《第六章机制设计理论和显示原理》PPT课件.ppt

2024/3/18周一1东北财经大学数量经济系刘德海 博弈论前沿专题（AdvancesinGameTheory)2024/3/18周一2本章主要内容：n第一节机制设计理论的范式、行为基础及方法；n第二节显示原理；n第三节市场交易问题中的机制设计n第四节劳动力市场中的机制设计；n第五节机制设计理论的应用；n第六节机制设计理论与经济改革实践第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理2024/3/18周一3产生背景：n30年代的社会主义大论战中，赫维茨（Leonid Hurwicz）创立了机制设计理论。在具体界定信息、信息分散化、信息成本等概念的基础上，通过严格的数学模型揭示了信息与机制之间的关系。其设定一个社会目标（如效率、公平、环保等），在分散化决策的前提下，如何设计一个机制，在一系列环境（技术、偏好和资源禀赋）下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。n1960年，Hurwicz在阿曼主编的社会科学中的数学方法一书中，发表了著名论文资源配置机制中的最优化和信息效率，系统论证了该理论。n点评：机制设计理论是与传统经济理论相反的分析思路：给定关于技术、偏好和资源禀赋的参数，将制度作为自变量，实现社会目标。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一4n犹太人，生于波兰，二战来到美国。美国科学院院士，美国经济学会院士，明尼苏达大学数学系和统计系教授n赫维茨做了许多开创性工作，开始兴趣是计量经济学，对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作；在1947年首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念；他和阿罗(J.Arrow)等人做出如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在；他和阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。n他最重要的工作是开创了经济机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。n20多年来一直被提名为诺奖候选人，可惜至今还没有获得。但应用该激励机制理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的委托代理人理论的莫里斯(J.Mirrlees)和维克瑞(W.Vickrey)已经获得了诺贝尔奖。可能是机制设计理论太抽象，所用数学太高深，还没有被经济学家所广泛了解。赫维茨的数学和数理统计都非常好。资料夹 机制设计理论创始人赫维茨LeonidHurwicz（1917-）06年出版2024/3/18周一5n瑞典皇家科学院10月15日宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。n瑞典皇家科学院发表声明说，“机制设计理论”最早由赫维奇提出，马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业识别在哪些情况下市场机制有效，哪些情况下市场机制无效。此外，借助“机制设计理论”，人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。资料夹 2007年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一62024/3/18周一7n赫维奇年出生于俄罗斯莫斯科，后加入美国国籍，目前为美国明尼苏达大学经济学荣誉教授。年，他曾因在“机制设计理论”方面所作的开创性工作而获得美国国家科学奖。n马斯金年出生于美国纽约，现任美国普林斯顿进修学院教授。根据普林斯顿进修学院网站介绍，马斯金研究的课题对经济学、政治学和法律等领域有深刻影响。目前，他正在研究“机制设计理论”、重复博弈和收入不均等课题。n迈尔森年出生在美国波士顿，现任美国芝加哥大学教授。根据芝加哥大学网站介绍，迈尔森的研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。他曾在年出版博弈论：矛盾冲突分析一书。2024/3/18周一8n1982年获华中理工大学数学硕士学位（导师林少宫教授），1987年获明尼苏达大学经济学博士学位，博士论文获全美斯隆博士论文奖。