证券投资技术分析实验报告.doc

中南民族大学管理学院学生实验报告
中南民族大学管理学院
学生实验报告
课程名称：　证券投资技术分析　　　
姓　 名：　 　　　　　　　　
学　 号：　　　　　　　
年　 级：　　　　　　　　　
专　 业：　 工商管理　　　　　　　
指导教师：　 张秋来　　　　　　　　
实验地点：　 　　　　

20 14 学年至20 15 学年度 第 1 学期

目 录
实验一 分时图分析
实验二 K线分析
实验三 切线分析
实验四 形态分析
实验五 指标分析
实验六 综合分析

实验（一） 分时图分析
实验时间：　2014/11/21 　　　　同组人员：　　 　　　　
实验目的
通过对分时图的分析读懂市场行情，分析个股具体某一天的市场行情，对股票即时动态了然于心。
实验内容
选定股票600006东风汽车，对其进行分析
1.对开盘的分析
2.对曲线的分析
3.对尾盘的分析
4.对其他信息的分析
5.结合其他因素分析
实验步骤
1.对开盘的分析

2. 对曲线的分析
（1） 指数分时图

（2） 个股分时图

3.对尾盘的分析
4.对其他信息的分析
5.结合其他因素分析

实验结果分析
1.对开盘的分析
今日股价低开：今开<昨收，说明市势转坏
2. 对曲线的分析
（1） 指数分时图
今日上证指数呈上升趋势，在9：30—14:15这段时间，红线在蓝线之上，说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大；在14:15—15:00这段时间，蓝线在红线之上，说明大盘股的涨幅比小盘股更大。
（2） 个股分时图
蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。红色曲线表示这只股票每分钟的平均价格。下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量，单位一般为手（1手＝100股）。
东风汽车今天的股价没有大幅波动，除了开盘的半小时股价冲的较高，接下来股票每分钟的平均价格保持在5.54的上下波动。成交量在尾盘比较大。
3. 对尾盘的分析
东风汽车尾盘价格又冲到了高位，成交量也大幅上涨，尾盘走好，短线可以适量进货，以迎接下周可能的高开。
4. 对其他信息的分析
（1） 指数分时图
涨家数790>跌家数174；红柱线表示买盘量大于卖盘量，表明上证指数将上涨。
（2） 个股分时图
东风汽车今日委比为-64.52%，说明市场抛盘较强
外盘<内盘，反应市场中卖盘汹涌
量比114>1，表明成交总手数已经放大
5. 结合其他因素分析
从图中可以看出东风汽车股票上升乏力，但有微弱涨势，建议观望为主。
指导教师评阅
1、 实验态度：不认真（　），较认真（　），认真（　）
2、 实验目的：不明确（　），较明确（　），明确（　）
3、 实验内容：不完整（　），较完整（　），完整（　）
4、 实验步骤：混乱（　），较清晰（　），清晰（　）
5、 实验结果：错误（　），基本正确（　），正确（　）
6、 实验结果分析：无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）
7、 其它补充：
总评成绩：
评阅教师（签字）：
评阅时间：

实验（二） K线分析
实验时间：　2014/11/21　　　　同组人员：　　 　　　　
实验目的
了解各种K线形态，如吊线、孕线、秃线等典型K线形态，并清楚各种K线形态带来的走势情况，依据K线形态对股价未来走势做出判断。
实验内容
1.对最后一根K线分析
2.对若干K线组合分析
3.结合其他因素的分析
实验步骤
1. 对最后一根K线的分析

