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全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案

全国2009年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )
A.总量数据 B.横截面数据
C.平均数据 D.相对数据
2.经济计量学起源于对经济问题的( )
A.理论研究 B.应用研究
C.定量研究 D.定性研究
3.下列回归方程中一定错误的是( )
A. B.
C. D.
4.以Yi表示实际观测值，表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( )
A.∑(Yi一)2=0 B.∑(Yi-)2=0
C.∑(Yi一)2最小 D.∑(Yi-)2最小
5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从( )
A.N(0，σ2) B.t(n-1)
C.N(0，)(如果i≠j，则≠) D.t(n)
6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )
A.0.32 B.0.4
C.0.64 D.0.8
7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )
A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小
C.预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大
8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )
A.∑ei=0 B.∑ei≠0
C. ∑eiXi=0 D.∑Yi=∑
9.下列方法中不是用来检验异方差的是( )
A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验
C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.间接最小二乘法 D.工具变量法
11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( )
A.0.3 B.0.6
C.1 D.1.4
12.如果dL<DW<du，则( )
A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关
C.随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关
13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )
A.ρ≈0 B.ρ≈1
C.ρ>0 D.ρ<0
14.方差膨胀因子的计算公式为( )
A. B.
C. D.
15.在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )
A.0.3 B.0.5
C.0.6 D.0.8
16.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )
A.Koyck变换模型 B.自适应预期模型
C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型
17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )
A.充分条件 B.充要条件
C.必要条件 D.等价条件
18.在简化式模型中，其解释变量都是( )
A.外生变量 B.内生变量
C.滞后变量 D.前定变量
19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )
A.不可识别 B.恰好识别
C.过度识别 D.不存在识别问题
20.如果某种商品需求的自价格弹性系数>0，则该商品是( )
A.正常商品 B.非正常商品
C.高档商品 D.劣质商品
21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<<1，则该商品是( )
A.必须品 B.高档商品
C.劣质商品 D.吉芬商品
22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的>l，如果f(L，K)>f(L，K)，则称该生产函数为( )
A.规模报酬大于 B.规模报酬递增
C.规模报酬递减 D.规模报酬规模小于
23.如果某商品需求的自价格弹性=1，则( )
A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性
C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性
24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )
A.经济预测模型 B.结构分析模型
C.政策分析模型 D.专门模型
25.如果△Yt为平稳时间序列，则Yt为( )
A.0阶单整 B.1阶单整
C.2阶单整 D.协整
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
26.下列现象中不属于相关关系的有( )
A.家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格
C.物价水平与商品需求 D.小麦产量与施肥量
E.成绩总分与各门课程分数
27.常用的处理多重共线性的方法有( )
A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息
C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法
E.主成分回归估计法
28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有( )
A.Y=+X+u B.Y=+D+X+u
C.Y=+++u D. Y=+(DX)+u
E. Y=+D+X++u
29.根据样本数据和分析期限的不同，将宏观经济计量模型分为（ )
A.月度模型 B.季度模型
C.半年度模型 D.年度模型
E.中长期模型
30.下列检验中属于经济计量准则检验的有( )
A.判定系数检验 B.序列相关检验
C.方差非齐次性检验 D.多重共线性检验
E.联立方程模型的识别性判断
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31.经济计量分析工作
32.宏观经济计量模型的总体设计
33.区间预测
34.平稳时间序列
35.恩格尔定律
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
36.简述回归分析和相关分析之间的区别。
37.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题?
38.简述识别的定义和种类。
39.与单一需求方程模型相比，需求方程系统模型有哪些优点?
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
40.根据某地区居民过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据，计算得：
∑Xi=293，∑Yi=81，∑(Xi－)(Yi－)=200.7，∑(Xi－)2=992.1，∑(Yi－)2=44.9。
求：
(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程；
(2)该回归方程的判定系数。
41.根据某种商品在26个城市的销售量(Y)和销售价格(X)的横截面数据，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归。为了检验回归模型的随机误差项是否存在异方差，将26对观测值按销售价格(X)从大到小排序。根据前面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS1=1536.8。根据后面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS2=377.17。
(1)试在5％的显著性水平下判断回归模型的随机误差项是否存在异方差性。
(F0.05(11，1I)=2.82， F0.05(12，12)=2.69)
(2)如果回归模型的随机误差项存在异方差性，会对线性回归分析造成什么影响?
