2016年下半年广西证券从业资格考试：金融远期、期货与互换试题.docx

2016年下半年广西证券从业资格考试：金融远期、期货与互换试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、在行为金融理论中，（）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
A．选择性偏差
B．保守性偏差
C．过度自信
D．心理偏差
2、交易所资金清算流程中，执行清算指令是指__日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
A．T
B．T+1
C．T+2
D．T+3
3、备兑权证通常由__发行。
A．上市公司
B．证券交易所
C．投资银行
D．财政部
4、证券交易的清算是指__。
A．结算参与人根据清算的结果在事先约定的时间内履行合约的行为
B．一定经济行为引起的货币资金关系应收、应付的计算
C．公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和
D．银行同业往来中应收或应付差额的轧抵
5、对上市证券认识错误的一项是__。
A．开放式基金属于上市证券
B．上市须由公司提出申请，经证券监管机构及证券交易所依法审核同意
C．上市证券又称挂牌证券
D．具有在交易所内公开买卖的资格
6、某种债券年息为10%，按复利计算，期限5年，某投资者在债券发行一年后以1050元的市价买入，则此项投资的终值为__
A．1610.51元
B．1514.1元
C．1464.1元
D．1450元
7、证券回购是中央银行进行公开市场业务操作的重要工具，中央银行通过证券回购可以有效地控制__，以加强宏观经济管理。
A．债券流通
B．股票流通
C．货币供应
D．货币流通
8、下列传递机制正确的是__
A．本币利率上升，外汇流入，汇率上升，本币贬值，出口型企业收益增加
B．本币利率下降，外汇流出，汇率上升，本币贬值，出口型企业收益增加
C．本币利率上升，外汇流出，汇率下降，本币升值，出口型企业收益下降
D．本币利率下降，外汇流出，汇率上升，本币升值，出口型企业收益下降
9、证券营业部接受投资者委托后的申报原则是__。
A．价格优先、时间优先
B．价格优先、客户优先
C．时间优先、客户优先
D．数量优先、客户优先
10、按照基金规模是否固定，证券投资基金可以划分为（）。
A．私募基金和公募基金
B．上市基金和不上市基金
C．开放式基金和封闭式基金
D．契约型基金和公司型基金
11、《公司法》规定，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币__元。
A．1000万
B．2000万
C．500万
D．1500万
12、某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日是8月5日，交易日是12月18日，则交易日挂牌显示的应计利息额为__。
A．1.88
B．1.86
C．1.82
D．1.80
13、发审委审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请，适用特别程序规定。每次参加发审委会议的委员为（）名。
A．5
B．7
C．8
D．10
14、在非交易过户业务中，经办人收到登记结算公司非交易过户确认单的下__工作日将确认单交给申请人，并扣除实际发生的费用。
A．10
B．5
C．3
D．1
15、若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的__倍。
A．5
B．10
C．20
D．50
16、下列行为不是局域网管理的重点的是__。
A．用户权限设定和限制
B．系统管理员用户口令及权限限制
C．网络入侵防范
D．网络设备购买中招标管理
17、在我国，基金管理公司一般采取的组织形式是（）。
A．有限责任公司
B．股份有限公司
C．合伙制
D．合作制
18、（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A．β系数
B．标准差
C．市盈率
D．市净率
19、根据我国政府对WTO的承诺，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，加入3年内外资比例不超过__。
A．33%
B．49%
C．50%
D．25%
20、基金评价的一个隐含假设是__。
A．基金本身的情况是稳定的
B．基金本身的情况是不稳定的
C．组合风险是可测的
D．组合收益是可测的
21、发行新股时的律师费用属于__。
A．发行费用
B．承销费用
C．发行手续费用
D．评估费用
22、假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股，500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元，20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为__元。
A．1.09
B．1.15
C．1.35
D．1.53
23、关于净经营收入理论，下列说法不正确的是（）。
A．该理论假定，不管企业财务杠杆多大，债务融资成本和企业融资总成本是不变的
B．当企业增加债务融资时，股票融资的成本就会上升
C．企业可以通过增加成本较低的负债融资而抵消成本较高的股权融资的影响，以减少融资的成本和风险
D．融资总成本随融资结构的变化而变化
