重庆省证券从业资格考试：金融衍生工具概述模拟试题.docx

重庆省证券从业资格考试：金融衍生工具概述模拟试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、目前，凭证式国债发行完全采用_，记账式国债发行完全采用_。（）A承购包销方式；公开招标方式B承购包销方式；承购包销方式C公开招标方式；承购包销方式D公开招标方式；公开招标方式 2、在我国，以下证券交易不是以5元作为佣金收取点的证券是_。AB股B上证A股C深证A股D基金3、由于国债的年利率固定，又有国家信用作为保证，因而国债基金的风险较低，适合于_。A成长型投资者B激进型投资者C稳健型投资者D收益型投资者 4、股票的市场价格主要由_所决定，同时也受许多其他因素的影响。A票面价值B账面价值C清算价值D理论价值5、统计数据的直接来源是_。A第二手资料B年鉴资料C第一手资料D报刊资料 6、_是证券投资过程中不可缺少的一个重要环节。A投资主体B投资信息C投资分析D投资收益 7、下列投资品种价格不由竞价关系形成的是_A开放式基金B封闭式基金C期货合约D期权合约 8、证券投资基金运作中的制衡机制指的是_。A监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制B投资人拥有所有权、管理人管理和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制C基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制D基金管理人内部相互制约的制衡机制 9、用公式R=(1+R1)(1+R2)(1+R3)-1计算的收益率为_。A算术平均收益率B几何平均收益率C时间加权收益率D简单净值收益率 10、_是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定。A风险提示书B证券交易委托代理协议C客户须知D客户交易结算资金银行存管协议书11、下列不属于契约型基金与公司型基金区别的是_。A法律主体资格B投资者的地位C基金营运依据D基金营运规模 12、附有交换条款的债券是指_。A债券持有人具有按约定条件购买债券发行公司新发行的普通股股票的选择权B债券持有人具有在指定的日期内以票面价值将债券卖回给发行人的权利C债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普通股股票的选择权D债券持有人具有按约定条件将债券与债券发行公司以外的其他公司的普通股票交换的选择权 13、股东大会是股份公司的_。A权力机构B法人代表C监督机构D决策机构14、有价证券是_的一种形式。A虚拟资本B权益资本C货币资本D商品资本 15、对于成长型的股票，_是最常见的辅助估值工具。A每股盈余成长率B现金流折现C市净率D市盈率 16、债券远期交易数额最小为债券面额_万元。A1B5C10D25 17、关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是_。A夏普指数并非以CAPM为基础B詹森指数并非DACAPM为基础C特雷诺指数并非以CAPM为基础D三种指数均以CAPM为基础 18、清算、交收与财产实际转移之间的关系是_。A清算发生财产实际转移B交收发生财产实际转移C清算、交收均不发生财产实际转移D清算、交收均发生财产实际转移 19、从资金的性质上来看，契约型基金的资金是通过发行基金受益凭证筹集起来的_。A法人资本B债务资产C信托资产D借贷资产 20、将基金划分为成长型、收入型和平衡型的依据是_。A投资标的不同B投资目标不同C组织形式不同D交易方式不同 21、相对于经济周期性波动来说，提供财富“套期保值”手段的行业是_。A幼稚型行业B周期型行业C成熟型行业D增长型行业 22、通常用于有收益企业的整体评估及无形资产评估等。A收益现值法B重置成本法C现行市价法D清算价格法23、2004年1月2日，上海证券交易所发布了上证50指数，它的基期指数为_点。A100B1000C50D500 24、公司应当自作出减少注册资本决议之日起_日内通知债权人，并于_日内在报纸上公告。_A10 20B10 30C20 30D15 3025、破产清算组对负责并报告工作。A债权人会议B破产企业C破产企业的主管部门D人民法院二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、外国债券的特点是，发行人在一个国家，面值货币和发行市场_。A同属发行人所在国家B同属另一个国家C分属不同国家D随意决定 2、根据新股上网定价发行程序，新股竞价发行申报时，主承销商为唯一的卖方，其申报数为新股实际发行数，卖出价格为_。