西南财经大学计量经济学习题及答案同等学力申硕.docx

西南财经大学计量经济学习题及答案(同等学力申硕)
计量经济学练习题

一、单项选择(每题2分)
1、计量经济学是______C 的一个分支学科。
A、统计学 B、数学 C、经济学 D、数理统计学

2、下面属于横截面数据的是_D_________。
A、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

3.若一元线性回归模型满足经典假定，
那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中（ B ）
A、无偏且方差最大的B、 无偏且方差最小的
C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的

4.在一元线性回归模型中，
若回归系数通过了t检验，则在统计意义上表示（ B ）
A、B、C、D、

5、在二元线性回归模型中，表示（ A ）。
A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。
B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。
D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。

6．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，
且（ A ）。
A．及随机误差项不相关 B．及残差项不相关
C．及被解释变量不相关 D．及回归值不相关

7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X
的回归模型为，这表明
人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A．0.2% B．0.75% C．2% D．7.5%

8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）
A．使达到最小值 B．使达到最小值
C．使达到最小值 D．使达到最小值
9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，
估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量是 ( B )

A．33.33 B．40 C．38.09 D．36.36

10、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小
B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值及估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化

11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）
A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

12、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X
的样本回归方程可表示为（C ）
A、 B、
C、 D、
13、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线
为，则点( B )
A．一定不在回归直线上 B．一定在回归直线上
C．不一定在回归直线上 D．在回归直线上方
14、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值及估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化

15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）
A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误
16、White检验可用于检验（B ）
A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性
17、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ D ）
A．存在一阶正自相关 B．存在一阶负自相关
C．不存在一阶自相关 D．存在自相关及否不能断定
18、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )
A. B.
C. D.

19、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
A．异方差 B. 不完全多重共线性 C．序列相关性 D. 完全多重共线性
20、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。
A.1 B.2 C.3 D.4
21、同一时间点上，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）
A．原始数据 B．横截面数据 C．时间序列数据D．虚拟变量数据
22、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性
23、设估计的回归方程为，则回归系数0.6表示（ A ）
A. X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位
B. X增加1%时，Y平均增加0.6个单位
C. X增加一个单位时，Y平均增加0.9+0.6=1.5个单位
D. X增加1%时，Y平均增加0.6%
24、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，
有F值等于128.52，其P值为0.0000，则表明（B）
A、解释变量的影响是显著的
B、解释变量的联合影响是显著的
C、解释变量的影响是显著的
D、解释变量的影响是均不显著
25、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）
A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误
26、ARCH检验可用于检验（ B ）
A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性
27、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ C ）错误
A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用T检验和F 检验失效
C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效
28、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )
A. B.
C. D.
29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D).
A、外生变量    B、前定变量    C、内生变量    D、虚拟变量
30、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。
A.1 B.2 C.3 D.4
31、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（ C）
A、 B、
C、 D、
32、双对数模型中，参数的含义是（C）。
A．Y关于X的增加长率 B．Y关于X的发展速度
C．Y关于X的弹性 D．Y关于X的边际变化
33、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，
有的t值等于8.52，其P值为0.001，则表明（   A    ）
A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的
C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著
34、多元线性回归分析中的 ESS（回归平方和）反映的是（ B ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值及估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化

35、在二元线性回归模型中，若解释变量及有关系，其中为非零常数，则表明模型中存在( B ).
A、 异方差性    B、多重共线性   C、序列相关    D、设定误差  
36、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ D ）
A．存在一阶正自相关 B．存在一阶负自相关
C．不存在一阶自相关 D．存在自相关及否不能断定
37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( D )
A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法
38、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
A．异方差 B. 不完全多重共线性 C．序列相关性 D. 完全多重共线性
39、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ B ）个虚拟变量。
A m B m-1 C m+1 D m-k
40、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型及简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ D ）。
A．随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差
C．随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性

41、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( C )
A.无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
42、White检验可用于检验（ B ）
A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性
43、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
A．异方差 B. 不完全多重共线性 C．序列相关性 D. 完全多重共线性
44、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（ ）
A、 B、
C、 D、
45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据
46、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性
47、设估计的回归方程为，则回归系数0.8表示（ A ）
A. X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位
B. X增加1%时，Y平均增加0.8个单位
C. X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位
D. X增加1%时，Y平均增加08%
48、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，
有的t值等于13.5022，其P值为0.0000，则表明（   A    ）
A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的
C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著

49、能够检验多重共线性的方法有（ A ）
A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. White检验法 D. ARCH检验法
50、检验法可用于检验 ( A )
A．异方差性 B．多重共线性 C．自相关性 D．设定误差
51、以下选项中，正确表达了序列相关的是 A ）
A．， B．
C． D．
52、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ).
A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量

53、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是( A )
A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的
C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的

54、半对数模型 中，参数的含义是(C )
A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化
B.Y关于X的边际变化
C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D.Y关于X的弹性

55、在一元线性回归模型中，的无偏估计量为( C )
A. B. C. D.

