计量经济学期末试题一.docx

云南财经大学?计量经济学?课程期末考试卷〔一〕
一、单项选择题〔每题1分，共20分〕
1、计量经济模型是指【 】
A、 投入产出模型 B 、数学规划模型
C 、包含随机方程的经济数学模型 D、 模糊数学模型
2、计量经济模型的根本应用领域有【 】
A 、构造分析 、经济预测、政策评价
B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟
C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析
D 、季度分析、年度分析、中长期分析
3、以下模型中正确的选项是【 】
A、 B 、
C、 D、
4、产量x〔台〕及单位产品本钱y〔元/台〕之间的回归方程为＝356－1.5x，这说明【 】
A 、产量每增加一台，单位产品本钱增加356元

C、产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元

5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，那么用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【 】
A 、＝0 B、 ＝0
C、 ＝0 D 、＝0
6、以下关于用经济计量模型进展预测出现误差的原因，正确的说法是【 】
A、只有随机因素    B、只有系统因素
C、既有随机因素，又有系统因素  D、 A、B、C都不对
7、以下模型中拟合优度最高的是【 】
A、 n=25,k=4,=0.92 B 、n=10,k=3,
C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5,
8、以下模型不是线性回归模型的是：【 】
A 、 B 、
C 、 D 、
9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】
A 、检验 B、 戈里瑟检验

C 、Goldfeld—Quandt检验 D 、White 检验
10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计
A 、 OLS B、 GLS
C 、 一阶差分法 D 、 广义差分法
11、在D—W检验中，d=1.03，k’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的=0.98，=1.88，可由此判断【 】
A 、存在一阶正的自相关 B、 存在一阶负的自相关
C 、序列无关 D、 无法确定
12、在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，那么说明模型中存在【 】
A、 多重共线性  B、异方差性   C 、序列相关   D、高拟合优度
13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】
A、 估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理
C、 估计量不能通过 t检验 D 、模型的预测功能失效
14、在模型中是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】
A 、 B 、
C 、 D 、
15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【 】
A、 B、
C 、 D、
16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】
A、 模型的截距 B、 模型的斜率
C、 同时改变截距和斜率 D 、误差项
17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】
A、 虚拟变量 B、 控制变量 C、 政策变量 D 、滞后变量
18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】
A 、内生变量 B、 外生变量
C 、虚拟变量 D 、前定变量
19、在一个构造式模型中，假设有n个构造式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。r>s>t，r+s+t=n，那么联立方程模型是【 】
A 、过渡识别 B、 恰好识别
C、 不可识别 D 、局部不可识别
20、以下生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】
A 线性生产函数 B、 投入产出生产函数
C、 C—D生产函数 D 、CES生产函数
二、多项选择题〔每题有2～5个正确答案，多项选择、少选和错选均不得分；每题1分，共5分〕
1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】
A、 经济检验 B 、统计检验 C、 计量经济学检验
D 、预测检验 E 、实践检验
2、由回归直线估计出来的值【 】
A 、是一组估计值 B、 是一组平均值
C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值
E 、及实际值y的离差和等于零
3、模型存在异方差性没被注意而继续使用估计参数将导致【 】
A、 估计量有偏和非一致 B、 估计量非有效
C、 估计量的方差的估计量有偏 D、 假设检验失效
E、 预测区间变宽
4、多重共线性的解决方法主要有【 】
A 、去掉次要的或可替代的解释变量 B 、利用先验信息改变参数的约束形式
C、 变换模型的形式 D、 综合使用时序数据及截面数据
E、 逐步回归法以及增加样本容量
5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】
A、 工具变量法 B、 间接最小二乘法
C、 D、完全信息最大似然法
E、 二阶段最小二乘法
三、判断题〔正确的写“对〞，错误的写“错〞每题1分，共5分〕【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。
【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验及方程显著性检验是等价的。
【 】3、可决系数是解释变量数的单调非降函数。
【 】4、方程的统计量，说明模型不存在序列相关性。
【 】5、Engel获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的出色奉献。
四、名词解释〔每题3分，共12
1、完全共线性
2、先决变量
3、虚假序列相关
4、需求函数的零阶齐次性

五、简答题〔每题4分，共8分〕
1、 选择工具变量的原则是什么？
2、 虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？
六、计算及分析题〔此题共50分〕
1、调查得到消费额Y〔百元〕及可支配收入X〔百元〕的数据如下：
Y
2.0

X

要求：〔1〕估计回归模型：； 〔2〕检验回归系数是否显著〔(5)=2.5706〕；〔3〕预测收入为25百元时的消费。〔此题总分值22分〕
2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A及消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：
Dependent Variable: CM
Method: Least Squares
Date: 12/20/07 Time: 22:50
Sample: 1 25
Included observations: 25
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

I

A

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid

Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

要求： 〔1〕写出回归方程；〔2〕写出调整的可决系数；
〔3〕对变量进展显著性检验〔。〔此题总分值7分〕
3、 依据能源消费量EQ及能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：

Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 12/20/07 Time: 23:31
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C

P

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid

Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

据此可否认为模型存在异方差性〔，异方差的形式是什么？如何解决？〔此题总分值7分〕
4、有均衡价格模型：

其中Y为消费者收入，是外生变量。对模型进展识别。〔此题总分值7分〕
5、 C—D生产函数为：Y=。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步
对增长的奉献。〔此题总分值7分〕