2015年上半年陕西省期货从业资格：期货投机交易考试试题.doc

2015年上半年陕西省期货从业资格：期货投机交易考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有__。
A．现货交易涵盖了全部实物商品
B．期货合约所指的标的物是特定类别的商品
C．有商品就有相应的现货交易
D．几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种
2、芝加哥商业交易所的英文缩写是。
A：COMEX
B：CME
C：CBOT
D：NYMEX
3、BO11指标是根据统计学中的____原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。
A：正态分布
B：标准差
C：方差
D：协方差
4、套期保值的操作规则包括__。
A．商品种类相同或相关原则
B．商品数量相等或相当原则
C．月份相同或相近原则
D．交易方向相同原则
5、上海期货交易所的期货结算部门是（）。
A．附属于期货交易所的相对独立机构 
B．交易所的内部机构 
C．由几家期货交易所共同拥有 
D．完全独立于期货交易所
6、下列对期货基金组织结构的描述，不正确的是__。
A．交易经理受聘于商品交易顾问
B．期货佣金商受托于交易经理
C．托管者受托于商品基金经理
D．交易经理受聘于商品基金经理
7、下列关于强行平仓执行过程的说法，不正确的是____
A：交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
B：开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
C：超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
D：强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
8、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有__。
A．保证金标准
B．结算流程
C．争议处理方式
D．违约责任
9、当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于____
A：期货价格
B：零
C：无限大
D：无法判断
10、1998年8月，国务院下发《国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知》，开始了第二次清理整顿，l5家交易所被合并为。
A：15家
B：9家
C：5家
D：3家
11、期货市场某一合约的卖出价格为15500元，买入价格为15501元，前一成交价为15498元，那么该合约的撮合成交价应为____元。
A：15498
B：15499
C：15500
D：15501
12、关于远期现货交易与期货交易的区别，下列描述错误的是。
A：期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约
B：远期现货交易最终的履约方式是实物实收
C：远期现货交易的信用风险较大
D：期货交易具有较高的信用风险
13、期货价格真实地反映供求及价格变动趋势，具有较强的预期性、连续性和公开性，所以在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种____
A：权威价格
B：指导价格
C：现货价格
D：参考价格
14、下列__是石油的主要消费国。
A．日本
B．美国
C．沙特
D．欧洲各国
15、客户展某于2008年5月与期货公司签订了一份期货经纪合同，根据规定，期货公司至少应当将展某的开户资料保存至（）。
A．2010年
B．2028年
C．2013年
D．2018年
16、芝加哥商业交易所上市的外汇期货品种不包括__。
A．美元期货
B．欧元期货
C．人民币期货
D．瑞士法郎期货
17、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。
A．百分之六十
B．百分之八十
C．百分之二十
D．百分之四十
18、关于期货合约描述正确的是__。
A．合约条款由买卖双方协商确定
B．合约条款中规定了合约的最后交易日
C．合约条款标准化
D．合约转让无须背书
19、下列关于我国期货结算机构的说法，正确的有（）。
A．均为期货交易所的内部机构
B．由多家期货交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司
C．均为附属于期货交易所的相对独立的结算结构
D．中国金融期货交易所实行分级结算制度
20、期货交易所统一指定交割仓库，其目的有__。
A．方便套期保值者进行期货交易
B．可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级
C．增强期货交易市场的流动性
D．保证买方收到符合期货合约规定的商品
21、为保障期货公司具有快速资本补充机制，根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，以下可以按照一定比例计入净资本的负债项目是．
A：期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期债款
B：期货公司的长期借款
C：期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款
D：期货公司的短期借款
22、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提请（）进行调解。
A．中国证监会
B．仲裁委员会
C．协会
D．国家主管机关
23、在我国，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行（）。
A．行业管理
B．自律管理
C．统一管理
D．合规管理
24、期货公司风险监管指标与上月相比（）的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，说明原因，并在5个工作日内向全体董事和全体股东书面报告。
A．变动超过20%
B．变动超过50%
C．优化不足10%
D．优化不足20%
25、下列属于跨商品套利的交易有__。
A．小麦与玉米之间的套利
B．3月份与5月份大豆期货合约之间的套利
C．大豆与豆粕之间的套利
