风险管理常考题.doc

　4、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )
　　A.失误树分析法
　　B.专家调查列举法
　　C.情景分析法
　　D.制作风险清单
　　标准答案：d
　6、( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
　　A.董事会
　　B.监事会
　　C.股东大会
　　D.高级管理层
　　标准答案：d
　6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
　　A.股本收益法(ROE)
　　B.资产收益率(ROA)
　　C.风险价值(VAR)
　　D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)
　　标准答案：d
18、违约定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?( )
　　A.违约频率
　　B.违约概率
　　C.违约损失率
　　D.违约风险暴露
　　E.违约风险利息率
　　标准答案：b, c, d
2、利率期限结构变化风险又称( )。
　　A.重新定价风险
　　B.期权性风险
　　C.收益率曲线风险
　　D.基准风险
　　标准答案：c
5、公司或企业购买远期利率协议的目的是( )。
　　A.锁定未来借款成本
　　B.锁定未来借款利润
　　C.对冲未来信用风险
　　D.增加货币头寸
　　标准答案：a
7、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是( )。
　　A.都需要在固定的场所交易
　　B.都需要双方签订标准化合约
　　C.都为了规避利率、汇率变化带来的风险
　　D.到期都要按约定完成货品或货币的交易
　　标准答案：d
　　8、银行账户中的项目通常按( )计价。
　　A.模型
　　B.可变现净值
　　C.历史成本
　　D.公允价值
　　标准答案：c
」重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。
银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。\\
短边法的处理步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次，比较这两个总数；最后，把较大的一个总数作为银行的总敝口头寸，故C选项说法正确。
客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率（ER）、条件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险。

」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范。

贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，二者既区别明显又相互联系。贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级，而债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成；贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价，而债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。

