应用eviews进行面板数据分析PPT学习课件.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,面板数据的计量经济分析,，白仲林著，张晓峒主审，,南开大学出版社，,2008,，书号,ISBN978-7-310-02915-0,。,Wooldridge,Baltagi,1,2,3,4,图,6,图,7,5,File,：,panel02c,用原变量建模还是用对数变量建模,?,6,7,8,9,10,11,12,从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的,3,个地区。,13,14,15,16,17,18,19,20,21,动态模型,y=.8y(-1)+v,，样本容量分别为,T=20,，,50,，,100,时，各模拟,2,万次,22,3.,面板数据模型估计方法,混合最小二乘,（,Pooled OLS,）,估计,（适用于混合模型）,平均数,（,between,）,OLS,估计,（适用于混合模型和个体随机效应模型）,离差变换,（,within,）,OLS,估计,（适用于个体固定效应回归模型）,一阶差分,（,first difference,）,OLS,估计,（适用于个体固定效应模型）,可行,GLS,（,feasible GLS,）,估计,（适用于随机效应模型）,23,24,25,26,方差分析,27,28,29,30,31,32,33,34,35,4,面板数据模型检验与设定方法,4.4 Hausman,检验,原假设与备择假设是,H,0,:,个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）,H,1,:,个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）,36,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5,面板数据建模案例分析,案例,1,（,file:5panel02,）：,1996-2002,年中国东北、华北、华东,15,个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（,CP,）和人均收入（,IP,）数据见,file:panel02,。数据是,7,年的，每一年都有,15,个数据，共,105,组观测值。,37,5,面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下：,LnCP,it,=0.6878,+,0.8925,LnIP,it,+,it,(5.4)(60.6),R,2,=0.99,DW=1.5,38,5,面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,39,5,面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,40,41,拟合的个体回归直线,42,43,44,45,46,47,例,3:,加入人力资本的生产函数研究,人均产出,y,对,人均资本,K,的面板数据散点图,对数形式人均产出,Lny,对,人均资本,LnK,的面板数据散点图,5,面板数据建模案例分析,（,File,：,5panel04,）,（,File,：,5panel04a,）,48,5,面板数据建模案例分析,例,3:,加入人力资本的生产函数研究,人均产出,Lny,对,人均受教育时间,edu,的面板数据散点图,对数形式人均产出,Lny,对,人均受教育时间,edu,的面板数据散点图,结合图形分析，建立如下计量模型,:,（,File,：,5panel04,）,（,File,：,5panel04a,）,49,50,51,52,53,54,55,56,57,.,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,1,Quah,检验（,1990,）,2,LL,（,Levin-Lin,）检验（,1992,）,3,LLC,（,Levin-Lin-Chu,）检验（,2002,）,4,Breitung,检验（,2002,）,5,Hadri,检验,6,Abuaf-Jorion,检验（,1990,），,Jorion-Sweeney,检验（,1996,）,7,Bai-Ng,检验（,2001,），,Moon-Perron,检验（,2002,）,8,IPS,（,Im-Pesaran-Shin,）检验（,1997,2002,）,6,面板数据的单位根检验,70,6,面板数据的单位根检验,71,72,73,LLC,检验是左单端检验,，因为,LLC,=9.7 -1.65,，所以存在单位根。,6,面板数据的单位根检验,74,6.3 IPS,（,Im-Pesaran-Shin,）检验（,1997,2002,）,（适用于不同根（,common root,）情形）,IPS,检验是左单端检验,，因为,IPS=6.5 -1.65,，所以存在单位根。,6,面板数据的单位根检验,75,6.4 MW,（,Maddala-Wu,）检验（,1997,），又称,Fisher-ADF,检验。（适用于不同根情形）,IPS,检验和,LL,检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，,Maddala-Wu,（,1997,）提出了组合,p,i,值检验。其中,p,i,表示,ADF,检验的显著性水平。,6,面板数据的单位根检验,76,77,7,面板数据模型的协整检验,78,79,7,面板,数据模型,的协整检验,80,7,面板数据模型的协整检验,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,面板数据型工作文件（,panel,）的估计窗口,101,面板数据型工作文件（,Pool,）画图,混合数据型工作文件（,panel,）画图,102,谢谢,.,103,