2023年台湾省期货从业基础知识外汇期货套期保值试题.docx

台湾省2023年期货从业基础知识：外汇期货套期保值试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列人员或机构不能作为隐匿、销毁财会凭证罪的主体的有__。
A．公司内部的会计人员
B．单位
C．公司、公司的直接负责的主管人员
D．公司内部的一线生产人员
2、当履行期货期权合约后，__。
A．看涨期权的买方持有多头期货头寸
B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸
C．看跌期权的买方持有空头期货头寸
D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸
3、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近（）内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。
A．1年
B．2年
C．3年
D．5年
4、根据《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》，会员单位应当规定本单位从业人员自觉遵守______，严格执行______。（）
A．期货从业人员行为准则；投资者适当性制度
B．期货从业人员行为准则；期货从业人员适当性制度
C．投资者行为准则；期货从业人员行为制度
D．投资者行为准则；投资者适当性制度
5、大豆的现货价格为5 100元/吨，无风险利率为4%，仓储费为0.6元/吨天，则3月17日买入的3个月后交割的理论期货价格为__元/吨。
A．5 151
B．5 206.2
C．5 154.6
D．5 103.6
6、期货交易所结算会员的结算业务资格，由国务院期货监督管理机构批准。国务院期货监督管理机构应当在受理结算业务资格申请之日起__内做出批准或者不批准的决定。
A．10日
B．1个月
C．2个月
D．3个月
7、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具有的条件涉及__。
A．注册资本最低限额为人民币5000万元
B．有符合法律、行政法规规定的公司章程
C．有合格的经营场合和业务设施
D．国务院期货监督管理机构规定的其他条件
8、下述对系统风险的描述对的的是__。
A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的
B．系统地作用于整个市场
C．可通过投资组合策略加以控制
D．是根据风险发生的普遍限度划分的
9、理论上，在反向市场牛市套利中，假如价差缩小，交易者__。
A．获利
B．亏损
C．保本
D．不拟定
10、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确__的责任。
A．高级管理人员
B．业务部门负责人
C．开户经办人
D．客户
11、下列关于美国利率期货的说法，对的的有（）。
A．中长期国债以贴现方式发行
B．短期国债期货按指数报价，中长期国债期货按价格报价
C．中长期国债期货以实物交割
D．中长期国债通常是附息国债
12、根据《期货交易所管理办法》规定，会员制期货交易所的注册资本划分为，由会员出资认缴．
A：均等份额
B：均等股份
C：不等份额
D：不等股份
13、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当．
A：报告中国期货业协会
B：报告中国证监会派出机构
C：报告期货交易所
D：及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险
14、对于卖出套期保值的理解，错误的是__。
A．只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值
B．目的在于回避现货价格下跌的风险
C．避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响
D．合用于在现货市场上将来要卖出商品的人
15、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本规定和规定。
A．职业品德
B．执业纪律
C．职业责任
D．专业胜任能力
16、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。
A．利率期货
B．股票指数期权
C．外汇期权
D．能源期权
17、套利的作用涉及__。
A．套利行为有助于价格发现功能的有效发挥
B．套利行为的存在增大了期货市场的交易量
C．套利行为促进交易的流畅化
D．套利行为有效减少了市场风险
18、__有铝期货合约上市交易。
A．英国伦敦金属交易所
B．美国纽约商业交易所
C．大连商品交易所
D．上海期货交易所
19、下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，对的的有__。
A．期货价格波动较小
B．期货投机性较强
C．期货交易的风险易于延伸
D．期货交易未来不拟定因素多
20、期货公司办理__事项，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起2个月内做出批准或者不批准的决定。
A．变更公司形式
B．变更期货公司8%的股权
C．变更法定代表人
D．设立境内分支机构
21、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪协议终止之日起至少保存__年。
A．5
B．10
C．15
D．20
22、现代期货市场建立了一整套完整的风险保障体系，其中涉及__。
A．涨跌停板制度
B．每日无负债结算制度
C．强行平仓制度
D．大户报告制度
23、下列关于期货合约标准化作用的说法，不对的的是__。
A．便利了期货合约的连续买卖
B．使期货合约具有很强的市场流动性
C．增长了交易成本
D．简化了交易过程
24、证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交的申请材料不涉及。
A：证券公司的营业执照、组织机构代码证
B：董事会关于从事介绍业务的决议，公司章程规定该决议由股东会或者股东大会做出的，应提供股东会或者股东大会的决议
C：客户交易结算资金独立存管制度实行情况说明及客户交易结算资金第三方存管制度文本
D：与期货公司拟签订的介绍业务委托协议文本
25、是指交易者在交易过程中产生的风险。它涉及由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险，以及假如期货价格波动较大，保证金不能在规定期间内补足的话，交易者也许面临强行平仓的风险。
A：代理风险
B：交易风险
C：政策风险
D：交割风险
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列关于非结算会员对交易结算报告确认的表述，对的的有__。
A．非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议
B．非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认，也未提出异议的，视为对交易结算报告的确认
