论感性交易和条件交易.doc

论感性交易和条件交易---一
在实际交易中  有两种比较常见的交易模式: 感性交易 --条件交易
8 ^. o5 C  ]4 T$ o, W:一: 感性交易 这种交易是易造成重大和长期失败的根本原因  主要表现为几个特征 5 v) Q( w: ?2 J+ w
3 z1 l6 a( ~  B) s$ N1: 不一致性 主要表现在 具体的操作长短和自己的理念不一致 比如事先确定自己为短线 但由于进场不利 消极的持仓变中长线  使自己的行为模式出现感性化
3 e. d* B& c$ q8 i" X% A9 c3 ?- 2:无具体的交易原则 进场原则 持仓原则 退出原则 风险控制原则  只是凭心理预期进行交易 也可以说其特征是整个交易中无原则性 8 s5 L7 [" D! O3 a: \/ K$ f
7 @: B# M, P& P; m% I( C3: 无基本条件认识  只凭自己的感觉认为还能涨或还能跌 或见顶了见底了 并依此进行交易
3 F0 m) I; t8 y) _! A8 Z+ P4 t! 4: 有一定条件认识 但不能按条件运做 被实际行情左右  从而随便改变原交易方案 或条件已经不成立还呆板的进行愿交易方案  这主要表现在执行力和应变力上 前者是执行力的缺乏 后者是应变力的缺憾 # D0 I. a- [) @5 d0 ^
" |# i& R4 e! _7 W$ ?5: 无计划 无策略  濒繁追涨杀跌 沉溺在极度交易中
4 G: N$ I. N) D  X& B/ H # `* _  E2 e1 [) t, o" y5 D6:没有自己的独立见解 轻易跟建议者进场  全不知应对策略 这种是感性加无知交易 : q. m; Q" P- C7 c, c9 W
$ b# e1 X# G" f; F; [+ q7:超出自己所掌握规律外的交易8 B* v! r' k% Z/ r2 P1 U/ Q+ J
- M5 F6 q! q& y6 _3 Z) a感性交易危害极大  它所体现出的是人性缺陷  自负 侥幸  感情用事  懒惰等等  也体现出我们对自然法则认识缺乏 逆法而行  所以重大和长期交易失败(非技术型失败)最根本的原因 在于这感性化 如何杜绝感性交易是最后长期胜利的根本  ; R* L' C+ R  R
& U( x" h8 ~0 J' j9 G) F由于每个人的具体情况不同 其感性交易所表现出的特征也不同 有的是表现在人性上 有的是表现在对规律了解和认识不够上 及早总结和发现自己的问题 并限期找到解决方法是想长期立足市场的根本1 ?6 Y" B! @% m# k6 I
'二: 条件交易 是理性交易 原则交易 因果交易综合体现 是杜绝重大失败 和长期稳定赢利的根本 它并不单纯的注重技术 而更注重如何运用已知条件去进行理性 原则 因果交易  理性 原则的建立 是在了解和掌握规律基础上  没有这些规律的了解和掌握 所建立起的理性和原则是空洞的   还是停留在感性上  而这些规律不单单是价格市场的运动规律 还包括许多自然规律  条件交易的主要特征表现如下
) Q6 `) f! d) C5 z% H& c3(一): 十分清楚这个世界任何行业的成功 都有一个共同特征  遵守和利用自然法则  9 s8 Q; K% M! j( |2 l6 ^
自然中 最大的两个法则是---因果法则和变化法则    因此条件交易者需要遵守这两大基本法则 在投机中的具体表现为
+ S: \% e( a% U. a ( c- I) Z1 O/ a, A$ }不去强求不符合因果关系外的未知行情    不去做自己不掌握规律的行情 (因为无知  无知下的行动是盲动)  不去做可以导致重大失败的事(侥幸是导致重大失败的根源)  因为这个世界存在着因果律  任何违反因果律 就长期而言 其结果必然受到它的惩罚, f/ \+ P9 T: U7 i6 |
+ O) h+ |0 W9 F; V# I, i而理性交易就表现在对因果律的尊重 而不是将感性凌驾于因果律之上 这是对规律的理性表现   原则交易则是对因果律实际应用策略表现 * B. [: g3 D/ [6 g' q' H7 g7 h
! a! n) f# a' G根据因果关系 制定相应的 具体的行动准则   条件交易是把理性和原则加以限定去具体实施。
论感性交易和条件交易---二
当我们 把大量的历史图表打开时 我们无处不感觉到因果律在价格市场中的魅力   / {8 I9 I' J: U" t1 K
9 T 在了解和认识因果律前 我们需要掌握几个词句--真假虚实 ) m6 D" C" O: x# ?
! J" u2 {# N) {7 [3 ?7 @真--对技术显示表现出真实性  
7 q! C/ r4 r( |" i7 G-假-- 对技术显示表现出彻底反叛性3 q7 p1 K9 [! g5 |
5 A1 P: ]4 K9 ]; P4 y$ Y# e5 g6 C虚--对技术显示表现出无力性
0 Y8 R' y2 K$ o5 g' e! a4 实--对技术显示表现出有力性  ( P$ d& J, w' p$ A2 [9 F7 R
! l/ E而鉴别这四样的两个关键东西--K线 周期
5 F7 c( G4 K0 j6 ]" X' f5 ?下面我用几组图来说明下  第一图是对均线多头真实体现 它有两个必备特征 --嘿嘿 记住啊这两个的第一点是普遍性( C7 a0 D! y" W$ A

