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计量经济学 考试复习题整理一、单项选择题1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ B ）A、费歇(Fisher) B、费里希(Friseh) C、德宾(Durbin)D、戈里瑟(Glejer)2、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )A、时点数据 B、截面数据 C、面板数据 D、时序数据3、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C )A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量4、设个人消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( B )A、1个 B、2个 C、3个 D、4个5、在简化式模型中，其解释变量( B )A、都是外生变量 B、都是前定变量 C、都是内生变量 D、既有内生变量又有外生变量6、在结构式模型中，其解释变量（C）A、都是前定变量 B、都是内生变量 C、可以既有内生变量又有前定变量D、都是外生变量 7、利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线，必然通过( A )A、点() B、点(0，0) C、点(，0) D、点(0，)8、以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( D )A、Yi=0+1Xi+i B、lnYi=0+1Xi+i C、Yi=0+1lnXi+iD、lnYi=0+1lnXi+i9、对于线性回归模型Yi=0+1Xi+i，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( A )A、E(i)=0 B、Var(i)=2 C、Cov(i,j)=0 D、 i服从正态分布10、指出下列哪一变量关系是函数关系?( B )A、商品销售额与销售价格B、学习成绩总分与各门课程成绩分数C、物价水平与商品需求量D、小麦亩产量与施肥量11、对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性F检验，检验的零假设是( A )A、1=2=0 B、1=0 C、2=0 D、0=0或1=012、以表示包含较小解释变量的子样本方差，表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德匡特检验法的零假设是( D )A、=0 B、=0 C、=0 D、=13、消费函数Yi=0+1D+0Xi+1DXi+i,其中虚拟变量D=，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为( C )A、1=0, 1=0 B、1=0, 10 C、10, 1=0 D、10, 1014、用一组20个观测值的样本估计模型Yi=0+1X1i+2X2i+i后，在0.1的显著性水平上对1的显著性作t检验，则1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于：( C ) A、t0.1(20) B、t0.05(18) C、t0.05(17) D、F0.1(2,17)15、由回归直线Xi所估计出来的值满足：( D )A、(Yi-)=1 B、(Yi-)2=1 C、(Yi-)最小 D、(Yi-)2最小16、预测点离样本分布中心越近，预测误差：( A ) A、越小 B、越大 C、不变 D、与预测点离样本分布中心的距离无关17、当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( C ) A、0 B、1 C、 D、最小18.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( B )A、重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B、重视小误差的作用，轻视大误差的作用C、重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D、轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用19、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：( D ) A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关 C、存在负的一阶自相关 D、无法确定20、根据样本资料建立某消费函数如下： =100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( A ) A、=155.85+0.45Xt B、=100.50+0.45Xt C、=100.50+55.35D D、=100.95+55.35D21、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ B）A、减少 B、增加 C、不变 D、变化不定22、对于随机误差项ui，Var(ui)=E(u)=2内涵指（ B）A、随机误差项的均值为零 B、所有随机误差都有相同的方差C、两个随机误差互不相关 D、误差项服从正态分布23、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LY=5+0.75LX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（B）A、0.2% B、0.75% C、5% D、7.5%24、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数近似等于（ C ）A、-0.5 B、0 C、0.5 D、125、估计经济计量模型中过度识别方程的方法有（ B ）A、普通最小二乘法 B、二阶段最小二乘法 C、加权最小二乘法 D、间接最小二乘法26、联立方程模型中，如果一个方程包含模型系统中的全部前定变量和内生变量，则这个方程（ D ）A、不存在识别问题 B、过度识别 C、恰好识别 D、一定不可识别27、联立方程模型中的非随机方程是：( D ) A、行为方程 B、技术方程 C、制度方程 D、平衡方程28、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）A、与随机误差ui不相关 B、与残差ei不相关 C、与被解释变量yi不相关D、与回归值不相关29、模型Yi=0+1D+Xi+i，其中D=为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( B )A、0 B、1 C、0+1 D、0-130、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，其中K为常数，则表明模型中存在( B )A、方差非齐性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差31.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(B ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法32.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(B ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别33.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量34.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D ) A.0 B.1 C.2 D.435。价格 (X ，元 ) 与需求量 (Y ，吨 ) 之间的回归方程为：Y i=356-1.5Xi ，说明 ( D ) A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨 B. 价格每上涨一元，需求量减少1.5吨 C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨 D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.5吨36、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi= 0 + 1 X1i+ 2 X2i+ i ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于 ( C ) A. F0.05(3,30) B.t0.025(3,30) C. t0.05(2,27) D. t0.025(2,27)37. 对经济计量模型进行的各种检验中，第一位的检验是 ( A ) A. 经济准则检验 B. 统计准则检验 C. 经济计量准则检验 D. 预测检验 38.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验(A ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差39. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 ( A ) A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 德宾两步法 40. 