C．非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内口头向全面结算会员期货公司提出异议
D．非结算会员对交易结算报告的内容无异议的，应当按照依法签订的结算协议约定的方式确认
2、有色金属较为适宜作为期货交易品种，其因素有__。
A．有色金属价格易波动
B．有色金属种类多
C．有色金属的交易量大
D．有色金属的质量、等级和规格容易划分
3、蝶式套利的特点是__。
A．蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
B．蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利
C．连结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
D．在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和
4、下列选项中，属于外汇汇率的标价方法的是__。
A．直接标价法
B．间接标价法
C．欧元标价法
D．美元标价法
5、孙某是某期货公司的期货从业人员，一日他对其客户吴某讲，近期大豆行情表现良好，价格肯定会上涨，吴某不相信，为了使其相信，孙某谎称该信息是内部消息，绝对准确，于是客户将其财产交由孙某代管买人期货，但事实上孙某并没有买该期货，而是拿这笔资金去买股票，结果亏损，给吴某导致了重大损失，根据该案例，孙某的行为违反了__的规定。
A．不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
B．不得代理客户从事期货交易
C．不得挪用客户的期货保证金或者其他资产
D．不得为客户提供期货相关信息
6、全球铝土矿储量大的国家有等。
A：澳大利亚
B：几内亚
C：巴西
D：匈牙利
7、期货合约的重要条款涉及__。
A．交易单位与合约价值
B．最小变动价位
C．每日价格最大波动限制
D．最后交易日
8、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法对的的有__。
A．现货价格高于期货价格
B．只要价差扩大，就可获利
C．只要价差缩小，就可获利
D．远期合约价格相对于近期合约跌幅较小
9、若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手 (1手=10吨)大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3 980元/吨，该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到__时，该投资者是获利的。
A．3 985元/吨
B．3 995元/吨
C．4 005元/吨
D．4 015元/吨
10、在规定交割期限内，构成实物交割违约的行为有__。
A．买方将已收到的仓单转让
B．买方未解付货款
C．卖方未交付有效标准仓单
D．买方解付货款局限性
11、中国证监会或者其派出机构通过（）等方式，对期货公司董事、监事和高级管理人员拟任人的能力、品行和资历进行审查。
A．考察谈话
B．审核材料
C．调查暗访
D．调查从业经历
12、客户与期货公司签订“期货经纪协议”时，下列说法对的的是__。
A．个人客户应在协议上签字
B．单位客户必须由法人代表在协议上签字
C．个人开户应提供本人身份证、留存印鉴或署名样卡
D．期货公司按交易所统一的编码规则进行编码
13、期货市场的作用有__。
A．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
B．为政府制定宏观经济政策提供参考依据
C．有助于增强国际价格形成中的话语权
D．有助于现货市场的完善与发展
14、出现下列（）情况，期货交易所可以宣布进入异常情况。
A． 发生自然灾害等不可抗力
B．交易所会员的结算保证金严重局限性，又未及时追加，并牵扯到众多会员的结算安全
C．某合约同方向连续出现涨跌停板，采用相应措施后仍未化解风险
D．某会员空头仓位存在交割违约风险，在努力寻求仓单过程中成效不大
15、属于从事期货业务的机构有（）。
A．期货交易所
B．期货经纪公司
C．从事境外期货交易的机构
D．期货投资征询机构
16、在下列选项中，在期货期权合约中有而在期货合约中没有的条款涉及__。
A．执行价格
B．权利金
C．合约到期日
D．最后交易日
17、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后赚钱为10美分/蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格也许为__美分/蒲式耳。
A．885
B．875
C．905
D．855
18、下面关于基差交易的说法对的的有__。
A．买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商批准的的基差来拟定的
B．基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的
C．基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
D．通过基差交易可以实现完全的套期保值
19、下列关于牛市套利的说法，对的的有__。
A．牛市套利通常是买入远期月份的合约，卖出近期月份的合约
B．牛市套利在相同的作物年度对可储存的商品最有效
C．在正向市场进行牛市套利实质上是买进套利
D．在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利潜力巨大
20、关于影响期货价格因素的说法，对的的有__。
A．经济周期因素是影响期货市场价格走势的重要因素
B．重要国际流通货币的汇率波动会影响期货市场价格走势
C．股票及债券市场、黄金市场和外汇市场的运营，会影响期货市场价格
D．期货价格与气候灾害等自然因素的关系不大
21、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金。期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以（）代为承担违约责任，以及采用其他相关措施。
A．银行贷款
B．结算担保金
C．风险准备金
D．自有资金
22、下列关于期货交割制度的说法，对的的有__。
A．商品期货以实物交割方式为主
B．金融期货以钞票交割方式为主
C．交割由期货交易所统一组织进行
D．交割仓库由交割双方协商拟定
23、期货投机者应当掌握限制损失、滚动利润的原则，这一原则规定投机者__。
A．在损失达成事先拟定数额时，立即对冲了结，认输离场
B．在发生大额损失时继续等待有利时机，等获取利润后再离场
C．在行情变动有利时，立即平仓获利
D．在行情变动有利时，尽量延长拥有持仓的时间，充足获取市场有利变动产生的利润
24、期货交易的盈亏结算涉及__。
A．开仓盈亏结算
B．交割盈亏结算
C．平仓盈亏结算
D．持仓盈亏结算
25、根据《期货交易管理条例》，期货交易应当在__进行。
A．国务院期货监督管理机构批准的交易场合
B．中国人民银行批准的交易场合
C．商务部批准的交易场合
D．依法设立的期货交易所