“赫维茨教授的经济机制理论这门课引发了我的研究兴趣。激励机制设计理论是专门研究一个经济制度或企业组织中个人理性与社会目标或委托人目标是否及如何让它们激励兼容的理论，这个理论的一些结果和思路正好可以用到中国的经济制度转型和经济改革当中去。于是我就决定选经济机制理论的开创者赫维茨作我的博士论文导师。”n田国强在留美华人经济学家中第一个获得终身教职，曾任中国留美经济学会会长(1991-1992)。曾任国际英文学术期刊经济与金融年报和中国经济评论共同主编、中国研究评论，及中文学术期刊经济学(季刊)、经济学报等的编委。现任上海财经大学经济学院院长、长江学者讲座教授n现代经济学的基本分析框架与研究方法资料夹 从事机制设计理论研究的留美学者田国强湖北省公安县人，1956年生2024/3/18周一9n北京时间10月13日晚19：00(瑞典时间13：00时)，瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将2008年度诺贝尔经济学奖授予美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗-克鲁格曼(PaulKrugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献。资料夹 2008年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一10n克鲁格曼整合了此前经济学界在国际贸易和地理经济学方面的研究，在自由贸易、全球化以及推动世界范围内城市化进程的动因方面形成了一套理论新经济地理学。n为何城市人口比重越来越大？为何经济活动会集中在同一地区？n运输成本下降产生自我强化的过程，即城市人口的增加导致更多的生产、工资和产品种类，而这又刺激人口进一步向城市移民。n克鲁格曼以“规模经济”概念为基础,解释了一个地域被分割成高科技的都市中心和欠发达的“外围”，以及生产全球化。n1996年克鲁格曼出版的流行国际主义一书大胆预言了亚洲金融危机。1997年该预言的成功验证，奠定了克鲁格曼作为自由经济学派“新一代经济大师”的地位。资料夹 2008年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一11克鲁格曼炮轰中国限制稀土出口为流氓经济引网友拍砖n美国诺贝尔经济学奖得主保罗.克鲁格曼在纽约时报上发表的一篇名为从稀土出口看中国流氓经济的评论，在媒体与网民中引起轩然大波。文章中，克鲁格曼大肆炮轰中国政府的稀土出口限制政策，甚至称中国的稀土政策是“无赖国家”的表现。n克鲁格曼称，在最近的中日争端中，中国以切断对日稀土出口作为报复，这显示了中国随时准备挟其经贸力量解决政治争执，即使明显违反国际贸易法规也在所不惜。中国限制稀土出口之举已违反加入世贸组织前签署的相关协议，中断对日出口稀土是对国际贸易法规更明目张胆的违背。2024/3/18周一12克鲁格曼炮轰中国限制稀土出口为流氓经济引网友拍砖n中国商务部官员近日表示，中国正面临稀土过度开发的危险，明年会采取进一步减少出口配额的政策，最高减幅达30%。但彭博社19日报道说，商务部官员对此予以否认。n中国外交部发言人19日表示，每个国家都有合理使用本国资源的权利。近期，中国根据国内法律法规，对稀土产业采取了必要的管理和限制，其核心目的是保护环境，实现可持续发展。n中国出口了占全球97%量的稀土，并以绝对低的价格对外出口。现在逐步对外关闭稀土的大门也是合情合理的，何况中国并没有立即停止出口而是分阶段减少出口。n美国人也有不愿意卖给中国的东西，为什么不招到指责？中国为了环境，减少稀土的产量，招谁惹谁了？中国只占1/3的资源，为什么要承担97%耗用量？2024/3/18周一13克鲁格曼称中国是货币战中坏家伙需对紧张局势负责2010年10月15日02:34国际金融报n诺贝尔经济学奖得主保罗克鲁格曼言论引爆了一场学术争论。n哈佛大学教授弗格森认为，美联储若再次量化宽松，会引起中国等国的抛售潮.n克鲁格曼认为美国不存在赤字危机，且美联储有能力解决抛售危机，政府应该持续刺激。n克鲁格曼昨日在接受美国CNBC采访时表示，中国应该对当前的货币紧张局势负责，便宜的人民币正助长全球贸易不平衡，中国是货币战中的“坏家伙”。n一些国内学者认为，美国财政部要把中国列为汇率操纵国，是公然的强盗逻辑，有悖经济发展规律。2024/3/18周一14n北京时间10月12日19点，诺贝尔经济学奖揭晓，埃莉诺奥斯特罗姆与威廉姆森获得本届诺贝尔经济学奖。两人因在经济治理领域的贡献而获得诺贝尔奖，奥斯特罗姆成为诺贝尔经济学奖诞生以来首位女性获奖者。