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2025年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共800题）
1、下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险
C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

【答案】 A
2、下列土地变更登记需要报经人民政府审批的有（　　）。
A.国家授权经营国有土地使用权设定登记
B.土地使用权出租设定登记
C.土地使用权出租权的变更登记
D.划拨国有土地使用权变更登记
E.集体土地使用权抵押权的设定登记

【答案】 A
3、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。
A.监管立法和政策标准公开
B.全部公开
C.收入公开
D.管理行为公开

【答案】 A
4、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。
A.操作风险
B.市场风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
5、下列不属于营运能力指标的是（）。
A.总资产周转率
B.存货周转率
C.应收账款周转率
D.总资产收益率

【答案】 D
6、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是( )。
A.止损限额
B.特殊限额
C.净头寸限额
D.总头寸限额

【答案】 C
7、核心负债比例中核心负债的定义为( )。
A.距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分
B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
C.活期存款的50％以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券

【答案】 A
8、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平
B.资产规模和商业银行的风险管理水平
C.资本金规模和商业银行的风险管理水平
D.资本金规模和商业银行的盈利水平

【答案】 C
9、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A.正确划分银行账户与交易账户
B.制定合理的中长期经营战略
C.正确划分表内业务和表外业务
D.建立完善的内部控制体系

【答案】 A
10、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（ ）。
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

【答案】 D
11、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
12、下列选项不属于银行机构市场准入的是（　　）。
A.机构准入
B.第三方准入
C.业务准入
D.高级管理人员准入

【答案】 B
13、假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。
A.C＞A＞
B.B＞C＞A
C.B＞A＞C
D.A＞B＞C

【答案】 A
14、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。
A.2.5%
B.1.5%
C.1%
D.2%

【答案】 C
15、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、 程序和步骤，便于贯彻落实”，是（ ）部门的责任。
A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门

【答案】 C
16、 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.减少风险发生的可能性
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】 C
17、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借短贷长
D.借长贷短

【答案】 C
18、（2020年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（ ）
A.本行章程
B.《巴赛尔协议Ⅲ》
C.《公司法》
D.《商业银行资本管理办法（试行）》

【答案】 B
19、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（ ）。
A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具
B.是累积性的、非永久性的资本工具
C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具
D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分

【答案】 B
20、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。
A.正
B.负
C.零
D.不确定

【答案】 B
21、 几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　 　）引发的风险。
A.内部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.外部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 C
22、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。
A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.均匀分布

【答案】 B
23、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（ ）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
24、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。
A.解决表面问题，不需深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】 C
25、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（　　）。
A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权

【答案】 A
26、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（　　）。
A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本

【答案】 D
27、 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

【答案】 C
28、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%

【答案】 A
29、下列关于事件的说法，不正确的是()。
A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的
D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

【答案】 C
30、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。
A.稳定性
B.重要性
C.及时性
D.合规性

【答案】 A
31、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】 D
32、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（　　）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
33、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（ ）。
A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B.验证的过程和结果应接受独立检查
C.验证应是一个特殊的过程
D.验证应当由监管当局进行

【答案】 D
34、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0

【答案】 C
35、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
A.贷款金额为1000万元且无任何担保
B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】 B
36、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

【答案】 D
37、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（ ）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率

【答案】 D
38、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（　　）。
A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制
B.确保所有信息系统的安全
C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别
D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全

【答案】 C
39、 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（　　），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。
A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易

【答案】 B
40、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（ ）。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.信用风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
41、当来源金额（ ）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓

【答案】 C
42、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析

【答案】 A
43、下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 A
44、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。
A.业务条线部门
B.风险管理部门和合规部门
C.监管部门
D.内部审计

【答案】 D
45、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（ ）。
A.第一个
B.第二个
C.第一个或第二个均可
D.均不选择

【答案】 B
46、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（　　）。
A.董事会
B.高级管理层
C.内部审计部门
D.外包管理团队

【答案】 C
47、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是

【答案】 C
48、信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】 C
49、自评工作的原则中，( )原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。
A.全面性
B.及时性
C.前瞻性
D.重要性

【答案】 D
50、（2020年真题）甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。
A.风险分散
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 B
51、（2018年真题）（ ）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
52、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于控制 派生风险。
A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】 D
53、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。
A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险

【答案】 D
54、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。
A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人
B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生

【答案】 D
55、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
56、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。
A.核心资本
B.信用风险经济资本
C.监管资本
D.风险加权资本

【答案】 B
57、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（ ）。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚

【答案】 C
58、边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（ ）趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
59、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元

【答案】 B
60、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》
D.《银团贷款业务指引》

【答案】 C
61、下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（ ）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 A
62、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是（　　）。
A.生产与经营风险分析
B.行业风险分析
C.现金流量分析
D.管理层风险分析

【答案】 C
63、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）。
A.0. 68
B.0. 95
C.0. 9973
D.0.97

【答案】 A
64、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（　　）。
A.委托人
B.土地登记代理人
C.土地登记代理机构
D.当地发证机关

【答案】 A
65、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。
A.债券市场交易
B.货币市场拆借
C.公开市场操作
D.股票市场交易

【答案】 D
66、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。
A.组合法
B.标准化方法
C.高级计量法
D.内部模型法