下载 (36.39 KB)
2007-7-19 10:08
& n!1: K线回测不破原始启动点  2: 有强弱之分  强者表现为成型不回测直接线上行  弱者表现为回测不破原始点 随后就返回线上(对于空头其形式相反)   这里的因果律是什么 当技术形态是真的 其实际行情就按以上两点运行  而对这两点理解和掌握 是建立正确的理性和原则基础
# v. a$ s) d7 F& Z- o- R6 u * \4 L+ M% ?- a% p9 r, d0 W: W其理性表现在对这个技术形态是以事实为根据 以限定条件为依据  以辨证思维来看待   
4 t2 a; G+ Q) E( `" X1 d: Z/ z当满足这基本条件时随后的行情必然会走出它应有尺度   当条件被破时 必然出现未知行情 ' H8 v2 T$ j5 h1 D4 C
  a. I* b& a9 B4 F7 w5 z$ s这里的做多条件交易就是针对第一点   9 `7 ~. o9 }6 ]
$ _9 Y9 Q2 p4 x4 e& C; a1 H大量历史统计结果表明 这种技术形态(也包括其他技术形态 KDJ RSI 等等) 35%左右可以引领出一波象样的主趋行情 65%左右只是途中调整(  见第二图 )
# g# ]# K3 R, d2 B, j
下载 (25.87 KB)
2007-7-19 10:08
) H7 F+ ^5 A: r# T% d现有所有图表技术 在因果律上都表现出我提到的这四个字 --真假虚实  ' g$ R! a9 \' K0 g
其假" 并不是真正的假 而是途中技术和反转技术存在着相似性( 这也是为什么没有所谓的神奇技术指标原因)
' N9 \9 a6 \  V; W 那么对于这样的因果律 我们怎么做才是真正意义上的理性哪  --条件--守正出奇5 M,
" t6 ^' O( C2 ^" f) {# i前面我只是举均线 其他技术因果和它都有一致性  而关键就是K线(实际行情) 能不能在周期内对技术给予认证  在技术这个层面上 掌握和利用因果关系 重点是K线和指标的因果 比如KDJ见第三图和第四图 在没有必要条件阳K线出现前 KDJ所显示的低位 并不能代表趋势的结束
下载 (29.56 KB)
2007-7-19 10:08

