所有资金产品的后台功能说明书.doc

Section 3

所有资金产品的后台功能说明书

序号
功能
类别
注释
1
产品

外汇

即期外汇
§ 大约天天200笔交易

直接远期外汇交易
§ 大约天天150笔交易
§ 涉及15种币种
§ 通常涉及8－10套币种
§ 全天性的交易

外汇掉期交易
§ 大约天天15笔交易

投资换汇
§ 大约天天120笔交易

资金市场

资金市场证券 (涉及政府证券, 短期国库券, 存款单, 商业票据, 再贴现票据{卢比和外汇票据} 和银行同业参与证书)
§ 所有产品的日交易量大约是72笔

贷款和存款(涉及电话贷款/借款, 公司间存款, 定期存款, 外币的定期贷入款)
§ 日交易量大约是39笔

债券

债券涉及购回协议，自由兑换债券，欧元债券， 扬基债券, 浮动汇率票据, 公共债券, 债券和公司债券
§ 日交易量大约是55笔

2
交易确认

根据状态和权限，系统可以提供可配置的交易确认

系统可以提供异常的交易确认

所有执行过的交易应当根据类型和状态进行排队校验，例如产品完全队列，不完全队列，固定队列

系统提供在交易校验时增长或固定附加指令或数据的功能

系统提供在交易校验阶段修改或取消交易的功能

系统应当按以下类型保存长期的指令:
§ 币种
§ 产品
§ 清单
§ 交易对手

系统应当可以从前台将SSI附加到交易

3
清算消息

系统可以格式化清算消息，付款，确认和协议

系统可以自动解决与清算指令相关的所有交易

系统生成/解决以下消息:
§ 电子媒体，比如SWIFT
§ 电报
§ 传真
§ 文本格式邮件

可认为任何系统内的银行账号/受益人发布清算指令

可以在领款人和银行账号之间分割清算

可以记录清算过的收据和未清算的收据

在必要时，假如结算日/到期日落入周末或公假期间，系统可根据授权调整它们并发布告知

系统可以自动生成协议

净额交易

当净额交易协议存在时，系统应当支持在线付款净额交易系统

系统应当可以在终端方便地查看净交易量. 涉及按币种，按计息日的净交易量汇总,并拟定个人的净交易

当净额交易或与交易对手的其它交易发生时，信用系统应当自动更新

在发送最终的清算指令前，系统应当给交易对手送出一份确认书，标明净交易量和币种

确认

确认书的格式和措词可以由用户来配置，用户通过产品特性/交易币种/付款类型/交易对手等来设立确认书。

自动在协议日为所有交易生成确认信

系统支持以下方式发送确认消息:
§ 传真
§ 文本格式
§ 电报
§ 电子媒体，比如SWIFT

确认能按以下方式被打印：
§ 按范围
§ 按交易号
§ 有条款的重印- “这是一份复制的确认书”

尽管交易支持净额交易指令，系统应当在总额的基础上确认个人交易

系统应当可以停止内部交易的确认书和付款

系统可以随时为交易对手生成审计用的确认书

4
匹配和对帐

系统应当自动匹配引入的和导出的确认，这些确认是自动导入的或手工输入的

系统应当为未拟定的交易自动打印出提醒信或催询单（以预定义的格式和预定的间隔）

系统应当调整引入的和导出的往来帐付款，这些付款记录自动导入的或手工输入的。

系统应当自动下载从往来帐银行收到的清算指令

对帐交易的匹配是自动的或强制匹配的。自动对帐是基于用户定义的准则，比如参考号

系统可以与交易记录人调整证券的持有量

系统可以对帐交易商/前台和后台的交易清单

5
钞票管理

系统可以支持所有产品的往来帐/银行结余的钞票流计划（例如历史，当前结余和将来的预测），涉及：
§ 所有的外汇交易/货币市场付款/收据
§ 债券和到期
§ 其它指令性的息票和到期
§ 远期往来帐户的转帐