2. 对若干K线组合的分析

星线（十字形）

吊线

塔线（倒T字形）

孕线

包线

秃线

3. 综合其他因素分析

实验结果分析
1. 对最后一根K线的分析
从图中可以发现最后一根K线是阳线，开盘5.55、最高5.68、最低5.47、收盘5.60;实体较短，上影线和下影线一样长，表明多空双方实力呈拉锯状态，价格上涨趋势并不大。
2. 对若干K线组合的分析
星线：①当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束；
②当价格在波段的低点附近出现十字星，通常暗示跌势结束；
③在技术压力位或支撑位出现十字星，通常只会造成价格的暂时回档或反弹，不应将其视为波段的结束。
吊线：①当吊线出现在波段的高点附近时，意味着行情在一、二天之内可能向下反转；
②当吊线出现在波段的低点附近时，意味着价格在此形成底部的机会较大，否则只是一种反弹信号。
孕线：①在上升趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阳线，表示行情会产生继续向上的新生命；
②在下跌趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阴线，表示行情会产生继续向下的新生命；
③当孕线发生在底部(常见)或头部(少见)时，其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的，但通常变化缓慢(毕竟是新生命，只能慢慢长大，不可能一夜之间长大成人)。
包线：①包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。
②价格经过一段时期的下跌，突然成交量大增，并且以一根大阳线，包覆左方K线，这种现象被视为下跌波段结束的信号。
③价格经过一段时期的上升，突然以一根大阴线，包覆左方的K线，这种现象被视为上升波段结束的信号，注意此时成交量不需要大幅增加。
④可以根据右方的大阳(阴)线的长短及吃掉左方K线的多寡，来衡量价格反转力道的大小。
⑤在上升趋势中途出现阴包线形态，往往是一种骗线行为。假阴线出现后，价格会短暂地下跌，之后缓慢地上升，直到完全吃掉这根大阴线后，才会快速地上涨。
⑥在下跌趋势中途出现阳包线形态，也往往是一种骗线行为。假阳线出现后，价格会短暂地上升，之后缓慢地下跌，直到完全吃掉这根大阳线后，才会快速地下跌。
秃线：秃线带有“再确认”的意思，也就是两根K线先后两次到达同一低点或高点价位，宣告短期底部或顶部的成立。
塔线：不管是上升趋势还是下跌趋势，凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态，都代表“停止”的意思。
3.结合其他因素的分析
从图中可以看出股票价格在高位，价跌量减，价格将可能上涨。
指导教师评阅
8、 实验态度：不认真（　），较认真（　），认真（　）
9、 实验目的：不明确（　），较明确（　），明确（　）
10、 实验内容：不完整（　），较完整（　），完整（　）
11、 实验步骤：混乱（　），较清晰（　），清晰（　）
12、 实验结果：错误（　），基本正确（　），正确（　）
13、 实验结果分析：无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）
14、 其它补充：
总评成绩：
评阅教师（签字）：
评阅时间：

实验（三） 切线分析
实验时间：　2014/11/21　　　同组人员：　　 　　　　
实验目的
学习对趋势的认识，应用有关支撑压力的分析方法，提高识别大势是继续维持原方向还是掉头反向的能力。从趋势中判断股票后期走势，熟练掌握切线理论，更好的运用趋势线进行分析。
实验内容
利用画图工具做出下面这些切线，然后对其进行分析
1. 趋势线
2. 轨道线
3. 百分比线与黄金分割线
实验步骤
1.趋势线

2. 轨道线

3. 百分比线与黄金分割法

实验结果分析
1. 趋势线
这两条趋势线都不是十分重要；支撑压力的判断是进行投资决策的依据，支撑线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动，若被有效突破，预警趋势可能发生变化。
趋势线对价格的波动起到一定得约束作用，对趋势线的突破是价格下一步的走势将要改变波动方向的信号。
2. 轨道线
①具有支撑压力线的特性和作用，“限制”价格变动的范围；
②若被有效突破，预警趋势可能发生变化。
3. 百分比线和黄金分割线
所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线，被有效突破后支撑压力的性质会相互转变(参见趋势线的研判)。
指导教师评阅
15、 实验态度：不认真（　），较认真（　），认真（　）
16、 实验目的：不明确（　），较明确（　），明确（　）
17、 实验内容：不完整（　），较完整（　），完整（　）
18、 实验步骤：混乱（　），较清晰（　），清晰（　）
19、 实验结果：错误（　），基本正确（　），正确（　）
20、 实验结果分析：无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）
21、 其它补充：
总评成绩：
评阅教师（签字）：
评阅时间：

实验（四） 形态分析
实验时间：　2014/10/28　　　　同组人员：　　 　　　　
实验目的
学习使用技术分析K线中的各种组合形态，掌握形态特点以及学会预测价值，学会用K线组合把握入市机会，从价格的移动规律中掌握买卖时机。
实验内容
第1步：软件界面切换到历史K线图(灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期)；
第2步：辨认图中出现的常见形态(头肩顶与底、双重顶与底、V形与倒转V形、三角形、矩形)，并画一个“矩形框”或相关的趋势线(“查看”－“画线工具”)标示出来；
第3步：把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析(先说明图中的形态是哪个时间段的，再对该形态进行研判)。
实验步骤
(一)常见的反转形态
1.头肩顶与底
头肩顶