n诺贝尔委员会给予埃莉诺奥斯特罗姆的获奖理由是：“对她在经济治理，尤其是对公共资源作出的贡献”。n威廉姆森以“经济治理分析，尤其是企业边际领域方面的贡献”而获奖资料夹 2009年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一15n“新制度经济学”研究的治理结构是全球性的问题，人类至今没有很好解决。美国金融危机n埃莉诺奥斯特罗姆是印第安那大学政治学系阿瑟本特利讲座教授，她对制度分析理论、集体行动理论、可持续发展、公共资源等领域的研究在全世界范围内产生了很大的影响。奥斯特罗姆重点在于对公共资源经济治理结构的分析n奥利弗威廉姆森是“新制度经济学”的命名者，被誉为重新发现“科斯定理”的人。威廉姆森的贡献在企业边际领域方面n两人在“经济治理结构”上的成就，一个重点在公共资源这方面，一个重点是在企业。资料夹 2009年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一16资料夹科斯：1991年诺奖得主n罗纳德科斯教授1912生于英国，1932获得英国伦敦大学经济学博士学位。1964年来到芝加哥大学，担任19641982年The Journal of Law and Economics主编。n他一生只写了三、四十篇论文，其中两篇使他获得了1991年的诺贝尔经济学奖：第一篇是在他25岁时构思并写就的企业的性质；第二篇是时隔23年后写成的题为社会成本问题。当科斯教授获得诺贝尔奖时已是80岁高龄。n在他之后一大批经济学家和法学家起而追随，在经济学界有威廉姆森，阿尔奇安，德姆塞兹，诺斯，张五常等人，形成了新制度经济学运动；在法学界则诞生了经济分析法学，在两个学科中开创了两个流派。n在他学术生涯的早期，他的理论贡献并不为大多数经济学家所认识和承认。对此，科斯教授在他的“领奖演说”结束时诙谐地说到：“一个学者必须承认，如果他说的是错的，立刻会有人指出来。至于如果他对了，他会指望最终看到人们接受他，只要他活得足够地长。”RonaldH.Coase2024/3/18周一17资料夹新制度经济学n由科斯及其追随者创立的理论体系，现在经常被称之为“新制度经济学”。新制度经济学的核心概念是“产权”和“交易费用”。n科斯发现，市场交易要耗费大量成本的：从搜寻交易对象，讨价还价，订立契约，监督契约执行，维护交易秩序，解决交易纠纷以及对违约加以惩罚等；在一定范围内，企业内的交易要简单得多：工人之间的固定分工节约了寻找交易对象的费用，经理对工人的指挥代替了讨价还价，工人与企业的长期雇佣合同减少了在市场中多次反复地订立契约的麻烦。也可以说，企业的存在节约了交易费用。n随着企业规模的增大，边际交易费用递增。当增长到和市场交易费用（边际）相等时，企业规模就不再增大，即企业边界。科斯就完满地解释了企业存在的原因和决定企业规模的因素。n这篇论文企业的性质发表后并未得到经济学界的关注。直到1960年另一篇著名论文社会成本问题面世以后（该论文提出了诺思称为“当存在交易费用时，制度是至关重要的”的科斯定理），才引起经济学界的轰动。Armen AlchianHarold DemsetzDouglass C.North2024/3/18周一18资料夹 威廉姆森和交易费用经济学OliverEWiLliamson（1932年）n奥利弗威廉姆森，交易费用经济学的集大成者，科斯和西蒙的学生。出生在美国威斯康星州的苏必利尔小镇，1963年获得了卡内基一梅隆大学经济学哲学博士学位。1988年以来任职加州大学伯克利分校的管理学、经济学和法学教授。威廉姆森以交易为基本分析单位，对不同组织方式的交易费用进行具体分析，从而研究企业和市场之间相互替代的制度问题。n交易费用经济学(transaction cost economics)是由科斯创立，并由威廉姆森、阿尔钦、德姆塞茨、诺斯、张五常等经济学家发展起来的理论体系。它修改了传统经济学交易费用为零的假定，使经济理论更具有现实性。n交易费用经济学假定人是有限理性、信息不对称的，所以产生交易费用。其包括搜寻交易对象和价格、讨价还价、发生纠纷和解决纠纷等费用。n1987年威廉姆森第一次来华讲授“transaction costs”,有人将其译为“运费”。1991年科斯荣获诺贝尔经济学奖，新华社解说“他发现了财产权和商业经营管理成本如何影响经济”。如今，交易费用经济学在中国已经成为继新古典经济学以后的“济世”之显学，人们发现用交易费用经济学来描述、解释中国改革很具有说服力。2024/3/18周一19资料夹 2005年改革方向的大讨论：关于“交易费用”理论的反思秦晖n秦晖(1953年)，现为清华大学人文社会科学学院教授。