2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案.docx

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案（最新）
1、［题干］与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）
A. 复杂性、外生性和可转化性
B. 具体性、内生性和可转化性
C. 差异性、简单性和不可转化性
D. 分散性、盈利性和不可转化性
【答案】B
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管范围，标志着操作风险管理已成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、可转化性。
2、［题干］汇率风险分为（）。
A. 外汇交易风险
B. 违约风险
C. 道德风险
D. 外汇结构风险。E,价格风险
【答案】A,D
3、［题干］如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）
A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的
B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的
C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D. 这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
【答案】C
【解析】如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，说明这两笔贷款的风险点有正相关性，这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大。
4、［题干］ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是
A. 流动资产/总资产
B. 流动资产/流动负债
C. （流动资产-流动负债）/总资产
D. 流动负债/总资产
【答案】B
【解析】（流动资产-流动负债）/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。
5、［题干］巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()
A. 经济资本
B. 存款准备金
C. 资本充足率
D. 央行票据
【答案】A
6、［题干］关于缺分析法，下列说法正确的是()
A. 融资缺=贷款平均额一存款平均额
B. 商业银行可以通过从市场上购买流动性资产来增加流动性
C. 我国商业银行流动性缺分析的时间段为4〜5个星期
D. 活跃在短期货币市场的商业银行需要较长的时间序列
【答案】C
【解析】缺分析法针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债c现金流出)之间的差额，即流动性缺，以判断商业银行在不同时间段内流动性是否充足。商业银行通常将特定时间内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金、为贷款提供融资来源，其中：融资缺=贷款平均额一核心、存款平均额，为减少流动性压力，商业银
行会出售流动性资产来获得流动性，货币市场本身流动性很强，商业银行易于获得流动满足，一般具有相对较短的时间序列。
7、［题干］某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。()
【答案】/
8、［题干］使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列()损失来得出监管资本要求。
A. 预期收益，非预期风险
B. 预期损失，非预期损失
C. 预期风险，非预期风险
D. 预期资本，非预期资本
【答案】B
9、［题干］保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。()
【答案】正确
10、［题干］下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号)
A. 存货周转率变小
B. 显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C. 流动资产比例大幅下降
D. 业务性质变化
【答案】D
11、［题干］商业银行流动性监管核心指标包括（）。
A. 流动性比例
B. 资本充足率
C. 超额备付金比率
D. 流动性缺比率。£,核心负债比例
【答案】A,C,D,E
【解析】B项是安全性监管指标。
12、［单选题］下列各项不属于单币种敞头寸的是（）。
A. 期权敞头寸
B. 远期净敞头寸
C. 即期净敞头寸
D. 总敞头寸
【答案】D
13、［题干］下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。
A. 高管欺诈属于可降低的风险
B. 交易差错和记账差错属于可规避的风险
C. 火灾和抢劫属于可规避的风险
D. 改变市场定位属于可规避风险
【答案】D
【解析】B项是属于可降低的风险;AC项属于可缓释风险。
14、［题干］（）是指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。
火社会流动性
B. 金融流动性
C. 银行体系流动性
D. 单个银行流动性
【答案】C
【解析】银行体系流动性是指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。
15、［题干］下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。
【解析】在损失事件收集工作中，要坚持以下原则：一是重要性，二是及时性，三是统一性，四是谨慎性。
18、［题干］风险监管的核心步骤是（）。
A. 了解机构
B. 规划监管行动
C. 风险评估
D. 风险衡量
【答案】C
【解析】风险评估是风险监管的核心步骤。
19、［题干］下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。
A. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B. —般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C. 对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D. 对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量
【答案】D
B. (0, 4%)
C. (1.99%, 2.01%)
D. (1.98%, 2.02%)
【答案】A
【解析】股票要落在左右1倍标准差内，标准差为1%，即(2%-l%,2%+1%)。
23、［题干］下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。
A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组和变动频繁，则时间间隔应该长。E,如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
【答案】A,B,C
【解析】选项D中变动频繁时间间隔应该短，选项E，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。
24、［题干］员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（），可能会留下操作隐患。
火员工培训效率下降
B. 多数员工没有受到应有的培训
。.员工培训效率上升
D.部分员工没有受到应有的培训
【答案】D
25、［题干］使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的（）两个因素是必须考虑的？
A. 宏观环境和内部控制
B. 业务经营环境和内部控制
C. 监管环境和行业竞争
D. 宏观环境和政策风险
【答案】B
26、［题干］下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
【答案】B
【解析】负债风险管理模式阶段：西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新。
27、［题干］借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为()。
A. 0.025%
B. 0.03%
C. 0.O4%
D. 0.05%
【答案】D
【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.O3%中的较高者。
28、［多选题］商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。
化有助于金融产品的开发
B. 降低现金流的波动性
C. 有利于商业银行更加有效地配置资本
。.有利于商业银行改善资本结构。£,有助于获得更多收益
【答案】ACD
29、［题干］根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。
A. 内部数据
B. 外部数据
C. 中间计量数据
D. 组合结果数据。E,历史数据
【答案】AB
【解析】本题考查风险管理信息系统。风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。故AB选项正确。
30、［题干］以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是()。
