商业银行与货币创造.pptx

第七课第七课 商业银行与 货币创造第一节 商业银行的资产负债第二节 商业银行的经营第三节 商业银行的管理第四节 商业银行与货币创造过程第七课第七课 商业银行与 货币创造商业银行是以经营存、放款、办理转帐结算为主要业务，以盈利为主要经营目标的金融企业。能够吸收活期存款，创造货币，是商业银行最明显的特征。所以通常人们又称之为存款货币银行。第一节 商业银行的资产负债一商业银行的资产负债表资产（资金用途）负债（资金来源）现金资产：库存现金 在中央银行的存款 在其他银行的存款和在途现金贷款：房地产 工商企业 消费者 其他证券：其他资产总资产存款：交易存款 非交易存款借款其他负债资本项目总负债和资本第一节 商业银行的资产负债二商业银行的负债负债业务是商业银行最基本和最主要的业务，商业银行通过负债业务来筹集资金，是商业银行经营的基础。负债规模决定其资产规模。商业银行的负债主要由存款和其它负债构成，存款要占商业银行负债 和资本总额的7080%。对商业银行来讲，最重要的始终是存款第一节 商业银行的资产负债存款 包括交易存款和非交易存款（）交易存款（开支票的存款）可转让支付命令帐户(NOW帐户）实际上是一种不使用支票的支票帐户，以支付命令取代了支票自动转帐服务帐户(ATS帐户）在支票帐户之外另设储蓄存款帐户，存户一般都先把款项存入储蓄帐户，由此可以取得利息收入，而当需要开支票时，存户可以用电话通知开户行，将所需款项转到支票帐户上。货币市场存款帐户（MMD帐户）利率可不受利率上限的限制，可支付较高的利率，并可浮动，可使用支票，但条件是严格的。超级可转让支付命令帐户（SUPER NOW帐户）超级NOW帐户开办于美国1983年，是一种利率较高的存款帐户。这一帐户与前面的普通NOW帐户的区别在于：它象一般支票帐户一样，可以无限制地开发支付命令；比普通NOW 帐户的利率要高，但要保持2500美元的最低余额；银行提供一定补贴或奖励，以吸引客户；其成本高于普通NOW帐户和货币市场存款帐户。第一节 商业银行的资产负债（）非交易存款存折储蓄帐户小额定期存单可转让定期存单借款（1）同业借款（2）向中央银行借款（贷款和再贴现）（3）欧洲货币市场借款（4）其他借款其他负债 银行发行的本票和债券等三商业银行的资产准备金法定准备金+超额准备金+库存现金应收现金银行同业存款贷款证券其它资产 实物资本（银行大楼及其设备）第一节 商业银行的资产负债第一节 商业银行的资产负债四商业银行的资本项目总资产和总负债的差额，即银行所有者拥有的权益第二节 商业银行的经营一商业银行的基本业务资产转换（出售具有一组特点的负债并购买具有另一组特点的资产来获取利润）和提供一系列服务（支票清算、记帐以及信用分析等）。其过程同一个企业的生产过程十分相像。二商业银行的中间业务以中介人的身份代客办理各种委托事项，并从中收取手续费的业务。主要包括结算、信托、租赁、信用卡和代理业务。第二节 商业银行的经营三商业银行的表外业务对银行的资产负债表没有直接影响，但能为银行带来额外收益，同时使银行承受额外风险的经营活动。不仅包括中间业务，还包括金融创新中产生的一些有风险的业务。如互换、期权、期货、贷款承诺、备用信用证等。商业银行有三项经营原则，即安全性、流动性和盈利性。这三项原则贯彻于自身的业务,这就是流动性管理、负债管理和资本充足性管理。一流动性管理核心是如何确定超额准备金。当出现存款外流时，其具体做法大致有三个：借入资金；出售证券；收回贷款或出售贷款。这三种作法都要花费成本。超额准备金越少，流动性越差。虽然盈利水平可能较高，但银行风险大，流动性指标 贷款总资产 现金总资产第三节 商业银行的管理第三节 商业银行的管理二负债管理负债管理的基本内容是充分挖掘银行负债表上负债项目的潜力，扩大资金来源，满足保持流动性的各项需要。世纪年代后，银行开始重视负债管理，他们发现，负债数额不是一个既定的常量，而是一个可以通过确立目标、用积极手段去争取的变量。例如，在需要资金时，可以用发行新债务工具等方法达到目的。负债管理带来了一些问题，如提高了银行的融资成本、增加了经营风险、不利于银行稳健经营。第三节 商业银行的管理三资本充足性管理银行资本金要达到一定的数额，这既是金融当局对每一银行申请成立的基本要求，同时也是银行在经营失败而面临倒闭风险的最后一道防线。