56、在回归模型中，及高度相关，及无关，及无关，则因为及的高度相关会使的方差( D )
A.不受影响 B.变小 C.不确定 D.变大

57、在回归模型满足DW检验的前提条件下，当DW统计量等于2时，表明( C )
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关D.不能判定

58、在多元线性回归模型中，对回归系数（j=2，3，4)进行显著性检验时，t统计量为( A )
A. B. C. D.

59、计量经济模型的基本应用领域有( A)
A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟
C.消费需求分析、生产技术分析 D.季度分析、年度分析、中长期分析

60、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是(D )
A.B.
C.D.
61、设截距和斜率同时变动模型为，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型( B )
A. B. C. D.

62、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准：（ D ）
A 无偏性 B 一致性 C 有效性 D 渐近正态性

63、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ A）
A 相关系数不能反映线性相关关系的程度
B 相关系数不能确定变量间的因果关系
C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线
D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律

64、可决系数越高，表明：（ C ）
A 每个变量都越显著 B 模型的显著变量越多
C 模型的预测越准确 D 模型的经济学含义越可靠

65、当对模型中变量的显著性做t检验时，若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t分布临界值时，( B )
A p<0.05 B p>0.05 C p=0.05 D p值无法确定

66、在一元回归中，F检验及t检验的等价关系是：( B )
A B C D

67、当存在不完全多重共线时，最小二乘估计量是 (D )
A 有偏 B 不一致 C 不有效 D 还是最佳线性无偏估计

68、当存在异方差是，仍然用不存在异常差时的OLS估计方法估计其方差会 ( C )
A 一定低估方差 B 一定高估方差 C 可能高估可能低估方差 D 仍然准确

69、以下哪种检验不能使用在截面数据上 (B )
A White检验 B ARCH检验 C Goldfield-Quandt检验 D Glejser检验

70、在DW检验中，判断为无自相关的区域为 ( B)
A B C D

71、如果两个变量是协整的，则（D ）
A． 这两个变量一定都是平稳的
B． 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的
C． 这两个变量的协整回归方程一定有DW＝0
D． 这两个变量一定是同阶单整的

72、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C )
A.被解释变量和解释变量均为随机变量
B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

73、相关关系是指（ D ）。
A．变量间的非独立关系 B．变量间的因果关系
C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性

74、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为常数，则表明模型中存在( B )
A.异方差 B.多重共线性 C. 自相关 D.非平稳性

75、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只及( A )
A.所考察的两期间隔长度有关 B.时间t有关
C.时间序列的上升趋势有关 D.时间序列的下降趋势有关

76、对回归模型进行检验时，通常假定 服从（ C ）。
A． B． C． D．

77、Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）
A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性

78、如果模型的扰动项存在序列相关，则（ D ）。
A. B.
C. D.

79、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( A )。
A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1

80、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )
A.面板数据 B.截面数据 C.虚拟数据 D.时序数据

81、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( C )。
A. B.
C. D.

82、DW统计量值接近2时，随机误差项为( C )。
A. 正自相关 B. 负自相关
C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关

83、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( C )。
A. 戈里瑟检验 B. 戈德菲尔德—匡特检验
C. 德宾—瓦森检验 D. 方差膨胀因子检验

84、 经济计量模型中的随机方程又称为（C ）
A．定义方程 B．技术方程
C．行为方程 D．制度方程

85、 如果含有截距项的模型中，解释变量包括1个定量变量和1个具有4种属性的定性变量，此时需引入多少个虚拟变量( C )
A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

86、在多元线性回归中，判定系数R2通常随着解释变量数目的增加而（ B ）
A．减少 B．增加
C．不变 D．变化不定

87、对样本相关系数r，以下结论中错误的是（D ）
A．越接近于1，Y及X之间线性相关程度越高
B．越接近于0，Y及X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X及Y独立

88、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ B ）
A．1阶单整 B．2阶单整
C．3阶单整 D．4阶单整