六、分析题(本大题共l小题，10分)
42.在某种饮料的需求Q对其价格P的线性回归分析中，综合考虑“地区”因素和“季节”因素的如下影响：
(1)“地区”(农村、城市)因素影响其截距；
(2)“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率。
试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。

全国2010年1月高等教育自学考试计量经济学试题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.弗里希将计量经济学定义为( )
A.经济理论、统计学和数学三者的结合
B.管理学、统计学和数学三者的结合
C.管理学、会计学和数学三者的结合
D.经济学、会计学和数学三者的结合
2.有关经济计量模型的描述正确的为( )
A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系
B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述
C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述
D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述
3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( )
A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素
B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素
C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素
D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素
4.回归分析的目的为( )
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B.研究解释变量和被解释变量的相关关系
C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系
D.研究解释变量之间的依赖关系
5.在X与Y的相关分析中( )
A.X是随机变量，Y是非随机变量
B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量
D.X和Y均为非随机变量
6.随机误差项是指( )
A.不可观测的因素所形成的误差
B.Yi的测量误差
C.预测值与实际值的偏差
D.个别的围绕它的期望值的离差
7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( )
A.与被解释变量Yi不相关
B.与随机误差项ui不相关
C.与回归值值不相关
D.与残差项ei不相关
8.判定系数R2的取值范围为( )
A.0≤R2≤2
B.0≤R2≤1
C.0≤R2≤4
D.1≤R2≤4
9.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示( )
A.≠0
B.≠0
C.≠0，=0
D.=0，≠0
10.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有( )
A.F=-1
B.F=0
C.F=1
D.F=∞
11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( )
A.有偏估计量
B.有效估计量
C.无效估计量
D.渐近有效估计量
12.怀特检验适用于检验( )
A.序列相关
B.异方差
C.多重共线性
D.设定误差
13.序列相关是指回归模型中( )
A.解释变量X的不同时期相关
B.被解释变量Y的不同时期相关
C.解释变量X与随机误差项u之间相关
D.随机误差项u的不同时期相关
14.DW检验适用于检验( )
A.异方差
B.序列相关
C.多重共线性
D.设定误差
15.设Yi=，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为( )
A.
B.
C.
D.
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )
A.二者之一可以识别
B.二者均可识别
C.二者均不可识别
D.不确定
17.结构式方程过度识别是指( )
A.结构式参数有唯一数值
B.简化式参数具有唯一数值
C.结构式参数具有多个数值
D.简化式参数具有多个数值
18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1％时所引起的产出量的变化率，规模报酬不变是指
A.
B.
C.
D.
19.在CES生产函数Y=A中，A的含义为( )
A.效率参数，反映技术发达程度
B.制度技术进步水平
C.相对技术进步水平
D.科技进步率
20.如果消费模型设定为,则所依据的理论假设为( )
A.相对收入假设
B.生命周期假设
C.持久收入假设
D.绝对收入假设
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.经济计量模型的评价准则主要有( )
A.经济理论准则
B.数学准则
C.统计准则
D.预测准则
E.经济计量准则
22.多元回归模型通过了整体显著性F检验，则可能的情况为( )
A.
B.≠0，≠0
C.=0，≠0
D.≠0，=0
E.=0，=0，=0
23.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( )
A.模型中存在异方差
B.模型中存在虚拟变量
C.经济变量相关的共同趋势
D.滞后变量的引入
E.样本资料的限制
24.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有( )
A.产生多重线性
B.产生异方差
C.产生自相关
D.损失自由度
E.最大滞后期k较难确定
25.应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有( )
A.随机关系分析
B.方差分析
C.比较静力学分析
D.弹性分析
E.乘数分析
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
26.时序数据
27.一阶自相关
28.异方差
29.简化式模型
30.完全多重共线性
四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)
31.用模型描述现实经济系统的基本原则。
32.简述最小二乘原理。
33.简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。
34.虚拟变量的使用原则是什么?
