福建省期货资格从业证材料法律法规：首席风险管理考试试卷.doc

福建省期货资格从业证材料法律法规：首席风险管理考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、当价格稍有下降即造成大量需求时，称之为需求__。
A．缺乏弹性
B．无弹性
C．富有弹性
D．其他
2、某期货公司向中国证监会申请新设一营业部，中国证监会经过审查，认为其符合规定，做出批准的决定，根据《期货公司管理办法》的规定，该期货公司的请求在获得批准后应当在（）上予以公告。
A．期货交易所指定的报刊或者媒体
B．期货业协会指定的报刊或者媒体
C．中国证监会指定的报刊或者媒体
D．营业部所在地的媒体
3、通过期货交易形成的价格具有__的特点。
A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能
B．间断地反映供求关系及其变化趋势
C．集中在交易所内通过公开竞争达成
D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据
4、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。
A：2人
B：3人
C：4人
D：5人
5、期货中介机构为期货投资者服务，它连接__，在期货市场中发挥着重要作用。
A．期货投资者
B．期货交易所
C．期货结算组织
D．期货经纪人
6、套期保值的操作原则不包括（）。
A．交易方向相同
B．商品种类相同或相近
C．商品数量相等或相近
D．月份相同或相近
7、在我国，基准利率通常是指____
A：中央银行的再贴现率
B：中国人民银行对商业银行贷款的利率
C：国库券利率
D：一年期活期存款利率
8、2007年《期货交易管理条例》修订发布后，随后修订了四个配套管理办法：《期货交易所管理办法》、《期货公司管理办法》、《期货从业人员管理办法》、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》
A：国务院
B：证监会
C：证券交易所
D：证券业协会
9、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。
A．月度风险监管报表
B．年度风险监管报表
C．按周报送风险监管报表
D．按日报送风险监管报表
10、期货公司办理__事项，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起2个月内做出批准或者不批准的决定。
A．变更公司形式
B．变更期货公司8%的股权
C．变更法定代表人
D．设立境内分支机构
11、期货公司（）负责对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。
A．经理
B．监事会
C．独立董事
D．首席风险官
12、证券公司从事介绍业务，与期货公司签订的书面委托协议应载明的事项不包括．
A：介绍业务的范围
B：执行期货保证金安全存管制度的措施
C：报酬支付及相关费用的分担方式
D：为客户提供融资的利率约定
13、应用旗形形态时应注意__。
A．旗形不具有测算功能
B．旗形出现前，一般应有一个旗杆
C．旗形持续的时间不能太长
D．旗形形成之前和突破之后，成交量都很小
14、期货交易所应当在期货保证金存管银行开立（）结算账户。
A．基本
B．一般
C．专用
D．临时
15、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。
A．职业品德
B．执业纪律
C．职业责任
D．专业胜任能力
16、投资者申请套期保值头寸的，应由期货经纪会员对其提交材料审核后报（）审批。
A．中国期货业协会
B．期货交易所
C．中国证监会
D．期货交易所会员大会
17、投机方法中，属于建仓阶段内容的是__。
A．选择入市时机
B．平均买低和平均卖高
C．金字塔式买入卖出
D．合约交割月份的选择
18、题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是__。
A．管理费
B．经纪佣金
C．营销费用
D．CTA费用
19、期货交易中套期保值的基本类型有__。
A．多头套期保值
B．空头套期保值
C．交叉套期保值
D．平行套期保值
20、结算机构的职能包括__。
A．设计期货合约
B．结算期货交易盈亏
C．担保交易履行
D．控制市场风险
21、董事会会议结束之日起（）日内，董事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。
A．3
B．5
C．10
D．20
22、下列关于期货公司作用的说法，正确的有__。
A．有助于增强期货市场竞争的充分性
B．有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性
C．可以较为有效地控制客户的交易风险
D．有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担
23、2000年底，（）成为美国第一家公司制期货交易所。
A．CME 
B．CBOI 
C．KCBT 
D．MGE
24、2009年在全球期货和期权成交量排名中，因为KOSP1200股指期权成交活跃，荣登榜首。
A：芝加哥期货交易所
B：韩国交易所
C：伦敦国际金融期货交易所
D：纽约商业交易所
25、我国对期货业实行分类监管属于。
A：监管机构的风险管理
B：交易所的风险管理
C：期货公司的风险管理
D：投资者的风险管理
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、根据《期货交易管理条例》，下列表述正确的是．
A：实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成
B：结算会员的结算业务资格由期货交易所批准
C：期货交易所可以实行会员分级结算制度
D：期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织
2、下列人员可以申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格的是（）。
