实证分析方法-.ppt

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,专题：实证研究方法,1,第一节 什么是实证研究方法,实证研究方法有广义和狭义之分。,广义,的实证研究方法泛指所有经验型研究方法如：调查研究法、实地研究法、统计分析法等。,狭义的实证研究方法是指利用统计和计量分析方法，对经济活动中的数据信息进行数量分析，考察影响经济活动的各有关因素的相互影响及其影响方式的研究方法,。,2,广义的实证研究方法,广义的实证研究方法是与规范研究方法相对应的一个概念。,约翰内维尔凯恩斯（John Nevill Keynes）在1891年政治经济学的范围与方法一书中对实证研究方法和规范研究方法进行解释时认为：,实证研究是研究“是什么？”或“怎么样？”的知识体系；而规范研究是研究“应该是什么？”或“应该怎么样？”的知识体系。,3,广义实证研究方法的特点,以实践为研究起点，认为经验是科学的基础。,广义实证研究方法重视研究中的第一手资料。,广义实证研究方法在方法论体系中与规范研究方法相对应。,4,狭义实证研究方法,狭义的实证研究方法是指利用专门的数量分析技术，分析和确定有关因素间相互作用方式和数量关系的分析方法。,迄今为止，狭义的实证研究方法已经成为科学研究中的一种专门方法。这种研究方法有专门的技术要求，而不是单纯地与规范研究方法相对应。,5,第二节 实证研究方法的程序,问题提出,文献回顾,研究假设,变量选取,模型建立,数据采集,实证检验,结论,6,研究问题、文献综述与研究假设,第三节,7,3.1 研究问题,8,什么是研究问题,研究问题不是日常生活实践问题，而是学术问题。,研究问题不是研究领域，而是该领域中比较具体的一个问题。,研究问题是多人、多代都在研究，具有学术吸引力和学术传统的问题。,9,好与不好的研究问题实例,无法进行检验、非科学问题,独生子女政策应该停止吗？,赌博应该合法化吗？,一般性的主题，而非研究问题,科技政策；产业集群；社会资本,是实际问题而非学术问题,平衡计分卡在中的应用问题,产业集群研究,是组变量而非问题,政府RD投入与私人部门RD投入,需要进一步明确的问题,贫困是如何对儿童产生影响的,可以检验的科学问题,独身子女政策对儿童性格特征有何影响？,赌博合法化是否会增加偏远地区的GDP?,产业集群形态与产业创新绩效之间存在什么关系？,高层支持对评估技术的应用有何影响？,政府RD投入是否会刺激私人部门的RD投入？,10,研究问题的来源：实践文献（理论）交互作用产生。,研究问题的限制：时间、成本、资料的可获取性。,11,3.2 文献综述（lecture review）,12,为什么要做文献综述,向别人展现自己对这个专业领域或研究问题的熟悉程度。,表明自己的研究在整个学术传承中的地位。,13,文献综述的内容,概括出某个领域的已知研究成果。,指出已知研究中的失误之处或不足之处。,提出未来研究方向以及研究的大概路径。,14,做文献综述的大致步骤,确定研究领域或研究问题,收集文献（文献量大还要先做个计划）：学术期刊、专著、学位论文、第三方研究机构。,15,浏览、筛选、阅读、精读文献。,思考题：如何阅读文献？,做文献阅读笔记。笔记一般要包括：检验的假设、测量主要变量的方法、研究发现、数据方面（样本群体、样本容量、抽样方式等）、所使用的数据处理方法、所指出的未来研究建议。,16,文献出处,Ryan,Neal and Stacy Ridge.1999.“,The Impact Of Government Support For,Science And Technology On The Development Of New Technology Industries.,”-,主题,：,政府对科技活动的支持与创新绩效之间的关系,假设：,公共研发支出会刺激私人部门的科技活动；间接的支持措施会提升整个,国家的研发支出；高技能的工人会导致更高水平的技术活动。,变量测量：,公共研发支出公共研究机构包括大学的RD支出；,私人部门的科技活动RD支出、总的专利活动、技术贸易；,间接的支持措施税收相关的B指标；整个国家的研发支出私人部门的RD,支出以及国家的RD毛支出；高技能的工人具有研发技能的工人比率；,技术活动申请的总专利数、技术贸易、GDP,数据OECD15国在1996的统计数据，OECD(1997),National Accounts:Main,Aggregates,OECD,Paris.,发现,：-,不足之处,：-,内容,17,自己对该文献的批判性评论：,逻辑上是否出现跳跃；,是否漏掉了某些环节；,所使用的研究方法和测量工具是否适当；,数据显示的结果和作者所提到的结果是否一致；,对数据显示的结果是否还有其他解释。,有系统的整理文献笔记【按照特定的研究主题、发展历史、按照主题下的不同假设、或者在一个主题之下讨论不同的研究方法】,动手撰写文献综述。,18,21世纪最不缺的是网络和软件,网络资源,Google,IDEAS：,收集了世界许多大学和研究机构的working paper。