2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。
A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型

【答案】 B
2、下列属于外包管理团队管理内容的是( )。
A.负责制定外包战略发展规划
B.负责外包活动的日常管理
C.定期审阅本机构外包活动相关报告
D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

【答案】 B
3、 商业银行管理战略包括()两方面内容。
A.战略目标和实现路径
B.战略目标和战略实践
C.战略实践和实现路径
D.战略目标和实现条件

【答案】 A
4、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。
A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

【答案】 C
5、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（ ）。
A.一级资本
B.定量和定性的指标
C.收益的波动水平
D.相应置信水平下的经济资本

【答案】 A
6、 一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

【答案】 D
7、（ ）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。
A.流动性风险监测
B.流动性风险控制
C.流动性风险报告
D.流动性风险管控

【答案】 A
8、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
9、下列业务中包含了期权性风险的是（ ）。
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.托收业务

【答案】 C
10、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】 A
11、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（　　）。
A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的
B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验
C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性
D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值

【答案】 A
12、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】 C
13、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。
A.敏感度限额
B.千人发案率
C.监管处罚率
D.净稳定资金比率

【答案】 A
14、银行所有风险中最具破坏力的风险是（　　）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 A
15、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（　　）。
A.企业类客户和机构类客户
B.单一法人客户和集团法人客户
C.法人客户和个人客户
D.集体客户和个人客户

【答案】 C
16、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。
A.保险转移
B.非保险转移
C.两者都是
D.两者都不是

【答案】 B
17、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。
A.结算风险是信用风险的一种
B.结算风险属于操作风险
C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险
D.结算风险具有明显的非系统性风险特征

【答案】 B
18、技术复核（工程预检）由（ ）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师

【答案】 C
19、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（ ）。
A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

【答案】 D
20、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

【答案】 B
21、商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。
A.董事会
B.高级管理层
C.首席信息官
D.信息科技部门

【答案】 C
22、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
A.6
B.4

C.8
D.2

【答案】 C
23、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　）
A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

【答案】 C
24、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。
A.提高风险回报
B.降低风险回报
C.在交易价格上附加较低的风险溢价
D.在交易价格上扣除风险溢价

【答案】 A
25、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。
A.质押；信用
B.抵押；保证
C.信用；保证
D.质押；抵押

【答案】 D
26、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（　　）。
A.名义价值
B.实际价值
C.公允价值
D.市场价值

【答案】 C
27、信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列（）属于信息与沟通的具体内容。
A.财产保护控制
B.运营分析控制
C.信息传递
D.内部审计

【答案】 C
28、 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　　）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产
D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

【答案】 A
29、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）。
A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

【答案】 B
30、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值。
A.每季
B.每年
C.每月
D.每日

【答案】 D
31、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（ ）。
A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.12％

【答案】 A
32、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想
B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用
C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略
D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略

【答案】 B
33、马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值—方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.二叉树模型

【答案】 A
34、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（　　）将是未来发展的主要途径。
A.被动接受
B.主动争取
C.强制得到
D.自我申请

【答案】 B
35、 ()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。
A.经营管理
B.风险管理
C.风险定价
D.资产盈利

【答案】 B
36、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.70%
B.120%
C.100%
D.90%

【答案】 B
37、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。
A.代客购汇100万美元
B.买入1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入10亿元人民币金融债

【答案】 C
38、商业银行的流动性比例应当不低于（　　）。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％

【答案】 D
39、AMA是指()
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
40、内部欺诈是指( )
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

【答案】 B
41、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
42、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（ ）。
A.公司业务部门
B.个人金融业务部门
C.风险管理部门
D.内部审计部门

【答案】 C
43、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款

【答案】 A
44、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。
A.资产财务状况分析法
B.制作风险清单
C.失误树分析法
D.分解分析法

【答案】 B
45、（2018年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。
A.120
B.140
C.290
D.440

【答案】 B
46、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。
A.人力资源
B.资质等级
C.成本管理
D.管理层素质

【答案】 D
47、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。
A.一般准备
B.特种准备
C.专项准备
D.附加准备

【答案】 D
48、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A.欧式期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.投资组合理论
D.套利定价模型

【答案】 C
49、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A5.6%
B.5.2%
C.4.7%
D.5%

【答案】 D
50、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。
A.1％～3％
B.3％～5％
C.5％～7％
D.7％～10％

【答案】 B
51、贷款组合的整体信用风险通常（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于
B.大于或等于
C.等于
D.小于

【答案】 D
52、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（　　）。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 D
53、金融资产的市场价值是指()。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
D.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

【答案】 D
54、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】 A
55、（ ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查

【答案】 C
56、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()
A.操作风险分类
B.操作风险构成
C.操作风险特征
D.操作风险原因

【答案】 D
57、（2018年真题）（ ）是审慎监管的核心。
A.资本监管
B.风险监管
C.管理人员监管
D.运营监管

【答案】 A
58、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。
A.推行全面风险管理理念
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

【答案】 C
59、20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论

【答案】 B
60、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（　　）。
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论

【答案】 A
61、()是深入理解各种风险内在的风险因素。
A.分析风险
B.感知风险
C.风险识别
D.风险测量

【答案】 A
62、通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式是指（ ）。
A.银行监管
B.市场监管
C.内部监管
D.风险监管