A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起满3年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起已满5年
C．因违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期已满3年
D．因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未已满3年
3、下列人员中需要由期货交易所董事会通过的是（）。
A．董事长
B．副董事长
C．独立董事
D．董事会秘书
4、以下操作中能使持仓量保持不变的是__。
A．多头开仓，多头平仓
B．空头平仓，空头开仓
C．多头开仓，空头开仓
D．空头平仓，多头平仓
5、国务院期货监督管理机构可以对__进行现场检查。
A．期货交易所
B．非期货公司结算会员
C．期货保证金安全存管监控机构
D．交割仓库
6、经中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明____字样。
A：“期货交易所”
B：“商品交易所”
C：“证券交易所”
D：“商品交易所”或者“期货交易所”
7、下列期货市场重大事件与芝加哥商业交易所无关的是__。
A．S&P商品指数(SPCI)期货
B．道琼斯AIC商品指数(DJ-AIG)期货
C．标准普尔500指数期货合约
D．外汇期货合约
8、下列选项中，属于芝加哥商业交易所集团上市的外汇期货品种有。
A：澳大利亚元／美元期货、英镑／美元期货
B：加拿大元／美元期货、欧元／美元期货
C：日元／美元期货、瑞士法郎／美元期货
D：美元／欧元期货
9、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。
A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任
B．期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任
C．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任
D．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任
10、会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的__进行核查和验证。
A．真实性
B．准确性
C．公平性
D．完整性
11、6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为__欧元。
A．145000
B．153875
C．173875
D．197500
12、某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利__美元(忽略佣金成本)。
A．200
B．150
C．250
D．1500
13、按执行时间划分，期权可以分为__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
14、金融期货全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有（）。
A．违约责任 B_结算流程
B．保证金标准
C．争议处理方式
15、以下属于期货经纪公司按照有关规定必须做到的事项有（）。
A． 每年至少一次在公众媒体上公布其合法分支机构名称及要求的其他信息
B．必须设立风险管理部门， 不能只设立风险管理岗位
C．建立并执行严格的风险管理制度
D．必须建立合规审查部门，达不到部门规模的要设立合规审查岗位
16、下列期货交易所中，组织形式属于公司制的有__。
A．芝加哥商业交易所
B．纽约商业交易所
C．伦敦国际石油交易所
D．上海期货交易所
17、期货投机者在平仓阶段应做到______。
A．限制损失、滚动利润
B．活运用差价指令
C．灵活运用止损指令
D．灵活运用盈利指令
18、期货投资咨询从业人员的主要职能包括
A：运用各种有效信息，对期货市场或某个品种的期货合约或期货合约间价差变化的未来走势进行分析预测，对期货投资的可行性进行分析评判
B：为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务
C：为企业的套期保值、采购定价和远期签约提供分析报告和操作方案
D：合理引导国家储备，提升我国在国际大宗商品市场的定价权，保护国家经济安全
19、下列人员或机构不能作为隐匿、销毁财会凭证罪的主体的有（）。
A．企业内部的会计人员
B．单位
C．公司、企业的直接负责的主管人员
D．公司内部的一线生产人员
20、推荐人每年最多只能推荐__人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。
A．1
B．3
C．5
D．10
21、期货业务的结算，下列说法正确的是（）。
A．期货公司应当建立统一的结算制度
B．期货业务的结算由营业部统一进行
C．营业部应当于每日收市后，核对投资者的电话委托交易及手工出入金等情况
D．营业部应当按照合同约定及期货公司规定向投资者提供结算账单
22、季节性图表法的核心是____
A：确定研究周期
B：确定研究时段
C：计算季节性指数
D：判断价格的季节性变动模式
23、期货交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险的情形包括__。
A．期货价格出现异常
B．会员资金异常
C．交易所接到涉及会员的投诉
D．会员涉及司法调查
24、随着我国期货市场的不断发展，等更多创新业务的开展，我国期货投资咨询从业人员将会有更加的发展空间
A：股指期货业务
B：期货交易业务
C：特定客户资产管理业务
D：境外期货代理业务
25、全面结算会员期货公司应当建立并实施__等制度，保证金融期货结算业务正常进行，确保非结算会员及其客户资金安全。
A．预算执行
B．风险管理
C．内部控制
D．客户管理