,如果查阅到某一篇重要文章，最好去该作者的网页上去看看。,一些有名的第三机构的网站都有全文研究报告和研究文献：如美国国家经济研究局NBER、布鲁金斯研究所Brookings、兰德公司RAND、圣斐研究所、世界银行、联合国各部门-。,文献管理软件：Endnotes X3,19,3.3 研究假设（Hypothesis）,20,3.3.1 假设的定义和作用,假设的定义：,假设就是研究者对于研究结果的一种设想，,对于研究问题中变量间关系的一种假定。,可以说假设就是还没被证明的定理。它是对为研究问题的一种尝试性解释。,21,假设的特征,至少要有两个变量。一般表明变量之间存在一种因果关系。,假设在逻辑上是与所研究的问题相关的。,假设是可以证伪的。,22,假设在研究中的重要性：,1）假设最重要的功能是指引研究的方向。假设可以知道研究者从何处入手，选择何种研究方式和调查方法，收集何种资料。“大胆假设、小心求证”。,2）发展理论。假设假说定律。,23,3.3 假设的类型,描述型假设和关系型假设。,描述性假设，这类假设的内容主要是说明一些变量的存在、大小以及分布情况。,关系假设。这类假设是说明两个（或多个）变量之间的关系。,24,3.4 假设的陈述形式,1）函数式陈述：,2）条件式陈述，即：“如果，则”,”如果家庭收入增加，则家庭用于食物支出的比率将降低“,3）差异陈述，“a组与b组在变量x上无（有）差异”。,例如：”大学教师和省级公务员的收入水平没有差异“,4）有关调节变量的假设陈述形式：,Z将调节X与Y之间的关系（或作用）,Z将加强（或减弱）X与Y的关系（或作用）,X与Y的关系（或作用）将随Z的变化而增强（或减弱）,25,X,Y,Z,X,Y,常见型,纯调节型,X,Y,Z,半调节型,26,研究模型,相关假设所构成的一个相互关联的图形或系统，一般称之为研究模型,27,28,假设的来源一方面来自理论指导和文献阅读；另一方面来自现实观察。,注意要避免“双重负载假设”，也就是把两个独立的关系置入一个假设中。此时我们不知道我们的证据检验了那种关系研究者不能说“证明了一个假设”，而是说“证据支持或肯定某个假设”。,知识的发展常常是对多个假设不断检验的过程。,注意,29,变量测量,30,变量测量的重要性：,如何在理论框架的基础上进行,量化,，使相关的概念和机制更加具有可操作性，最终对理论假设进行检验，这是社会科学研究的一项主要工作,（周雪光，2004）。,31,续,测量指标来源：,（,1,）,直接借鉴他人的量表；,（,2,）,自己调查并进行检验,：如,King,等（,2003,）对组织知识的测量就是如此。,指标测量方法：,（,1,）,直接测量,：,如,King,Fowler,和,Zeithaml(2001),以默会性、稳健性、嵌入性和一致性直接地衡量核心能力,（,2,）,替代性变量,：,如以企业间能力水平上的差异性来测量能力的稀缺性，以此差异的持久性来测量能力的不可模仿性。,32,量表：二分量表、类别量表、,Likert,量表,信度：稳定性与一致性的检验；,效度：内容效度、效标效度,与经济学的研究有一定的差异,兵家取胜五维度,道,法,天,地,将,义,仁,信,智,33,测量,有关变量测量的参考文献：,（1）King,A.W.&Zeithaml,C.P.Measuring Organizational Knowledge:A Conceptual and Methodological FrameworkJ.Strategic Management Journal,2003.Vol(24):263-772.,（2）陈振燧、洪顺庆：消费品品牌权益衡量量表的建构：顾客基础观点，中山管理评论，1999年第七卷第四期。,34,数据收集,35,数据收集的途径：,充分地利用现存的二手统计数据，,如美国战略计划协会（Strategic Planning Institute，SPI）在1972年就建立了一个,PIMS（Profit Impact of Market Strategies）,数据库；还有一些专业性很强的数据库，如,Automobil Revue,。,通过社会调查收集一手资料。,由于标准化的二手资料并不能完全地满足所有特定的研究要求，所以研究者往往不得不自己根据研究的主题进行社会调查，以收集充分的一手资料。,36,数据收集（续）,通过社会调查最通常做法是大规模的问卷调查，包括邮寄、电话访谈、网络问卷等方式，,由于个别研究领域的复杂性，比如企业进化理论的研究，也采取了,个案研究（case study）,的方法。,数据收集方法的参考文献：,朱玲：经验研究中的关键细节,，经济研究，2002年第11期。,37,第三节 实证会计的研究领域,有效市场假说和资本资产计价模型,会计收益与股票价格,竞争性假说的辨识,会计数据、破产与风险,盈利预测,信息披露管制理论,38,续,订约程序,报酬计划、债务契约与会计程序,会计与政治程序,会计选择的实证性检验,股票价格的检验理论,契约理论在审计中的作用,39,实证研究中几个误区,吃糖模式,喝水模式,40,