上半年安徽省期货从业资格外汇掉期与货币互换试题.doc

上半年安徽省期货从业资格外汇掉期与货币互换试题

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上半年安徽省期货从业资格：外汇掉期与货币互换试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。
A．分类评价申诉机制
B．分类评价“一票降级”制度
C．分类结果的披露和使用
D．分类评审的集体决策制度
2、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。
A．2
B．7
C．10
D．15
3、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。
A． 7月1日
B． 7月10日
C． 6月30日
D． 7月31日
4、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。
A．训诫
B．公开谴责
C．撤销其从业资格
D．行政处罚
5、期货公司擅自运用客户资金或者其它委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其它直接负责人（）。
A．处5年以下有期徒刑或者拘役
B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金
C．处3年以上 以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金
6、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。
A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B．买入欧元期货，同时买入美元期货
C．卖出美元期货，同时买入欧元期货
D．买入美元期货，同时卖出欧元期货
7、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其它成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。
A．1250美元
B．-1250美元
C．12500美元
D．-12500美元
8、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。
A．20
B．15
C．10
D．5
9、下列能够从事期货交易的是（）。
A．国家机关和事业单位
B．某集团下属公司
C．期货交易所的工作人员
D．中国期货业协会的工作人员
10、结算准备金余额的计算公式应为__。
A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
11、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，中国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。
A．买入100手
B．卖出100手
C．买入200手
D．卖出200手
12、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。
A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利
B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构能够对其进行接管
D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构能够责令调整有关部门负责人员
13、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。
A．执业纪律
B．专业胜任能力
C．职业道德
D．职业创新能力
14、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。
A．1
B．2
C．3
D．5
15、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。
A．风险较低
B．成本较低
C．收益较高
D．保证金要求较低
16、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。
A．4
B．8
C．10
D．20
17、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，能够获得最大赢利。
A．14800点
B．14900点
C．15000点
D．15250点
18、期货市场的基本功能之一是__。
A．消灭风险
B．规避风险
C．减少风险
D．套期保值
19、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。
A．资产
B．营业成本
C．资本金
D．负债
20、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。
A．变更注册资本
B．变更公司形式
C．破产
D．变更3%以上的股权
21、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。
[根据上述资料，请回答以下问题。]
有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是
A．期货公司会员
B．期货业协会
C．期货交易所
D．证监会
22、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。
A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案
D．中国期货业协会理事会成员经过选举产生
23、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。
A．15000点
B．15124点
C．15224点
D．15324点
24、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。
A．10万元
B．14万元
C．15万元
D．12万元
25、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。
A．相反
B．一般相同
C．不一定
D．完全相同

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货交易所总经理的职权有（）。
A．拟定风险准备金的使用方案
B．决定结算担保金的使用
C．组织协调专门委员会的工作
D．决定期货交易所机构设置方案
2、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。
A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其它客户合法权益
D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给她人，或者违反营业部集中统一管理规定
3、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。
A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其它人员
4、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。
A．本人
B．父母
C．配偶
D．子女
5、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。
A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务
B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的
C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的
D．违反法律、法规禁止性规定的
6、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。
A．周报表
B．月报表
C．季度报表
D．年报表
7、期货交易所认为必要的，能够分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。
A．会员报告情况
B．客户报告情况
C．谈话提醒
D．发布风险提示函
8、期货交易所的职责包括（）。
A．提供交易的场所
B．设计期货合约
C．监督期货交易
D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理
9、基金托管人的主要职责包括__。
A．接受基金管理人委托，保管信托财产
B．计算信托财产本息
C．签署基金管理机构制作的决算报告
D．基金收益的分配和本金的偿还
10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。
A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
11、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。
A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准
C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定
D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行
12、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。
A．买进看涨期权
B．买进看跌期权
C．卖出看涨期权
D．卖出看跌期权
13、套期保值者大多是__。
A．生产商
B．加工商和库存商
C．投机商
D．金融机构
14、风险管理的基本流程包括__。
A．风险识别
B．风险的预测和度量
C．风险控制
D．风险消除
15、期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权
B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
C．联名提议召开会员大会
D．按照规定转让会员资格
16、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。
A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准
B．期货交易所能够实行会员分级结算制度
C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成
D．期货交易所会员不能是个人
17、期货合约的价格形成方式有__。
A．公开喊价方式
B．配对交易方式
C．连续竞价方式
D．计算机撮合成交方式
18、金融期货的特点包括__。
A．金融期货的交割具有极大的便利性
B．金融期货的交割价格盲区大大缩小
C．金融期货中期现套利交易更容易进行
D．金融期货中逼仓行情难以发生
19、期货从业人员在执业过程中应当（）。
A．诚实守信
B．勤勉尽责
C．坚持公开、公平、公正原则
D．对期货交易各方高度负责
20、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务
B．参加会员大会
C．使用期货交易所提供的交易设施
D．按规定转让会员资格
21、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。
A．风险隔离
B．合规检查
C．内部控制
D．业务规则
22、在实践中，企业识别风险的方法有__。
A．风险列举法
B．流程图分析法
C．VaR方法
D．CVaR方法
23、在中国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。
A．交易
B．结算
C．交割
D．价格
24、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。
A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致
B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符
C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致
D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致
25、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。
A．协议双方住所地的中国证监会派出机构
B．期货交易所
C．中国期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构