他认为经济转轨的实质是契约转换，其核心问题是交易权利的公正分配而不是“交易成本”的减小。他提出了“从掌勺者私分大锅饭到掌勺者私占大饭锅”问题，即郎咸平指出的“保姆占了主人财产”的现象，称当前改革产生了“尺蠖效应”。n交易费用理论适用的前提有两条：第一，以承认合法交易权利不可剥夺为不言自明的前提。因此“降低交易费用”只能通过整合契约的自由人组织、而不能通过以强权剥夺人们合法交易权利来达致。第二，所谓交易费用是全社会付出的交易活动运作成本，不是交易一方，不能用来为某一阶层（尤其是强势阶层）行方便提供理据。n但在中国这些年却发展出一种用强权手段来降低“交易费用”的说法，借口降低交易费用来剥夺交易权利，主要是弱势群体的讨价还价权利。例如：张维迎认为什伍连坐、株连九族之类的酷法符合“现代激励理论”（人本主义与资本主义）n张维迎、邓峰：信息、激励与连带责任-对中国古代连坐、保甲制度的法和经济学解释，载中国社会科学2003年第3期n反思：如何看待不同立场的学者观点？2024/3/18周一20n2001年，三位美国教授乔治阿克尔洛夫、迈克尔斯彭斯和约瑟夫斯蒂格利茨由于在“对充满不对称信息市场进行分析”领域所作出的重要贡献，而分享该年度诺贝尔经济学奖。n2002年，美国普林斯顿大学的丹尼尔-卡恩曼(拥有美国和以色列双重国籍)和美国乔治-梅森大学的弗农-史密斯。丹尼尔-卡赫内曼将源于心理学的综合洞察力应用于经济学的研究，从而为一个新的研究领域奠定了基础；维农-史密斯为实验经济学奠定了基础，他发展了一整套实验研究方法，并设定了经济学研究实验的可靠标准。n2003年，美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰获奖。瑞典皇家科学院在授予这两位经济学家这个桂冠时称：“今年的(诺贝尔奖)获得者发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非平稳性。”n2004年，出生在挪威的经济学家基德兰德和美国经济学家普雷斯科特获奖。他们对动态宏观经济学所作出的贡献解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。资料夹 近年诺贝尔经济学奖得主及其成就2024/3/18周一21n2005年，以色列经济学家罗伯特-奥曼和美国经济学家托马斯-谢林“因通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而奖，他们的研究成果有助于“解释价格战和贸易战这样的经济冲突以及为何一些社区在运营共同拥有的资源方面更具成效”。n2006年，美国哥伦比亚大学教授、就业与增长理论的著名代表人物埃德蒙菲尔普斯，以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献。n2007年，美国经济学家莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献n2008，美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗-克鲁格曼(PaulKrugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献“新经济地理学”。资料夹 近年诺贝尔经济学奖得主及其成就2024/3/18周一22n原先博弈理论的研究对象：给定博弈规则后，推断参与者可能的行动和均衡结果。n机制设计理论的研究对象：为了达到某种理想的目标，而需要设计什么样的博弈规则（机制）来实现？注：所谓最优的机制，是从机制设计者角度而言最好的均衡结果。n设计者的约束条件：(1)首先，不能有任何强迫(参与约束，或个人理性约束)；(2)其次，参与者只根据自身利益最大化采取相应行动(激励相容约束)第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一23n机制设计的过程：(1)委托人设计一个机制（或契约、激励方案），即博弈规则；(2)代理人接受或拒绝该机制；(3)接受机制的代理人进行由机制所确定的博弈。n机制设计的目的：由于不完全信息下的均衡结果存在着福利损失回忆：第四章道德风险和激励理论中不同工资方案比较；第五章逆向选择和信号发送中教育信号甄别的成本机制设计理论的一个重要目的：寻求使这种福利损失最小的机制。n机制设计理论可以看作是委托代理理论和贝叶斯纳什均衡的结合：机制设计者是委托人，参与者是代理人；均衡概念为贝叶斯纳什均衡。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一24机制设计问题的几个例子：n逆向选择问题中，设计何种机制能够使得低效率的代理人说真话？