系统应当对所有交易分币种监控和追踪钞票流

系统应当可以提供任何组合级的钞票流状况

系统应当提供不同银行帐户的钞票流排名

系统应当提供任意天（涉及调整的或不涉及调整的条目）的预计总钞票流的细节

往来帐管理

往来帐被系统自动捕获用于:
§ 钞票流报表
§ 付款

支持分币种的多个往来帐管理

应当有一个自动的往来帐接口以维护在线取消和修改付款指令的能力

系统有一个所有的分币种的往来帐户/同业帐户数据库

系统应当维护往来行的细节及商业历史（例如分产品的交易量），最新的商业交易及与本行的关系

系统应当提供往来帐的和未对帐的交易的钞票流排位。

系统应当根据相应的往来帐银行去打印付款/收据指令清单

系统应当生成往来帐户的流动预测和调和往来帐户中实际的钞票流

6
交易管理

系统可以随时为交易对手生成未付交易的报告：
§ 交易对手的名称
§ 协议细节/保证金

系统必须提供为每个产品提供直到其到期的/清算结束的查账索引，并允许审计者在迟签日期的基础上追踪过去的交易

系统应当可以监控和报告每个产品/交易的生命周期直到到期/清算结束。以下的内容应当被跟踪：
§ 交易作业
§ 盈亏帐目
此功能对管理回购协议非常关键

系统应当追踪和监控冻结在交易或取消交易中的证券

假如某一特定产品需要，系统可以计算和解决清算和机构费用

标记交易汇录单和突出缺少的交易汇录单

系统可以促进在组/商业单元/组合/组合间的内部交易

系统可以突出异常的状况，比如在内部或互换协议内的单边交易

可以根据输入的交易到期日/计息日或交易号查询交易细节

系统将提供当前产品的在线信息，涉及:
§ 产品代码
§ 产品名称
§ 产品描述
§ 价格公式代码
§ 产品界定代码

应当可以查询以下的交易对手/客户信息：
§ 限制条件(假如有)
§ 去年完毕的交易
§ 未结交易
§ 客户损益

可以提供那些客户在经销商的客户清单之中的信息

可以提供客户的工业门类分组，以及该工业门类的限制和排名

系统可以提供应定的费率敏感性产品的经销商和实际交易的最大的和当前的交易信息

以日记方式促进影响交易的所有作业的跟踪：
§ 什么被更新了
§ 谁做的更新
§ 什么时间做的更新

7
付款

系统根据起息日用支票付款。付款行为按以下方式进行:
§ 按天
§ 随机
§ 按特定的交易

系统支持以下的付款方式:
§ 传真
§ 电报
§ 支票
§ 电子媒介 (SWIFT)

自动打印结算/计息日的支票

系统应当有助于生产性告知和手工付款

系统应当提供收据/付款到期报表

8
报表

基于用户需求定制报表的功能

支持将报表下载为Excel表格的功能

和谐的用户报表工具应当支持随时的报表请求

提供以下的报表产品：
§ 屏幕
§ 纸张
§ 文献
§ 光盘

可以生成监控和控制用的标准异常报表：
§ 调和不匹配
§ 静态数据更改
§ 交易到期
§ 未使用的交易号

可以根据用户的定义生成非标准的异常报表

报表格式应当可以由用户自己配置

用户可以生成与清算有关的以下报表：
§ 今天到期的交易
§ 此后7天内到期的交易
§ 今天重新定价的交易

系统应当定期生成未证实的交易的报表，并提供与未证实交易的历史信息

日交易报表
§ 所有的交易对手和管理人的交易量，未付排名和交易限制
§ 到期的远期外汇交易，交易对手的远期排名
§ 天天实现的损益，每月实现的损益和未实现的损益

外汇
§ 涉及币种，金额，汇率，计息日和交易日，买入价/卖出价，天天平均的买入价/卖出价，损益，当前排名和市场价值
§ 对于期货买入/卖出，每个协议日或累计到期差距的净金额，累计金额还也许涉及经销商ID，头寸限制，跌停限制和交易对手限制
§ 假如一笔期货是互换交易的一部分，报表应当显示它的所有必须的细节

货币市场
货币发行方的名称，息票，收益，到期日，面值，币种，发行日，息票付款日期，转换日期，利息金额和计提利息，本金，买入/卖出率和平均成本，交易类型比如蓄存，转换或转滚，成熟期，托管，交易对手经纪人等等

天天经销商的损益显示:
§ 单个经销商的损益
§ 当天的损益
§ 至今天的当月损益
§ 至今天的当年损益

天天的营业额报表显示:
§ 当天的营业额
§ 至今天的当月营业额
§ 至今天的当年营业额

天天的报表根据下列内容显示期货交易：
§ 经纪人
§ 按交易月分隔
§ 实现的损益图
§ 未付交易

天天的未付期货交易再评价报表应涉及：
§ 经纪人
§ 按交易月分隔
§ 预计的损益

往来行的钞票流报表细节应涉及：
§ 天天生成或随机生成的报表
§ 区分银行/非银行

天天的报表应当强调缺失的交易单

天天的互换利息分期偿还报表

分币种的天天汇率变化表

每月经销商的损益报表，比较预算和实际的损益额并指出任何的停跌限制缺口

根据每个经纪人的对帐而得到的每月经纪人报表

系统可以在需要时，生成银行/交易对手的历史交易活动

绩效报表：
§ 外汇和金融市场交易所实现的和未实现的损益。绩效报表提成天天的绩效报表,每周的绩效报表,每月的绩效报表。

借款和短期基金的放款报表，借款成本报表，借款返回报表

未完毕交易的细节。等候前台附加信息的交易

结算日过后仍未解决的/过期的交易。对于每笔前述的交易，应当指明交易对手的名字，经纪人，管理人，交易日期，记息日，交易号，金额，证券名称，发行方的名称，币种及往来帐户的更正

