青海省期货从业资格：外汇衍生品模拟试题.doc

青海省期货从业资格：外汇衍生品模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、看涨期权又称为。
A：买方期权
B：认沽期权
C：卖方期权
D：卖权期货
2、客户以有价证券充抵保证金的，会员应当将收到的有价证券（）。
A．在市场上回购
B．进行公证
C．妥善保存
D．提交期货交易所
3、某投资者共拥有10万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__张合约。
A．4
B．2
C．40
D．20
4、客户在期货交易中违约，当保证金不足时，期货交易所应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应（）。
A．请求权
B．追偿权
C．代位权
D．质押权
5、通常，伴随着成交量放大，的突破可认为是上升行情的开始，可以考虑买入合约.
A：对称三角形
B：上升三角形
C：下降三角形
D：斜三角形
6、期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中，在确定客户的民事责任时，应当遵循（）原则。
A．过错责任
B．无过错责任
C．过错推定
D．严格责任
7、套期保值实质上是以较小的代替较大的价格风险。
A：期货风险
B：基差风险
C：现货风险
D：基差安全
8、假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点，期货公司收取的保证金为12%，那么2手该合约所需的保证金为__。
A．10.76万元
B．11.76万元
C．14.76万元
D．29.52万元
9、世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯市交易所开发的（）。
A．道琼斯指数期货
B．标准普尔指数期货
C．价值线指数期货
D．主要市场指数期货
10、下列关于期货市场风险管理必要性的说法，正确的有__。
A．有效的风险管理是期货市场充分发挥功能的前提和基础
B．有效的风险管理是减缓和消除期货市场对社会经济生活不良冲击的需要
C．期货市场风险具有不可防范性，因此没有必要对期货市场进行风险管理
D．有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要
11、下面对远期外汇交易表述正确的有__。
A．一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成
B．交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活
C．远期交易的价格具有公开性
D．远期交易的流动性低，且面临对方违约风险
12、利用期货市场进行套期保值，有助于生产经营者__。
A．实现预期利润
B．锁定生产成本
C．平抑现货市场的价格波动
D．规避现货市场的价格风险
13、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。
A．期货公司
B．从事中间介绍业务的证券公司
C．证券公司
D．中期协
14、是指在期货市场上，现货价格波动会导致期货价格波动，而期货市场特有的运行机制会加剧价格频繁波动乃至异常波动，从而产生高风险。
A：价格波动风险
B：杠杆效应风险
C：非理性投机风险
D：市场机制不健全风险
15、取得中间介绍业务资格的接受期货公司委托，协助办理开户手续的，应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查，向投资者充分揭示股指期货交易风险，进行相关知识测试和风险评估，做好开户入金指导，严格执行投资者适当性制度。
A：保险公司
B：商业银行
C：担保公司
D：证券公司
16、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，申请期货公司独立董事的任职资格，应当具备的条件不包括____
A：通过中国证监会认可的资质测试
B：具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位
C：有履行职责所必需的时间和精力
D：担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于2年
17、根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期____
A：下降
B：上升
C：不变
D：不确定
18、以下不属于金融期货的是。
A：外汇期货
B：黄金期货
C：利率期货
D：股指期货
19、下列关于期货交易所的说法错误的是。
A：期货交易所是专门进行标准化期货合约买卖的场所
B：期货交易所需及时把本交易所内形成的期货价格和相关信息向会员、投资者及公众公布
C：期货交易所组织并监督期货交易
D：期货交易所参与期货价格的形成
20、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是__。
A．双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定
B．双方应该在协议中约定保证金的标准
C．非结算会员准备金最高余额
D．不得对争议处理方式进行约定
21、转移外汇风险的手段主要有__。
A．分散筹资
B．外汇期货交易
C．远期外汇交易
D．外汇期权交易
22、期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括__。
A．珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉
B．以本人名义从事期货交易
C．向客户充分揭示期货交易风险
D．具有良好的职业道德与守法意识
23、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。
A．审慎经营
B．风险适中
C．风险最小化
D．利润最大化
24、根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当（）。
A．报告中国期货业协会
B．报告中国证监会派出机构
C．报告期货交易所
D．及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险
25、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司从事介绍业务过程中有下列__行为，将面临监管机构的行政处罚。
A．划转期货保证金
B．未按规定审查客户的开户材料和身份真实性
C．代理客户进行期货交易
D．为客户从事期货交易提供担保
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列（）行为。
A．收付、存取或者划转期货保证金
B．代理客户从事期货交易
C．利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息
D．中国证监会禁止的其他行为
2、关于期货市场上利用套期保值规避风险的基本原理，下列说法中，正确的有。
A：一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格走势一致
B：期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临呈现趋同性
C：生产经营者通过套期保值来规避风险，并最终消灭风险
D：投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件
3、期货公司董事、监事和高级管理人员有（）情形的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其进行监管谈话，出具警示函。
A．未按规定履行职责
B．未按规定参加业务培训
C．违规兼职或未按规定报告兼职情况
D．未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况
4、期货交易的目的包括__。
A．转移风险
B．立即获得商品所有权
C．追求风险收益
D．在未来某一时间获取商品
5、以下统计指标中，哪些越小，说明模型越精确
A：对数似然值
B：DW统计量
C：AIC值
D：SC值
6、下面关于成交量说法正确的有.
