2023年下半年山东省证券从业资格考试金融衍生工具概述考试试题.docx

2023年下半年山东省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、在我国公司债券发行的整顿期，公司债券的一个重要特点就是品种大大减少，我国公司债券归纳为（）两个品种。
A．工业公司债券和商业公司债券
B．中央公司债券和地方公司债券
C．外资公司债券和内资公司债券
D．国有公司债券和集体公司债券
2、下列不在区位分析范围内的是__
A．区位内的自然和基础条件
B．区位内政府的产业政策和其他相关的经济支持
C．区位内的地理位置
D．区位内的比较优势和特色
3、关于商业银行次级债券的清偿顺序，论述对的的是__。
A．本金和利息的清偿顺序列于商业银行股权资本之后
B．本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债、商业银行股权资本之后
C．本金和利息的清偿顺序先于商业银行其他负债
D．本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后，先于商业银行股权资本的债券
4、积极阻止本公司被收购的最积极的策略是__。
A．事先防止策略
B．“白衣骑土”策略
C．管理层防卫策略
D．保持公司控制权策略
5、__反映了两个证券收益率之间的走向关系。
A．证券组合的盼望收益率
B．协方差
C．证券各自的方差
D．证券各自的权重
6、某证券投资基金的资产60%投资于公司债券和国债，40%投资于股票，该基金属于__。
A．货币市场基金
B．债券基金
C．混合基金
D．股票基金
7、下列财政、货币政策中，通常会导致股价下跌的是（）。
A．中央银行减少法定存款准备金率
B．政府大幅减少税率
C．中央银行提高再贴现率
D．中央银行在公开市场上大量买入证券
8、预期理论暗含的假定之一是__。
A．不同期限的债券是可以互相替代的
B．长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券利率
C．利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
D．长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态
9、某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的 复利到期收益率为__。
A．4.4%
B．6%
C．6.6%
D．8.8%
10、在集合资产管理计划中，下列不需要客户承担的义务有__。
A．按协议约定承担投资风险
B．不得非法汇集别人资金参与集合资产管理计划
C．按照协议约定支付管理费、托管费及其他费用
D．根据协议约定参与和退出集合资产管理计划
11、全面摊薄法就是用发行当年预测所有净利润除以（），直接得出每股净利润。
A．流通股
B．总股本
C．社会公众股
D．发行股本
12、CR指标选择多空双方均衡点时，采用了__
A．开盘价
B．收盘价
C．中间价
D．最高价
13、上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，重要是通过__。
A．交易清算系统
B．交易系统
C．各证券公司
D．各银行
14、证券公司在办理经纪业务时是作为__。
A．委托人
B．信托人
C．中介人
D．投资人
15、根据证券投资分析理论，增长型行业的运动状态__。
A．受经济活动总水平的周期变化影响较大
B．受经济活动总水平的振幅变化影响较大
C．受经济活动总水平的周期变化影响较小
D．不受经济活动总水平的振幅变化的影响
16、公司融资方式中的留存收益实质上是（）。
A．内部融资
B．追加投资
C．股东放弃索偿权
D．公司剥夺股东权利
17、2023年10月，芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所合并，组成了__。
A．CME集团有限公司
B．泛欧证交所公司
C．SFE有限公司
D．CBOT公司
18、代办开放式基金登记业务的机构，可以接受基金管理人委托开办的业务是（）。
A．建立并管理投资者基金份额账户
B．负责基金份额登记
C．确认基金交易
D．代理发放证明书
19、有价证券充抵保证金的，除上证180指数成分股股票及深证100指数成分股股票之外，其他股票折算率最高不超过__。
A．65%
B．70%
C．80%
D．85%
20、债券买断式回购交易也称__。
A．封闭式回购
B．开放式回购
C．一次性回购
D．双向回购
21、当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现也许使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人可以在当天接受赎回比例不低于上一日基金总份额__的前提下，对其余赎回申请延期办理。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
22、仅可以在合格机构投资者范围内交易的ADR是__。
A．一级有担保ADR
B．二级有担保ADR
C．三级有担保ADR
D．144A规则下的私募ADR
23、我国有关法规规定基金收益分派原则是__。
A．基金收益分派后基金份额净值可适当低于面值
B．基金收益分派比例不得低于基金净收益的80%
C．基金收益分派采用钞票方式，每半年至少分派一次
D．基金当年收益应当填补上一年度亏损后，才可进行当年收益分派
24、关于投资者参与证券交易所债券质押式回购，下列说法中错误的是__。
A．投资者证券账户用于债券回购的标准券余额局限性的，债券回购的申报无效
B．证券营业部有权对投资者的回购交易进行审查，并拟定其债券回购交易的最大融资额度
C．证券营业部接受投资者债券质押式回购交易委托时，应事先向投资者提交“债券回购交易申请表”
D．投资者进行回购交易时，应提交有效签署的“债券回购交易申请表”