头肩底

2.双重顶与底

双重底

3.V形与倒转V形

价格迅速地到顶或底部，又快速地反转。
（二）常见的持续形态
1.三角形

2. 矩形

矩形被突破后，价格将继续原来的趋势，有效突破趋势线时是最佳的买入时机。
实验结果分析
一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、V形等。
反转形态的基本特征：1)事先确实存在明确的上涨或下跌趋势；2)重要趋势线的突破是形态突破的依据；3)形态形成的时间越长，规模越大，则反转后带来的市场波动也就越大；4)成交量放大是价格向上突破的重要参考依据；5)顶部形态比底部形态形成的时间更短，易变性也更强。
二、常见的持续形态有：三角形、矩形等。
持续形态的基本特征1)持续形态仅仅是当前趋势的休整，形态突破之后会延续当前的趋势方向；2)持续形态形成时间较短；3)持续形态形成期间的成交量一般是逐渐缩减的，形态突破后有所增加(尤其是向上突破)。
指导教师评阅
22、 实验态度：不认真（　），较认真（　），认真（　）
23、 实验目的：不明确（　），较明确（　），明确（　）
24、 实验内容：不完整（　），较完整（　），完整（　）
25、 实验步骤：混乱（　），较清晰（　），清晰（　）
26、 实验结果：错误（　），基本正确（　），正确（　）
27、 实验结果分析：无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）
28、 其它补充：
总评成绩：
评阅教师（签字）：

评阅时间：

实验（五） 指标分析
实验时间：　2014/11/21　　　　同组人员：　　 　　　　
实验目的
学会使用技术指标如移动平均线MA、指数平滑异同移动平均线MACD、随机指标KDJ、布林线BOLL等分析股票的K线图，了解各种技术指标的含义及提供的信息含义。
实验内容
第1步：选择一只股票，切换到历史K线图(灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期)；
第2步：分别调用几种常见的技术指标(MA、 MACD、 KDJ、 BOLL)，把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。
实验步骤

（1）两条移动平均线
黄金交叉：短期MA由下往上穿越较长期MA，为买入信号；

n 死亡交叉：短期MA由上往下穿越较长期MA，为卖出信号

n 三条移动平均线

n 空头排列：在下降趋势中，多条移动平均线从上到下按照长、中、短期的次序排列。
二、平滑异同移动平均线MACD
DIF线或DEA线往下穿越0轴：死叉
DIF线往上穿越DEA线：金叉

上图出现DIF往上穿越DEA线，在较低位置形成黄金交叉。
(1) 背离

顶背离：由上图可以看出，价格走势后一波高于前一波一波，而MACD指标曲线却一波低于一波，逐步走低，形成顶背离形态，价格将会出现反转。
(三)随机指标KDJ

n K值线往下穿越D值线,形成死叉。
(四)布林线BOLL

上图可以看出BOLL由窄变宽，并且价格越过上界并涨幅不大时，短线应该买入；
实验结果分析
技术分析方法可以提高价格趋势的准确度，但是纯粹靠指标分析有时具有很大的延后性，同时技术指标没人设置的时间值不一样，具有很大的个人习惯因素，不能只依靠一种技术指标进行分析，而是多个技术指标结合分析，加强多个指标的准确性。
指导教师评阅
29、 实验态度：不认真（　），较认真（　），认真（　）
30、 实验目的：不明确（　），较明确（　），明确（　）
31、 实验内容：不完整（　），较完整（　），完整（　
32、 实验步骤：混乱（　），较清晰（　），清晰（　）
33、 实验结果：错误（　），基本正确（　），正确（　）
34、 实验结果分析：无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）
35、 其它补充：
总评成绩：
评阅教师（签字）：
评阅时间：

实验（六） 综合分析
实验时间：　2014/11/21　　　　同组人员：　　 　　　　
实验目的
学会综合运用分时图、K线、切线、形态、技术指标等方法对大盘或个股进行技术分析，对个股预期走势做出判断，综合运用所学知识。
实验内容
选择股票东风汽车（600006），综合运用分时图、K线、切线、形态、技术指标等方法对其进行详细技术分析。
实验步骤
1.对开盘、收盘和个股分时图的分析

2.对历史K线图的整体把握

3.技术指标分析

4、 切线分析

实验结果分析
该股目前处于开始控股阶段,短线指标显示该股处于观望阶段,中线指标显示该股处于增持阶段,长线指标显示该股处于增持阶段。
该股的机构认同、基本面、题材面强于行业水平，而技术面、资金面弱于行业水平 。短期趋势上升↗，中期趋势下降↘；处于价量齐升的状态。建议观望为主。
指导教师评阅
36、 实验态度：不认真（　），较认真（　），认真（　）
37、 实验目的：不明确（　），较明确（　），明确（　）
38、 实验内容：不完整（　），较完整（　），完整（　）
39、 实验步骤：混乱（　），较清晰（　），清晰（　）
40、 实验结果：错误（　），基本正确（　），正确（　）
41、 实验结果分析：无（　），不充分（　），较充分（　），充分（　）
42、 其它补充：
总评成绩：
评阅教师（签字）：
评阅时间：