模型Yi=0+1 D+0 Xi+1 DXi+i , 其中D为虚拟变量。当统计检验表明下列哪项成立时，原模型为截距变动模型 ( D ) A. 0 =0 B. 1 =0 C. 0 =0 D. 1 =0 42.虚拟变量(A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素43.单方程经济计量模型必然是(A ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程44.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D ) A.0DW1 B.1DW1 C. 2DW2 D.0DW445.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有(C ) A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=046.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDW4-dL，则认为随机误差项ui（ D） A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关 C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关9对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（C ） ADW2（2-p ） BDW3（1- p） CDW2（1-p ） DDW2（1+p ）10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为(B ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 11如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入（ A） A一个虚拟变量 B两个虚拟变量 C三个虚拟变量 D四个虚拟变量17.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(B ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型 22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为(D ) A.技术方程式B.制度方程式 C.恒等式D.行为方程式 14下面关于内生变量的表述，错误的是（ D） A内生变量都是随机变量 B内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量 C在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量 D滞后内生变量与内生变量具有相同性质25.假如模型中第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D ) A.可识别的B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 29.当识别的阶条件为：k-kig-1，则表示(B ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是(A ) A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法 2.政策变量是（B ）A.内生变量 B.外生变量 C.一般为外生变量，有时为内生变量 D.时间变量3.若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（D ）A.低度相关 B.不完全相关 C.弱正相关 D.完全相关4.回归分析中要求（A ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的 B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的 D.因变量是非随机的，自变量是随机的5、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.81 ，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 ( B )A. 0.81 B. 0.90 C. 0.66 D. 0.329. 下列哪种形式的序列相关可用 DW 统计量来检验 (vt 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变 量 )?( A )A. t=t-1+vt B. t=t-1+2t-1+ +vt C. t= D. t=vt+2vt-1+ 13. 某商品需求函数为 :Yi= 0 + 1 Xi+ i ，其中 Y 为需求量， X 为价格，为了考虑“性别” ( 男性、女性 ) 和“地区” ( 东部、中部、西部 ) 两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 ( C )A. 5 B. 4 C. 3 D. 29. 可以用来估计过渡识别方程的单方程估计法是 ( B )A. 间接最小二乘法 B. 二阶段最小二乘法 C. 工具变量法 D. 普通最小二乘法16.联立方程结构式模型中，结构式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（B ）A.总影响 B.直接影响 C.间接影响 D.局部影响17.联立方程模型结构式识别的阶条件为（A ）A.该方程不包含的变量总数大于或等于模型系统中方程个数减1B.该方程包含的变量总数大于或等于模型系统中方程个数减1C.该方程包含的变量总数小于或等于模型系统中方程个数减1D.该方程不包含的变量总数小于或等于模型系统中方程个数减1 2.以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）A.Cov(ui，uj)0，ij B.Cov(ui，uj)=0，ij C.Cov(xi，xj)0，i=j D.Cov(xi，uj)03.质的因素引进经济计量模型，需要使用（ D ）A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量4.在联立方程模型中，前定变量包括（ D ）A.外生变量和内生变量 B.内生变量和滞后变量 C.非随机变量和内生变量 D.外生变量和滞后变量6.相关系数的取值范围是（ D ）A.0r1 B.0r1 C.-1r0 D.-1r17.方差膨胀因子检测法用于检验（ C ）A.是否存在异方差 B.是否存在序列相关 C.是否存在多重共线性 D.回归方程是否成立9.下列关于简化式模型的说法中不正确的是（ D ）A.简化式方程的解释变量都是前定变量 B.模型的简化式一般是从模型的结构式直接导出C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数13.设某地区消费函数YiC0+C1Xi+ui中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为（ B ）A.1个 B.2个 C.3个 D.4个16.关于计量经济模型变量的说法中正确的是（ D ）A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量17.相关分析所考察的变量中（ A ）A.所有变量均为随机变量B.所有变量均为确定性变量C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量 D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量18.设有样本回归直线（ C ）A.不一定在回归直线上 B.一定不在回归直线上 C.一定在回归直线上 D.在回归直线的上方19.设线性回归模型Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+ui符合经典假设，则检验H0：1=2=k=0时，所用的统计量F服从（ B ）A.F(k-1，n-k) B.F(k，n-k-1) C.F(k-l，n-1) D.F(n-k，k-1)23.如果联立方程模型中某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（ C ）A.仅满足识别的阶条件 B.恰好识别 C.不可识别 D.过度识别24.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数时可用（ B ）A.有限信息极大似然估计法 B.二阶段最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.广义差分法5DW检验法适用于检验（ B ）A异方差 B序列相关C多重共线性 D设定误差7设某商品需求模型为Yt=0+1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ） A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性17如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ） A广义差分法 B加权最小二乘法 C间接最小二乘法 D普通最小二乘法18使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是（ A ）A工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性D若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性1、将社会经济现象中质的因素引入线性模型( C )A.