【答案】 D
63、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
64、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。
A.单向、智能化
B.多向交互式、经济化
C.单向、经济化
D.多向交互式、智能化

【答案】 D
65、（2018年真题）2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（ ）。
A.30％
B.40％
C.75％
D.80％

【答案】 C
66、（　　）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。
A.风险偏好声明
B.风险文化
C.风险偏好维度
D.风险偏好框架

【答案】 D
67、（2021年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（ ）情况下银行的风险承受能力。
A.当前
B.一般
C.极端
D.过去三年平均

【答案】 C
68、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（ ）。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
69、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。
A.0.25

B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
70、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（　　）。
A.通过关联交易粉饰财务报表
B.通过关联交易规避政策障碍
C.实现整个集团公司的统一管理和控制
D.提高企业营业收入

【答案】 D
71、以下信息中属于生产信息的有（ ）。①改进的办法②重大决策信息③施工进度计划④劳动力流动⑤材料消耗
A.①②③
B.①②④⑤
C.③⑤
D.①②④

【答案】 C
72、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（　　）。
A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

【答案】 B
73、商品价格风险中所述的商品不包括()。
A.农产品
B.矿产品
C.白银
D.黄金

【答案】 D
74、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。
A.银行机构风险合规性的分析、评价
B.财务报表检查
C.会计资料的规范性
D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性

【答案】 A
75、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（　　）天。
A.15
B.20
C.30
D.60

【答案】 C
76、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。
A.银行机构风险合规性的分析、评价
B.财务报表检查
C.会计资料的规范性
D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性

【答案】 A
77、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.敞口
C.现值
D.缺口

【答案】 A
78、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（??）来转移。
A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润

【答案】 C
79、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。
A.呈水平状态
B.变得平滑
C.变得陡峭
D.呈垂直状态

【答案】 C
80、外部人员的故意欺诈属于()
A.内部流程
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件

【答案】 D
81、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。
A.《商业银行声誉风险管理指引》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.《资本协议市场风险补充规定》

【答案】 A
82、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。
A.商业银行的技术水平
B.商业银行的风险管理水平
C.商业银行的业务创新水平
D.商业银行的盈利能力和发展空间

【答案】 D
83、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力
B.资本收益率
C.资本充足率
D.资产收益率

【答案】 C
84、流动性的资产管理不包括( )。
A.资产到期日管理
B.负债到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

【答案】 B
85、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（　　）。
A.借款人年薪收入
B.借款人所在单位的盈利情况
C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力
D.借款人的可变现资产情况

【答案】 B
86、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性

【答案】 C
87、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以（　　）为宜。
A.一周
B.一个月
C.三周
D.两个月

【答案】 B
88、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
A.30
B.10
C.20
D.60

【答案】 A
89、下列()不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】 B
90、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（ ）。
A.增加资本
B.降低总的风险加权资产
C.增加风险权重的资产
D.银行并购和重组

【答案】 A
91、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。
A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】 C
92、 下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。
A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

【答案】 C
93、 商业银行的内部控制体系的要素不包括（　　）。
A.控制活动
B.风险计量
C.监控
D.信息与沟通

【答案】 B
94、 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。
A.内幕交易
B.劳方索偿
C.滥用职权
D.缺乏岗位轮换机制

【答案】 C
95、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】 D
96、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）。
A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素
B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

【答案】 D
97、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动

【答案】 B
98、资本充足率的定期压力测试至少（ ）年1次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
99、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

【答案】 D
100、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。
A.品质类指标
B.偿债能力指标
C.营运能力指标
D.盈利能力指标

【答案】 A
101、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A.－0.05%～0.1%
B.－0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.－0.2%～0.4%

【答案】 D
102、()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。
A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 C
103、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（ ）吊杆直径，并有防松措施。
A.小于
B.大于
C.等于
D.不大于

【答案】 B
104、下列（）不属于杠杆率指标的优点。
A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展
B.避免了资本套利和监管套利
C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
D.风险中性的，相对简单易懂

【答案】 C
105、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。
A.必须每季度披露风险管理政策
B.必须提高信息披露的相关性
C.必须保持合理频度
D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

【答案】 A
106、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率
C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告
D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告

【答案】 C
107、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的

【答案】 D
108、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益

【答案】 B
109、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A.2％
B.20.1％
C.20.8％
D.20％

【答案】 C
110、( )指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
111、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。
A.信用风险
B.权责风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 B
112、中央银行的窗口指导以()为主要特征。
A.限制存款增减额
B.限制贷款增减额
C.限制贷款增加额
D.限制存贷款增减额

【答案】 B
113、 （　　）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。
A.集体建设用地使用权
B.宅基地使用权
C.集体农用地使用权
D.土地承包经营权

【答案】 B
114、 下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.产业成熟度

【答案】 D
115、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 C
116、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。
A.22％
B.18％
C.25％
D.20％

【答案】 B
117、（ ）是商业银行的最高风险管理／决策机构。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会

【答案】 B
118、人力资源配置不当的风险是()。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.市场风险

【答案】 A
119、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】 B
120、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（　　）。
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险

【答案】 D
121、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵(质）押品的顺序进行。
A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

【答案】 A
122、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。
A.0.05
B.0.2
C.0.25
D.0.5

【答案】 C
123、下列不属于企业非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
124、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（　　）。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系