时间序列模拟试卷1.doc

一、单项选择题1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( A ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的2. 下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型 。 ( C )图1图2 A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2)3. 下图中，图3为某序列一阶差分后的自相关函数图，图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型 。 ( D )图3图4 A.ARIMA(4，1，0) B. ARIMA(0，2，1) C. ARIMA(0，1，2) D.ARI MA(0，1，4)4. 记B为延迟算子，则下列不正确的是 。 ( B ) A. B. C. D. 5.对于平稳时间序列，下列错误的是 ( D )A. B.C. D.6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平的显著性检验，请选择该序列的拟合模型 。 ( A ) A. B.C. D. 二、检验下列模型的平稳性与可逆性，写出详细过程。（每小题4分，共16分）1. 2. 3. 4. 三、解差分方程（每小题3分，共6分）1. 2. 四、计算题（第1题11分，第2-6题每题9分，共56分） 1.一个序列适应如下模型：2.已知某序列服从MA(3)模型： 4.对一观察值序列 使用指数平滑法.已知且前一期的平滑值为24.5,平滑系数为0.30.求2期预测值6.获得100个ARIMA(0,1,1)序列的观测值(1)已知求的值2假定新获得求的值五、证明题（10分） 对于一个中心化AR(1)模型,证明若已知,且的95%的置信区间为(16,9),求模型中和值.共4页 第 4 页