根据一般规律，在一定时期的资产回报率给定时，银行资本金数量越低，银行股东的回报率越高。所以，各国金融当局都把银行的资本金比率作为一个重要的监督管理指标。资本充足可以防范银行倒闭 高资本银行 低资本银行准备金 1000贷款 9000存款 9600资本金 400准备金 1000贷款 9000存款 9000资本金 1000假设由于某一经济衰退导致两家银行万元的贷款损失，银行进行核销高资本银行低资本银行准备金 1000贷款 8400存款 9000资本金 400存款 9600资本金 -200准备金 1000贷款 8400根据下面两家银行的资产负债表，回答下列问题这两家银行的资本充足率是多少？哪一家银行的资产结构更具流动性经过一段时间，哪一家银行的负债和准备金可能发生较大变化？哪一家银行会引起管理当局更多的关注？甲银行 乙银行现金资产 10短期证券 5长期债券 25贷款 70总资产 110活期存款 80 储蓄存款 15小额定期存款 5资本金项目 10总负债和资本 110现金资产 20短期证券 25长期债券 25贷款 35总资产 105活期存款 30 储蓄存款 20小额定期存款 50资本金项目 5总负债和资本 105第四节 商业银行与货币创造过程 商业银行对货币运行的影响，首先表现在商业银行机构多，规模大、业务广泛，是整个货币运行的最主要载体。其次，商业银行办理支票活期存款，具有创造货币的功能。货币总规模及其结构、货币运行的质量都与商业银行活动有直接联系。下面我们就看一看银行是怎样创造货币派生存款，进而影响货币运行和经济生活的。第四节 商业银行与货币创造过程 商业银行对货币运行的影响，首先表现在商业银行机构多，规模大、业务广泛，是整个货币运行的最主要载体。其次，商业银行办理支票活期存款，具有创造货币的功能。货币总规模及其结构、货币运行的质量都与商业银行活动有直接联系。下面我们就看一看银行是怎样创造货币派生存款，进而影响货币运行和经济生活的。第四节 商业银行与货币创造过程一独家银行的货币创造过程 资 产 负 债 现金 100存款 100 总计 1D0总计 100 第四节 商业银行与货币创造过程 资 产 负 债 现金 100存款 100 放款 80存款 80 总计 180总计 180 第四节 商业银行与货币创造过程 资 产 负 债 现金 100存款 100 放款 80存款 80 320 320总计 500总计 500 第四节 商业银行与货币创造过程存款与准备金之间有一定的规律性的比例关系用公式表示为：DRr 其中：D代表存款，R代表准备金，r是法定准备率。如上例，R为100，r为20%，则D100/0.25D0。这就是说，银行每增加1单位准备金，在准备率为20的前提下，就可创造5单位的存款第四节 商业银行与货币创造过程（二）多家银行条件下的货币创造过程 支票账户 银行准备 银行放款 货币供应 存款金额 金 额 金 额 总 额 第一家银行 10000 2000 8000 10000 第二家银行 8000 1600 6400 18000 第三家银行 6400 1280 51.20 24400 第四家银行 5120 1024 40.96 29520 第五家银行 3277 655 2622 68.93 第六家银行 2622 524 2098 39515 第七家银行 2098 420 1678 41613 第八家银行 1678 336 1342 43291 第九家银行 1342 268 1074 44633 最后一家银行 0000 0000 0000 50000 合 计 50000 10000 40000 第四节 商业银行与货币创造过程（三）银行创造贷币的限制因素现金漏损。派生存款的公式应为：ADAR/r+C 公式中A表示变化，C表示社会持有现金占存款额的百分比。银行持有的超额准备的数量。贷款的需要额或者银行是否同意发放贷款。练习与讨论假设中央银行的准备金比率为。现在假定中央银行通过商业银行购买了价值亿元的政府债券，计算这一行为对以下各项的影响准备金法定准备金超额准备金货币供应量最初变化在所有银行用掉它们所有的超额准备金后，货币供应量最终变化当你爬山时，发现了美元的旧钞票，并立即存到你的活期存款帐户上，如果准备金率为，最终会创造多少货币。