89、对于随机误差项 ，是指（ B ）
A．随机误差项的均值为零 B．随机误差项有些方差不同
C．两个随机误差互不相关 D．误差项服从正态分布

90.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）
A.异方差性     B.自相关性C.随机解释变量   D.多重共线性

91.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）
A.一阶差分法      B.广义差分法C.工具变量法   D.加权最小二乘法

92、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A）
A、不存在一阶自相关　B、存在正的一阶自相关
C、存在负的一阶自　D、无法确定

93、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）
A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法
C、广义差分法　D、工具变量法

94、根据决定系数R2及F统计量的关系可知，当R2＝1时，有______D____。
A F＝1 B F＝-1
C F＝0 D F＝∞

95、在C—D生产函数中，____A______。
A.和是弹性 B.A和是弹性
C.A和是弹性 D.A是弹性

二、多项选择(每题2分，共10分)
1、从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。
A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学
D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

2、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ACD ）。
A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比
D．计算方法可比 E．内容可比
3、表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y及X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。
A． B． C．
D． E．

4、反映多元回归直线拟合优度的指标有（ CDE ）。
A．相关系数 B．回归系数 C．可决系数
D．回归方程的标准差 E．剩余变差RSS（或残差平方和）

5、下列说法正确的有（ BE ）。
A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效
C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

6、一个计量经济模型由以下哪些部分构成___ABC_______。
A、变量 B、参数 C、随机误差项
D、方程式 E、虚拟变量

7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为___BC___。
A、 B、 C、
D、 E、

8、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABE）
A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

9、DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ABC ）。
A．高阶线性自回归形式的序列相关B．一阶非线性自回归的序列相关
C．移动平均形式的序列相关D．正的一阶线性自回归形式的序列相关
E．负的一阶线性自回归形式的序列相关

10、 时间序列平稳性的检验方法有( AE )
A、DF检验法 B、white检验法 C、方差膨胀因子法
D、Durbin两步法 E、ADF检验法
11、计量经济模型主要应用于（ABC ）
A．经济预测 B．经济结构分析
C．评价经济政策 D．政策模拟
E．经济决策

12、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点（ ABC ）
A．必然通过点（） B．残差ei的均值为常数
C．的平均值及的平均值相等 D. 可能通过点（）
E．残差ei及Xi之间存在一定程度的相关性

13、常用的检验异方差的方法有（ABC ）
A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验
C．white检验 D．DW检验
E．方差膨胀因子检测
14、在回归模型中,模型系数（ ）
A．是基础类型截距项 B．是基础类型截距项
C．称为比较类型的截距系数 D．称为比较类型的截距系数
E．为基础类型及比较类型的差别截距系数
15、对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。
A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性

16、在回归模型中，属于参数的有：（BC）
A. B C D E
17、能够检验多重共线性的方法有（AB）
A.简单相关系数矩阵法 B. t检验及F检验综合判断法
C. DW检验法 D.ARCH检验法
E. White 检验
18、有关调整后的判定系数及判定系数之间的关系叙述正确的有（BC）
A. 及均非负
B.模型中包含的解释个数越多，及就相差越大.
C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则.
D. 有可能大于
E. 有可能小于0，但却始终是非负
19、检验序列自相关的方法是（CE ）
A. F检验法 B. White检验法
C. 图形法 D. ARCH检验法
E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法
20、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（BE）
A. B. C.
D. E.

21、计量经济模型的应用在于___ABCD_______。
A、结构分析 B、经济预测 C、政策评价
D、检验和发展经济理论 E、 设定和检验模型

22.以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ABE ）。
A、通过样本均值点 B、 C、
D、 E、

23．多重共线性产生的原因主要有（ ABCDE ）。
A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
B．经济变量之间往往存在着密切的关联
C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E．以上都正确

24．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在及否，其中（ BC ）
A．0表示存在某种属性 B．0表示不存在某种属性 C．1表示存在某种属性
D．1表示不存在某种属性 E．0和1代表的内容可以随意设定

25.回归变差（或ESS）是指（ BCD ）。
A. 被解释变量的实际值及平均值的离差平方和
B. 被解释变量的回归值及平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总变差及剩余变差之差
D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差
E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差

26、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科_____ADE_____。
A统计学 B数理经济学 C经济统计学
D数学 E经济学

27、从内容角度看，计量经济学可分为____AC______。
A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学
D广义计量经济学 E金融计量经济学