监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险（ ）
正确答案：A
A 基于内部评级体系的内部模型
专家分析法的一个很明显的缺陷是（ ）
正确答案：C
C　对信用风险的评估缺乏一致性
20. 以下哪一项不是信用评分模型（ ）
正确答案：D
A　线性概率模型
B　Probit模型
C　线性辨别模型
D　CreditMetrics模型
22. 以下属于违约概率计算模型的是（ ）
正确答案：D
A　RiskCalc模型
B　CreditMonitor模型
C　KPMG风险中性定价模型
D　以上都是
第三章:信用风险管理
一、单选题（0.5分/题）
1. 法人客户按照机构性质可以分为（ ）
正确答案：A
A 企业类客户与机构类客户
B 单一法人客户与集团法人客户
C 法人客户与个人客户
D 集团法人客户与机构类客户
2. 以下不属于对单一法人客户负债管理状况的识别和评价的是（ ）
正确答案：D
A 长期资产是否有相应的长期融资相匹配
B 短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配
C 负债和资产的期限结构是否匹配
D 负债流动性分析
3. 以下关于财务状况分析的论述，正确的是（ ）
正确答案：C
A 在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好
B 利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力
C 不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论
D 财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况
4. CreditMonitor模型将企业的股东权益视为（ ）
正确答案：A
A 企业资产价值的看涨期权
B 企业资产价值的看跌期权
C 企业股权价值的看涨期权
D 企业股权价值的看跌期权
5. 现金流量表的组成部分不包括（ ）
正确答案：D
A　经营活动现金流
B　投资活动现金流
C　融资活动现金流
D　意外现金流
6. 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于（ ）
正确答案：B
A　系统风险
B　非系统风险
C　A和B
D　A、B都不对
7. 以下哪个机构不能进行信用担保（ ）
正确答案：C
A　公民
B　具有代为清偿能力的法人
C　企业法人的分支机构
D　有清偿能力的盈利性组织
8. 根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有（ ）
正确答案：B
A 可以
B 不可以
C 视情况而定
D 以上都不正确
9. 抵押和质押的一个显著区别是（ ）
正确答案：B
A　财产是动产还是不动产
B　是否转移财产的占有
C　根据债务额大小而定
D　以上都不对
10. 纵向一体化企业集团内部的关联交易的特征是（ ）
正确答案：B
A　主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。
B　主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料
C　以上都是
D　以上都不是
11. 横向一体化企业集团内部的关联交易的特征是（ ）
正确答案：A
A　主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。
B　主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料
C　以上都是
D　以上都不是
12. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（ ）
正确答案：C
A 识别频率应当快于额度授信周期
B 识别频率应当略慢于额度授信周期
C 识别频率应当与额度授信周期一致
D 识别频率与授信周期并无必然联系
13. 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）
正确答案：D
A 内部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 经常性出现现金流紧张
14. 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（ ）
正确答案：C
A 个人住宅抵押贷款
B 个人零售贷款
C 循环零售贷款
D 以上都不对
15. 对于贷款组合而言，宏观经济因素属于（ ）
正确答案：A
A 系统风险
B 非系统风险
C 既是系统性风险，也是非系统性风险
D 既不是系统性风险，也不是非系统性风险
16. 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）
正确答案：A
A 系统风险
B 非系统风险
C 既是系统性风险，也是非系统性风险
D 既不是系统性风险，也不是非系统性风险
17. 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险（ ）
正确答案：A
A 基于内部评级体系的内部模型
B 基于外部评级的模型
C VaR模型
D以上都不是
18. 客户信用评级方法中的专家判断法是依据（ ）
正确答案：C
A　精确的数理模型
B　董事会高层的意见
C　高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识
D　外部评级机构的意见
19. 专家分析法的一个很明显的缺陷是（ ）
正确答案：C
A　对客户评价不准确
B　结论缺乏说服力
C　对信用风险的评估缺乏一致性
D　缺乏历史数据
20. 以下哪一项不是信用评分模型（ ）
正确答案：D
A　线性概率模型
B　Probit模型
C　线性辨别模型
D　CreditMetrics模型
21. 信用评分模型的数据基础是（ ）
正确答案：A
A　历史数据
B　通过计算机模拟出的数据
C　对未来数据的预期
D　情景分析假设下所推导出的数据
22. 以下属于违约概率计算模型的是（ ）
正确答案：D
A　RiskCalc模型
B　CreditMonitor模型
C　KPMG风险中性定价模型
D　以上都是
23. 以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素（ ）
正确答案：D
A 负债数额
B 企业资产市场价值
C 企业资产价值的波动性
D 负债价值的波动性
24. 按照国际惯例，对企业客户信用评定采用的方法是（ ）
正确答案：A
A　信用评级办法
B　信用评分办法
C　信用评级和评分相结合
D　以上都不对
25. 按照国际惯例，对个人客户信用评定采用的方法是（ ）
正确答案：B
A　信用评级办法
B　信用评分办法
C　信用评级和评分相结合
D　以上都不对
26. 关于个人客户的历史数据的特点是（ ）
正确答案：C
A 数量少，缺乏规律性，稳定性
B 数量多，但是缺乏规律性
C 数量多，历史信息规律性强
D数量少，但是规律性强，具有稳定性
27. 信用局评分主要是针对（ ）
正确答案：A
A 个人客户
B 单一企业客户
C 集团企业客户
D 个人客户和企业客户
28. 信用局评分的信息主要依赖于（ ）
正确答案：B
A 商业银行内部信息
B 商业银行外部信息
C 监管机构提供的信息
D 以上都不对
29. 在信用局或专业信用服务体系建制不完善的国家和地区，商业银行的信贷审批决策的主要依据是（ ）
正确答案：D
A　风险评分
B　收益评分
C　破产评分
D　申请评分
30. 对违约概率预测准确性的验证主要有什么机构进行（ ）
正确答案：A
A　商业银行
B　监管机构
C　客户
D　外部专业评级机构
37. 计算违约损失率的方法是（ ）
正确答案：D
A 专家判断法
B 回收现金流法
C市场价值法
D市场价值法和回收现金流法
42. 压力测试主要采取的方法是（ ）
正确答案：C
A 敏感性分析法
B 情景分析法
C 敏感性分析法和情景分析法
52. 衡量行业盈利能力的指标是（ ）
正确答案：A
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业销售利润内率
53. 衡量行业风险程度的关键指标是（ ）
正确答案：B
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业销售利润内率
54. 衡量行业发展潜力的重要指标是（ ）
正确答案：C
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业销售利润内率
83. Credit Monitor模型的核心是什么（ ）
正确答案：C
A外部信用评级
B内部信用评级
C 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
84. 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的（ ）
正确答案：A
A 期权费
B 执行价格
C 期权价值
86. ＫＰＭＧ风险中性定价模型所要计算的是（ ）
正确答案：C
A　违约损失率
B　违约频率
C　违约概率
D　信用等级
. 衡量违约风险的指标是（ ）
87正确答案：C
A　违约概率
B　违约损失率
C　违约概率和违约损失率
88情景分析用于（ ）
正确答案：B
A　测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B　一组风险因素的多种情景对组合价值的影响\
94. 信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果（ ）
正确答案：A
A 标准法
. 内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
正确答案：A
A 每一等级客户的违约概率
96. 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
正确答案：D
A 每一等级客户的违约概率
B 每一等级债项的违约概率
C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率
87、 客户风险的内生变量包括（ ）
正确答案：C
A 基本面指标
B 财务指标
C 基本面指标和财务指标
88、贷款定价中的风险成本是指（ ）
正确答案：B
A　管理贷款风险所花费的成本
B　贷款的预期损
87、目前我国商业银行所承担的主要风险是（ ）
正确答案：D
A 市场风险
B 流动性风险
C 操作风险
D 信用风险
88、根据Ｚ值模型，Ｚ值越高，则（ ）
正确答案：B
A 违约风险越高
B 违约风险越低
15. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
正确答案：ABC
A 经营风险
B 财务风险
C 信誉风险
D 担保风险
E 投资风险
92. 《巴塞尔资本协议》将信用风险资产分为哪几类（ ）
正确答案：ABCD
A 经济合作发展组织中央政府的债权
B 经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权
C 抵押贷款
D 经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款
E 担保贷款
89. 信用风险组合模型包括（ ）
正确答案：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit PortfoliView
D Credit Risk+
E VaR
7. 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（ ）
正确答案：ABC
A 回归分析
B K临近值
C 神经网络模型
ZETA模型的指标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 资产收益率指标
B 收益稳定性指标
C 偿债能力指标
D 流动性指标
E 资本化程度指标
83. 对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A　品德
B　资本
C　还款能力
D　抵押
E　经营环境
84. 对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素（ ）
正确答案：ABCDE
A　品德
B　资本
C　还款能力
D　抵押
E　经营环境
85. 对企业信用风险分析的骆驼体系包括哪些指标（ ）
正确答案：ABCDE
A 资本充足性
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
82. 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）
正确答案：BCD
A　专家判断法
B　历史违约经验
C　统计模型
D　外部评级映射
E　情景模拟法
74. 对单一法人客户进行财务状况分析时，评价其负债管理状况主要包括（ ）
正确答案：ABC
A 长期资产是否有相应的长期融资相匹配
B 短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配
C 负债和资产的期限结构是否匹配
D 负债流动性分析
E 资产流动性分析
63. 对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法（ ）
正确答案：ABCDE
A 限额管理
B 加强信贷审批
C 贷后管理及时跟进
D 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置
E利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险