35.简述有限分布滞后模型估计的困难。
五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元)
为解释变量进行回归，得到回归结果如下：
t=-261.09+0.2453Xt
Se=(31.327) ( )
t=( ) (16.616)
R2=0.9388 n=20
要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)
(2)如何解释系数0.2453；
(3)检验斜率系数的显著性。(=5％，t0.025(18)=2.101)
37.设消费函数为，若月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型?分别写出两种收入群体的回归模型。
38.考虑下述模型
Ct= (消费方程)
(投资方程)
Pt=Ct+It+2t
其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Z=自发支出；C、I和D为内生变量。
要求：(1)写出消费方程的简化式方程；
(2)用阶条件研究各方程的识别问题。
六、综合应用题(本大题共1小题，9分)
39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：
Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t
(16.35) (21.69) (-6.42) (15.86)
R2=0.98
其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。(计算结果保留三位小数)
问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
(2)如果在样本期内价格P增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少?
(3)如何解释系数0.7135?考试大收集整理

全国2010年10月自学考试计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )
A.时间数据 B.时点数据
C.时序数据 D.截面数据
2.在X与Y的相关分析中( )
A.X是随机变量，Y是非随机变量 B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量 D.X和Y均为非随机变量
3.普通最小二乘准则是( )
A.随机误差项ui的平方和最小 B.Yi与它的期望值的离差平方和最小
C.Xi与它的均值的离差平方和最小 D.残差ei的平方和最小
4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是( )
A.0≤R2≤2 B.0≤R2≤1
C.0≤R2≤4 D.1≤R2≤4
5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )
A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差
C.不存在自相关 D.无多重共线性
6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假设H0∶β2≠0成立，则意味着( )
A.估计值≠0 B.X2与Y无任何关系
C.回归模型不成立 D.X2与Y有线性关系
7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是( )
A. B.
C. D.
8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( )
A.E(ui)=0 B.E(ui uj)=0，i≠j
C.E()= (常数) D.E()=
9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )
A.一阶差分法 B.广义差分法
C.工具变量法 D.加权最小二乘法
10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型( )
A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关
11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )
A.普通最小二乘法 B.工具变量法
C.加权最小二乘法 D.广义差分法
12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )
A.异方差 B.自相关
C.多重共线性 D.设定误差
13.设分布滞后模型为Yt=为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料?( )
A.37 B.38
C.40 D.43
14.设无限分布滞后模型为Yt=,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )
A. B.
C. D.不确定
15.设个人消费函数Yi=中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )
A.1个 B.2个
C.3个 D.4个
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )
A.二者之一可以识别 B.二者均可识别
C.二者均不可识别 D.二者均为恰好识别
17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是
ln=3.5+0.91nXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( )
A.增加3.5％ B.增加0.35％
C.增加0.9％ D.增加9％
18.狭义的设定误差不包括( )
A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量
C.模型中有关随机误差项的假设有误 D.模型形式设定有误
19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )
A.koyck变换模型 B.部分调整模型
C.自适应预期模型 D.自适应预期和部分调整混合模型
20.下面关于简化式模型的概念，不正确的是( )
A.简化式方程的解释变量都是前定变量
B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样
C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D.简化式参数是结构式参数的线性函数
21.当替代参数时，，CES生产函数趋于( )
A.线性生产函数 B.C—D生产函数
C.投入产出生函数 D.索洛增长速度方程
22.设货币需求函数为，其中M是货币需求量，Y是收入水平，r是利率。根据经济理论判断，应是( )