信号发送中的分离均衡n对于雇主而言，对员工采取的何种激励方案是最佳的？企业内部激励机制n怎样设计最优的拍卖机制，使竞标人报出自己对标的物的真实估价?拍卖理论第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一25机制设计理论面临的一个问题：n如果设计了一种机制下理想的解决方案，怎样才能保证该方案在所有可能的机制中都是最优的？均衡解的局部最优与全局最优问题n显示原理（revelationprinciple）能够大大缩小我们的考察范围：当代理人拥有私人信息时，可以说谎（不显示出自己的真实类型）。但是，显示原理表明：任何一个说假话的机制都可以被一个说真话的机制取代并得到相同的均衡结果。n搜寻最优机制的范围缩小为那些说真话的机制即可。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第二节 显示原理说谎说谎说谎2024/3/18周一26n在动态经济问题（包括博弈论的多重均衡问题）中，均衡结果存在局部最优，还是全局最优的问题n比较优势理论？资料夹：局部最优解与全局最优解2024/3/18周一27机制设计理论的分析方法：n显示原理：任何一个说谎话机制（non-truth-telling）下的潜在交易达到的均衡结果，都可以被一个说真话的机制所取代。n分析步骤：(1)建立一个保证所有参与者都愿意参与并说真话的约束条件；(2)找出符合这个约束条件的最优均衡；(3)显示原理表明，不可能找到一个比这个机制更好的机制了。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一28完全信息下的模型：n模型说明：（1）市场分别存在强、弱两种类型的买方和卖方，分布概率为1/2；（2）双方对商品的估价为v；（3）双方实现交易的可能性由矩阵中的括号表示(如两强相遇不欢而散)；（4）双方的成交价格由矩阵中的数据表示，当未能成交时用*表示；n分析结果：完全信息下，交易成功的可能性为3/4。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计*(0)80100(1)020(1)0100(1)强买主(v20)弱买主(v100)强卖主(v80)弱卖主(v0)2024/3/18周一29不完全信息下的模型(已知两种强弱分布概率，但是不知道具体那种类型)：n为简化分析，采取“交易双方平分收益”的原则：(1)弱卖主讲真话的收益：p1101/2+501/230；讲谎话的收益：p2901/245；此时，弱卖主有讲谎话的激励。“王婆卖瓜”，假名牌服装“宰客”(2)弱买主讲真话的收益：p1(10090)1/2+(10050)1/230；讲谎话的收益：p2(10010)1/245；此时，弱买主有讲谎话的激励。顾客施展欲擒故纵手段，真实底价属商业机密n思考:(1)强势方是否有动机说谎？(2)该机制下的均衡结果？（逆向选择）第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计*(0)80100(1)020(1)0100(1)强买主(v20)弱买主(v100)强卖主(v80)弱卖主(v0)2024/3/18周一30资料夹“国企内鬼的双面人生：侵吞核心技术机密跳槽”人民网2006年01月17日瞭望新闻周刊n2005年4月14日，国资委下达关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知，以进一步巩固我国在大型水泥工程总承包领域的技术领先水平。据悉，我国建材领域在国际市场上有竞争力的只有水泥，在新型水泥工程国际市场上，中材集团与德国洪堡公司、丹麦史密斯公司是三大竞争对手，近年来中材集团逐渐显出竞争优势，连续拿到4个世界最大标的。两家企业的强强联合，无疑会给国外同行形成竞争压力。n就在我国水泥行业旗舰企业强劲前行之时，6月25日，天津院主管技术、经营的副院长宋寿顺，挑动三十多名技术业务骨干未经批准，集体跳槽，效力于由德国洪堡公司控股、宋寿顺等参股的天津洪堡历源科技公司。n他们掌握着全院的全部核心技术机密，以及该院市场价格体系与客户资源等全部商业机密。尤其是核心技术我国自主研发的新型干法水泥工艺与装备技术。由于他们的出走，这些有形和无形资产将全部归属国企的竞争对手，直接伤害了其市场竞争力。在不久前的一次投标会上，天津院的投标标的书竟然比中标标的高出50%。n在证据确凿的情况下，根据刑法规定，天津市人民检察院以涉嫌非法经营同类营业罪，于2005年10月24日批准逮捕宋寿顺。