只影响模型的截距 B.只影响模型的斜率C.在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D.既不影响模型截距，也不改变模型的斜率2、在回归直线方程 中,b表示( C )。A.当x增加一个单位时,y增加a的数量 B.当y增加一个单位时,x增加b的数量C.当x增加一个单位时,y的平均增加量 D.当y增加一个单位时,x的平均增加量4、什么是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定（ B ） A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 5、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( B )A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差6、德宾-瓦森统计量的取值范围为( B )A.-1DW1 B.0DW4 C.0DW2 D.1DW48、在多元回归中，调整后的判定系数 与判定系数 的关系有（ B ）A C= D 与的关系不能确定9、在对X与Y的相关分析中（ B ）AX是随机变量，Y是非随机变量 BY是随机变量，X是非随机变量CX和Y都是随机变量 DX和Y都是非随机变量10、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ B ）A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 14、先决变量是( A )的合称。 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量15、容易产生序列相关的数据为( A ) A.时间序列数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据17、下面说法正确的是(D ) A.内生变量是非随机变量 B.先决变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量8、设定正确回归模型为 若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关，则 的普 通最小二乘法估计量(D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致10、若DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( A )A.、0 B.、-1 C、.1 D、.0.5 14、为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）A.异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性18、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量20、当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（A）A与被排除在外的先决变量个数正好相等 B小于被排除在外的先决变量个数C大于被排除在外的先决变量个数 D以上三种情况都有可能发生5、线性回归模型中，检验H0:时，所用的统计量服从( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 8、判定系数与调整的判定系数 之间有如下关系( D ) A. B. C. D. 10、假设回归模型为 ，其中 则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( C ) A. B. C. D. 11、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( C ) A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法 C.广义差分法D.工具变量法19、下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ D ）A简化式方程的解释变量都是先决变量 B在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样C如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D简化式参数是结构式参数的线性函数20、在一个具有g个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是( D )A.所有包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩为g-1 B.所有不包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩为g+1C.所有包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩为g+1 D.所有不包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩为g-119、经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量二、多项选择题1.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量(AE) A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关32. 经济计量模型主要应用于 ( ACDE ) A. 理论研究 B. 样本分析 C. 经济预测 D. 结构分析 E. 政策评价 2. 对模型Yi=0+1 X1i+2 X2i+i进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有可能 ( BCD ) A.1=2=0 B.10, 2=0 C.1=0, 20 D.10,20 E.1=2 3. 两变量X与Y间线性相关关系达到最高时，相关系数rXY可能等于 ( AE ) A. 1 B. 0.9 C. 0 D. -0.9 E. -1 1不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ 1234 ）。（1）随机序列项不是同方差，而是异方差 （2）随机序列项序列相关，即存在自相关（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关 （4）解释变量之间相关，存在多重共线性（5）因变量是随机变量，即存在误差2随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ 1234 ）。（1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）（2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）（3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）（4）数学模型函数的形式的误定 （5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动3.内生变量（ 1245 ）。（1）在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。（2）一般情况下，内生变量与随机项相关。 （3）内生变量决定外生变量（4）内生变量一般都是经济变量 （5）内生变量Y一般满足：Cov（Yi，）0，即E（Yi）0。4.影响预测精度的因素包括（ 134 ）。（1）样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（2）样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（3）内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握（4）当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大（5）残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志5. 下列哪些变量属于先决变量(34 )。（1）内生变量 （2）随机变量 （3）滞后变量 （4）外生变量 （5）工具变量31.下列哪些变量属于前定变量(CD ) A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 32.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有(CD ) A.加权最小二乘法B.工具变量法C.岭回归估计法 D.主成份回归估计法 E.间接最小二乘法 33.对联立方程模型参数的单方程估计法包括(ABD ) A.工具变量法B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法D.二