A. B.
C. D.
23.在经济数学模型中，依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率，利息率，称为( )
A.定义参数 B.制度参数
C.内生参数 D.外生参数
24.某种商品需求的收入弹性值等于0.8，这表明该种商品是( )
A.必需品 B.高档消费品
C.劣质或淘汰商品 D.吉芬商品
25.在容量为N的截面样本中，对每个个体观测了T个时间单位形成的TS／CS数据，其样本容量是( )
A.N+T B.NT
C.NT D.TN
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
26.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )
A.无偏性 B.线性性
C.方差最小性 D.确定性
E.误差最小性
27.下列哪些方法是检验方差非齐性的方法?( )
A.残差图分析法 B.方差膨胀因子检测法
C.样本分段比检验 D.DW检验法
E.简单相关系数检测法
28.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中( )
A.0表示存在这种属性 B.0表示不存在这种属性
C.1表示存在这种属性 D.1表示不存在这种属性
E.0和1所代表的内容可以任意设定
29.在截距变动模型Yi=a0+a1D+Xi+ui中，模型系数叙述正确的有( )
A. a0是基础模型截距项 B.a1是基础模型截距项
C. a0是公共截距项 D. a1是公共截距系数
E. a1是差别截距系数
30.根据样本数据和分析年限的不同，将宏观经济计量模型分为( )
A.月度模型 B.季度模型
C.年度模型 D.中长期模型
E.专门模型
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分,共15分)
31.经济参数
32.方差膨胀因子
33．k阶单整
34．规模报酬
35．虚拟变量
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分,共20分)
36．试述一元线性回归模型的经典假定。
37．多重共线性补救方法有哪几种？
38．简述C—D生产函数的特性。
39．试述间接最小二乘法的计算步骤。
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分,共20分)
40．假定月收入在2000元以内和2000以上的居民边际消费倾向存在显著差异，试建立适当的线性消费收入模型，并说明其实质。
41．设有限分布滞后模型为
Yt=假设用2阶多项式变换，并使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：
要求：（1）求的估计值；
（2）求X与Y的短期影响乘数，长期影响乘数。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：
Ln=1.2789-0.1647LnXl+0.5115LnX2+0.1483LnX3-0.0089T-0.0961D1-0.157D2-0.0097D3
R2=0.80
其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消费量，X1=咖啡价格，X2=人均可支配收入，X3=茶的价格，T=时间变量，Di为虚拟变量，第i季时取值为1，其余为零。
要求：(1)模型中X1，X2，X3系数的经济含义是什么?
(2)哪一个虚拟变量在统计上是显著的?
(3)咖啡的需求是否存在季节效应?

全国2011年1月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．经济计量学一词的提出者是（ ）
A．弗里德曼 B．丁伯根
C．费里希 D．克莱茵
2．回归分析的目的是（ ）
A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B．研究解释变量对被解释变量的相关关系
C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值
D．以上说法都不对
3．样本残差是指（ ）
A．个别的Yi围绕它的期望值的离差 B．Yi的测量误差
C．预测值与实际值Yi的偏差 D．个别的Xi围绕它的期望值的离差
4．在简单线性回归模型中，的无偏估计量是（ ）
A． B．
C． D．
5．简单线性回归模型中，的最小二乘估计是（ ）
A． B．
C． D．
6．在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（ ）
A．n-1 B．n-2
C．n-3 D．n-4
7．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）
A．F=1 B．F=-1
C．F=0 D．F=∞
8．样本分段比较法适用于检验（ ）
A．序列相关 B．方差非齐性
C．多重共线性 D．设定误差
9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）
A．Cov(ui，uj)=0，i≠j B．Cov(ui，uj)≠0，i≠j
C．Cov(ui，uj)=2，i=j D．Cov(ui，uj)=，i=j
10．DW统计量的取值范围是（ ）
A． B．
C． D．
11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ ）
A． B．
C． D．
12．在分布滞后模型中，短期影响乘数是指（ ） A． B．
C． D．
13．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ）
A．直接引进D B．按新变量DXi引进
C．按新变量D+Xi引进 D．无法引进
14．设截距系统变参数模型为：=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ）
A．内生变量 B．外生变量
C．虚拟变量 D．滞后变量
15．假定某需求函数，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ）
A．有效估计量 B．有偏估计量
C．非一致估计量 D．无法估计
16．设消费函数为,C为消费，X为收入，，如果统计检验≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）
A．相互平行的 B．相互垂直的
C．相互交叉的 D．相互重叠的
17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）
A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B，内生解释变量对被解释变量的直接影响
C．前定变量对被解释变量的直接影响 D．前定变量对被解释变量的总影响
18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为
（ ）
A．1.6 B．0.8
C．0.4 D．0.2
19．对于分段线性回归模型，其中不正确的是（ ）
A．虚拟变量D代表品质因素
B．虚拟变量D代表数量因素
C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同
D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同
20．对于koyck变换模型，可用作Yt-1的工具变量是（ ）
A．Yt B．Yt-1
