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上海证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品考试试题

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上海 证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.__是营业部经营管理的核心。
A．从业人员管
B．经纪业务管理
C．内部监管控制
D．客户开发维护

2.可转换公司债是指发行人依照法定程序发行，在一定期限内依据约定的条件能够转换成股份的公司债券。这种债券享受转换特权，在转换前与转换后的形式分别是__。
A．股票、公司债券
B．公司债券、股票
C．都属于股票
D．都属于债券

3.股改产生的受限股中，首次公开发行前股东持有股份超过5%的股份在股改结束12个月后解禁流通量为__，24个月流通量不超过__，在其之后，成为全部可上市流通股。
A．1%，5%
B．1%，10%
C．10%，20%
D．5%，10%

4.某封闭式基金去年亏损3000万元，今年实现净利润5000万元。不考虑其它因素，那么 今年此基金至少应分配利润__万元。
A．900
B．1800
C．2700
D．4500

5. 发行人应披露发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况，实际控制人应披露到最终的__为止。
A．法人
B．实际控制人的上一级单位
C．关联人
D．国有控股主体或自然人

6. 基金运作发生的费用__基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计人基金损益。
A．大于
B．小于
C．等于
D．大于或等于

7. 当前，全国银行间市场买断式回购期限最长不得超过__天。
A．30
B．60
C．90
D．91

8. 下列说法错误的是（）。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

9. 关于基金资产净值，下列说法不正确的是__。
A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B．基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D．基金份额价格与资产净值经常不一致

10. 以下属于外部信用增级的是__。
A．备用信用证
B．超额抵押
C．现金抵押账户
D．资产支持证券分层结构

11. 发行人应于金融债券每次付息当前（）个工作日公布付息公告，最后一次付息暨兑付日前（）个工作日公布兑付公告。
A．1；3
B．2；5
C．3；5
D．2：3

12. 其它条件相同时，债券价格收益率值变小，说明债券的价格波动性__。
A．变大
B．围绕原值波动
C．不变
D．变小

13. 已完成股权分置改革的公司，按股份流通受限与否，可分为__。
A．未上市流通股份和已上市流通股份
B．有限售条件股份和无限售条件股份
C．外资股和内资股
D．普通股票和优先股票

14. 看跌期权的买方具有在约定期限内按__卖出一定数量金融资产权利
A．协议价格
B．期权价格
C．市场价格
D．期权费加买入价格

15. 董事会、监事会、单独或合并持有证券公司__以上股权的股东，能够向股东会提出议案。
A．2%
B．5%
C．10%
D．20%

16. 资产评估报告是评估机构完成评估工作后出具的专业报告，资产评估报告的有效期为（）。
A．自评估报告日起1年
B．自评估报告日起2年
C．自评估基准日起1年
D．自评估基准日起2年

17. 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，单个企业年金计划一般最多能够开立__个证券账户。
A．1
B．3
C．7
D．10

18. 证券包销是指__。
A．证券公司将发行人的证券按照协议全部购入的承销方式
B．证券公司将发行人的证券按照市场价格全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部退回的承销方式
C．证券公司在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式
D．证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式

19. 运用可比公司定价法时采用的比率指标P/B代表（）。
A．市盈率
B．市净率
C．负债率
D．利润率

20. 下列关于股票的清算价值的说法中，正确的有__。
A．股票清仓时，股票所能获得的出售价值
B．股票的清算价值应与账面价值相等
C．股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值
D．公司破产清算时，其发行的股票的交易价值

21. 发审委会议首先对该股票发行申请是否需要暂缓表决进行投票，同意票数达到（）票的，能够对该股票发行申请暂缓表决。
A．2
B．3
C．5
D．7

22. 根据《上海证券交易所交易规则》的规定，采用大宗交易方式时，A股单笔买卖申报数量应当__。
A．不低于5万股，或者交易金额不低于30万元人民币
B．不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币
C．不低于100万股，或者交易金额不低于600万元人民币
D．不低于150万股，或者交易金额不低于900万元人民币

23. __是非常设议事机构，一般由副总经理、监察稽核部经理及其它相关人员组成。其主要工作是制定和监督执行风险控制政策，根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估，并提出风险控制建议。
A．投资决策委员会
B．风险控制委员会
C．市场营销部门
D．基金运营部门

24. 指数型策略__。
A．重点是进行风险控制
B．是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
C．能够扩展到积极型股票投资战略的实施过程中
D．不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票

25. 董事会、监事会、单独或合并持有证券公司__以上股权的股东，能够向股东会提出议案。
A．2%
B．5%
C．10%
D．20%

26.记名股票必须置备股东名册，其中__不是股东名册的必备事项。
A．股东的姓名及住所
B．各股东所持股份数
C．各股东所持股票的编号
D．各股东能够卖出股票的日期