25、一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将__。
A．上升
B．下跌
C．不变
D．大幅波动
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
2、按照规定，下列论述不对的的是__。
A．发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议
B．上市公司向原股东配置售股份应当采用包销方式发行
C．证券承销采用代销或包销方式
D．发行人向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元，应当由承销团承销
3、股票价格指数期货的出现重要是为了规避__。
A．违约风险
B．市场风险
C．系统性风险
D．非系统性风险
4、品牌具有产品所不具有的开拓市场的多种功能，它涉及__。
A．品牌具有发明市场的功能
B．品牌具有联合市场的功能
C．品牌具有质量保障的功能
D．品牌具有巩固市场的功能
E．品牌具有取信大众的功能
5、与证券市场形成有密切关系的是__。
A．股份公司
B．社会化大生产
C．信用制度
D．商品经济的发展
6、根据《上海证券交易所交易规则》的规定，以下可以采用大宗交易方式进行证券买卖的是__。
A．B股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于30万美元
B．基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于300万份，或者交易金额不低于500万元人民币
C．A股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于 300万元人民币
D．国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1000万手，或者交易金额不低于1000万元人民币
7、国有股涉及__。
A．国家股
B．国有法人股
C．非流通股
D．发起人股
8、上市公司申请发行可转换公司证券，董事会应当依法作出决议，并提请股东大会批准的事项不涉及（）。
A．转股价格
B．本次证券发行的方案
C．前次募集资金使用的报告
D．本次募集资金使用的可行性报告
9、证券公司的内部控制制度应符合健全性的规定，这重要体现在以下哪几个方面__
A．事前、事中、事后控制相统一
B．覆盖证券公司的所有业务、部门和人员
C．渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节
D．保证不存在内部控制空白或漏洞，这体现了内部控制制度的健全性
10、托管银行应当为每一个集合资产管理计划代理开立专门的资金账户，其账户名称为__。
A．集合资产管理计划名称
B．证券公司——托管银行——集合资产管理计划名称
C．证券公司——集合资产管理计划名称
D．证券公司名称
11、衍生行业不涉及__。
A．汽车修理业
B．房地产征询业
C．生物医药业
D．证券征询业
12、基金管理公司最核心业务是__。
A．基金募集
B．投资管理
C．基金销售
D．基金运营
13、测量债券利率风险的方法有__
A．久期
B．系数
C．凸性
D．VaR
14、计算VaR的重要方法中，可以捕获到市场中各种风险的是__。
A．德尔塔一正态分布法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．线性回归模拟法
15、假如基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目的股票价格指数的成分股数目，其可以使用（）来构造具体的投资组合。
A．市值法
B．分层法
C．成本法
D．收益法
16、关于剩余证券的解决，下列说法对的的是__。
A．证券经营机构采用包销方式，难免会有承销团不能所有售出证券的情况，这时，全体承销商可以在承销期结束时白行购入售后剩余的证券
B．通常情况下，承销商可以在证券上市后，通过证券交易所的交易系统逐步卖出自行购入的剩余证券
C．证券交易所推出大宗交易制度后，承销商可以通过大宗交易的方式卖出剩余证券，拥有了一个快速、大量解决剩余证券的新途径
D．采用代销方式时，会出现承销团不能所有售出证券的情况，这时，全体承销商可以在承销期结束时自行购人售后剩余的证券
17、最优证券组合为__。
A．所有有效组合中预期收益最高的组合
B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C．最小方差组合
D．所有有效组合中获得最大的满意限度的组合
18、按照范围不同，资产配置可分为__。
A．全球资产配置
B．股票、债券资产配置
C．行业风格资产配置
D．资产混合配置
19、实现证券和资金的收付称之为__。
A．交收
B．交割
C．结算
D．清算
20、按照__细分是指根据投资者的投资动机、投资偏好、交易行为、持仓结构等行为特性来细分客户，然后根据不同的行为特性所相应的不同需求，为其提供差异化的服务。
A．地理因素
B．人口因素
C．行为因素
D．心理因素
21、根据规定，初次公开发行的股票实行询价制度，其询价对象是指符合中国证监会规定条件的__。
A．证券投资基金管理公司、证券公司
B．个人投资者
C．信托投资公司、财务公司
D．保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII)
22、以下属于外国债券的有__。
A．欧洲债券
B．武士债券
C．扬基债券
D．龙债券
23、按照自身交易的方法及特点分类，金融衍生工具可分为__等。
A．金融期货
B．金融远期合约
C．信用互换
D．金融互换
24、我国《证券法》规定，上市公司应当在每一会计年度的上半年结束之日起（）内，提供中期报告。
A．4个月
B．3个月
C．2个月
D．1个月
25、可转换债券事实上是一种普通股票的__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．百慕大期权
D．利率期权