2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案.docx

2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（　　）。
A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

【答案】 C
2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。
A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1

【答案】 A
3、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
4、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 D
5、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.无法出售的贷款
C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】 B
6、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。
A.1％
B.2.5％
C.1.5％
D.2％

【答案】 A
7、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
8、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】 D
9、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值

【答案】 D
10、（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 D
11、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。
A.8
B.7.2
C.4.8
D.3.2

【答案】 D
12、材料题风险事件：
A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理
B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素
C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】 A
13、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.11亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.11亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 B
14、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（　　）进行滚动规划。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.两年或三年
D.三年或四年

【答案】 B
15、下列关于违约概率的说法，错误的是()。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】 C
16、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化

【答案】 B
17、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。
A.每年一次
B.每季度一次
C.每年两次
D.每年三次

【答案】 A
18、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
19、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力／运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】 D
20、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露

【答案】 B
21、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件

【答案】 D
22、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。
A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起
B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动
C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节
D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

【答案】 B
23、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层
B.风险管理部门
C.风险管理委员会
D.业务部门

【答案】 C
24、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
25、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
26、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。
A.内部控制
B.职责分工
C.外部监管
D.员工培训

【答案】 A
27、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
28、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够进行积极的管理
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产
D.能够完全对冲以规避风险

【答案】 C
29、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理
B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合
C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

【答案】 C
30、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试

【答案】 A
31、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
32、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况

【答案】 B
33、（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 C
34、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％

【答案】 C
35、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
36、信用评分模型的关键在于（　　）。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】 C
37、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】 A
38、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常

【答案】 B
39、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（　　）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
40、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（　　）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
41、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
42、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。
A.增加14.22亿元
B.减少14.22亿元
C.增加14.63亿元
D.减少14.63亿元

【答案】 B
43、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。
A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

【答案】 C
44、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。
A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

【答案】 A
45、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.内部审计部门

【答案】 B
46、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性

【答案】 C
47、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.内部审计部门

【答案】 B
48、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
49、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（　　）。
A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】 C
50、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％

【答案】 A
51、材料题风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
52、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
53、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。
A.50％
B.60％
C.100％
D.150％

【答案】 C
54、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。
A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限

【答案】 D
55、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据

【答案】 B
56、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】 B
57、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
58、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 C
59、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。
A.内部评级法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法

【答案】 D
60、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。
A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1

【答案】 A
61、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（　　）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告

【答案】 A
62、从商业银行(　　)看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
A.流动性风险来源
B.流动性资金来源
C.流动性来源
D.流动性风险类型

【答案】 C
63、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权

【答案】 B
64、下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制

【答案】 A
65、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％

【答案】 A
66、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.战略风险一经批准不得更改
D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】 C
67、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（　　）。
A.-0.2%～0.4%
B.-0.05%～0.1%
C.-0.05%～0.25%
D.0.1%～0.25%

【答案】 A
68、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 C
69、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％

【答案】 C
70、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】 D
71、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策
C.加大信息科技预算收入
D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】 C
72、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
73、市场风险限额指标不包括（　　）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额

【答案】 A
74、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率

【答案】 C
75、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
76、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源

【答案】 C
77、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。
A.每三年一次
B.每两年一次
C.至少每年一次
D.至少每两年一次

【答案】 C
78、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％

【答案】 C
79、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（　　）。
A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况

【答案】 A
80、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。
A.主权违约
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 C
81、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（　　）。
A.品质指标、实力类指标
B.偿债能力指标、盈利能力指标
C.营运能力指标、增长能力指标
D.数量指标、等级指标

【答案】 D
82、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。
A.声誉风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险

【答案】 B
83、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
84、商业银行经济资本是指（ ）。
A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本

【答案】 C
85、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
86、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
87、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心

【答案】 D
88、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核

【答案】 D
89、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

【答案】 B
90、材料题风险事件：
A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理
B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素
C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】 A
91、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门

【答案】 C
92、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】 B
93、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
94、风险限额管理不包括（ ）环节。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.超限额处理
D.风险限额识别

【答案】 D
95、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。
A.保持资产负债结构不变
B.以短期负债为长期资产融资
C.以长期负债为长期资产融资
D.以长期负债为短期资产融资

【答案】 D
96、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】 C
97、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

【答案】 C
98、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
99、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（　　）。
A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】 C
100、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押

【答案】 D
101、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标

【答案】 A
102、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】 D
103、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险

【答案】 A
104、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（　　）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型

【答案】 D
105、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
106、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款

【答案】 C
107、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（　　）。
A.-0.2%～0.4%
B.-0.05%～0.1%
C.-0.05%～0.25%
D.0.1%～0.25%

【答案】 A
108、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
109、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】 C
110、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】 A
111、下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】 B
112、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
113、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
A.50
B.20
C.10
D.5

【答案】 C
114、下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

【答案】 D
115、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
116、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
117、若商业银行通过历史数据分析得知，