24、根据有关规定，证券发行人遭受超过净资产（）以上的重大亏损的信息为内幕信息。
A．5%
B．7%
C．10%
D．15%
25、美国的证券市场是从买卖__开始的。
A．商业票据
B．企业债券
C．政府债券
D．股票
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、截至2010年3月，中国证监会已相继与__个国家(或地区)的证券(期货)监管机构签署了46个监管合作备忘录。
A．46
B．44
C．42
D．40
2、当中小企业板和创业板股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时，交易所可对其实施临时停牌__分钟。
A．10
B．20
C．30
D．停牌至14：57分
3、按合同约定的券种、数量取得债券质权，并在回购期间拥有债券质权，这是全国银行间市场式质押交易中__。
A．正回购方的义务
B．逆回购方的义务
C．正回购方的权利
D．逆回购方的权利
4、（）又称收益还原法、收益资本金化法，是指通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产价值的一种资产评估方法。
A．重置成本法
B．收益现值法
C．清算价格法
D．现行市值法
5、可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不得超过最近1期末净资产额的（）。
A．20%
B．30%
C．40%
D．50%
6、发行人可聘请（）等机构担任债权代理人。
A．信托投资公司
B．基金管理公司
C．律师事务所
D．会计事务所
7、资本资产定价模型主要应用于__。
A．判断证券是否被市场错误定价
B．评估债券的信用风险
C．资源配置
D．测算证券的期望收益
8、__指将结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付额加以轧抵，得出该结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。
A．单边净额清算
B．双边净额清算
C．三边净额清算
D．多边净额清算
9、仅可以在合格机构投资者范围内交易的ADR是__。
A．一级有担保ADR
B．二级有担保ADR
C．三级有担保ADR
D．144A规则下的私募ADR
10、基金的资金清算依据交易场所的不同分为（）。
A．交易所交易资金清算
D．柜台资金清算
C．全国银行间债券市场交易资金清算
D．场外资金清算
11、我国最早的证券交易市场是清朝光绪末年由上海外商经纪人组织的__。
A．上海证券交易所
B．深圳证券交易所
C．上海股份公所
D．上海众业公所
12、在风险性上，相对来说__要大一些。
A．公司债券
B．政府债券
C．政府保证债券
D．金融债券
13、证券公司自营业务的主要风险是__。
A．法律风险
B．市场风险
C．经营风险
D．交易风险
14、基金销售监管的主要方式不包括__。
A．通过督察长监督、检查基金销售活动
B．对基金销售适用性原则运用情况进行检查与指导
C．销售机构的自律管理
D．宣传推介材料的报备监管
15、下列金融工具可作为利率期权的基础资产的有__。
A．利率指数
B．欧洲美元债券
C．政府长期债券
D．大面额可转让存单
16、基金管理人与托管人履行各自的权利、义务所建立的是__的运行机制。
A．相互联系
B．相互促进
C．相互竞争
D．相互制衡
17、全国银行间债券回购参与者包括__。
A．中国人民银行
B．在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构
C．在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金融机构
D．经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行
18、下列关于基金的收入中应征收企业所得税的有__。
A．基金买卖股票、债券的差价收入
B．企业投资者买卖基金份额获得的差价收入
C．企业投资者从基金分配中获得的债券差价收入
D．基金管理人和基金托管人从事基金管理活动取得的收入
19、在国债折算率公布的方法上，上海证券交易所定于每季度__营业日公布下季度各现券品种折算标准券的比率。
A．第一个
B．中间一个
C．倒数第二个
D．最后一个
20、证券公司应当遵循__原则，建立有关隔离制度。
A．保密性
B．内部防火墙
C．条块管理
D．业务控制
21、（）是股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效力的文件。
A．合同书
B．保证书
C．责任书
D．承销协议
22、在发放现金股利时，下列哪些关于除息日的叙述是正确的__ ①除息日是在股权登记日后的第一日 ②除息日是在股权登记日后的第二日 ③在除息日购入该公司股票的股东不可享有此次分红 ④在除息日购入该公司股票的股东仍可享有此次分红
A．①②
B．①③
C．①④
D．③
23、如果以投资目标为标准对证券组合进行分类，那么常见的证券组合有__。
A．指数化型
B．被动管理型
C．增长型
D．货币市场型
24、基金市场的参与主体主要包括（）。
A．基金投资人
B．基金管理人
C．基金监管与自律机构
D．基金托管人
25、某股今年分红方案为10送2转增2派1.00元，登记日收盘价为15.00元，则折合除权价为__元。
A．10.07
B．10.64
C．11.22
D．12.15