计量经济学期中考试试卷包括复习资料.doc

计量经济学期中考试试卷
学号_______ 姓名_______ 成绩_______

一、 单项选择题(2×10＝20分)
1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学

2．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

5．表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。
A． B．
C． D．

6．参数的估计量具备有效性是指（ B ）。
A． B． C． D．

7．以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A． B． C． D．

8．用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点(D )。
A． B． C． D．

9．用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）。
A．t0.05(30) B．t0.025(30) C．t0.05(28) D．t0.025(28)

10．判定系数R2的取值范围是（ C ）。
A．R2≤-1　 B．R2≥1　 　　C．0≤R2≤1　 D．－1≤R2≤1

二、 多项选择题（3×5＝15分）
1．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(    ABE     )。
A．无偏性 B．有效性 C．一致性
D．确定性 E．线性特性

2．一元线性回归模型的经典假设包括（ ABCDE ）。
A． B． C．
D． E．

3．表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。
A． B． C． D． E．

4．判定系数R2可表示为（ BCE ）。
A． B． C．
D． E．

5．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ BC ）。
A． B． C．
D． E．

三、 简答题（10×2=20分）
1简述BLUE的含义。
答：BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。（3分）

2．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？
答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。（1分）通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。（1分）

四、 计算题（15×3=45分）
1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，
年度
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
X
Y
168
661
145
631
128
610
138
588
145
583
135
575
127
567
111
502
102
446
94
379
X：年均汇率（日元/美元） Y：汽车出口数量（万辆）
问题：（1）画出X与Y关系的散点图。
（2）计算X与Y的相关系数。其中，，，，
（3）采用直线回归方程拟和出的模型为

t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。

答：（1）（2分）散点图如下：

（2）=0.9321（3分）
（3）截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；（2分）斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。（3分）

2．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：
10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料
X
20
30
33
40
15
13
26
38
35
43
Y
7
9
8
11
5
4
8
10
9
10
若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：
Dependent Variable: Y
Variable
Coefficient
Std. Error
X
0.202298
0.023273
C
2.172664
0.720217
R-squared
0.904259
S.D. dependent var
2.233582
Adjusted R-squared
0.892292
F-statistic
75.55898
Durbin-Watson stat
2.077648
Prob(F-statistic)
0.000024
（1）说明回归直线的代表性及解释能力。
（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（，，，）
（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中，）
答：（1）回归模型的R2＝0.9042，表明在消费Y的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2分）
（2）对于斜率项，>，即表明斜率项显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。（2分）对于截距项，>，即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。（2分）
（3）Yf=2.17+0.2023×45＝11.2735（2分）
（2分）
95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。（2分）

3．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差，样本容量n=62。
求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
答：（1）由于，。（4分）
（2）（2分）
（3）（4分）