C．Xt D．Xt-1
21．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）
A．需求导向 B．供给导向
C．混合导向 D．以上答案均不正确
22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）
A．一阶单整序列 B．一阶协整序列
C．平稳时间序列 D．非平稳时间序列
23．设为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）
A．<0 B．>0
C．>1 D．<1
24．恩格尔曲线说明了（ ）
A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响
B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响
C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响
D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响
25．设线性支出系统为：式中表示（ ）
A．边际预算份额 B．边际消费倾向
C．收入弹性 D．价格弹性
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
26．经济计量模型的应用包括（ ）
A．设定模型 B．检验模型
C．结构分析 D．经济预测
E．评价经济政策
27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ）
A．估计值的符号 B．估计值的大小
C．估计值的期望值 D．估计值的方差
E．估计值之间协方差
28．以下关于DW检验的说法，正确的有（ ）
A．要求样本容量较大 B．
C．要求解释变量中不含滞后因变量 D．能够判定所有情况
E．只适合一阶线性序列相关
29．在下列宏观经济模型中，内生变量是

其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ）
A．Ct B．Ct-1
C．Yt D．Rt
E．It
30．回归模型中可使用的回归模型为（ ）
A．较高，回归系数高度显著 B．较低，回归系数高度显著
C．较高，回归系数不显著 D．较低，回归系数不显著
E．低，回归系数高度不显著
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31．经济计量学
32．总体回归模型
33．判定系数
34．恰好识别
35．价格弹性
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
36．简述经济计量分析工作的程序。
37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。
38．简述DW检验的决策规则。
39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
40．根据12年的样本数据得到消费模型为：

Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909
取显著性水平=5％，查t分布表可知
t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782
t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812
要求：(1)检验回归系数的显著性。
(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)
41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型
模型I：
Se． (1.400) (0.087) (0.137)
R2=0.878 n=21
模型II：
Se． (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)
R2=0.889 n=21
其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。
[=0.05，(18)=2.101，(17)=2.110]
请回答以下问题： (1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。
(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。
(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?
(4)模型I的规模报酬为多少?
（此部分答案未知）
全国2011年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ）
A.时期数据 B.面板数据
C.时序数据 D.截面数据
2.根据经济行为构造的方程式是（ ）
A.政策方程 B.定义方程
C.随机方程 D.制度方程
3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个（ ）
A.内生参数 B.外生参数
C.控制变量 D.政策变量
4.在二元线性回归模型中，的无偏估计量为（ ）
A. B.
C. D.
5.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线必然通过（ ）
A.点 B.点（0，0）
C.点 D.点
6.根据判定系数与统计量的关系可知，当时，有（ ）
A. B.
C. D.
7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）
A.与随机误差不相关 B.与残差不相关
C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关
8.回归模型中不可使用的模型为（ ）
A.较高，回归系数高度显著 B. 较低，回归系数高度显著
C. 较高，回归系数不显著 D. 较低，回归系数显著
9.下列可说明存在异方差的情况是（ ）
A. B.
C.（常数） D.
10.若计算的统计量接近4，则表明该模型（ ）
A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关
11.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则统计量的值近似为（ ）
A.0.2 B.0.4
C.0.8 D.1.6
12.样本分段比较法适用于检验（ ）
A.序列相关 B.异方差
C.多重共线性 D.设定误差
13.设分布滞后模型为，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（ ）
A.32年 B.33年
C.35年 D.38年
14.在分布滞后模型中，短期影响乘数是指（ ）
A. B.
C. D.
15.设个人消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）
A.2个 B.3个
C.4个 D.5个
16.在回归模型中，D为性别因素， ， ，则会产生的问题为（ ）
A.异方差 B.序列相关
C.不完全多重线性相关 D.完全多重线性相关
17.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（ ）
A.外生变量 B.前定变量
C.内生变量 D.虚拟变量
18.在容量为的截面样