A. 商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估
B. 在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素
C. 在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估
D. 国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系
【答案】D
【解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。参见教材P152-153。
31、［题干］商业银行的信贷业务不应集中于同一业务同一性质同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策略。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险补偿
【答案】B
【解析】概念、记忆类。根据多样化投资分散风险原理，商业银行可以通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。
32、［题干］巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。（）
【答案】错误
【解析】巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范做法。
33、［题干］内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。
A. 财务/会计错误
B. 文件/合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 交易/定价错误°E,错误监控/报告
【答案】ABCDE
【解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。
34、［题干］监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。
()
A. 对
B. 错
【答案】B
【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。
35、［题干］()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。
A. 企业文化
B. 风险文化
C. 保险文化
D. 管理文化
【答案】B［解析］风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
36、［题干］设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。
入.自身业务性质，规模和复杂程度
B. 业务经营部门的过往业绩
C. X作人员的专业水平和经验
D. 能够承担的市场风险水平。E,定价、估值和市场风险计量系统
【答案】A,B,C,D,E
【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。
37、［题干］外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。（）
【答案】错误
【解析】外部审计具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。
38、［题干］某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。
A. 外部事件

B. 内部流程
C. 人员因素
D. 系统缺陷
【答案】B
39、［题干］商业银行流动性风险预警信号有（）。
A. 商业银行所发行的股票价格下跌
B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量一亡升且债券的买卖价差扩大
C. 商业银行的外部评级上升
D. 增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资。E,债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足
【答案】A,B,D,E
【解析】评级上升，对商业银行有利。
40、［题干］设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。
A. 自身业务性质，规模和复杂程度
B. 业务经营部门的过往业绩
C. X作人员的专业水平和经验
D. 能够承担的市场风险水平。E,定价、估值和市场风险计量系统
【答案】A,B,C,D,E
【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。
41、［题干］易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。
()
【答案】错
【解析】题中所述为易变负债。
42、［题干］商业银行()的做法简单地说就是不做业务，不承担风险。
A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险补偿
D. 风险对冲
【答案】B
【解析】概念、理解记忆类。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
43、［题干］银监会明确提出良好银行监管的标准主要有()。
A. 促进金融稳定和金融创新共同发展
B. 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C. 鼓励公平竞争，反对无序竞争
D. 提升银行业经营能力，提高盈利水平。E,高效、节约地使用一切监管资源
【答案】ABCE
【解析】本题考查银行监管。银监会明确提出良好银行监管的六条标准：（1）促进金融稳定和金融创新共同发展；（2）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；（3）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；（4）鼓励公平竞争，反对无序竞争；（5）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；（6）高效、节约地使用一切监管资源。参见教材P173。
44、［题干］根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。
A. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
B. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
C. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包
【答案】C
【解析】商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门或单位，已经成为金融管理现代化的重要标志。风险管理部门应当是一个相对独立的部门。需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立、并具有独立的报告路线。
45、［题干］风险监管的核心指标不包括()
A. 风险评估指标
B. 风险水平类指标
C. 风险迁徙类指标
D. 风险抵补类指标
【答案】A
【解析】风险监管的核心指标包括：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。
46、［题干］信息披露的形式包括()。
A. 上市公告书
B. 定期报告
C. 临时报告
D. 外部监管。E,招股说明书
【答案】ABCE
【解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。
47、［题干］以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有()。
A. 外部评级下降
B. 市场上出现关于该商业银行的负面传言
C. 客户大量求证不利于商业银行的传言
D. 存款大量流失。E,融资成本上升
【答案】A,B,C
【解析】影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有市场上出现关于该商业银行的负面传言，外部评级下降，客户大量求证不利于商业银行的传言，所发行的股票价格下跌，所以ABC正确；DE项属于融资指标/信号。
48、［题干］每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。
A. 控制活动识别与评估
B. 全员风险识别与报告
C. 作业流程分析和风险识别与评估
D. 制定与实施控制优化方
【答案】B
【解析】B的全员风险识别与报告最贴合题意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，l）是第四步，第五步是报告自我评估工作和日常监控。
49、［题干］在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。
A. 银行现金流
B. 银行资本金
C. 银行负债
D. 银行准备金
【答案】B
【解析】市场信心是影响商业银行流动性和安全性的直接因素，对商业银行信心、丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器，在维持市场信心方面发挥重要作用，同时也是监管机构实施严格资本监管的重要理由和目标。
50、［题干］我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的核心、一级资本充足率不得低于（）。
A.5%
B.8%
C. 10%
D. 12%
【答案】A
【解析】我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的核心、一级资本充足率不得低于5%。