D．堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、对期货公司持有的金融资产进行风险调整时，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用____进行风险调整。
A：最高的比例
B：最低的比例
C：平均比例
D：重新调整
2、会员制期货交易所会员应履行的义务包括。
A：遵守国家有关法律、法规、规章和政策
B：遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定
C：按规定交纳各种费用，执行会员大会、理事会的决议
D：接受期货交易所业务监管
3、下列关于结算担保金的说法正确的有（）。
A．全面结算会员期货公司以客户的保险金向期货交易所缴纳结算担保金
B．全面结算会员期货公司以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金
C．交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金
D．全面结算会员期货公司可向非结算会员收取结算担保金
4、属于套期保值者特点的是__。
A．买卖期货合约的方向比较稳定且持有时间较长
B．生产、经营或投资规模较大
C．生产、经营或投资活动面临较大的价格风险
D．偏好高风险
5、依《期货交易所管理办法》规定，申请设立期货交易所应当向中国证监会提交（）。
A．申请书
B．正式的章程和交易规则
C．拟加入会员或者股东名单
D．期货交易所的经营计划
6、则下列说法正确的有__。
A．4月1日的期货理论价格是4140点
B．5月1日的期货理论价格是4248点
C．6月1日的期货理论价格是4294点
D．6月30日的期货理论价格是4220点
7、基本面分析在实际交易的运用过程中，以下说法正确的有
A：基本面是从供求关系出发的
B：具有一定的科学性以及比较直观的逻辑意义
C：是运用各种统计方法对目前的价格水平的合理性进行分析和判断的一种方法
D：不能过分的相信
8、某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1500点，每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入（）份股指期货。
A．20
B．24
C．15
D．10
9、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为__美分/蒲式耳。
A．885
B．875
C．905
D．855
10、__是交易对象为标准化合约的交易方式。
A．金融期货交易
B．商品期货交易
C．现货交易
D．远期交易
11、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）监管措施。
A．责令限期整改
B．监管谈话
C．出具警示函
D．责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系
12、早期的期货市场对于需求方来讲，起到了__的作用。
A．稳定货源
B．锁住生产成本
C．稳定产销
D．锁住经营成本
13、以下对期权交易描述正确的是。
A：期权的卖方可能的亏损是有限的
B：期权的买方可能的亏损是有限的
C：期权买卖双方的权利与义务是对称的
D：期权卖方最大的收益就是权利金
14、套利交易中模拟误差产生的原因有__。
A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难
C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
15、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列__材料应当至少保存20年。
A．有关开户、变更、销户的客户资料档案
B．交易结算记录
C．错单记录
D．客户投诉档案
16、下列属于申请设立期货公司应当具备的条件的是．
A：注册资本最低限额为人民币3000万元
B：董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格
C：有符合法律、行政法规规定的公司章程
D：主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近5年无重大违法违规记录
17、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少保存20年．
A：有关开户、变更、销户的客户资料档案
B：交易结算记录
C：错单记录
D：客户投诉档案
18、会员制和公司制期货交易所最主要的区别有__。
A．决策机构不同
B．营利性不同
C．基本职能不同
D．适用法律不同
19、下列关于商品期货合约交易单位的说法，正确的有__。
A．商品的市场规模较大，交易单位应该较大
B．商品的市场规模较大，交易单位应该较小
C．交易者的资金规模较大，交易单位应该较大
D．交易者的资金规模较大，交易单位应该较小
20、目前国内期货交易所有__。
A．深圳商品交易所
B．大连商品交易所
C．郑州商品交易所
D．上海期货交易所
21、交易所会员如对结算结果有异议，__。
A．而会员在规定时间内未提出异议的，则视作会员已认可结算数据的准确性
B．一般在第二天开市前一小时通知交易所
C．必须以书面形式通知交易所
D．遇特殊情况，可在第二天开市后2小时内通知交易所
22、关于反向大豆提油套利的做法正确的是__。
A．买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
B．卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
C．增加豆粕和豆油供给量
D．减少豆粕和豆油供给量
23、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与__进行交易。
A．CTA
B．托管人
C．合伙人
D．证券持有者在100人以下的公司的合伙人
24、最具有代表性的经济发展指标期货品种包括__期货。
A．股票指数
B．消费者指数
C．商品期货指数
D．石油
25、根据葛兰威尔法则，下列为卖出信号的是__。
A．平均线从上升开始走平，价格从下上穿平均线
B．价格连续下降远离平均线，突然上升，但在平均线附近再度下降
C．价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线
D．价格下穿平均线，并连续暴跌，远离平均线