【答案】 B
67、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（ ）。
A.控制派生风险
B.人力资源配置不当风险
C.系统性风险
D.操作失误风险

【答案】 A
68、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（??）
A.12.50%
B.11.30%
C.17.14%
D.15%

【答案】 C
69、工程工期是指（ ）。
A.某项工作进行的速度
B.工程施工进行的速度
C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件
D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 D
70、2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.10.5％
B.11.5％
C.12.5％
D.13.5％

【答案】 A
71、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
72、（2021年真题）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.财务数据完整性、准确性和可靠性
C.财务报告检查
D.会计资料规范性

【答案】 A
73、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（ ）。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
74、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）。
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%

【答案】 C
75、土地他项权利注销登记，其注册登记在宗地原《土地登记卡》上进行，在“登记的其他内容及变更登记事项”栏土地他项权利登记条款上加盖（　　）印章。
A.终止
B.变更
C.取消
D.注销

【答案】 D
76、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。
A.2.53％
B.2.76％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 A
77、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.RiskCalc模型
B.CreditMonitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型

【答案】 B
78、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
A.违反相关法律、行政法规及规章
B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C.存在重大风险隐患
D.以上均正确

【答案】 D
79、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度

【答案】 D
80、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】 C
81、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（　　）。
A.3%、4%和6%
B.4%、5%和7%
C.5%、6%和8%
D.6%、7%和9%

【答案】 C
82、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（　　）日的流动性需求。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 D
83、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（ ）不属于该内容。
A.风险的性质
B.潜在波动性
C.重要性
D.实质大于形式

【答案】 D
84、以下不属于政治风险的是（ ）。
A.政治冲突
B.政权更替
C.资产被国有化
D.通货膨胀

【答案】 D
85、在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度

【答案】 B
86、EAST系统于( )在我国进入试运行阶段。
A.2008年
B.2009年
C.2010年
D.2011年

【答案】 B
87、（2018年真题）下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（ ）。
A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与
B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求
C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利
D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

【答案】 A
88、商业银行的存贷比应当不高于()。
A.75％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 A
89、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.不确定

【答案】 C
90、下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。
A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】 A
91、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（ ）。
A.1个采暖期、供冷期
B.2个采暖期、供冷期
C.两年
D.一年

【答案】 B
92、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）
A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%
D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

【答案】 D
93、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。
A.1％
B.1.5％
C.2％
D.2.5％

【答案】 C
94、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型

【答案】 C
95、风险报告的主要职责不包括（ ）。
A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告
B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持
C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立

【答案】 D
96、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（ ）来弥补或应付。
A.购买保险
B.计提损失准备金
C.计提资本金
D.冲减经营利润

【答案】 C
97、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。
A.违规风险包括法律风险
B.两者产生的风险相同
C.两者有关但又有区别
D.两者产生的原因相同

【答案】 C
98、风险监管的特点不包括（　　）。
A.目标明确
B.计划性弱
C.提高效率
D.节省资源

【答案】 B
99、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()
A.10
B.5
C.2.5
D.12.5

【答案】 D
100、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（　　）。
A.逆周期资本要求为0—2.5％
B.系统重要性银行附加资本要求为1％
C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％
D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5％

【答案】 C
101、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。
A.监事会
B.风险管理委员会
C.董事会
D.风险管理部门

【答案】 C
102、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向（　　）查询土地权利的登记结果，以保证收集资料的合理性和权威性。
A.当地土地主管部门
B.当地土地登记机关
C.当地发证机关
D.土地登记代理机构

【答案】 B
103、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。
A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

【答案】 C
104、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型

【答案】 B
105、有效声誉风险管理体系重点强调的内容不包括( )。
A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程
B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.实现银行股东权益的最大化

【答案】 D
106、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。
A.15％
B.10％
C.18％
D.12％

【答案】 A
107、商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。
A.投票权
B.出让权
C.批评权
D.建议权

【答案】 A
108、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。
A.购买电子保险
B.制定连续营业方法
C.IT系统灾难备援外包
D.提高电子化水平以取代手工操作

【答案】 D
109、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。
A.设定附加因子
B.提高风险系数
C.设定乘数因子
D.提高置信水平

【答案】 A
110、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。
A.声誉风险
B.操作风险
C.市场风险
D.信用风险

【答案】 D
111、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
112、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。
A.缓释风险
B.回避风险
C.降低风险
D.对冲风险

【答案】 D
113、下列计算公式中，错误的是()。
A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％
B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
D.存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％

【答案】 C
114、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（ ）。
A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值
B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值

【答案】 C
115、核心存款比例等于（ ）。
A.核心存款/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.贷款总额/总资产

【答案】 A
116、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（ ）
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.不良贷款迁徙率指标

【答案】 C
117、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

【答案】 B
118、设备安装工程施工，在（ ），应进行针对性的安全教育。
A.上岗前
B.法定节假日前后
C.工作对象改变时
D.ABC

【答案】 C
119、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。
A.农产品
B.石油
C.铜
D.黄金

【答案】 D
120、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（ ）天。
A.50
B.72
C.87
D.95

【答案】 B
121、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空 头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（ ）。
A.100
B.200
C.300
D.500

【答案】 C
122、（2018年真题）（ ）是审慎监管的核心。
A.资本监管
B.风险监管
C.管理人员监管
D.运营监管