28、从变量的性质看，经济变量可分为___DC_______。
A解释变量 B被解释变量 C内生变量
D外生变量 E控制变量

29．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ CD ）。
A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比
D．计算方法可比 E．内容可比
30、一个计量经济模型由以下哪些部分构成____ABC______。
A变量 B参数 C随机误差项 D方程式 E虚拟变量

31、及其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点_____BC_____。
A确定性 B经验性 C随机性
D动态性 E灵活性

32、计量经济模型的应用在于_____ABDC__
A 结构分析 B 经济预测 C 政策评价
D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型

33.下列哪些变量属于前定变量( CD )。
A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量
D.外生变量 E.工具变量

34.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABC )
A.折旧率  B.税率    C.利息率
D.凭经验估计的参数    E.运用统计方法估计得到的参数

35．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ ABE ）
A．无偏性 B．有效性

C．一致性 D．确定性
E．线性特性

三、简答题(每题10分，共50分)

1、计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
答：基本分析步骤是：模型设定、估计参数、模型检验和模型应用。

2、 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？
作用：（1）可以描述和测量定性因素的影响；
（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；
（3）便于处理异常数据
引入方式：在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式及乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法及乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项及斜率项同时产生影响的情况。
3. 简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是及模型中某个解释变量的变化有关？
异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，古典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。产生原因主要是模型中缺失了某些解释变量，样本数据的观测误差所导致。

4. 在多元线性回归分析中，t检验及F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
在多元线性回归分析中，t检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。在一元线性回归分析中，二者具有等价作用，因为二者都是对共同的假设——解释变量的参数等于零——进行检验。

5、 如果线性回归模型存在自相关，那会导致什么后果？检验自相关的方法有哪些？

6、总体回归模型及样本回归模型的区别及联系。
：简单线性回归模型及多元线性回归模型的区别及联系：
模型类型
区别
联系
参数估计
检验方法
经济意义
简单线性回归模型
采用普通最小二乘法（OLS）和极大似然估计法。
回归系数显著性检验（Z-检验、T-检验、F-检验）
虽然建立在某些假定条件不变前提下抽象出来的回归函数不能百分之百地再现所研究的经济过程。从另一方面看，也正是由于这些假定，才能对经济问题进行高度抽象，从而更深刻地揭示经济问题的内在规律，变量之间的因果关系。
1、多元线性回归模型和简单线性回归模型基本类似，解释变量由一个增加到两个以上。
2、两种模型解决的主要问题相同：根据观测样本估计模型中的各个参数；对估计的参数及回归方程进行统计检验；利用回归模型进行预测和经济分析。
多元线性回归模型
结构参数即回归系数采用最小二乘法估计；随机扰动项参数对其方差进行估计。
判定系数检验（R检验），回归系数显著性检验（T检验），回归方程显著性检验（F检验）。

7、 对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？

8、 加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？

9、 序列自相关性的后果是什么？简述DW检验的局限性？
后果：第六章ppt6/7/8
局限:（1）有假定前提条件（ 5个条件）
（2）要求有足够样本量（一般要求n≥15）
(3）有不确定区域 (4)只能检验一阶自相关

10、 虚拟变量引入的原则是什么？虚拟变量引入的方式及及其作用是什么？
原则：（1）如果一个定性因素有m方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；（1分）
（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（2分）
（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1分）
（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。（1分）
作用：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2分）
（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2分） ??
（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1分）

11、可决系数说明了什么？在简单线性回归中它及斜率系数的t检验的关系是什么？
第二章PPT31/32/33
12、 White检验异方差的基本思想及其检验步骤是什么？
基本思想：第五章ppt17 检验步骤：第五章ppt19

13、 什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？
总体回归函数：将总体应变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，样本回归函数：将应变量Y的样本观测值的条件均值表示为解释变量的某种函数。
样本回归函数及总体回归函数的联系：
（1）样本回归函数的函数形式应及设定的总体回归函数的函数形式保持一致；
（2）样本回归函数的回归系数是对总体回归函数参数的估计；
（3）样本回归函数的因变量估计值是总体回归函数因变量估计值的估计；
（4）回归分析的目的是用样本回归函数去估计总体回归函数。
样本回归函数及总体回归函数的区别：
（1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。
（2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量；
（3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值 就可以计算的数值。

14、 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？
答：可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等；
我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检验、修正。

15、 多元线性回归模型的古典假定有哪些？为什么要做古典假定？

16、什么是多重共线性？产生多重共线性