下载 (31.19 KB)
2007-7-19 10:08
1 `6在这个阳线没有出现前 进场做多就表现在已知条件不完备的感性交易(当然这里也可以采取转换成小周期均线成型技术代替K线)
  k! b# t" k" p* ^) |/ @4 T3 U2 ~ 1 T+ s2 `4 _* V( y; \1 b) a0 y所以在所有技术中阴阳K线是一切根本  它是识别和确认其他技术指标因果的唯一标准  ' i9 m1 C, S( J
  D; D( n4 s) c& S  G7 Q7 G这篇简单的论述了 鉴别真假基本要领  这里需要掌握几个概念 原始启动点 阴阳K线 位置  对于位置我没有论述 但可以从中体会出 & b* k5 c7 u7 E, a( W4 v) Y0 z- _' K
- o: Y+ Q* e1 n所以对真假辨别需要知道 K线和位置这两大基本要素   K线离开位置没有实际意义
8 `9 H; Y$ d9 S+ }; G8 h# R( x' ?# X& ~- j这篇重点要理解的是
一:技术因果律中 存在35/65现象  如何正确对待这个现象是条件交易的根本 / E5 q, @% ^- k  T) Q&
二: 真假技术要点普遍性--原始启动点重要性 4 v' `% U; W* |; P" [
三: K线是一切技术分析要素的根本  它为条件交易提供了最直接最简单模式 正确理解和处理好和其他技术指标的关系/ v4 I$ I8 E) a- n) q4 e
四: 掌握什么是基本条件 什么是必要条件
7 L: R) {' o: v当对历史进行大量复盘后 你可以发现 这种因果关系所带来的正向是可观利润 而负向也会带来巨大风险  为此深刻理解这种因果意义重大2 ?7 h) |- D* _! G- l; v8 x
4 N# C5 U  x0 Q) e& `% \( G当真实时赢利是很容易的事 当虚假时首先会破掉你的基本条件 然后进入未知  条件交易需要认真按因果条件进行  事实证明任何强求因果无正向行情 是要付出巨大代价  这也引申出顺势操做的第一要义--不能强求条件外的未知。
焱森系列---论感性交易和条件交易---三
条件交易的第二个特征 ---分清主次
8 l8 {' P+ ?/ Z: B1 x2 z+ Z9 B趋势有主次之分 抓主要的趋势 舍弃次要的趋势 ! T7 y: F& P' {) _2 x' F4 k+ z

下载 (33.27 KB)
2007-7-19 10:23
; |, ]  M$ p; n( k* ?3 Y  Y
" Y8 G, q! ~. k# a/ c2 t下载 (36.08 KB)
2007-7-19 10:23
) Q. Y2 T! t5 K6 p: ^1 V  |% @要分清主次需要从几个方面下手4 O7 U3 m: l- _6 T( Q/ @
一: 前后左右大局观 如果过于局限性则无法理清行情来龙去脉 # \' `. M5 g/ r3 `
二: 重点看当前行情处于长期线下还是线上6 g( ?& a( V9 @
三:注意其连续方向在那
% a: ?% |( D1 r# o2 b$ G7 ?. {主趋有几个特征/ f1 [( m' D$ L, x* M% G4 ^
一 连续在中长均线下方或上方运行1 H( l2 P8 }/ y" y+ a4 i: e
二 回测不对上级结构做实质突破 或技术形态做实质破坏: v' b' q2 i9 U
三方向性很强 不断制造新的极端价格
9 l- H# Y' d# o7 d" c6 \$ \+ y四 对技术显示给予真实确定: b! q- f: @9 O# }. g% F

下载 (26.77 KB)
2007-7-19 10:23

下载 (32.76 KB)
2007-7-19 10:23

下载 (34.72 KB)
2007-7-19 10:23
& y7 w0 n+ F. J, o主次不是绝对的  是相对的 要看前后左右的关系 但主和次又是有着根本区别的   主趋一定会去破坏前身次级形成的价格极端 而次趋则不会" }5 A3 ~9 a( Q# z6 p
对于主次定位 有时需要按已知条件进行限定 这种限定的技术要领就是看位置 以及预定位置实际行情对它的处理方式 因此对于位置也需要做深入领会) D+ {3 T2 P$ h! j7 h; l
   就象欧元现在的位置 既可以做个双底使前身主趋变次级 也可以杀破前托走主趋续前势  一切都取决于托前原始启动点的有没有效
$ n' ~' A' K# B2 {; q做为操作者 在很多地方不能主观的认定一个可能 必须为另一个可能找出技术必要条件 见第7和8图
% W1 F' r$ w9 i9 t: k7 R
下载 (33 KB)
2007-7-19 10:23

