2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案.docx

2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（　　）。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

【答案】 D
2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。
A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】 B
3、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。
A.25％
B.50％
C.75％
D.85％

【答案】 C
4、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 C
5、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。
A.市场风险
B.法律风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 C
6、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定

【答案】 A
7、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.业务特点
B.风险特点
C.风险事件
D.风险类型

【答案】 D
8、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 A
9、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
10、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】 C
11、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
12、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面即机构准入、业务和（　　）。
A.高级管理人员准入
B.产品准入
C.注册资本准入
D.区域准入

【答案】 A
13、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】 A
14、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.8000
C.11000
D.10000

【答案】 A
15、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
16、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
A.独立
B.准确
C.稳定
D.审慎

【答案】 A
17、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
18、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。
A.普通股股东之前，一般债权人之后
B.所有其他融资工具之后
C.优先股股东之前，一般债权人之后
D.存款人之后，一般债权人之前

【答案】 B
19、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。
A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

【答案】 C
20、（　　）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。
A.业务连续性管理计划
B.商业保险
C.业务外包
D.独立营业方案

【答案】 B
21、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.每股收益增长率
B.经风险调整后收益
C.收益波动率
D.资本充足率

【答案】 D
22、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 C
23、绝对信用价差是指（　　）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
24、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
25、常用的风险事后控制的方法不包括（）。
A.风险隐藏
B.风险缓释或风险转移
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平

【答案】 A
26、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。
A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险

【答案】 B
27、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
28、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
29、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小

【答案】 A
30、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（　　）。
A.组合的风险权重
B.组合在战略层面上的重要性
C.经济前景(宏观经济状况预测)
D.当前组合集中度情况

【答案】 A
31、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
32、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈

【答案】 A
33、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%

【答案】 A
34、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
35、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
36、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
37、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

【答案】 C
38、下列不属于外部数据的是（　　）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据

【答案】 B
39、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　　）
A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

【答案】 B
40、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（　　）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
41、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
42、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略

【答案】 A
43、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】 C
44、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
45、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
46、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
47、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
48、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够进行积极的管理
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产
D.能够完全对冲以规避风险

【答案】 C
49、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
50、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】 B
51、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
52、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　）
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
53、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（　　）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】 B
54、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。
A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型
B.流动性风险的预测期间一般以年为单位
C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素
D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位

【答案】 B
55、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
56、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。
A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划

【答案】 B
57、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 C
58、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
59、商业银行公司治理的主要内容不包括()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立、健全以董事会为核心的监督机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D.建立完善的信息报告和信息披露制度

【答案】 B
60、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
61、下列不属于柜面业务的是（　　）。
A.存取款
B.会计核算
C.银行承兑汇票
D.票据凭证审核

【答案】 C
62、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】 D
63、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
64、客户信用评级的发展过程是（　　）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
65、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。
A.提高损失吸收能力
B.提升监管强度和有效性
C.推动处置机制建设
D.提高资本的利用率

【答案】 D
66、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 A
67、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（　　）。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50％
B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

【答案】 A
68、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府财政政策的改变
B.公共利益集团持续的压力／运动
C.极端组织的行动
D.政权发生更替

【答案】 A
69、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理

【答案】 B
70、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
71、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】 B
72、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定

【答案】 B
73、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益

【答案】 C
74、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】 C
75、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
76、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　）
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
77、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.400
C.800
D.850

【答案】 D
78、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
79、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（　　）引发的风险。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程

【答案】 C
80、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1

【答案】 D
81、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。
A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
B.实际损失、无形损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

【答案】 D
82、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
83、下列对债券凸性描述正确的是（　　）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】 B
84、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】 C
85、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（　　）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度
B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力
C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值
D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

【答案】 B
86、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。
A.实现不良贷款本息的全部回收
B.提高商业银行资产质量
C.更好地发现不良贷款价格
D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 A
87、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。
A.贷款定价
B.合格的抵(质)押品
C.合格的净额结算
D.合格的保证和信用衍生工具

【答案 A
88、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高

【答案】 D
89、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（　　）
A.公司金融
B.零售银行
C.商业银行
D.零售经纪

【答案】 C
90、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（　　）。
A.2亿元
B.4亿元
C.-2亿元
D.-4亿元

【答案】 B
91、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。
A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债

【答案】 C
92、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D降低1.071元

【答案】 B
93、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
94、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
95、超额备付金率的计算公式为（　　）。
A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％

【答案】 D
96、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手

【答案】 C
97、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
98、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
99、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

【答案】 B
100、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】 C
101、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】 B
102、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
103、下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）。
A在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

【答案】 C
104、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为 ）。
A.5.9%
B.6.9%
C.10%
D.93.1%

【答案】 B
105、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（ ）
A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
B.现期风险暴露法和标准法；标准法
C.标准法和内部模型法；标准法
D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】 A
106、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

【答案】 D
107、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
108、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。
A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

【答案】 C
109、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D.报告可以作