计量课件第一章-绪论.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,计量经济学,（,Econometrics,）,2,1998,年教育部全国经济学教学指导委员会决定，把计量经济学纳入经济学类所有专业必修的核心课程。,目前，本科生、硕士、博士生都开设计量经济学。计量经济学是理解和应用现代经济学的重要基础，在教学科研中越来越重视。,3,定量分析至关重要,!,P1【,情景写实,】,手机是否增加了致癌的可能性？,模型分析犯罪行为的选择机制。,4,补充例子：地震预测,1992,年,3,月,12,日，一份来自大洋彼岸的预测报告出现在美国有 关方面的案头上，该报告称，美国旧金山近期将发生强烈地震。这是一位中国政协委员以私人名义向美国通报的自己的预测结 果。当时，科学技术发达的美国并未对这位中国人的科学预测 引起重视。,4,月,25,日，旧金山果然发生了,6.9,级地震。事隔,12,天，,5,月,7,日，这位科学家在中国地球学会天灾预测事业 委员会成立大会上再次提醒美国：“加州仍有发生大震可能。”,5,6,月,28,日，这位中国政协委员的话再一次得到验证，美 国加州发生了,40,年来最大的地震，震级达到,7.4,级。,?,美国人在巨大的震动中震惊了：这位中国人的预测竟然这么准 确。恐惧之余来电向他询问：“这次，震完了吗？”当得到这 位科学家“今年算震完了”的肯定答案后，他们才松了一口气。这位科学家就是延军平口中的“预测科学宗师”的翁文波,。,6,2006,年，他们曾预测,2008,年川滇有大地震,?“,川滇地区为我国大陆最显著的强震活动区域，地震活动频繁。在对川滇地区强震灾害数据分析的基础上，应用三元、四元、五元可公度法分别预测了该地区下,(,几,),次可能发生强震的趋 势，,在,2008,年左右,川滇地区有可能发生,6.7,级强烈地 震。”,这份发表于,灾害学,2006,年,03,期上的学术论文,基于可公 度方法的川滇地区地震趋势研究,，署名是龙小霞、延军平、孙虎、王祖正。,7,5,月,13,日开始，过去的同学开始陆续跟她联系，开口就是：“你太神了！”,龙小霞却不这样认为。“我当时的研究方向是资源开发和环境治理，对延老师的灾害预测课很感兴趣。延老师的预测是根据翁文波系统做的研究，就像一个数学模式，在一次交作业的时候，我就套用这个模式为我的家乡，地壳活动比较频繁的川滇地区做了个预测，得出的结论就是,2008,年有,6.7,级以上的大地震。”,、,8,9,继 续 思 考,1,、价格竞争问题（微观）,2,、,GDP,？（宏观）,3,、影响股票价格变动的因素是什么？,4,、人民币汇率与中国对外贸易的关系,?,5,、外汇储备规模？,10,实例：计量经济学能干什么？,1,、研究中国的,GDP,增长,a.,影响,GDP,增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？,b.GDP,与各种因素关系的性质是什么？（增、减）,c.,各影响因素与,GDP,的具体的数量关系？,d.,所作数量分析结果的可靠性如何？,e.,今后的发展趋势怎么样？,11,11,11,2,中国股票价格波动的研究,股票价格变动的情况怎样,?,（用股价指数观测）,影响股票价格变动的主要因素是什么,?,（资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）,股价与各种影响因素的关系是什么,?,各种因素影响的具体数量规律是什么？,所得的数量分析结果可不可靠？,今后股票价格的发展趋势可能会怎样？,12,这类实例需要研究的共性问题：,确定作为,研究对象,的经济现象的变量,（如,GDP,、股票价格）,分析主要影响因素,（,根据经济理论、实际经验）,选择若干作为,影响因素,的变量,分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系,决定相互联系的数学关系式,确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律,需要有科学的数量分析方法,分析和检验所得数量结论的可靠性,运用数量研究的结果作经济分析和经济预测,12,13,教学目的要求,掌握计量经济学的基本理论与方法,具备计量经济学的基础,具有运用计量经济方法解决实际经济问题的能力,能结合本专业作经济定量分析与预测,能够运用,EViews,软件作经济计量分析,掌握,EViews,软件的基本操作,教学方式,课堂讲授，实验教学、课程论文,14,参考书目,庞皓：计量经济学 科学出版社,王文博：计量经济学,西安交通大学出版,白砂堤津耶：通过例题学习计量经济学,中国人民大学出版社,古扎拉蒂：计量经济学基础,张晓峒：,计量经济学软件,EViews,使用指南,15,几种常见计量软件,EViews,（,Econometrics views,）,SPSS,（,Statistical package for the social science,）,SAS,16,第一章 引论,第一节,计量经济学概述,第二节,计量经济学与有关学科,的关系,第三节,计量经济学研究步骤,17,一、计量经济学的含义,英文,“,Econometrics,”,一词最早是由挪威经济学家,R.Frich,（费里希）于,1926,年仿,Biometrics,（,“,生物计量学,”,）提出来的,含义,：,以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量研究具有随机特性的经济变量之间的关系。