据悉，在中材集团和天津院的努力下，36名出走的技术骨干目前已经回到天津院工作。2024/3/18周一31资料夹“中国骨干企业受制于外，无商业机密被掌握底线 什么妨碍了我们自主创新 人民网2006年02月28日、新华社n杭州前进齿轮箱集团有限公司是我国机械传动装置行业的龙头，掌握着多项国家行业技术标准，其船用齿轮箱生产规模居亚洲第一，但是汽车变速箱生产能力相对较弱，试图通过与世界传动行业巨头ZF集团合作来提高。n2005年初，德国ZF集团进行了历时半个月的调查，细致得“毫无商业机密可言”，而且掌握了杭州萧山区政府“底线”：一定要达成合资。n杭齿高层几乎全部反对，但迫于区政府的指令，全面合资的意向书还是签署了。据此，杭齿将全部并入合资公司，不再拥有自主开发产品的权利，不能使用近半个世纪发展起来的品牌。n事件披露后引起有关部门的重视，2005年底合资事宜全面停止。杭齿避免了“合资-亏损-外方独资(控股)”这一很有可能出现的局面。2024/3/18周一32资料夹“中国骨干企业受制于外，无商业机密被掌握底线 什么妨碍了我们自主创新 人民网2006年02月28日、新华社n大连机电厂是中国最大的电机企业，一直是国内中小电机行业技术发展的领航者。1996年与新加坡威斯特公司合资后，连年亏损，仅3年时间就被新方收购，一半以上职工失业，技术平台瓦解。n外方控股，实质否定了“自主”，国家创新战略要落实到企业变得困难。商务部2004跨国公司在中国报告显示：在轻工、化工、机械、电子等行业中，跨国公司子公司所生产的产品已经占据国内1/3以上的市场份额。n最新资料：截至目前，国内25个行业中，已有21个行业被外资控制。2024/3/18 周一332024/3/18周一34设计一种说真话的交易机制：n设计交易机制：现在当强弱双方相遇时，仅有q概率的可能性达成交易，卖主和买主的交易价格分别为y，100y。满足收益对称性假设。n分析讲真话的约束条件：(1)参与约束即交易双方都具有讨价还价的意愿：y20；此时强卖主收益(100y)大于底价80；强买主出价y小于上限20*(0)100y(q)y (q)50 (1)强买主(v20)弱买主(v100)强卖主(v80)弱卖主(v0)市场成交价格2024/3/18周一35(2)激励相容约束保证每种类型的交易者都愿意讲真话：弱卖主讲真话的收益：qy1/2501/2；讲谎话的收益：（100y）q1/2；激励相容的条件：qy1/225（100y）q1/2整理：q25/(50y)含义：当市场交易存在漫天要价要价、砍价时，通过“减少成功交易的概率q（如果过分要价，那么成功交易的可能性很低）”的机制，可以使交易者显示真实的底价。n思考：对于强卖主，是否有动机说谎？脑袋进水了参与约束y20足以保证强卖主讲真话，此时见16页图对于买主的分析？（对称性假设）第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计*(0)100y (q)y (q)50 (1)强买主(v20)弱买主(v100)强卖主(v80)弱卖主(v0)2024/3/18周一36寻找符合讲真话约束条件下的最优均衡：n最优均衡结果：q max25/(50y)y205/6n此时成功交易的可能性(qq1)1/42/3。小于完全信息下的3/4结论：n在不完全信息下，即使可以设计一种福利损失最小的机制，与完全信息的均衡结果相比，仍是Pareto次优的。n哈耶克指出，在所有可能的交易制度中，市场机制是需要信息量最少的一种制度。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第三节 市场交易问题中的机制设计*(0)100y (q)y (q)50 (1)强买主(v20)弱买主(v100)强卖主(v80)弱卖主(v0)2024/3/18周一37回忆第五章分析的劳动力市场的逆向选择和信号发送问题：n逆向选择：工人的生产效率是私人信息，如果不同生产效率的工人其保留工资也是不同的，企业会把最佳工资水平w*提高到等于生产效率的期望值E(e)，造成少数最优秀的人总是怀才不遇。n信号发送：求职者自己选择受教育程度s（其作为信号可以被雇主观察到的）并承担相应的成本。雇主根据受教育程度推测求职者的能力并提供相应的工资水平w：ww(s)；n信息甄别：当企业掌握求职者的教育成本信息时（共同知识），总可以设计一种契约进行信息甄别，消除混同均衡。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计2024/3/18周一38信息甄别与机制设计（图示分析过程）：n在现有契约（受教育程度不足s*的(0s*1)求职者肯定是低素质的；高于s*的求职者水平参差不齐）下，低素质劳动力有动机通过接受一定的教育程度伪装成C点，产生混同均衡，即说谎话。