成熟银行风控体系.ppt

,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,风险管理,1,8,种主要风险:,1),信贷,2),市场,3),利率,4),流动性,5),运营,6),可信度,7),声誉,8),法律法规,2,风险管理的目标,对风险进行,识别,衡量,监控,以便于,:,将承担风险所带来的回报与成本进行对比,将发生意外损失的可能最小化,有关各方信息互通,为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备,3,风险管理组织架构,(,负责统管风险管理),-,内部审计,资产与债务委员会,-,运营风险管理委员会,法规委员会,信贷风险委员会,4,各下属部门的功能职责,1.,内部审计,负责内部稽核,有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;,在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.,5,各下属部门的功能职责,2.,资产与债务委员会,(ALCO),负责审视:,直接,间接,市场 声誉,利率,流动性,提供宏观战略性指导,The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments,The pricing affecting the trend of net interest income,6,各下属部门的功能职责,3.,运营风险管理委员会,负责审视:,直接,间接,业务运营声誉,可信度,开发风险识别与评估模型,7,各下属部门的功能职责,3.,运营风险管理委员会,例:,HBUS,识别评估风险,制定/修改:,规程,内控,应急方案,具体项目,运营损失事件,运营风险资料库,追踪分析,经验吸取,8,各下属部门的功能职责,4.法规委员会,负责审视:,直接,间接,法律法规 声誉,一个重要业务:,反洗钱,9,风险管理信贷风险管理,10,风险管理-信贷风险管理,什么是信贷风险?,信贷风险管理的目标是什么?,11,风险管理-信贷风险管理,什么是信贷风险?,“,信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”,12,Common Situations where Credit Risks arise:,借款:不能还款.,担保:清算债务时得不到偿还,财资产品:,payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.,贸易融资:,settlement will not be effected.,跨境业务:款项划转受到限制,13,运营风险管理-目标,“,通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化,.”,“To maximize the Banks risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters.”,14,合理信贷风险管理的要点,合理的信贷风险管理的要点合理操作,建立恰当的信贷风险环境,在合理的信贷给予程序下操作,保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序,确保信贷风险的充分控制,15,合理信贷风险管理的要点,建立恰当的信贷风险环境,董事会确定信贷风险策略,管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略,识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险,16,合理信贷风险管理的要点,在合理的信贷给予程序下操作,合理且明确的信贷给予标准,在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度,新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定,所有信贷必须在可控范围之内,17,合理信贷风险管理的要点,保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序,有信贷风险的组合的管理系统,监控单个贷款的系统,连贯的内部风险评级系统,管理层信息,监控整个信贷组合的组成和质量的系统,压力测试,18,合理信贷风险管理的要点,确保信贷风险的充分控制,独立且持续的信贷审查系统,确保信贷给予功能管理恰当,管理问题贷款的系统,19,地区总部信贷风险管理部门的组织结构图,地区总部,地区首席信贷官,集团总部,集团首席信贷官,政策,个人金融服务,批准,项目,MIs,地区,CRM,个人金融服务,准则,批准,风险识别,信贷恢复,20,CRM,队伍的角色和职责,部门,队伍,职责,信贷风险管理,政策,审查/规范化信贷政策、规程和准则,批准,大额信贷,复杂借贷,特殊借贷,风险识别,识别潜在问题帐户,加强各部门的行业知识,信贷恢复,重估/重组问题帐户,退出问题关系,项目,信贷风险管理模型,(例如,KMV and Moodys Risk Advisers),MI,制定常规的,Mis,用于监测风险:,-资产质量,-集中度,-风险额度,个人金融服务,管理个人金融服务的信贷组合,21,信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担,合理操作,责任方,董事会确定信贷风险策略,董事会,管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略,政策,识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险,商业,政策,合理且明确的信贷给予标准,政策,在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度,MI,政策,新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定,政策,所有信贷必须在可控范围之内,政策,人事,有信贷风险的组合的管理系统,信贷操作,监控单个贷款的系统,商业,风险识别,连贯的内部风险评级系统,政策,人事,商业,批准,管理层信息,MI,监控整个信贷组合的组成和质量的系统,MI,压力测试,商业,政策,独立且持续的信贷审查系统,批准,风险识别,确保信贷给予功能管理恰当,内部审计,管理问题贷款的系统,风险识别,信贷恢复,22,汇丰信贷文化,23,汇丰信贷文化,5,C+1P,C,onservative,保守,C,onstructive,建设性,C,ompetitive,竞争性,C,ollective,集体性,C,ommunicative,沟通性,+,focusing on,致力于,P,rofit,利润,24,汇丰信贷文化,保守,“,我们新的五年策略计划是增长管理。