更正的和撤消的条目：
§ 更正的描述 (比如取消的交易，与交易对手确认书的矛盾等等), 经纪人的名字, 交易对手和管理人的名称, 经销商ID, 在更正和授权级前和在更正和授权级后的交易收支差额

监督撤消交易的报表

在静态数据更新前后，系统应当可以生成静态的数据更新审计报表

为高级经理生成以下报表：
§ 统一的排名和风险披露信息
§ 交易对手/发行方的信贷限额和结算限额的披露
§ 营业额报表，在指定期间内，指定交易对手的交易数量和交易金额
§ 经纪人收入报表，具体的付给经纪人的费用
§ 交易收益率报表
Ø 按经销商
Ø 按利润中心
Ø 按交易工具
Ø 按币种
§ 基于指定期间内的交易数量和交易额，交易工具，币种，平均利率的利润中心的记录分析报表
§ 分币种的流动性报表，分析到期不匹配和利率不匹配
§ 对CRR/SLR的资本充足率分析和计算

9
总帐过帐

总帐应当与后台系统完全整合

系统应当支持多币种分类帐

系统应当提供总帐过帐到总帐帐簿的映射表：
§ 产品
§ 币种

系统可以对分产品执行的交易生成总帐过帐

系统应当生成再评价过帐

系统可以将总帐过帐登记到总帐

系统为单条/批量记录或过帐可以提供结余计算功能：
§ 单条记录输入
§ 分帐户多条记录输入
§ 多条记录输入

系统可以对交易进行远期的或倒计息的计算

系统可以提供分币种的天天的试算表和与印度GAAP/国际GAAP一致的财务报表

系统可以根据各个产品的计算公式自动计算计提利息和净收入。价格最多可以有12个小数位并可以手工输入

系统可以自动计算和解决按日的利息计提，按季的利息计提，按半年计的利息计提和按年的利息计提

在计算息票利息时，系统可以接受变化的息票日期

系统可认为各个产品计算天天的计提折扣

系统可以自动计算和摊派外汇互换利息

10
静态数据

系统应当有每个交易对手具体的SSI。关于交易对手及其管理人的必须的数据，比如帐号，地址，常用的交易指令等，应当预先用程序编入系统并允许在线更新

系统基于以下的标准定义SSI:
§ 交易工具
§ 币种
§ 交易对手

系统可以按交易工具组维护SSI:
§ 银行帐户
§ SWIFT
§ 其它电子清算系统

对任何交易对手定义的SSI应当涉及以下的域：
§ 帐户(loro)
§ 我们的帐户 (往来帐户)

系统应当记录以下具体的银行帐户信息：
§ 代码
§ 账号
§ 总帐代码
§ 地址
§ 帐户经理
§ 电话 / 传真
§ 设备
§ 使用方法
§ SWIFT代码

系统可以方便地维护以下的数据和信息：
§ 交易对手细节
§ 交易对手净额交易标志
§ 经纪人和经纪人表
§ 交易收费表
§ 国家
§ 币种
§ 日历
§ 费率
§ 收益曲线
§ 经销商档案
§ 总帐映射
§ 利息计算参数
§ 改变审计途径
§ 行业

系统从维护总帐到分类帐的映射

11
系统

没有千年虫问题

可以解决新的欧元

支持系统数据转换成Excel格式

可以:
§ 钻取查询工具
§ Windows剪切工具
§ 屏幕输入帮助
§ 屏幕搜索工具
§ 屏幕警告

接口

对于付款/收据，系统可以选用与telex/SWIFT/RBI 的接口

在解决行际外汇交易确认时，系统应当通过SWIFT 网络发出确认消息

系统应当具有与前台办公系统/消息解决系统的接口

与兑换系统的接口

与中间办公系统的官方费率/价格/收益的接口

与总帐及Windows基本工具比如Excel的接口

12
安全和访问

访问代码应当加密

系统应当提高运营安全，并能通过不同级别的口令限制数据访问:
§ 系统级
§ 应用级
§ 功能级
系统安全访问应当通过定义用户安全文献来实现。

系统应当在预定的时间间隔后强制更改口令

系统应当保存授权用户进入系统及失败的用户登陆日记