下载 (34.2 KB)
2007-7-19 10:23
0 { 这两篇更重要的是想论述 K线 位置 这两样的重要性  把 K线 位置和指标有机的结合起来 就为行情认定提供了必要条件。
论感性交易和条件交易---四
在继续论述其他之前  先把几个要素讲下
7 P; f0 H8 X: C0 [" x5 ]一:K线大法  - B* U$ p! W/ a7 x. q- ~
K线是实际价格运动的描述 就单个K线  并不能说明什么 外面以前书籍论述K线形态的比较多 但论述K线组合的比较少(2000年以前是这样 很久没去书店了 所以现在什么样不是很清楚) 这里就不说K线形态了 专说下K线组合3
K线组合  需要先了解 几个名词  阴阳   大小--K线整体尺度  上下影线 --K线虚线部分.
) ~, i3 s! C# V  n0 w5 ?  ^) V2 G4 X3 e有了这几个概念后 我们来看下他们之间的基本规律是什么
$ x" G: n; P7 O+ Y5 ~,阴阳转化的规律 1: 阴变阳  2  连线(指2个同样属性以上的KK线)  3 阴阳顿挫  4:纯变杂 杂变纯(三个以上同属性为纯 阴阳相错为杂)
+ @; G) O, r7 g7 r! T
下载 (26.31 KB)
2007-7-19 10:41

0 K% n+ R/ i% {2 k1 X$ C$ k
下载 (31.8 KB)
2007-7-19 10:41

下载 (30.4 KB)
2007-7-19 10:41
* ~: b" I  u$ k* s大小转化的规律 1: 大小转化 2 大(阴阳)-大(阴阳)转化  3小(阴阳)-小(阴阳)
. l) s  J  ?; D: G# m/ V那么我们就要思考一个问题 什么样的K线组合获利最容易 答案--- 1大幅  2纯线3 \; Q& L/ D( `.
那么 大幅什么情况下容易出现--1 小幅之后  --2 阴阳大大转化
. M" K9 F) a, Y6 G6 U# T8 }" t那么什么时候纯线容易出现--杂线之后最容易出现纯线 主趋段也容易出现 4 T1 o; p5 t.
0 f" `% i- _4 f0 r6 D4 p' c我们打开历史图表 ,展现在我们面前的K线组合,就是这样由--大小--阴阳--纯杂,有机的组合成各个趋势段,% Q( R; R( V1 n6 a1 H( y, ~那么了解和掌握这些的实战意义是什么哪 ?
  a  [( c& }$ P  Z8 W可以根据这些基本规律 条件性的 预见性的 把握最容易的获利段 也可以根据这些基本规律及时调整操作策略- k4 v7 }1 r( X7 x0 f
+ B  [% C- O5 q我们在来看看K线组合在趋势段中的几个基本规律 ! W) P( j+ N7 m) e
一 主趋段K线多数采取连线法(指两个以上同样属性) 连线时回测不过前线极端点 见第四图  而且这个规律在主趋段落连线中具有普遍性0 N: C% J, |; g: H6 C( t' Q' w/ p6 j! o
0 d% o3 E1 J9 E+ e5 B3 ^
下载 (49.46 KB)
2007-8-13 23:26
. O7 Y5 r! s4 }/ C* L# E这个规律和我经常猜头猜底所使用原理是一致的  但它分初级 一级 二级三级-N级原始启动点 如何利用这个规律哪见第五图' {6 T: D" V& I5 O/ [
+ L1 C: F& ]) I+ {! D

