的以自律管理为中心的监管模式 （一）、政府监管 （二）、行业自律管理 （三）、交易所自律管理 （四）、英国清算所的自律管理 复习思考题 案例 中盛粮油大豆期货事件 11
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