2023年山东省期货从业基础知识期货及相关衍生品考试试卷.docx

山东省2023年期货从业基础知识：期货及相关衍生品考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、不属于期货公司风险分类评价指标的是______。
A．风险管理能力指标
B．市场影响力指标
C．连续合规状况指标
D．赚钱能力指标
2、国务院期货监督管理机构应当制定期货公司（）规则，对期货公司的净资本与净资产的比例，净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例，流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定。
A．长期性经营
B．连续性经营
C．稳健性经营
D．营利性经营
3、大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用______交割方式，对棕榈油和线型低密度聚乙烯合约采用______交割方式。__
A．集中；滚动
B．集中；集中
C．滚动；集中
D．滚动；滚动
4、下列关于我国期货法律法规体系的说法，对的的有__。
A．《期货交易所管理办法》是由国务院颁布的行政法规
B．《期货交易管理条例》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文献
C．《期货从业人员管理办法》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文献
D．《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的自律规则
5、期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格，由（）依法核准。
A．中国期货业协会
B．中国证监会
C．中国证券业协会
D．中国人民银行
6、下列属于操纵证券、期货交易价格罪中自己交易行为的表现形式的有__。
A．以自己为对象，进行不转移证券所有权的自买白卖
B．以自己为对象，自买自卖期货合约
C．自己的行为影响了证券、期货交易价格
D．自己的行为影响了证券、期货交易量
7、某日，英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元，这种外汇标价方法是__。
A．美元标价法
B．浮动标价法
C．直接标价法
D．间接标价法
8、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资人的投资结果为______美元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。
A．-10
B．-20
C．-30
D．30
9、一般情况下，结算会员收到告知后必须在__将保证金交齐，否则不能继续交易。
A．七日内
B．三日内
C．次日交易所开市前
D．当天交易结束前
10、期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由（）承担。
A．从业人员所在的期货公司
B．从业人员自身
C．从业人员及其所在的期货公司共同
D．从业人员先行承担，不能承担的部分由其所在的期货公司
11、期货公司逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运营、损害客户合法权益，或者涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构不能对其采用下列措施．
A：终止或者暂停部分期货业务
B：停止批准新增业务或者分支机构
C：限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用
D：限制分派红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利
12、套利交易与投机交易的区别在于__。
A．套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化
B．套利交易流动性较差，而投机交易流动性好
C．套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易
D．套利交易不活跃，而投机交易很活跃
13、2023年终，（）成为美国第一家公司制期货交易所。
A．CME 
B．CBOI 
C．KCBT 
D．MGE
14、期货交易所统一指定交割仓库，其目的有__。
A．方便套期保值者进行期货交易
B．可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级
C．增强期货交易市场的流动性
D．保证买方收到符合期货合约规定的商品
15、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
16、为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据（），制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》。
A．《期货公司管理办法》
B．《期货交易管理条例》
C．《期货公司风险监管指标管理试行办法》
D．《期货公司金融期货结算业务试行办法》
17、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有期货公司（）股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不批准的决定。
A．50%
B．60%
C．80%
D．100%
18、下列关于会员制期货交易所理事长的表述，错误的是__。
A．副理事长的任免，由理事长提名，理事会通过
B．期货交易所的会员大会由理事长主持
C．理事会不得兼任总经理
D．理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过
19、某期货公司从事经纪业务，接受客户甲的委托，以该期货公司的名义为客户进行期货交易，交易结果由（）承担。
A．甲
B．该期货公司
C．甲和期货公司
D．都不承担
20、通过传播媒介，交易者可以及时了解期货市场的交易情况和价格变化，这反映了期货价格的__。
A．公开性
B．预期性
C．连续性
D．权威性
21、从投机者持仓时间区分，期货投机者可以分为__。
A．多头投机者和空头投机者
B．大投机商和中小投机商
C．基本分析派和技术分析派
D．长线交易考、短线交易者、当天交易者和套期图利者
22、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪协议。某日，乙向甲下达了一份交易指令，该交易指令数量和买卖方向明确，但没有成交价格，则甲（）。
A．应当视为按市价交易
B．可以视为按市价交易
C．因指令不明，无法执行该指令
D．可以拒绝执行
23、商品市场需求量的组成部分不涉及__。
A．国内消费量
B．生产量
C．出口量
D．期末商品结存量
24、期货投机交易的方法涉及__。
A．买低卖高
B．卖高买低
C．平均买低
D．平均卖高
25、期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格，由依法核准。
A：期货交易所
B：期货公司
C：中国证监会
D：期货业协会
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、《期货公司管理办法》对期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人的行为做了严格限制，其内容具体涉及（）。
A．不得滥用权利
B．不得占用期货公司的资产
C．不得挪用客户保证金和其他资产