下载 (53.37 KB)
2007-8-13 23:26
) o& X! }5 q& ~" A3 c这是顺势中的连线操作法 但我展示抓头法 其应用原理一样 一个是根据结构抓头底 一个是途中抓连线 顺势连线法注重均线的趋势提示 而抓头注重的是结构合理性 结合技术不同 不能一概而论 但无论那种都需要极其注意定义原始启动点不可破性; S) \5 L2 V. E/ M' x6 j
" o' P5 W1 A' p1 ^1 v. W! ]二 主趋段表现也有阴阳顿挫型 尤其是小周期上容易出现这样的结构 但回测反向属性线 不会对上一级主趋极端点做有效破坏 这也是他们的普遍规律  见第六图  这情况下重点注意上级主趋技术点 也就是我说的主要和次要间关系  熟悉这种规律 可以预见性 条件性确定主次
  h+ U( k0 @0 P1 W
下载 (53.1 KB)
2007-8-13 23:26
0 |8 a0 k. K" M6 b3 N( B; ~9 p$ P) Y) A1 h当行情违反这个规律时 你将知道 主次发生变化了
2 M9 k$ ]+ F$ D: n : g' g7 d; a4 {0 R0 ^+ D& Y掌握这些基本规律和熟练运用这些基本规律 使风险量化有了直观切实依据 也使条件交易有了具体的 直观的内容 更重要的是为轻重止之法提供了丰富策略制定依据  但也需要大量的历史复盘 去认识和掌握 并且需要仔细揣摩相应策略--轻重顺反止如何适应K线 以把握主动权3 y& `9 C0 |! v+ g( _
在运用这些规律时 需要注意几点
' D6 h( u$ A) E: `一: 分清应用地方 是抓头还是顺势 抓头必须掌握结构 顺势则必须和均线及其他点指标结合
" R# X; x" k( g二: 分清初级 一级 二级原始启动点 以及这些启动点对行情性质限制作用" M) l& v  T5 c" g
三: 买联者 见断线要及时修正
+ P5 x: B6 c1 O$ O+ M0 W  m四: 当距离定义原始启动点远时 不要用重法
2 q% J/ o. C  q, V$ @五: 顺势操作时 要有回测和不回测两手准备 并对开仓采取多点布局法8 s+ {0 s+ k. X7 L+ F4 z
% z这里同样要深刻的理解K线因果关系   掌握其成立条件 并认清这些条件重要性。
论感性交易和条件交易---五
二 : 位置   L5 y) v* f, Y9 w$ D
经常意义上位置分结构位置 和比率位置0 L( t0 ?1 j4 C3 O% I: a5 `8 ~
" O; g* w( m& ~$ S. x: n结构位置 指实际段落形成的自然波峰波谷明显特征位置和技术指标形成节点及K线组合位置 这些位置对行情趋势的主次判定有着十分重要意义 : o/ G: b3 U6 Q+ T; X3 B& ~+ \, f
比率位置指针对某个前身趋势的比率, 也为实际操作风险控制提供了直观依据 更为进退指出了战术主动点  某种意义上 位置就如同天时地利中的--地利,古语说天时不如地利   各行各业都存在着如何占据有利位置以获取主动权  无论是商战还是军事战争无不显示出战略位置的重要性! J/ H3 S" Z- I9 L

下载 (26.03 KB)
2007-7-19 11:43
7 k# w% i7 f0 J, ]2 n在投机中也是一样 当我们打开图表时  可以细心的体会到某些位置的占据 对赢利是那么的轻松快捷 和规避风险又是可以作到最小化
: G6 v( Y+ {$ \8 E  L8 j9 l 1:段落结构位置  是由段落间彼此形成的波峰波谷 它对行情主次关系的辨别认定起着十分关键作用 见二图) e2
下载 (30.38 KB)
2007-7-19 11:43
' o. V+ _! Q; f- f# F" Z# [熟悉和掌握这些段落结构位置规律  它的基本规律就是可破不可破 常提到结构阻力压力就取决与这些位置的作用
. d' [6 f' T0 Q明确它对趋势的限定作用, [. g6 r1 C:
2:技术指标节点  技术指标节点通常指特殊区域的特征 不在特殊区域没有什么意义  同时这些节点需要K线来认证 不被认证的节点通常为虚假信号 同时也要分清点指标和趋势指标 K线运行三者的关系
5 B+ g( J8 A1 r) d它们有两种基本关系模式--1-K在长线上-均线多头 -节点   2-K在长线下-均线空头-节点