n企业可以设计一个说真话的契约：把受教育程度的判断标准s*由C点提高到图中红点。高素质劳动力乐于接受新的契约，而低素质劳动力此时伪装后达到红点的效用，不如原先的A点，出现了分离均衡，即求职者都显示出自己真实的类型。n企业间的竞争使得分离均衡唯一的，即s*1。此即为企业设计的最优机制（代理人受教育成本最小）。wEs低素质劳动力高素质劳动力s*2112CE=p+2(1-p)第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计A2024/3/18周一39信息甄别与机制设计（数学模型的分析过程）：n模型假设不变：（1）市场上存在高、低两种类型的劳动力，低素质比例为p，仅能给企业创造1单位的利润；高素质比例为(1p)，能创造2单位利润；（2）假设高素质的劳动力受教育成本为：cH0.5s低素质的劳动力受教育成本为：cLs n效用取决于工资和教育成本：高素质劳动力的效用：uHw0.5s低素质劳动力的效用：uLwsn企业针对两种效率水平给出的工资合同为（sL，wL）和（sH，wH）,分析企业的最优激励方案。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计2024/3/18周一40n根据显示原理，分析说真话机制即可，说真话的激励相容约束：高素质劳动力显示真实的信号：wH0.5sHwL0.5sL（1）低素质劳动力显示真实的信号：wLsLwHsH（2）n分析（2）式，当低素质的劳动力选择低教育水平（说真话）时，企业分别对两种劳动力支付不同的工资wH2和wL1，此时sHsL1。根据企业相互竞争的零利润条件，对于低素质劳动力的最低教育程度要求满足非负约束即可，sL*0。此时，对于高素质劳动力的最低教育程度要求：sH*1。n此分析结果即为达到分离均衡的最低教育水平（最优机制）。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计s低素质的劳动力s1*1212wAC2024/3/18周一41n再分析（1）式，此时高素质劳动力是否有动机说谎：高素质劳动力讲真话的激励相容约束：wH0.5sHwL0.5sL(1)当高素质的劳动力选择高教育水平（说真话）时，企业分别对两种劳动力支付不同的工资wH2和wL1，此时sHsL2。低素质劳动力的最低教育程度要求满足非负约束即可，sL*0。因此，使得高素质劳动力说真话的教育程度要求应满足：sH2(3)显然，最优机制下高素质劳动力的教育水平sH*1完全满足(3)式。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计ws高素质的劳动力s2*=2112AC2024/3/18周一42（进一步分析）考虑垄断的委托人：见激励理论：委托代理模型，让雅克拉丰和大卫马赫蒂摩，人大出版n假设：(1)劳动力市场上仅有一家企业（垄断）;(2)劳动力自己决定可被观察到的产出水平q(不再是外生给定的1和2)；(3)劳动力是唯一投入要素，保留效用为0；(4)企业的收益是产量q的边际收益递减函数R(q)：R()0，R()0，R(0)0(5)市场存在两种类型的劳动力（具体类型为私人信息），低能力和高能力劳动力的分布概率为p和(1p)；(6)劳动力能力的差别体现在生产成本上：(7)劳动力的效用由工资和生产成本决定：第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计2024/3/18周一43完全信息下企业的最优工资契约(规定不同的产出水平对应的工资)：n完全信息下知道劳动力的成本类型，垄断的企业主支付尽可能低工资（零保留效用），即正好等于生产成本：n雇佣不同类型的劳动力，企业获利：分析利润最大化条件：n 结论：（1）完全信息下，企业根据(8)式制定最优工资契约，要求高低能力的劳动力分别生产qH*和qL*（并应满足利润(6)、(7)非负条件），支付工资为（2）根据R()0，可知qH*大于qL*，体现了能者多劳的思想。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计2024/3/18周一44资料夹让雅克拉丰 （Jean-JacquesLaffont）n拉丰教授1975年获得哈佛大学经济学博士学位，1979年起在法国图卢兹大学任经济学教授至今。n1990年他创建了产业经济研究所（IDEI），并担任所长至今。目前这个研究所成为世界上研究产业经济最知名的学术机构之一。