27.公司发行可转换公司债券设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应不低于（）。
A．担保金额
B．最近1期末经审计的净资产
C．最近1期末经审计的总资产
D．债券总值

28.结合资产管理计划说明书中的主要内容为__。
A．信息披露
B．收益分配
C．投资理念
D．投资策略

29.按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过__。
A．20%
B．30%
C．40%
D．50%

30. 关于基金托管费计提标准，以下说法不正确的是哪一项__
A．开放式基金根据基金合同的规定比例计提，一般低于0.25%
B．基金托管费用收取的比例与基金规模、基金类型有一定的关系
C．当前，中国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费
D．一般情况下，基金规模越大，基金托管费率就越高

31. 下列不属于专用席位的是__。
A．从事B股股票买卖的B股席位
B．只能从事债券买卖的债券专用席位
C．可从事A种股票、债券、基金等证券买卖的席位
D．经证券交易所批准基金公司向证券公司租用的A股席位

32. 根据深圳证券交易所的规定，买卖双方就大宗交易的价格和数量达成一致后，经过同一证券商席位，以大宗交易申报的形式在交易日__之前输入交易系统，由交易所交易系统确认后成交。
A．11:25
B．13:30
C．14:55
D．15:00

33. 上海证券交易所经过交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票，申购日后的第__天，对未中签部分的申购款予以解冻。
A．1
B．2
C．3
D．4

34. 在企业综合评价方法中，盈利能力、偿债能力与成长能力之间比重的分配大致按照__来进行。
A．5:3:2
B．2:5:3
C．3:5:2
D．3:2:5

35. 契约型证券投资基金反映的是__。
A．所有权关系
B．债权债务关系
C．委托代理关系
D．信托关系

36. 根据相关规定，当日交易结束后，如果遇到单个合格投资者持有单个上市公司A股数额超过限定比例的，交易所将按照__的原则确定平仓顺序。
A．先买先卖
B．即买即卖
C．成交价格低者先卖
D．成交价格高者先卖

37. 下列财政、货币政策中，一般会造成股价下跌的是（）。
A．中央银行降低法定存款准备金率
B．政府大幅降低税率
C．中央银行提高再贴现率
D．中央银行在公开市场上大量买入证券

38. 股票的内在价值是指__。
A．股票票面上的标明金额
B．股票的成交市价
C．股票未来收益的现值
D．中介机构评估的证券价值

39. 中国有关法律规定，公司缴纳所得税后的利润，在支付普通股票的红利之前，分配顺序为__。
A．弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金
B．提取法定公积金、提取任意公积金、弥补亏损
C．提取任意公积金、提取法定公积金、弥补亏损
D．弥补亏损、提取任意公积金、提取法定公积金

40. 下面给出关于清算的四种解释，其中错误的是__。
A．指一定经济行为引起的货币资金关系的应收、应付的计算
B．指公司、企业结束经营活动、收回债务、处理分配财产等行为的总和
C．企业与企业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划
D．银行同业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划

41. 按照收入的资本化定价方法，一种资产的内在价值__预期现金流的贴现值。
A．不等于
B．肯定小于
C．肯定大于
D．等于

42. 以下不属于衍生证券投资基金的是__。
A．期权基金
B．黄金基金
C．期货基金
D．认股权证基金

43. B股是指__。
A．境外上市外资股
B．境内上市外资股
C．香港上市外资股
D．纽约上市外资股

44. 场外资金清算包括__等。
A．申购、增发新股的资金清算
B．支付基金相关费用的资金清算
C．开放式基金申购与赎回的资金清算
D．股票买卖的资金清算

45. 下列不属于基本分析或基本面分析的是__。
A．国际金融市场发展状况
B．宏观经济和证券市场运行状况
C．行业前景
D．公司经营状况

46. 关于中小企业板指数，下列描述错误的是__。
A．中小企业板指数以全部在中小企业板上市后并正常交易的股票为样本
B．中小板指数以最新自由流通股本数为权重
C．中小板指数以 6月7日为基日，设定基点为100点
D．中小企业板指数属于综合指数类

47. 当前道琼斯股价指数是采用__。
A．简单算术平均法
B．加权股价平均法
C．修正平均股价法
D．加权股价指数法

48. 某证券组合以资本升值为目标，并经过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长，那么能够判断这种证券组合属于__。
A．收入型证券组合
B．增长型证券组合
C．收入和增长混合型证券组合
D．避税型证券组合

49. 下列不属于设立证券登记结算公司的条件的是__。
A．自有资金能够少于人民币2亿元，但不应低于1亿元
B．主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格
C．具有证券登记、存管和结算服务所必须的场所和设施
D．必须经国务院证券监督管理机构批准

50. 证券交易所会员应当设会员代表（），组织、协调会员与交易所的各项业务往来。
A．1名 
B．2名 
C．3名 
D．4名