下载 (30.07 KB)
2007-7-19 11:43

这两种模式在结构没完成前 其节点所指示的意义有着很大区别见三图  (很多朋友系统中过于注重指标 而且某些指标具有重复性实在是没有必要 关键是研究 K线 趋势指标 点指标三者的辨证关系以及这辨证关系所应有的应对策略  也就是说所有的一切是为策略服务 而策略终极目的是为了以小博大 小者风险 大者收益 而系统的珍贵并在于指标的多寡 而在于应用者读懂他们之间的辨证关系和因果关系)
- Y  V: r4 C. @$ U) ?: V13: K线位置 通常指现在时的K线和前身K线的关系  他们之间的基本模式2 \( n# H# O6 M5 e! _
A阴阳转化 B后线续前线(续势)  C线内横盘   
对于K线位置和变化的掌握可以在最短时间里反应出行情性质细节 为策略和操作提供直接快速依据   见第4图
1 S. s4 n" S, z* }7 X
下载 (25.89 KB)
2007-7-19 11:43
比率位置  比率是自然中一种力量对比和较量容易达成的平衡点和突发点  也就是说比率位置 既可以成为彼此力量的均衡处 也可以是单方力量的爆破点  
" t: u% w5 s1 q' N 4 y" a; r- F5 g: M对于比率位置要分清主趋比率 和主次比率  对于主趋间的比率就三个 小于等于大于  而主次间的比率由于位置和段落属性不同会出现 23% 38%50% 62% 75% 85%  
, G! y5 t  Y* \9 g 对于比率位的取舍 在实际中确实存在着很多困难 这样就需要引进一个其他指标来修整它 --周期 下面几个图是我在实践中感悟到的
1 j7 R1 \. d) G& M # N0 R. Y# h2 H/ G+ c当初对美日其行情启动已经定性 并确定一图中5浪结束在118.09附近(实际为118.31) 并由此产生一个50-60%的回测 这个判断是基于普遍性 但实际情况却不是这样 两个交易日内竟在23%以上做收缩  这就是常态和变态间的区分 如果这时一味按常态运作 而忽略了周期下对比率不确认  势必无法看出变态产生 见五图和六图(比1和比2图)*
下载 (31.88 KB)
2007-7-19 11:43

下载 (30.77 KB)
2007-7-19 11:43
8 \# }' u. L8 M这个情况在最近的英镑上也经常出现看第七图(比3图)
) b( U5 G/ [- O- }5 e& ]) b! r
下载 (24.99 KB)
2007-7-19 11:43
. l这几个例案说明在主次比率上即需要预定比率也需要注意周期下成型不对普遍性确认 需要注重周期下成型和预期间差距: X& x* I, U2 d  F  J2 h
4 ?* U+ ~# }( r7 Z' p' U3 p! |以上这四个位置在实际中的掌握和运用是十分重要的 它是战术主动权占有的关键 很多时候其实是在交易有利的位置。( Y% X# F% J0 @
论感性交易和条件交易---六
　(  g( N: X7 A3 Z& V2 ?: ?9 K. m在周期　尺度这两个要素中　存在着互补性和辨证性　具体表现是　有些地方时强尺度不强　有些地方是尺度强时间不强　没有时间支持其尺度之强多难以为续（只是尺度补出空间）　时间过强而尺度不跟进　则说明时间向不被确认（尺度空间打不开）--见辨证1和辨证2
8 ?1 n; ?- h& o6 B+ i熟悉和掌握这些概念规则 在实战中使条件交易有了周期上的具体内容  并为策略制定提供丰富内涵
; o# y" J# a2 B+ u8 e& [/ e' @4 K$有时进退是按位置 有时进退又是按周期特征 有时进退是按特定阴阳K线 更多时候需要对他们综合运用   ! C! \+ r- 为此  K线 位置 周期这三大基本要素 是辨别趋势真假强弱有利武器 也是甄别其他技术指标的试金石+ k" _$ D0 P& 以上我简单的论述了这三大要素一些概念规则  只想作到抛砖引玉 而这三个还有很多具体的内容 比如什么情况下重K线位置 什么情况下重结构位置 什么情况下重周期 什么情况重形态 就需要朋友们自己去领悟了, ~/ M5 y( e2 H
我们认识事物不是终极目的 而是利用这些特征规则 并建立起相应操作策略以实现风险最小化收益最大化 才是我们终极目的9 O! ~. v* L) t( O- e0 H  @, N
, w4 _( O2 i" V$ {! V前面的路还很难走 策略的建立并实践完善  性格的磨合等等  是需要一个艰苦过程。$ A9 m' W8 p: R- J! O- {
——————————————————————————————————————
& T8 _2 k* @2 D+ J5 D焱森系列之论感性交易和条件交易~一:
焱森系列之论感性交易和条件交易~二
( |  _& P" f) R' H# {焱森系列之论感性交易和条件交易~三
焱森系列之论感性交易和条件交易~四
焱森系列之论感性交易和条件交易~五
焱森系列之论感性交易和条件交易~六
焱森系列之论感性交易和条件交易~七
焱森系列之论感性交易和条件交易~八
焱森系列之论感性交易和条件交易~九
——————————————————————————————————————
ss25.gif (31.05 KB)
下载次数:36
2007-7-21 21:15