A：在三重顶中价格上冲到每个后继的峰时交易量放大
B：在成交量方面，当价格移向三角形顶点时成交量缩小
C：上升三角形代表升市，当收市价穿过顶线时，便是突破的信号，伴随着成交量放大
D：三角形整理形态中交易量较大
7、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。
A．财政部
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．中国证监会
8、从事期货交易活动，应当遵循的原则．
A：公开
B：公平
C：公正
D：诚实信用
9、以下对大户报告制度描述，正确的是__。
A．超过报告标准的客户须直接向交易所报告
B．交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平
C．大户报告制度要求当其会员持仓达到交易所报告界限的，会员和客户应主动于下一交易日开市前向交易所报告
D．大户报告制度与持仓限额制度相关
10、下列__行为均应遵守《期货从业人员管理办法》。
A．申请期货从业人员资格
B．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员
C．期货从业人员从事期货业务
D．期货从业人员从事非期货业务
11、申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证监会派出机构提出申请，应提交的申请材料包括（）。
A．申请书
B．任职资格申请表
C．身份、学历、学位证明
D．期货从业资格证书
12、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
A．3
B．5
C．7
D．15
13、在国际上，期货公司的职能一般包括__。
A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续
B．从事期货交易自营业务
C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险
D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询
14、期权交易的用途是__。
A．减少交易费用
B．创造价值
C．套期保值
D．投资
15、董事会选聘首席风险官是以（）作为主要的判断标准。
A．是否熟悉期货法律、法规
B．是否诚信守法
C．是否具备胜任能力
D．是否符合固定的任职条件
16、下列关于期货交易所会员的表述中，正确的有（）。
A．经纪公司会员只能接受客户委托
B．非经纪公司会员只能从事自营
C．出市代表只能接受本会员单位的交易指令
D．所有会员必须委派出市代表进交易大厅进行期货交易
17、期货交易所中，应由中国证监会任免的人员是（）。
A．总经理
B．副总经理
C．理事长
D．副理事长
18、某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7 803美元／吨的价格买入3手(1手5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7 850美元／吨，他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7 920美元／吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
A：7 850美元／吨
B：7 920美元／吨
C：7 830美元／吨
D：7 800美元／吨
19、全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金，但以下情形例外（）。
A．依据非结算会员的要求支付可用资金
B．收取非结算会员应当交存的保证金
C．收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用
D．双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形
20、下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的有__。
A．期货交易和远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间，以约定价格买入或卖出一定数量的商品
B．远期交易是现货交易在时间上的延伸
C．远期交易属于期货交易
D．远期交易的最终履约方式是商品交收，而期货交易大多通过对冲平仓的方式了结
21、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。
A．存单
B．票据
C．资信证明
D．信用证或者其他保函
22、甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是（）。
A．该交易结果对乙不发生效力
B．如果乙对交易结果予以追认，则乙应承担因该交易所造成的损失
C．该交易无效
D．如果乙对交易结果不予追认，则所造成的损失由甲承担
23、客户开户时，期货公司应当实时采集并保存客户的影像资料是。
A：个人客户头部正面照
B：身份证正面扫描件
C：单位客户开户代理人头部正面照
D：单位客户营业执照(副本)扫描件
24、下面对反向大豆提油套利做法正确的是。
A：买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
B：卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
C：增加豆粕和豆油供给量
D：减少豆粕和豆油供给量
25、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。
A．会员当日平仓盈亏表
B．会员当日成交合约表
C．会员当日持仓表
D．会员资金结算表