,第一节 计量经济学概述,18,产生背景,计量经济学起源于对经济问题的定量研究。,经济出现问题时，纯理论上的措施没有定量化，无法比较各种措施的影响力度，决策者无所适从。,于是，计量经济学就应运而生,。,二、,计量经济学的产生和发展,19,1,、,二十世纪,30,年代，主要用于研究,微观经济,（主要研究个人、家庭或企业的经济行为）,如,：,H.,舒尔兹研究,消费理论与市场行为,；,P.,道格拉斯对,边际生产力,的研究；,J.,丁伯根在,景气循环,方面的研究；,R.,费里希测定,需求弹性、边际生产力以及,经济的稳定性,.,发展情况,20,例,1,研究,个人消费支出,对,可支配实际个人收入,的依赖关系。,例,2,人们对公司产品的,需求,与,广告费开支,的关系。,例,3,研究,利润,与,科研支出,的关系,例,4,生产函数,例,5,研究,工业总产值,与,固定资产投资,的关系,21,2,、,4070,年代，计量经济学的研究重点是,宏观经济,计算机的广泛应用，模型由微观到宏观、由地区经济到国家（世界）经济；模型的规模也越来越大。,22,例如：收入决定模型（其中：消费支出,C,；投资,I,；进口,IM,；税收,T,；收入,Y,；政府支出,G,；出口,E,）,23,3,、,70,年代至今，得到广泛应用,随着电子计算机技术的日趋成熟，计量经济工具的应用范围呈现明显扩大趋势，计量经济都已成为重要的辅助决策工具，已不限于经济领域，还在地理、教育、历史等领域得到广泛的应用,。,24,诺贝尔经济学奖与计量经济学,截止到,2014,年，荣获纪念诺贝尔经济学奖的学者共有,75,位，其中有,16,位是因对计量经济学的直接贡献而获奖的；有,20,多位担任过世界计量经济学会会长；有,30,余位学者的获奖成果应用了计量经济学。,25,对计量经济学的评价,克莱因（,R.Klein,）：,“,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位,”,，,“,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分,”,。,萨缪尔森（,P.Samuelson,）：,“,第二次大战后的经济学是计量经济学的时代,”,。,up,第二节 计量经济学与有关学科的关系,26,经济学,理论依据,数 学,统计学,经济统,计学,计量,经济学,数理统,计学,数理经济学,数据来源,研究方法,计量与有关学科的关系如下：,经济学与计量经济学,：,经济学着重于经济现象的特定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。,数理经济学与计量经济学,：,数理经济学是用数学形式表达经济理论，并不关心经济理论的可测性，模型所反映的经济变量之间的关系是确定的。而计量经济学的主要兴趣在于利用由数理经济学剔除的数学模型及实际数据来验证经济理论；模型所反映的经济间的关系是非确定性的，随机的相关关系。数理经济学为计量经济学提供了建模依据。,27,统计学与计量经济学：,经济统计学对经济现象的计量侧重于对社会经济现象的描述。经济统计提供的数据，是计量经济学估计经济变量之间关系的依据。,数理统计学与计量经济学：,数理统计学是计量经济学建立模型的主要工具。但数理统计学在研究变量之间关系时，要求研究变量必须服从一些假定。但是在现实经济生活中，各经济变量很难完全满足数理统计学所作的假定，要研究经济变量之间的关系，计量经济学必须在数理统计方法上开发出特有的分析技术。,28,up,29,第三节 计量经济学研究步骤,一、,建立计量经济模型,二、,样本数据的收集,三、,参数估计,四、,模型检验,五、,模型应用,以,凯恩斯消费理论,来说明上述步骤。,up,30,（一）计量经济学模型含义,模型：是对现实的描述和模拟。,计量模型含义：,用,适当,的数学关系式,揭示经济活动中各个因素之间的定量关系。,一、建立计量经济模型,31,（二,),构成要素,1,、,变量,包括因变量和自变量,2,、,参数,说明解释变量对被解释变量的影响程度。,3,、,随机误差项,4,、,方程式,32,经济理论的陈述,凯恩斯认为消费支出,Y,与收入,X,之间有如下关系：,Y=a+bX 0,b,1,其中，,Y,为消费支出，,X,为收入，,a,和,b,为模型参数。