ss26.gif (21.64 KB)
下载次数:27
2007-7-21 21:15

ss27.gif (24.55 KB)
下载次数:19
2007-7-21 21:15

ss28.gif (22.24 KB)
论感性交易和条件交易---七
条件交易的第三个特征  策略性
2 E. @" I, A7 I  _' T" |7 c' ?1 E条件交易的策略性 是建立在对市场基本规律和特殊规律认识基础上  根据基本规律和特殊规律 把操作中的"进退长短轻重"规则化条件化策略化可行化) D; d; h8 o" y& W8 y
7 `在建立这些规则化条件化策略化中  首先是依据规律 其次是符合性格  
- C$ S$ Z# P  w/ p* X这种策略特征 ; R5 _3 k# ?, m; C) q
1:保持以小博大 也就是整个策略体系要体现出把风险控制在最小化  而这种最小化可以体现在两个方面 --确定合理风险带 --根据风险带大小决定开仓轻重7 G5 ^5 F& \+ J8 @0 u8 k3 }5 M
2:讲究-------------时--位--点(K线)--仓量四者谋略配合: K3 ?2 R+ m; Q9 X7 \. Y5 @9 t! S
3:重视执行力和应变力具备是对策略完成必要条件 没有这两力一切策略都是纸上谈兵3 S1 F' e3 s- X; E
4:宏观微观整合. {1 g% e& y& y% t9 ?7 K  s" a6 \0 q  J
5:讲究天人合一  主要指个体性格符合市场图表周期生存区域
& I* Y5 D) w. e# n) h: n9 D) K! M! P9 e; q由于每个个体的特质环境不同 所以策略的具体制定可以各有千秋 但以上5点是策略共性
' q8 G6 X7 `# }8 b下面谈谈:    进退长短轻重
7 X8 R; D$ n0 r0 [* Q进---进场   但这个进的规则 条件 策略怎么制定好哪
* A1 r1 Y; a! J  z0 o' {6 M1 L 还是需要从实际中出发  行情不过主趋 调整两种 方向不过上下横三向  所以这个--进  也无外乎--顺势操作----抓转势--两种 & ~+ [% @1 d$ K+ r2 T% }  b
* F 那么这个顺势操作进场原则是什么吗 让我们先来看下实际行情演变 为了方便就使用4小时图表周期(其他周期有共同性)
8 B6 C6 u( l8 q: l( T( I* V2 Q 主趋行走模式有两种--单边连线法----顿挫法   其中连线法特征是以27-14均线间为回测底线(特征就是没有明显回测外观犹如一条斜线) 超过这个区域 就可能演变成52-60间或外边的顿挫法 (特征就是有明显回测外观如大锯齿型)
9 ~% L& i0 K; m6 C" N1 t2 ?# N7 ~) h& Z3 H! r  `我们把这两种更艺术些称做1427走法和5260走法
/ W# F, x, l: o1 D2 h* R) a其中1427--K技术特征是在回测时一定会在1427间给出一个主趋向K线 并且这个K线极端点具有技术不可突破性(指极端点+25点杂波带) --通过周期转换可以在小周期上给出"点趋"指标反转信号  5260和它技术特征一样只是出现的位置不同 (见走法1)
* q1 q+ C" z( @( G
下载 (28.54 KB)
2007-7-19 13:12
6 w( V$ t' V7 C/ c) e% x以上是主趋两个基本行走模式  这是历史复盘确定的 即便是这种确定模式 都使我们感觉在进场时 面临一个困难 当我们按5260进场进时市场可能是1427走法 当按1427进场时市场又可能出现5260走法 这就顺势操作面临的困境
4 a* A2 p, e: w- S$ _$ Y' a9 W; D( i9 l" ?! n* x因此 我的法则是--& \2 h7 F% T' `6 U: ?
1:顺势离线远了不追  2: 等待回测深浅两手准备(深幅--5260  浅幅--1427)   3: 阴阳定位小周期辅证 : ~4 A4 r/
(顺势离线远了---指越过前高过远和离开7日线远了)- ~5 O1 }6 o# |" I8 k# v; E9 n* b, ^