A发行低价格B实际发行价格C平均发行价格D第一笔买入申报家3、近年来，全球各主要市场均开设了_交易，使开放式基金也可以在交易所市场挂牌交易。A指数基金B衍生证券投资基金C交易所交易基金D上市型开放式基金 4、为保证登记结算公司履行职能，登记结算公司应_。A具有必备的服务设备B具有完善的数据安全保护措施C建立完善的业务、财务和安全防范等管理制度D建立完善的风险管理系统5、根据我国政府对W凹的承诺，我国证券业在5年过渡期内允许外国证券机构_。A直接从事N股和S股交易B驻华代表处成为证券交易所的特别会员C设立合营公司从事L股承销和交易D设立合营公司从事国内证券投资基金管理业务 6、_是整个证券市场的核心。A证券交易所B证券投资者C证券发行人D证券公司 7、在证券市场上，资金的供应者和证券的需求者是_。A证券发行人B证券投资者C证券中介机构D监管部门 8、确定方差的计算公式是（）A历史数据法B情景综合分析法C截面分析法D因素分析法 9、基金监管内容主要包括_。A基金管理公司的设立、变更和终止B基金托管银行的资格审核C基金的设立、发行与交易、申购与赎回D基金的广告与销售 10、债券互换是一种投资策略，投资者出售一种债券，同时利用出售的收益买入另一种债券。债券互换类型有_。A替代互换B税差激发互换C市场间利差互换D抽样互换11、某投资者持有面额为1000元的可转换债券100份，规定的转换价格为25元/股，则该投资者持有的债券可转换为_股普通股票。A40B1000C2500D4000 12、下列关于股票股息的说法正确的有_。A会对公司的资产产生影响B可以解决公司发展对现金的需要C会对公司的股东权益产生影响D有利于股票的流通 13、下列关于买断式回购业务履约金归属判定规则的说法，正确的有_。A融资方履约，融券方申报不履约或无力履约的，归融资方B融资方履约，融券方申报不履约或无力履约的，归融券方C融资方申报不履约，融券方无力履约，归风险基金D双方均申报不履约，退还双方14、宏观经济分析的基本方法包括_。A总量分析法B形态分析法C结构分析法D财务分析法 15、除一、二市场区分之外，证券市场的层次性还体现在_。A区域分布B品种结构的多样性C上市交易制度D监管要求的多样性 16、假设某证券最近10周收盘价分别为22、21、22、24、26、27、25、24、26、25，那么本周的RSI（9）等于（）。A45B50C61.54D56 17、下列属于技术分析理论或方法的有（）。A道氏理论B股利贴现模型C移动平均法D波浪理论 18、下列基金类别中，_的管理费率最高。A证券衍生工具基金B货币市场基金C股票基金D债券基金 19、下列关于有效市场的论述中，说法正确的是_。A在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益B在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报C20世纪60年代，美国经济学家哈里马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论D在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益 20、证券公司对其证券自营业务与其他业务不依法分开办理，混合操作的，责令改正，没收违法所得，并处_万元以上60万元以下的罚款。A10B20C30D40 21、（）行为属于操纵市场行为。A证券经营机构以散布谣言等手段影响证券发行、交易B证券经营机构为制造证券的虚假价格，与他人串通，进行不转移证券所有权的虚买虚卖C证券经营机构以获取更多佣金为目的，诱导顾客进行不必要的证券买卖D证券经营机构以抬高或压低证券交易价格为目的，连续交易某种证券E证券经营机构委托其他证券经营机构代为买卖证券 22、下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是_。A期现套利B期货合约的跨期套利C价差套利D指数套利23、作为ADR持有者、发行公司的代理者和咨询者，存券银行向ADR持有者提供的信息和服务包括_。A解答投资者的询问B提供ADR的市场信息C提供基础证券发行人的信息D提供法律、会计、审计等方面的咨询和代理服务 24、关于投资风险，下列说法不正确的是_。A投资者从事证券投资是为了获得投资回报，但这种回报是以承担相应风险为代价的B证券投资分析有利于投资者了解每一种证券的风险一收益特性及其变化C每一证券都有自己的风险收益特性，而这种特性又会随着各相关因素的变化而变化D投资者如果在投资具体证券时承担了较高的投资风险，肯定能够获得较高收益25、基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于_人，且不得少于董事会人数的1/3。A5B4C3D2