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率 然而同时，,我们并不会放弃风险防范的保守作风这一汇丰的优良传统。,”,Sir John Bond,约翰邦得爵士,Group Chairman,集团主席,25,汇丰信贷文化,保守,长期关系,了解你的客户,一致的信用评估标准（培训）,26,汇丰信贷文化,保守,能做的态度,个人的授权,适应变革/驱动变革,27,汇丰信贷文化,竞争性,集团策略-增长管理,致力于于增值,风险回报平衡,快速反应,28,汇丰信贷文化,集体性,团队合作,29,汇丰信贷文化,沟通性,与各部门的互动,工作指南,30,汇丰信贷文化,利润,31,信贷政策和准则业务指南分级,32,业务指南分级,Group Standards Manual(GSM),集团标准手册,Functional Instruction Manual(FIMs),职能指导手册,Business Instruction Manuals(BIMs),业务指导手册,Lending Guidelines,借贷指南,33,业务指南分级,相关,分发方,集团主席/集团,CEO,相关职能部门的全球主管,当地总部,分支,关联公司,区域/国家,借贷准则,整个集团,客户集团,全球产品,职能/运营,集团所有业务,BIMs,FIMs,GSM,34,信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新,35,信贷政策和准则的审查和更新,审查频率,每年一次,特别,法律,规章,声誉,部门之间,部门内,新产品,36,信贷政策和准则信贷组合管理,37,信贷组合管理的目标,形成多元化的信贷组合，避免集中风险,警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点,保持优质的贷款记录,38,信贷组合种类,按行业,按国家,按信贷等级,39,按行业分类的信贷组合,集团总部统一管理,相关风险相关联的敏感度,对集团总部定期回报,统治,坏帐经验,行业多变性,40,按国家分类的信贷组合,集团总部将国家分成六类：,一流,正常,一般,个例考虑,受限,禁止,根据：,以往的经验,当前的状况,对该国的了解,最新的政治、经济和市场数据,国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。,41,按信贷等级分类的信贷组合,集团政策规定维持对,FG1-3,的92%信贷风险,42,信贷等级,43,7,个信贷级别,Vs5,个信贷级别,对借款人评级,Vs,对单项借款评级,信贷风险评级系统,44,信贷风险评级系统,(,续),1,级 低风险,极佳的财务状况,流动性,资本状况，,收入,现金流,管理和还款能力,借款由现金全额保证或是由,“,Euromoney”,杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信用证担保,借款人的穆迪评级是,Aaa,到,A3,或是,标准普尔评级是,AAA,到,A,45,2,级 满意风险,令人满意的或是较好的财务状况,流 动性,资本状况,收入,现金流,管理和 还款能力,借款人的穆迪评级是,Baa1,到,Baa3,或是标准普尔评级是,BBB+,到,BBB-,信贷风险评级系统,(,续),46,3,级 一般风险,收入或现金流有变差迹象,没有审计过的财务报表,账户交易记录或是还款纪录有问题,需要更频繁的监控,还款能力尚可,借款人的穆迪评级是,Ba1,到,Ba3,或是 标准普尔评级是,BB+,到,BB-,信贷风险评级系统,(,续),47,4,级 关注级别,财务状况持续恶化,需要频繁的监控,还款能力尚可,信贷风险评级系统,(,续),48,5,级 次级风险,财务状况较差,还款能力及意愿较差,容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项,款项还是可以全部收回,信贷风险评级系统,(,续),49,6,级 呆坏账,被归为坏账,本金和利息的还款不大可能,银行可能会觉得必须变现抵押品才可,以还款,利息不能入账(香港金管局,90,天逾期),需要全额或部分拨备,信贷风险评级系统,(,续),50,7,级 损失,清算或结业的后阶段,需要全额拨备,收回款项的可能性很小,要进行相应的撇账,信贷风险评级系统,(,续),51,信贷风险评级系统,(,续),由于 巴塞尔协议2,评级应,:-,重心为客户,;,少些主观判断性,;,Scorecards,支持(,MRA);,延伸(从 7到,10,或者 22);,与违约的可能性(,PD),相联系,52,信贷业务流程和有关责任,前线,风险管理部,申请受理,审批,风险监察组,不良资产组,调查,审查,审批,发放,跟踪,监控,回收,重组和核销,53,有效的部门间合作,明确理解特定的目标和,策,略,部门高层必须支持遵从这个共同目标中,提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户,54,有效的部门间合作,有建设性的交流,:,哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见,持续且积极的对话，更新和反馈,相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识,55,信贷系统应有的特色,有效率,由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。,业务发展和风险管理应该分开,取到一个制衡作用。,适度的审批权力下放,高透明度和适当的弹性,明确的信贷政策和操作守则,业务部门适当的分工,有助于相互制衡,有效的找出问题根源及商机,56,审批过程中的考虑因素,有否符合银行的整体贷款政策,遵从监管机构的指引,会否给银行带来声誉风险,对银行会否产生长期溢利,客户业务的前景、,盈利及有关风险,溢利和风险成本的考虑,客户的长期关系,57,信贷权限的界别,汇丰银行的授权体系,信贷决定,是,个人责任,除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷委员会,權力下放,58,信贷权限的界别,汇丰银行的授权体系,将最多80%的,地區行政總裁,权限授权给当地信贷风险管理部门,每年审查一次或者更换,地區行政總裁,权,59,信贷权限的界别,授權的依據,處理的,行业性质,个人的信贷经验,客户的风险评级,业务品种,(例如，特殊贷款,SLA,及,GLA),客户组合的大小,经济环境,商业战略和业务需要,60,61,