下载 (28.98 KB)
2007-7-19 13:12
+ v6 C8 Z* G, n' {6 J$ r
下载 (33.59 KB)
2007-7-19 13:12

下载 (31.6 KB)
2007-7-19 13:12

以上这三点是我的顺势基本法则和应对策略  但朋友们也可以自己建立起更适合自己的  但应该注意的是 不能忽略主趋这两种基本行走模式  很多时候它们之间是交替模式-- 单边---顿挫 --单边  特殊的也会出现单边-- 单边模式  因此顺势进场策略制定应该针对这些基本特点 顾及到1427不成立时它一定有另外一个模式5260  实际中应该必有三套策略1427案5260案和彻底反转案 对于彻底反转需要运用结构理论加以辨认 5 ?; s2 ]9 T+ x& j% y) C( X0 Z)
! x. g# d) J2 b$ ?& G! o$ ^这里也建议图表交易朋友们  作为图表交易者 无论你运用什么 大量历史复盘然后根据运用技术 建立起相应模型 在此基础上重点是研究应对策略  而且这些策略运用规则和条件要牢记在心  并通过实践来检验哪些还不完备 这是必修之路 没有谁可以代替你完成  要能作到它们是你生命的一部分 流淌在你的血液中 行动中的条件反射 一颗投机心 多手准备---( J$ o* B8 m, i: B$ Z  W
下载 (33.87 KB)2007-7-19 13:12
X5 u1 D  s- J+ b2 z/ M条件交易第四个特征 条件下的灵活性
首先 我们来看下技术信号概率模型(见概率1)
' r  F; w  U, G# _8 J# m9 e2 N+ v- X/ z/ D3 F7 S& E6 E/ E+ L6 {- `- s
下载 (20.88 KB)
2007-7-19 13:12

/ I9 Z( |4 |0 L/ K在现在所有的图表技术 无论如何优化 都无法解决两个难题 1: 反转信号和途中信号的相似性 2: 不产生钝化背离现象5 y* Q1 q- A  `; q& K1 e( N, c
' u这就如图中所示 当10个信号组出现为一考证时 其中有3个信号(优化后)可以走出负向200-1000点 4个信号(优化后)
7 h8 z6 s# _% Z3 K6 y5 X$ i0 B0 Gl表现为100-150或在大一点的正负转向 具体表现为 给个多头刚成型就反向走空  给个空头刚成型就反向走多  另外3个信号可以按正向走200-1000点8 ^+ P3 q) Q! f4 o+ K; j" v
. 而一个位置可以存在基本三个变化  (见123法则)  其中123法则图就是概率在一个单品具体位置表现 我们就以现在的美日为例: f# a# n: K( L' [/ c: V$ ]% t+ S

下载 (27.99 KB)
2007-7-19 13:12
) U- V6 W" D& M当美日上行4天 自118.97--121.17走到这里后
$ b* G3 i# Z9 ~* [0 _! ?- O. y( c- }0 u  F# l, U它存在三个基本变化
; y! n2 r' D* ~, X1: 以121.17为顶 开始继续下行 并且再次制造新低 (图中黄色1线),; @3 s3 \* e" P( a2 Q; ~
2: 这里只做简短停留继续走高  (图中红色2线)# H  @! L$ y; ~" N) x5 @
3: 以121.17为阶段顶 做深或浅幅度调整
5 u1 s3 `/ O4 @9 @) c$ V4 l) 这就是在现实中 当我们遇到这样的位置10次 有3次可能实际行情继续走高200-1000点 而其中4次 却表现为深或浅幅度调整 另外3次向下突破前底走200-1000点
( b* z" W& E' b' n$ s当选择这里做多时 有可能出现深幅调整或是下跌主趋  那么如果执意的 没有策略的 势必会受到损失 7 W* g  }8 f$ Y5 Q# E$ U* ^+ F2 ~而选择这里做空时 有可能事实上这里只是个短暂停留  就继续走高 甚至突破前高走更远 * ?8 Y) i$ \, m& w当想持长时 有可能这里却2天内上下波动做一个幅度盘整 % ^: q) V) s  R7 S; I
7 w实际中为什么会出现重大失败 有的说是逆势而行了  如果仔细想一想 其实最根本的原因就是非常