,b,就是,MPC,。,模型设计举例说明,33,建立计量经济学模型,居民消费支出和收入并不是精确的函数关系，相同收入的居民，其消费支出不一定完全相同，因此需要引入一个随机误差项，成为计量经济学模型,Y=a+bX+u,up,34,时间序列数据,是一批按照时间先后排列的统计数据。,截面数据,是在同一时点收集的不同实体（如个人、公司、国家等）的数据。,混合数据,既有时间序列数据，又有截面数据,虚拟变量,人为构建的用以表示模型中定性因素状态的数据。,二、,样本数据的收集,up,35,时间序列,年份,对外直接投资,货物出口额,2000,9.16,2492.03,2001,68.85,2661.55,2002,27.08,3255.96,2003,28.55,4382.28,2004,54.98,5933.26,2005,122.61,7619.53,2006,211.64,9689.36,2007,265.06,12181.55,2008,559.07,14288.05,2009,565.29,12020.48,2010,688.11,15784.47,2011,746.50,18992.81,2012,878.00,20501.09,2013,901.70,22096.00,up,36,截面数据,中国,2013,年部分地区房地产业增加值与地区生产总值,地区,地区生产 总值,房地产业增加值,地区,地区生产总值,房地产业增加值,北 京,19,500.56,1,339.52,湖 北,24,668.49,797.19,天 津,14,370.16,519.37,湖 南,24,501.67,636.26,河 北,28,301.41,1,041.28,广 东,62,163.97,4,207.46,山 西,12,602.24,329.8,广 西,14,378.00,520.51,内蒙古,16,832.38,414.59,海 南,3,146.46,288.54,辽 宁,27,077.65,1,134.49,重 庆,12,656.69,728.83,吉 林,12,981.46,266.6,四 川,26,260.77,762.77,黑龙江,14,382.93,553.11,贵 州,8,006.79,202.94,上 海,21,602.12,1,343.77,云 南,11,720.91,262.84,江 苏,59,161.75,3,436.65,西 藏,807.67,22.74,up,37,混合数据,up,38,虚拟变量数据,例如，比较收入时考察性别的作用。当研究男性收入是否高于女性时，是将女性作为比较的基础（参照物），故有男性为,“,1,”,，女性为,“,0,”,。,例,1,up,39,三、估计参数,为什么要估计？,一般来说参数是,未知,的，,不可直接观测,。,由于,随机项的存在,，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。,参数估计的常用方法：,普通最小二乘,、广义最小二乘等,up,40,什么是检验：,对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上是否有意义，在统计上是否显著,为什么要检验,：,理论依据可能不充分,样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果，,可能违反计量经济估计的基本假定,四、,模型的检验,41,经济意义检验,所估计的模型与经济理论是否相符,统计检验,检验参数估计值是否抽样的偶然结果,计量经济学检验,是否符合计量经济方法的基本假定,预测检验,将模型预测的结果与经济运行的实际对比,42,例如，有下列煤炭行业生产模型：,煤炭产量,=,108.5427,0.00067,固定资产原值,0.01527,职工人数,0.00681,电力消耗量,0.00256,木材消耗量,在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。,经济意义检验举例,43,其他检验方法我们以后重点学习,up,44,五、模型应用,1,、结构分析：,分析变量之间的数量比例关系,如果估计出的参数为,b=0.8,，这说明居民收入每增加,1,元，消费支出将增加,0.8,元。,2,、经济预测：,由预先测定的解释变量去预测因变量在样本以外的数据,如预测股票市场价格的走势,45,3,、政策评价：,用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价,例：分析道路收费政策对汽车市场的影响,4,、检验和发展经济理论,检验经济理论和经济假说的正确性，并根据模型所表现出来数量关系来发展经济理论,up,思考题,课后习题,三、分析题,up,