n拉丰教授在微观经济学的许多领域都做出了杰出的贡献，包括规制理论、激励理论、公共经济学、发展经济学等领域。他不仅是20世纪70年代委托代理理论、80年代信息经济学与财政学理论、90年代产业组织与规制理论的世界级学术带头人，也是新规制经济学的奠基人之一，在经济学界有着极高的学术地位和声誉。从上世纪末到本世纪初，拉丰教授与泰勒尔教授合作将企业理论、信息经济学理论和博弈论应用于电信竞争的实践中，创建了电信竞争的微观经济学新理论。n“我一生的主要目标就是改进法国的高等教育。我之所以放弃在美国的任教机会而回到法国，是因为痛感当时法国经济学教育的保守和落后。在我们这儿有十分优秀的学生，却没有一流的教师。我发誓要改变这种状况。”拉丰让-雅克拉丰（1947.4.132004.5.1）2024/3/18周一45资料夹让雅克拉丰n1977年，年轻的拉丰回到法国。在著名的法国理工学院，他满怀激情地推行经济学改革，却遭遇了巨大的阻力。1978年拉丰怀着改革传统经济学的坚定信念，孤独地回到家乡，开始在图卢兹大学传播主流经济学的艰难历程。n“那时候图卢兹大学的经济学几乎是一片空白，没有系统的经济学课程，没有资料室，没有研讨班，更没有经费来源。我就是在这样的情况下开始创业，整整十年，我感到非常的孤独。而法国的教育体制非常僵化，教授的工资待遇很低，科研经费更是匮乏。为了生活，我不得不利用暑假到美国讲学，为了募集科研经费，我不得不花费大量的精力四处奔波。我每天白天都得忙于各种应酬，此外还得指导学生的论文。只有晚饭后才有时间从事学术研究，因而我不得不每天都工作到深夜。”n在拉丰爱国热情的感召下，包括让梯若尔在内的一批在国际上享有盛誉的法国经济学家都来到IDEI，而相对较高的待遇使得他们能够安心从事经济学的理论研究。在拉丰的领导下，IDEI很快形成了一个实力雄厚的研究团队，良好的学术氛围和积极合作的团队精神使它的学术水平获得了空前的提高。如今的IDEI已经成为经济学界公认的全世界最为权威的产业经济学研究中心。在2000年全球经济学家大排名中，IDEI的20名经济学家有15人入选前500名，其中5人入选前100名（梯若尔排名第二，拉丰排名第七）。n2004年5月5日，在远方的图卢兹，当地政府正在为这位法兰西民族的优秀儿子举行隆重的葬礼。“我是一个传道者，传播经济学是我的责任。”让-雅克拉丰（1947.4.132004.5.1）2024/3/18周一46不完全信息下企业的最优工资契约：n根据显示原理，只在说真话的机制内寻找最优工资契约即可。n两种类型的劳动力参与约束（至少获得保留效用）：n两种类型劳动力说真话的激励相容约束：n 分析上述条件，(11)和(12)式相加：qH qL当qHqL时，出现混同均衡，暂不考虑。现仅考虑qHqL 的情况。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计2024/3/18周一47n在上述参与约束和激励相容约束中，只有一个是硬约束。由(10)、(11)和可知，所以，(11)式已经包含了(9)式的参与约束。n为了避免高能力的劳动力说谎，分析(11)式的临界条件：n由于高能力者有动机伪装成低能力，因此低能力者显然不会说谎，(12)式为严格大于号。企业为了节省开支，会将低能力的劳动力工资水平降低为保留效用（此时高能力者通过伪装，仍将有剩余），即刚好满足参与约束(10)：第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计参与约束：激励相容约束：2024/3/18周一48临界条件：n根据(13)、(14)临界条件，分析企业的利润最大化条件：n求一阶导数：第六章 不完全信息博弈和信息经济学 （3）：机制设计理论与显示原理第四节 劳动力市场中的机制设计2024/3/18周一49n结论：（1）最优产量：与完全信息比较，高能力的产量qH不变；低能力者的产量qL低于完全信息下的帕累托水平（根据假设R()0）解释：给定契约（wi，qi），高能力者的效用将比低能力者高出，因此高能力者打扮成低能力，获得额外效用。n（2）最优工资：在不完全信息下低能力获得零效用，工资不变；高能力者的工资：解释：高能力者可以通过伪装可以获得qL，为了满足激励相容条件，企业需要提供的信息租金为(qL)。其取决于能力差异，和低能力者的产量水平qL。临界条件：2024/3/18周一50n不完全信息下，企业在制定最大化利润的契约时，对于低能力者的产量qL，考虑到其对高能力者产生的信息租金影响，因此原完全信息下最优产量的边际成本此时大于边际收益，要进一步调低该产量。降低幅度即为标准化后的信息租金边际值()。(1)标准化：信息租金作