D．不得损害期货公司、客户的合法权益
2、下列各项属于首席风险官对取得全面结算业务资格的期货公司的特别检查事项的有__。
A．是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行
B．是否存在非法委托或者超范围委托等情形
C．在告知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险
D．是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益，是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况
3、以__为代表的期货投资基金的监管模式，是通过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。
A．英国
B．新加坡
C．美国
D．日本
4、在期货投机交易市场上，为了尽也许增长获利机会，增长利润量，必须做到__。
A．分散资金投入方向
B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内
C．保存一部分资金，以备不时之需
D．满仓交易
5、一般可以通过度析价格变化与交易量变化的关系来验证价格运动的方向，下列说法对的的有__。
A．假如价格上升时交易量上升，说明大量交易者跟市卖出
B．假如交易量下降时价格亦下跌，说明跟市卖出者很少
C．假如价格上升时交易量下降，说明市场交易者不乐意跟市买入
D．假如价格下跌时交易量上升，说明跟市买入者较多
6、假设标的物市场价格为S，期权执行价格为X，看跌期权的权利金为P，则卖出看跌期权盈亏状况说法对的的有
A：当S=0时，最大赚钱=X-P
B：当S=0时，最大亏损=X-P
C：当S≥X时，最大赚钱=P
D：当S=X-P时，盈亏平衡
7、只有了解__，才干在细分市场中把握公司的目的市场，对的预测市场需求。
A．消费规定
B．消费心理
C．消费方式
D．消费动机
E．消费习惯
8、中国证监会对期货公司的风险监管指标设立预警标准有（）。
A．规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%
B．规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%
C．规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%
D．规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%
9、关于举证责任的分派，下列说法对的的是（）。
A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任
B．期货公司不认可收到期货交易所发出的追加保证金告知的，由期货交易所承担举证责任
C．客户不认可收到期货公司发出的追加保证金告知的，由期货公司承担举证责任
D．客户不认可收到期货公司发出的追加保证金告知的，由客户承担举证责任
10、以下可以进行期转现的情况有__。
A．在期货市场上持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单进行期转现
B．在期货市场上持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单以外的货品进行期转现
C．未参与期货交易的生产商与期货多头持仓进行期转现
D．买卖双方为现货市场的贸易伙伴在期市建仓希望远期交货价格稳定
11、某套利者在铜期货市场上做蝶式套利操作，4月20日卖出了5手5月份铜期货合约，买入10手8月份铜期货合约，卖出5手9月份铜期货合约。成交价格分别为30100元/吨、30.200元/吨、30300元/吨。4月30日平仓价格分别为30000元/吨、30250元/吨、30200元/吨，则该套利者的总收益为（）元。
A．15 000
B．5 000
C．0
D．7 500
12、全球最重要的利率期货交易所涉及__。
A．芝加哥期货交易所
B．欧洲期货交易所
C．泛欧交易所
D．纽约商业交易所
13、《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定，证券公司不得（）。
A．运用客户的交易编码进行期货交易
B．代客户下达交易指令
C．代客户接受、保管或者修改交易密码
D．代理客户进行期货交易
14、交易者在对自己的资金进行管理时，有必要做到。
A：投资额应限定在所有资本的1／3至1／2以内为宜
B：根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的20％-30％以内
C：在单个市场中的最大总亏损金额宜限制在总资本的5％以内
D：集中资金用于一笔交易
15、下列与保护投资者权益有关的制度中，表述对的的是__。
A．进行场外交易时，期货公司应当保证向客户提供的期货市场行情是真实和准确的
B．期货公司应当保证期货交易、结算、交割资料的完整和安全
C．期货公司在行情极端时，可以采用混码交易
D．期货交易必须在期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场合进行
16、下列属于中国证监会对拟任人进行审查所采用的方式有__。
A．审核材料
B．考察谈话
C．调查从业经历
D．突击检查家庭经济状况
17、有关期货交易法之规定，以下何者为非?
A：期货交易之主管机关为财政部证券暨期货管理委员会
B：证期会得经行政院核准，与外国签订合作协定
C：期货商受托从事之期货交易种类，以行政院公告者为限
D：以上皆非。
18、下列关于大豆提油套利操作对的的有__。
A．卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约
B．在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用
C．买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约
D．在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用
19、江恩轮中轮可以__。
A．预测价位
B．预测时间
C．分析长期周期
D．分析中短期周期
20、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法对的的有__。
A．该投资者需要进行空头套期保值
B．该投资者应当卖出期货合约302份
C．现货价值亏损5 194 444元
D．期货合约赚钱4 832023元
21、关于期权的内涵价值，对的的说法是__。
A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润
B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值
D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值
22、见下表，计算移动平均数.
A：SMA4等于2.44
B：SMA4等于2.49
C：SMA5等于2.53
D：SMA5等于2.44
23、监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的（）和交易编码进行一致性复核。
A．客户住所地
B．客户姓名或者名称
C．内部资金账户
D．期货结算账户
24、期货公司可以通过__措施来贯彻投资者适当性制度。
A．制定投资者适当性标准的实行方案
B．执行客户开发管理制度
C．执行开户审核工作制度
D．完善业务流程与内部分工
25、伦敦金属交易所的成立源于英国商人回避__的价格变动风险的需要。
A．铜
B．铝
C．铅
D．锡